股指期货基础知识测试试题及答案.docx

1、股指期货基础知识测试试题及答案股指期货基础知识测试试题及答案 股指期货基础知识测试试题 （共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。） 客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“”，错的打“X”） 1 根据股指期货投资者适当性制度的相关要求，期货公司不得为综合评估得分在70 分以下的自然人投资者申请开立股指期货交易编码。（） 2 证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。（ ） 3 期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（ ） 4 现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方

2、按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。（） 5 客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。（ ） 6 股指期货合约到期时必须交割股票。（ ） 7 中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是上证综合指数。（） 8 按交易目的区分，股指期货市场上的投资者一般分为三类：套期保值者、套利者和投机者。（ ） 9 股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。（ ） 10 期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易。（ ） 二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案） 1. 自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（ ）

3、签署开户文件。 A、投资者本人或其居间人 B、投资者本人或其授权人 C、投资者本人 2. 只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。 A、基金管理公司 B、咨询服务公司 C、证券公司 3. 某沪深300 股指期货合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（ ）万元。 A、121.5 B、120 C、81 D、80 4. 根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开立股指期货交易编码，不需要符合下列哪个条件（ ）。 A、 投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 B、投资者需具备

4、股指期货基础知识，通过相关测试 C、投资者需具有累计10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录 D、投资者需具有2 年以上的股票交易记录 5. 2010 年6 月3 日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深300 股指期货合约应该有（ ）。 A、IF1006 合约 IF1007 合约 IF1008 合约 IF1009 合约 B、IF1006 合约 IF1007 合约 IF1009 合约 IF1012 合约 C、IF1006 合约 IF1009 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 6. 沪深300 股指期货合约的最小

5、变动价位为( )指数点，该合约交易报价指数点必须为最小变动价位的整数倍。 A、0.05 点 B、0.1 点 C、0.2 点 7. 沪深300 股指期货合约的交割日为（ ）。 A、合约到期月份的第一个交易日 B、合约到期月份的第三个周五 C、合约到期月份的最后一个交易日 8. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（ ）。 A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节） 9. 某投资者认为IF1006 合约的价格会下跌，应在

6、该合约上（ ）。 A、买入开仓 B、卖出开仓 10. 沪深300 股指期货某合约上一交易日结算价为4000 点，收盘价为4100 点，当日（非最后交易日）该合约的跌停板价格为（）。 A、3200 点 B、3600 点 C、3690 点 11. 沪深300 股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（ ）。 A、全天成交价格按照成交量的加权平均价 B、收盘价 C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价 12. 某投资者买入开仓IF1006 合约8 手，再卖出开仓该合约4 手后， 该投资者对该合约的持仓为（ ）。 A、12 手多单 B、4 手空单 C、8 手多单、4 手空单 13. 以下关于市价指令

7、，说法正确的是（ ）。 A、市价指令只能和限价指令撮合成交 B、买入时以市价指令申报，成交价格为涨停板价格 C、卖出时以市价指令申报，成交价格为跌停板价格 14. 沪深300 股指期货交易指令每次最小下单数量为1 手，市价指令每次最大下单数量为（ ）手。 A、20 B、50 C、100 15. 某投资者急于买入开仓某沪深300 股指期货合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是（ ）。 A、集合竞价期间不能开仓，只能平仓 B、集合竞价期间不接受市价指令申报 16. 投资者以限价指令的方式买入开仓IF1005 合约，申报价格为3000 点，其成交价不可能为（ ）点。 A、

8、2999 B、3000 C、3001 17. 某投资者持有股票组合，担心股市下跌导致资产缩水，可（ ） 进行套期保值。 A、卖出股指期货合约 B、买入股指期货合约 C、平仓股指期货合约 18. 沪深300 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。 A、中国期货保证金监控中心 B、中国期货业协会 C、中国金融期货交易所 19. 2010 年6 月3 日，某投资者持有IF1006 合约2 手多单，该合约收盘价为3660 点，结算价为3650 点。6 月4 日（下一交易日）该合约的收盘价为3620 点，结算价为3610 点，结算后该笔持仓的当日亏损为（ ）。

9、A、36000 元 B、30000 元 C、24000 元 20. 客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（）。 A、强制减仓 B、强行平仓 C、协议平仓 参考答案 一、判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X 二、选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C B D B C B A B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A B B C A A C B 股指期货基础知识测试试题 （共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。） 客户姓名：

10、 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“”，错的打“X”） 1 期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。（ ） 2 投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任。（） 3 自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（ ） 4 期货公司和从事中间介绍业务的证券公司应当在其经营场所为投资者办理股指期货开户手续。（ ） 5 投资者可以通过中国期货业协会网站（www.cfachina.org）查询和

11、核实期货公司期货从业人员的信息。（） 6 IF1011 合约表示的是2011 年10 月到期的沪深300 股指期货合约。（ ） 7 股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（ ） 8 沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份最后一个交易日。（） 9 股指期货某合约的收盘价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的依据。（ ） 10 投资者对期货交易结算报告的内容有异议的，应在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出，否则视为对交易结算结果的确认。（） 二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案） 1. 股指期货合约的价格与其标的指数走势密切相关，沪深300 股指期货合

12、约的标的指数是（）。 A、上证综合指数 B、深证成份指数 C、沪深300 指数 2. 根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币（ ）元。 A、20 万 B、50 万 C、100 万 3. 股指期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（ ）。 A、双向交易制度 B、保证金制度 C、当日无负债结算制度 4. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（ ）。 A、协助办理开户手续 B、提供期货行情信息、交易设施 C、代理客户进行期货交易、结算或者交割 5. 沪深300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为（ ）。 A、9

13、：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节） 6. IF1005 合约上一交易日结算价为3000 点，上一交易日收盘价为3100 点，若当日该合约的涨跌停板幅度为10%，则以下申报指令无效的是( )。 A、以2700 点限价买入开仓1 手IF1005 合约 B、以3000 点限价买入开仓1 手IF1005 合约 C、以3400 点限价买入开仓1 手IF1005 合约 7. 沪深300 股指期货集合竞价期间只接受（ ）。 A、限价指令 B、

14、市价指令 C、止损指令 8. 某投资者认为IF1006 合约的价格会下跌，应在该合约上（ ）。 A、买入开仓 B、卖出开仓 9. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为( )。 A、0.05 点 B、0.1 点 C、0.2 点 10. 某沪深300 股指期货合约的价格为3000 点，当时沪深300 指数为3050 点，则一手该合约的价值为（ ）万元。 A、91.5 B、90 C、61 D、60 11. 投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（ ）。 A、期货公司只接受支票入金 B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间 以同行转账的形式办理 12. 中国金融期货

15、交易所实行套期保值额度审批制度，客户申请套期保值额度的，应当向（ ）申报。 A、中国证监会 B、中国金融期货交易所 C、客户开户的期货公司 D、中国期货业协会 13. 沪深300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（ ）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。 A、1 B、5 C、10 14. 期货结算单中的“客户权益”是持仓占用的保证金与（ ）之和。 A、平仓盈亏 B、浮动盈亏 C、可用资金 15. 沪深300 股指期货限价指令每次最大下单数量为（ ）手 A、50 B、100 C、200 16.

16、甲投资者买入平仓10 手沪深300 股指期货某合约，乙投资者卖出开仓10 手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（）。 A、增加10 手 B、增加20 手 C、减少10 手 D、没有变化 17. 某投资者在2010 年5 月13 日只进行了两笔交易：以3600 点买入开仓2 手IF1009 合约，以3540 点卖出平仓1 手该合约，当日该合约收盘价为3550 点，结算价为3560 点，如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（ ）。 A、30000 元 B、27000 元 C、3000 元 18. 沪深300 股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户号

17、某一合约单边持仓限额为（ ）。 A、50 手 B、100 手 C、200 手 19. 某投资者持有2 手IF1006 合约空头持仓，可通过（）该合约了结该持仓。 A、买入开仓2 手 B、买入平仓2 手 C、卖出开仓2 手 D、卖出平仓2 手 20. 某投资者持有价值1000 万元的某限售股票，担心解禁后股市下跌导致资产缩水，可采用的策略是（）。 A、买入股指期货进行套期保值 B、卖出股指期货进行套期保值 C、期现套利 参考答案 一、判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X 二、选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B B C C C A B C B 11 1

18、2 13 14 15 16 17 18 19 20 B C B C B D A B B B 时间：2010-04-28 股指期货基础知识测试试题 （共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。） 客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“”，错的打“X”） 1 期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。（ ） 2 期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（ ） 3 股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（ ） 4 股指期货实行T+0 交易制度，当天

19、建立的头寸可以当天平仓了结。（） 5 股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。（ ） 6 期货公司收取投资者的保证金，一般会在交易所要求的保证金基础上上浮一定比率。（ ） 7 由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，亏损将成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。（） 8 沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。（ ） 9 股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300 股指期货合约的当日结算价为该合约当天的收盘价。（） 10 投资者因违反交易规则被强行平仓的，强行平仓产生的亏损由投资者承担。（ ） 二、单项选择题（本大题共2

20、0 道小题，每题仅有一个正确答案） 1. 股指期货交易的对象是（ ） A、标的指数股票组合 B、股指期货合约 C、标的指数ETF 份额 2. 沪深300 股指期货在（ ）挂牌交易。 A、中国金融期货交易所 B、上海证券交易所 C、深圳证券交易所 D、上海期货交易所 3. 期货公司应当在（ ）向投资者揭示期货交易风险。 A、投资者开户前 B、投资者开户后 C、交易亏损时 4. 只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。 A、基金管理公司 B、咨询服务公司 C、证券公司 5. 根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交

21、易编码需要具有累计（ ）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。 A、5 个交易日、10 笔 B、10 个交易日、10 笔 C、10 个交易日、20 笔 D、15 个交易日、30 笔 6. 沪深300 股指期货合约的合约标的是（ ）。 A、上证综合指数 B、深证成份指数 C、沪深300 指数 7. 某交易日，IF1005 合约的涨跌停板价格分别为3300 点和2700 点，则以下申报指令无效的是( )。 A、以2700.0 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约 B、以3000.2 点限价指令买入开仓1 手IF1005 合约 C、以3000.5

22、 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约 D、以3300.0 点限价指令卖出开仓1 手IF1005 合约 8. 当IF1008 合约交割后，下一交易日挂牌交易的合约分别为（ ）。 A、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约、IF1012 合约 B、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1012 合约、IF1103 合约 C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约 9. 沪深300 股指期货合约涨跌停板价格的计算一般是以该合约上一交易日的( )为基准确定的。 A、收盘价 B、开盘价 C、结算价 10. 沪深300 股指期货合约

23、在其最后交易日的交易时间为（ ）。 A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节） 11. 沪深300 股指期货合约的到期日为合约到期月份的（ ）。 A、第一个交易日 B、第三个周五 C、最后一个交易日 12. 投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（ ）。 A、期货公司只接受支票入金 B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理 13. 沪深300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日

24、（ ）。 A、沪深300 指数的收盘价 B、沪深300 指数最后2 小时的算术平均价 C、到期合约的收盘价 14. 某投资者卖出开仓IF1005 合约10 手，再买入平仓该合约4 手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。 A、4 手多单 B、6 手空单 C、10 手空单、4 手多单 15. 某投资者认为IF1006 合约的价格会上涨，应在该合约上（ ）。 A、买入开仓 B、卖出开仓 16. 某投资者欲在3 个月后卖出目前所持有的价值1000 万元的股 票组合，担心3 个月后股市下跌而遭受损失，可采用的策略是（）。 A、买入股指期货进行套期保值 B、卖出股指期货进行套期保值 C、期现套利 17.

25、2010 年8 月20 日是IF1008 合约的最后交易日，当日某投资者以3500 点卖出开仓1 手IF1008 合约，并一直持有至该合约收盘。当日该合约的收盘价为3550 点，交割结算价为3560 点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔交易的盈亏为（）。 A、赚18000 元 B、亏18000 元 C、赚15000 元 D、亏15000 元 18. 如果IF1009 合约报价为4000 点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15，若此时沪深300 指数为4100 点，则投资者买入开仓1 手该合约至少需要（）保证金。 A、6 万元 B、6.15 万元 C、18 万元 D、18.45 万元 19.

26、 客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（）。 A、强制减仓 B、强行平仓 C、协议平仓 20. 沪深300 股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。 A、中国期货保证金监控中心 B、中国期货业协会 C、中国金融期货交易所 参考答案 一、判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X 二、选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A A C C C C B C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B B A B B C

27、 B A 时间：2010-04-28 股指期货基础知识测试试题 （共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。） 客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“”，错的打“X”） 1 期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。（ ） 2 股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（ ） 3 自然人投资者可本人亲自办理开户手续，签署开户资料，也可委托代理人代为办理开户手续。（ ） 4 期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。（ ） 5 股指期货合约与

28、股票一样没有到期日，可以长期持有。（ ） 6 中金所可以根据市场风险状况调整沪深300 股指期货合约的交易保证金标准。（） 7 股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。（ ） 8 股指期货合约到期时必须交割股票。（ ） 9 沪深300 股指期货交易实行大户持仓报告制度，客户持仓达到交易所规定的报告标准的，应及时向交易所报告。( ) 10 持有股票有可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。（ ） 二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案） 1. 欲参与股指期货交易的投资者开户时，需要与（ ）签署期货经纪合同。 A、期货交易所 B、期货保证金存管银行 C、期货公司

29、 2. 根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（ ）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。 A、5 个交易日、10 笔 B、10 个交易日、10 笔 C、10 个交易日、20 笔 D、15 个交易日、30 笔 3. 沪深300 股指期货在（ ）挂牌交易。 A、中国金融期货交易所 B、上海证券交易所 C、深圳证券交易所 D、上海期货交易所 4. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（ ）。 A、协助办理开户手续 B、提供期货行情信息、交易设施 C、代期货公司、客户收付期货保证金

30、5. 沪深300 股指期货合约的合约标的是（ ）。 A、上证综合指数 B、深证成份指数 C、沪深300 指数 6. 当IF1006 合约交割后，下一交易日挂牌交易的合约分别为（ ）。 A、IF1007 合约、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约 B、IF1007 合约、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约 C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约 7. 沪深300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为（ ）。 A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节） 8. 沪深300 股指期货合约到期后，将按照（ ）进行现金交割。 A、最后交易日沪深300 指数的收盘价 B、最后交易日沪深300 指数最后2 小时的算术平均价 C、最后交易日到期合约的收盘价 9. 沪深300 股指期货合约的涨跌停板