级硕士培养方案.docx

1、级硕士培养方案金 融 学 院研究生培养方案2007年4月金融学专业硕士研究生培养方案一、培养目标按照党的教育方针和培养国际化精英人才的总体要求，坚持“厚基础、精专业”的原则，培养德才兼备，具备坚实的经济金融理论功底，能够把握国家经济金融政策，精通和掌握某一专业领域的知识和技能，具有国际交流能力的应用型高级金融技术和管理人才。二、研究方向1货币理论与政策2国际金融理论与政策3银行管理4资本市场5公司金融6金融风险管理7金融工程8投资理论与实务三、学制 二年四、课程设置与学分要求1课程分为必修课(含学位课)和选修课（含限选课）。必修课程单科成绩不低于70分、平均分不低于75分；选修课程单科成绩不低

2、于60分。2最低学分要求为39学分。其中：必修课27学分，选修课12学分。每名研究生必须至少选修三门限选课中的一门课程，并且必须至少选修一门其他院系开设的全校公共选修课。3本科非经济学学科的研究生，必须补修本科货币银行学课程，学生可以采取旁听或者自修任一形式，需要提交一篇相关论文，补修课程不计学分。五、学位论文与论文答辩1金融学硕士研究生学科综合修满39学分方可进入硕士学位论文写作。2硕士学位论文是完成硕士阶段学习的一个重要组成部分，研究生必须在导师的指导下进行论文的研究与写作，具体要求如下：(1) 开题报告。研究生必须在导师的指导下选定论文题目，做出研究和写作提纲，并提交一份不超过6000字

3、的论文开题报告，交由两位同行专家匿名审核批准后，方可进行论文撰写。(2) 论文标准。硕士学位论文要求观点明确，资料翔实，文字流畅，条理清晰，结构合理，逻辑严密，字数一般应达到23万字。(3) 论文答辩。研究生必须在当年4月1日之前将完成的论文送交导师。硕士学位论文答辩委员会人选由学院学位委员会提出、学校研究生部审核批准。通过论文答辩的研究生，经院、校两级学位委员会通过，按程序授予经济学硕士学位，并报国务院学位委员会备案。六、金融学专业硕士研究生培养计划金融学专业硕士研究生培养计划课程性质课程代码课程名称学时学分开课学期/周学时一二三四必修课学位公共课ECON535资本论5433学位公共课ENG

4、598高级英语7244学位基础课SBF501微观经济学5433学位基础课SBF502宏观经济学5433学位基础课SBF503计量经济学7244学位基础课SBF504金融计量经济学3622专业必修课SBF505经济金融经典文献选读181专业必修课SBF506经济金融前沿问题讲座181专业必修课SBF510货币经济学3622专业必修课SBF512国际金融理论与政策3622专业必修课SBF520金融经济学3622必修课小计187选修课专业限选课SBF521公司金融研究3622专业限选课SBF530银行经济学3622专业限选课SBF540金融工程学3622专业选修课SBF511金融规划与决策3622专

5、业选修课SBF513金融学说史3622专业选修课SBF514金融监管理论与政策3622专业选修课SBF515现代财政理论与政策3622专业选修课SBF522投资组合管理3622专业选修课SBF523投资技术分析理论3622专业选修课SBF524行为金融学3622专业选修课SBF526收购与兼并3622专业选修课SBF527固定收益证券定价3622专业选修课SBF532金融风险学3622专业选修课SBF533比较金融制度3622专业选修课SBF534银行管理专题研究3622专业选修课SBF535个人理财学3622专业选修课SBF541金融风险量化技术3622专业选修课SBF542金融工程案例研究

6、3622专业选修课SBF543金融数学3622专业选修课SBF545博弈论3622公共选修课FOR598第二外国语(初)()7244公共选修课FOR599第二外国语(初)()7244选修课小计8644862616金融学院研究生课程一览课程代码课程名称课程代码课程名称SBF501微观经济学SBF523投资技术分析理论SBF502宏观经济学SBF524行为金融学SBF503计量经济学SBF526收购与兼并SBF504金融计量经济学SBF527固定收益证券定价SBF505经济金融经典文献选读SBF530银行经济学SBF506经济金融前沿问题讲座SBF532金融风险学SBF510货币经济学SBF533

7、比较金融制度SBF511金融规划与决策SBF534银行管理专题研究SBF512国际金融理论与政策SBF535个人理财学SBF513金融学说史SBF540金融工程学SBF514金融监管理论与政策SBF541金融风险量化技术SBF515现代财政理论与政策SBF542金融工程案例研究SBF520金融经济学SBF543金融数学SBF521公司金融研究SBF545博弈论（硕）SBF522投资组合管理金融学院研究生课程简介SBF501 微观经济学 学时：54 学分：3英文名称：Microeconomics本课程是在本科微观经济学课程的基础上，运用数理方法，从静态分析、比较静态分析到动态分析，从局部均衡分析

8、到一般均衡分析，从流量分析到存量分析，从完全竞争分析到不完全竞争分析，从市场效率分析到市场缺陷分析等，对微观经济理论的基本原理和最新发展进行阐述。课程内容主要包括：消费者行为理论，厂商理论，不完全竞争理论，博弈论，一般均衡理论，信息经济学，福利经济学等。课程的教学目的在于，使学生掌握微观经济学基本原理的数理解释，把握微观经济理论的前沿，并能够运用它们分析和解决现实中的一些微观经济问题。参考书目：微观经济理论数学方法，詹姆斯M亨德森、理查德E匡特，北京大学出版社，1988。微观经济学十八讲，平新乔，北京大学出版社，2001。高级微观经济理论，杰弗瑞A杰里、菲利普J瑞尼，上海财经大学出版社，200

9、2。SBF502 宏观经济学 学时：54 学分：3英文名称： Intermediate Macroeconomics本课程是在本科宏观经济学课程的基础上，从数理角度介绍国外宏观经济研究中已经成型的理论和模型，强调动态分析和宏观经济学的微观基础。课程内容主要包括：索罗经济增长模型，无限期界与世代交叠模型，新增长理论，真实经济周期理论，不完全名义调整的微观经济基础，消费和投资理论，失业理论，通货膨胀与货币政策，预算赤字与财政政策等。课程的教学目的在于，使学生掌握宏观经济学中的基本原理，了解宏观经济学的前沿理论，并能够运用数理分析方法去分析和解决现实中的一些宏观经济问题。参考书目：高级宏观经济学，戴

10、维罗默，商务印书馆，1999。宏观经济学，奥利维尔琼布兰查德、斯坦利费希尔，经济科学出版社，1998。SBF503 计量经济学 学时：72 学分：4英文名称：Econometrics计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门重要的经济学科，也是经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉学科。本课程内容主要包括：单方程计量经济学模型理论与方法，联立方程计量经济学模型理论与方法，计量经济学的应用模型以及计量经济软件使用等。课程的教学目的在于，使学生掌握计量经济学的基本原理和方法，学会应用这些理论和方法建立基本的宏观和微观计量经济模型，并能以计算机技术为工具，通过求解模型分析实际经济现

11、象。参考书目：计量经济学方法和应用，李子奈，清华大学出版社，1992。计量经济学，美古扎拉蒂（林少宫译），中国人民大学出版社，2000。SBF504 金融计量经济学 学时：36 学分：2英文名称：Financial Econometrics 计量分析技术是学习经济学、研究经济问题的重要工具之一。课程内容主要包括：金融时间序列的统计，金融时间序列分析，金融风险度量以及分析。主要介绍金融数据的统计分析，ARMA模型，VAR模型，ARCH模型，单位根检验，协整分析，资产定价的计量经济分析，事件研究法，VaR方法等。课程的教学目的在于，使学生掌握基本金融计量分析的理论和方法，为进行金融市场实证分析打下

12、基础, 并逐步培养学生金融实证研究能力。参考书目：Mills, T.C., 1999, The Econometrics modeling of financial time series, Cambridge university press.Campbell, J.Y., Lo, A.W. and A.C. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.Tsay, Ruey S., 2002, Analysis of Financial Time Series, Wile

13、y SeriesSBF505 经济金融经典文献选读 学时：18 学分：1英文名称：Selected Classical Readings on Economics and Finance阅读经典文献是提升理论功底和专业素养的重要途径。本课程要求学生在导师的指导下，选读学院认定的经济金融经典文献，做不少于10000字的读书笔记，选择一个专业问题做文献综述，以此两项作为考核依据。本课程的教学目的在于，夯实学生的专业理论基础，培养学生的学习能力。SBF506 经济金融前沿问题讲座 学时：18 学分：1英文名称：Lectures on Advanced Economics and Finance把握经

14、济现实、了解理论前沿是发现研究问题的重要途径。本课程要求学生在一年级选听不少于7次学院举办的学术讲座，并完成一篇不少于3000字的专业论文作为考核依据之一。本课程的教学目的在于，调动学生的学习和研究兴趣，培养学生的研究能力。SBF510 货币经济学 学时：36 学分：2英文名称：Monetary Economics本课程主要从货币理论和货币政策两个方面，探讨货币与宏观经济之间的关系。在货币理论层面，首先详细介绍和分析凯恩斯主义的货币理论、货币学派的货币理论、肖和麦金农的金融深化理论，并对各种理论进行分析比较，在此基础上再从货币供给、货币需求和货币均衡三个角度进行详细概括总结和分析讨论；在货币政

15、策层面，在深入分析货币政策目标、货币政策工具、货币政策效果的基础上，讨论金融创新对货币政策的影响，介绍世界各主要国家货币政策发展变化的趋势。课程的教学目的在于，使学生理解不同学派的货币理论，深化对货币与经济关系的认识，掌握货币政策效果的分析方法。参考书目：货币经济学导论，陈享光，经济科学出版社，2000。货币经济学手册，美本杰明M弗里德曼等（陈雨露等译），经济科学出版社，2002。SBF520 金融经济学 学时：36 学分：2英文名称：Financial Economics本课程主要讨论在不确定性环境中，个人期望效用最大化假设下，实现资本市场均衡的条件和过程。课程内容主要包括：不确定性环境下风

16、险厌恶型投资者的行为，研究不同风险偏好假设下的期望效用函数；不同假设条件下各种资本市场均衡模型，包括资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型；不同定价模型中蕴涵的定价方法，如套利均衡定价机制、风险中性假设与鞅定价方法；资本市场均衡分析与一般均衡理论的传承关系，以及资本市场均衡理论的实证经济学特性。课程的教学目的在于，使学生能够深入理解资本市场均衡机制，掌握经典的资产定价模型，提高其理论水平与实际工作能力。参考书目：金融经济学基础，黄奇辅、李兹森伯格（宋逢明译），清华大学出版社，2003。现代金融经济学，陆家骝，东北财经大学出版社，2004。SBF530 银行经济学 学时：36 学分：2英文

17、名称：Banking Economics本课程一方面以微观经济理论为基础，运用数理方法诠释金融中介的行为，另一方面分析金融机构产生、存在和发展变化的原因，并探讨如何有效提高金融机构的稳定与效率。课程内容包括五个部分：第一部分从产品的角度讨论金融组织，说明各类金融组织所提供的不同产品的特征及其作用，并以此为基础来分析各类金融组织的总体发展变化趋势；第二部分从功能的角度来讨论金融组织，介绍金融理论中的功能分析法，并以此来分析金融组织的创新与变革；第三部分从制度的角度来讨论金融组织，运用制度经济学的基本方法和原理，来分析各类金融组织作为特定制度安排形式的制度成本和制度收益；第四部分探讨如何提高金融组

18、织的运行效率，包括对混业经营、融资结构、金融创新、风险控制、市场营销、人力资源等问题进行较为深入的讨论；第五部分讨论如何提高金融组织的稳定性，讨论内容包括金融危机与金融稳定，资本充足率、市场约束与政府监管等。课程的教学目的在于，使学生掌握金融组织学的基本概念、基本原理和主要分析方法，提高学生分析和解决金融组织发展中所存在问题的能力。参考书目：微观银行学，哈维尔弗雷克斯、让夏尔罗歇，西南财经大学，2000年。商业银行的边界：经济功能与制度成本，何自云，中国金融出版社，2003。SBF540 金融工程学 学时：36 学分：2英文名称： Financial Engineering 金融工程是综合运用

19、数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等各种工程技术方法，设计、开发和运用新型的金融产品，创造性地解决金融问题。课程内容主要包括：金融工程的基本分析原理，运用金融产品进行交易的策略及定价方法，以及应用金融工程技术进行投资组合的套期保值、套利及防范风险的基本方法等，并介绍金融工程实证（包括实验）的研究手段。课程的教学目的在于，培养学生掌握现代金融工程的基本原理以及思维方法，具备综合运用各种金融工具和策略来解决金融财务问题的能力。参考书目： 金融工程学，英 洛伦兹格利茨（唐旭译），经济科学出版社，2003。期权、期货和其它衍生产品，美约翰赫尔（张陶伟译），华夏出版社，2004。金融工程学，范龙振等

20、，上海人民出版社，2003。金融工程学， 美约翰马歇尔等 (宋逢明等译)，清华大学出版社，1998。SBF511 金融规划与决策 学时：36 学分：2英文名称：Analysis of Macro Financial Performance 本课程主要从金融角度研究宏观经济变量之间的相互关系，介绍宏观经济分析、预测和决策的方法。课程内容主要包括：宏观经济账户即国民账户、财政账户、国际收支账户和货币概览的主要内容和主要宏观经济变量；宏观经济账户之间的相互联系以及宏观经济变量之间的平衡关系；资金流量表及其所反映的宏观金融运行；宏观经济预测的基本方法。本课程的教学目的在于，使学生建立起宏观经济金融分析

21、的框架，掌握宏观经济金融分析的基本方法，培养学生分析宏观经济运行和金融宏观调控的能力。参考书目：货币与金融统计手册，国际货币基金组织，2000。货币与金融统计，杜金富，中国金融出版社，2003。SBF512 国际金融理论与政策 学时：36 学分：2英文名称：International Monetary Economics 本课程是宏观经济理论在国际货币与金融领域的拓展，侧重介绍国际货币经济理论的一些最新发展，同时从数理角度诠释国际货币经济的经典理论。本课程内容主要包括：开放的宏观经济学，主要介绍贸易乘数模型的扩展，国际收支的吸收分析，蒙代尔-弗莱明模型的扩展与批判，国际宏观经济政策协调，全球的

22、货币分析模型等；汇率经济学，主要介绍对传统购买力平价理论的进一步解释和批判，外汇市场均衡稳定性的弹性分析与利率平价理论的修正，汇率决定的货币分析、资产平衡分析，有效市场假说和新闻模型；国际货币体系，主要介绍最适度货币区理论，货币危机模型，货币联盟经济学，国际货币体系的改革等。课程的教学目的在于，使学生掌握国际货币经济学中的经典模型和数理分析方法，并能够运用它们分析和解决现实中的一些国际货币经济问题。参考书目：国际货币与金融，保罗霍尔伍德、罗纳德麦克唐纳，北京师范大学出版社，1996。高级国际金融学教程，美莫瑞斯奥博斯特弗尔德、肯尼斯若戈夫，中国金融出版社，2002。国际货币经济学，贝内特T麦克

23、勒姆，中国金融出版社，2001。SBF513 金融学说史 学时：36 学分：2英文名称：Development of Financial Theories本课程从历史发展的角度对西方金融理论进行基本的介绍，分析金融理论的发展脉络及方向。课程内容主要包括：货币本位论、货币供求论、利率理论、储蓄理论、通货膨胀理论、银行经营管理理论、金融发展理论、货币政策理论、货币与经济增长理论、国际收支理论、汇率理论、内外均衡理论、金融市场理论、金融创新理论、金融监管理论等。课程的教学目的在于，使学生了解古典经济学、新古典经济学以及现代宏、微观经济学框架下金融理论的形成与发展，把握西方金融理论的思想渊源，重点使学

24、生理解金融理论的传承关系，从而为学生构建一个金融理论体系框架。参考书目：国际金融学说史，陈岱孙、厉以宁，中国金融出版社，1992。国外货币金融学说，刘潔敖，中国财政经济出版社，1998。SBF514 金融监管理论与政策 学时：36 学分：2英文名称： Theory and Policy of Financial Regulation and Supervision本课程主要从监管理论和监管实践两个层面，深入讨论金融监管的演化和发展，研究金融监管的演变过程、传导机制、控制机制及金融监管的有效性等问题。在金融监管理论层面，分别从经济学变迁的角度和系统论的角度对不同理论进行比较研究，分析在不同经济发

25、展阶段和不同经济制度下金融监管理论的发展和最新进展；在监管实践层面，通过考察世界各主要国家金融监管实践的发展和演化，总结我国金融监管的经验和教训，从而深入分析金融监管的机制和有效性问题。课程的教学目的在于，深化学生对金融监管理论与政策的理解，培养学生分析金融监管的能力。参考书目：管制与市场，丹尼尔F史普博（余晖等译），上海三联书店、上海人民出版社出版，1999。国外金融体系和金融监管学习借鉴，中国人民银行智力引进办公室，中国金融出版社，2000。现代金融监管体制研究，周道许，中国金融出版社，2001。SBF515 现代财政理论与政策 学时：36 学分：2英文名称：Modern Fiscal T

26、heory and Policy本课程以专题形式介绍现代财政学领域的研究成果，采用规范和实证的方法分析政府经济行为及其对经济运行的影响。课程内容主要包括：政府经济活动的界限和目标以及政府经济行为的特点；财政支出规模的规范模型和实证模型；财政支出效率；税制改革的理论基础和世界性税制改革的实践；财政政策对经济稳定和经济增长的影响；政府债务政策及其经济效应。课程的教学目的在于，使学生了解现代财政学领域的主要理论观点和分析方法，提升对政府宏观经济政策的综合理解能力和分析能力。参考书目：当代财政与财政学主流，张馨、杨志勇、郝联峰、袁东，东北财经大学出版社，2000。财政理论与政策（第二版），郭庆旺、赵志

27、耘，经济科学出版社，2003。财政理论与实践，理查得A马斯格雷夫、配吉B马斯格雷夫（邓子基、邓力平译），中国财经出版社，2003。SBF521 公司金融研究 学时：36 学分：2 英文名称： Research of Corporate Finance本课程主要从财务战略、资本运营、集团财务、国际理财和公司治理等方面，深入研究各种特定条件下的公司金融问题。在财务战略方面，主要研究公司战略与财务战略的关系，研究公司融资战略管理和公司投资战略管理；在资本运营方面，主要研究公司购并中的财务规划、税收筹划和重组与清算中的财务管理；在集团财务方面，主要研究集团公司的财务管理体制，集团公司内部业绩考评与奖励

28、制度和集团公司内部转移价格的制定；在国际理财方面，主要研究国际公司筹资管理、投资管理和营运资金的管理；在公司治理方面，主要研究公司治理的基础，公司治理模式和公司治理制度以及公司治理与公司金融的关系。课程的教学目的在于，深化学生对公司金融的理解，培养学生综合运用有关理论、方法的能力。参考书目：高级财务管理，杨雄胜，东北财经大学出版社，2004。高级财务管理，陆正飞、朱凯，浙江人民出版社，2000。企业投资决策与管理，马骁，西南财经大学出版社，2000。SBF522 投资组合管理 学时：36 学分：2英文名称：Portfolio Management本课程研究如何按照投资者风险偏好确定的需求，选择

29、证券和其他资产组成投资组合，并怎样管理这些投资组合，以实现投资回报最大化的目标。课程内容主要包括：投资组合管理的系统方法，投资组合的构建与分析，证券估值和风险分析，资产类别管理，金融衍生工具估值与战略应用，投资组合业绩分析等。课程的教学目的在于，使学生了解和掌握投资组合管理的方法与工具，培养学生在实际工作中进行投资组合管理的技能。参考书目：投资组合管理理论及应用（第二版），法雷尔、雷哈特（齐寅峰译），机械工业出版社，2000。Investment analysis and portfolio management（投资分析与组合管理）, Reilly & Brown, 中信出版社，2000（影印版）。SBF523