财务管理股票证券华夏回报证券投资基金第季度报告.docx

1、财务管理股票证券华夏回报证券投资基金第季度报告 财务管理股票证券华夏回报证券投资基金第季度报告报告送出日期：二一年十月二十六日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

2、前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。2基金产品概况基金简称华夏回报混合基金主代码002001交易代码002001002002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年9月5日报告期末基金份额总额8,970,512,883.16份投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。投资策略正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率

3、。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已实现收益244,112,825.102.本期利润1,438,756,083.893.加权平均基金份额本期利润0.15224.期末基金资产净值12,568,080,805.325.期末基金份额净值1.401注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

4、。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月12.17%0.72%0.57%0.00%11.60%0.72%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏回报证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2003年9月5日至2010年9月30日）4管理

5、人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡建平本基金的基金经理2007-7-31-12年硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关

6、法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较华夏回报混合基金与华夏回报二号混合基金投资风格相似。报告期内，华

7、夏回报混合基金净值增长率为12.17%，华夏回报二号混合基金净值增长率为12.07%，二者的投资业绩无明显差异。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析3季度，市场见底反弹，其后维持窄幅震荡格局，行业表现分化明显：医药、食品饮料、商业等行业创出新高；地产、采掘、金属等行业反弹有限；银行股受政策因素困扰创出新低。市场表现反映了投资者对于整体经济的信心不足，仍以挖掘结构性的机会为主。报告期内，本基金整体仓位变动不大，减持了银行股、医药股，增持了信息技术和非金属类股票；但持有较多的银行股成

8、为净值的主要拖累因素。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2010年9月30日，本基金份额净值为1.401元，本报告期份额净值增长率为12.17%，同期业绩比较基准增长率为0.57%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望4季度，经济结构调整将继续深化，未来对整体经济看法改变而带来的投资机会将会出现，但可能仍不具有趋势性；对热门行业的追捧也会受到短期估值、流动性、可流通量的影响。因此，未来市场维持震荡格局的可能性仍较大。在整体操作上，我们将采取相对均衡的配置策略，优选具有估值优势的持续增长公司。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“

9、为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（）1权益投资6,981,060,452.2254.48其中：股票6,981,060,452.2254.482固定收益投资3,748,019,473.7029.25其中：债券3,748,019,473.7029.25资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产190,000,485.001.48其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计1,850,688,407.9914.446其他各项资产45

10、,391,424.850.357合计12,815,160,243.76100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业3,606,000.000.03B采掘业202,297.560.00C制造业4,188,804,844.5133.33C0食品、饮料1,200,198,278.869.55C1纺织、服装、皮毛3,020,448.480.02C2木材、家具-C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、塑料656,715,615.115.23C5电子16,182,000.000.13C6金属、非金属256,131,066.192.04C

11、7机械、设备、仪表1,015,287,076.158.08C8医药、生物制品1,039,948,867.438.27C99其他制造业1,321,492.290.01D电力、煤气及水的生产和供应业64,844,473.820.52E建筑业104,508,610.800.83F交通运输、仓储业143,260,857.061.14G信息技术业465,857,500.233.71H批发和零售贸易404,371,669.293.22I金融、保险业1,241,751,332.369.88J房地产业75,031,303.920.60K社会服务业-L传播与文化产业89,526,811.920.71M综合类19

12、9,294,750.751.59合计6,981,060,452.2255.555.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1601398工商银行186,370,284752,935,947.365.992600887伊利股份16,410,429688,089,287.975.473601939建设银行99,595,475458,139,185.003.654600267海正药业7,518,364326,221,813.962.605600499科达机电11,503,765243,074,554.451.

13、936600276恒瑞医药4,572,844223,109,058.761.787000581威孚高科8,736,776214,487,850.801.718000009中国宝安16,677,385199,294,750.751.599600750江中药业4,444,589183,517,079.811.4610600143金发科技13,234,684179,859,355.561.435.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券1,119,615,893.108.912央行票据1,713,126,000.0013.633金融债券607,

14、030,500.004.83其中：政策性金融债607,030,500.004.834企业债券109,768,028.800.875企业短期融资券-6可转债198,479,051.801.587其他-8合计3,748,019,473.7029.825.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）108央行票据175,000,000504,600,000.004.01210央行票据604,000,000399,560,000.003.18301900410国债043,800,000379,278,000.003

15、.02410央行票据743,000,000299,550,000.002.38502002810贴债023,000,000296,310,000.002.365.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他各项资产构

16、成序号名称金额（元）1存出保证金3,384,678.602应收证券清算款-3应收股利-4应收利息39,483,039.975应收申购款2,523,706.286其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计45,391,424.855.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额9,571,608,569.4

17、0本报告期基金总申购份额206,313,108.43减：本报告期基金总赎回份额807,408,794.67本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额8,970,512,883.167影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2010年7月20日发布华夏基金管理有限公司公告。2010年8月10日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告。2010年8月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告。2010年8月23日发布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告。2010年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部

18、分基金参加中国工商银行股份有限公司A股可转换公司债券公开发行的公告。2010年9月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和南京设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。3季度，

19、华夏基金继续坚持稳健的投资风格，在加强风险控制的基础上，把握结构性投资机会，旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告（截至2010年9月24日数据），今年以来，华夏基金旗下12只开放式基金实现净值正增长。其中，华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第5；华夏稳增混合在12只灵活配置型基金（股票上限95%）中排名第1；华夏策略混合在40只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第2。本季度，华夏基金为投资人实现分红逾168亿元。在客户服务方面，3季度，华夏基金继续加大服务力度：举办多场客户见面会，加强与客户沟

20、通；持续改善服务系统，提升用户体验。在践行企业社会责任方面，2010年8月，甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害，华夏基金员工通过“华夏人慈善基金会”，向舟曲灾区踊跃捐款用于灾后重建。8备查文件目录8.1备查文件目录8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；8.1.2华夏回报证券投资基金基金合同；8.1.3华夏回报证券投资基金托管协议；8.1.4法律意见书；8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司二一年十月二十六日多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑感谢阅读