期权宣传标语.docx

1、期权宣传标语竭诚为您提供优质文档/双击可除期权宣传标语篇一：个股期权专业术语个股期权术语（一）说明：本汇编仅供投资者学习之用。它并不是规则解读，请勿将本汇编作为理解相关规则的依据。由于期权行业发展日新月异，术语新词不断涌现，我们将不断吸收、更新相关内容。由于相关编写工作刚刚起步，漏洞和不足在所难免。希望投资者在阅读、使用过程中不断提出有益的建议，督促我们更好地完善。b1.保证金，指在期权交易中，期权义务方必须按照规则缴纳的金额。维持保证金每日进行计算。2.保证金催缴，指在期权义务方的保证金水平低于维持保证金时，通知其增加保证金。3.保证金风险，指投资者在卖出开仓后，需要时刻保证足额的保证金，否

2、则会遭到强行平仓的风险。4.备兑开仓，指在拥有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约。5.比率价差策略（Ratiospread），指买入一定数量的期权，同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日，但行权价不同。6.标的证券，又称合约标的，指期权合约规定的双方买入或卖出的资产，为期权所对应的标的资产。个股期权对应的标的证券就是2对应的股票或eTF。7.波动率，指一种衡量股票价格变化剧烈程度的指标，一般用百分数表示。股价波动率与认购期权、认沽期权价值均为正相关关系。8.波幅，指一种测定价格上下波动程度的指标，通常用同一对象市场价格波动的最高点与其最低点的差额来

3、表示。9.black-scholes模型，又称bs模型，是1973年由两位经济学家bLAcK、schoLes提出的、对欧式期权进行定价的公式，对衍生金融工具的合理定价奠定了基础。曾获诺贝尔经济学奖。c10.场内期权，指在交易所挂牌上市的标准化期权合约。11.场外期权，指交易双方达成的非标准化期权合约。12.垂直价差策略（Verticalspread），指买入一个期权的同时卖出一个期权，这两个期权具有相同合约标的和相同到期日，但具有不同的行权价。D13.Delta值，指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。股票价格与认购期权价值为正相关关系，与

4、认沽期权价值为负相关关系。14.大户报告制度，指当结算参与人或客户对某品种合约的持仓量达到交易所规定的持仓报告标准时，交易所有权要求结算参与人或客户向交易所报告其资金情况、头寸情况、交易用途等。15.带式策略（strap），指买入两份认购期权，同时买入一份认沽期3权，这里的认购期权和认沽期权具有相同的行权价和到期日。16.到期不行权风险，指实值期权在到期时具有内在价值，若不提出行权，则不能获取期权的内在价值的风险。17.蝶式价差策略，指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略，包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。18.对冲，是指投资者为减低另一项投资的风险的交易。个股期权在投资实践

5、的某些策略组合中，可以实现对冲风险的作用。19.多头，指投资者是某一期权的净权利方，即买入的合约多于卖出的合约。20.多头蝶式价差策略，指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。e21.eTF，即交易型开放式指数基金，又称交易所交易基金，指一种跟踪标的指数变化、且在证券交易所上市交易的基金。在美国等国家，eTF可以作为期权的标的证券。22.二项式期权定价模型，指于1979年提出的一种对离散时间的期权定价的简化模型，主要用于计算美式期权的价值。F23.反向套利，指一种无风险的套利,涉及卖出合约标的,出售一张认沽期权,并且买入一张认购期

6、权，这些期权具有相同的行权价和到期日，同时卖出一份相应到期月份相同的期货。24.非线性投资收益，是指期权投资者的收益与损失不是对称关系，收益、损失与权利金的关系也不是线性或简单倍数关系。g25.gamma值，指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。gamma=Delta的变化期权标的股票价格变化。26.高溢价风险，指当出现期权价格大幅高于合理价值时产生的风险。27.个股期权，指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在约定的时间以约定的价格买入或者卖出约定合约标的(股票或eTF)的标准化合约。h28.合约单位，又称合约乘数，即期权合约规定合约持有人有权买入或卖出标的资产数量。29.合约到期

7、日，指期权合约有效期截止的日期，也是期权权利方可行使权利的最后日期。在此日之后，期权失效。到期期限与认购期权、认沽期权价值均为正相关关系。30.盒式价差策略，指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。31.红利，即上市公司将盈利的一部分作为股息按股额分配给股东，通常分为现金股利和股票股利。J32.价值归零风险，指虚值期权在接近合约到期日时期权价值逐渐归零的风险。K33.空头，指投资者是某一期权的净义务方，即卖出的合约多于买入的合约。34.空头蝶式价差策略，指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。35.跨期价差策略（cale

8、ndarspread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。36.跨式策略(straddle)，指买入一份认购期权的同时买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。L37.勒式策略(strangle)，指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。38.历史波动率，指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反映。39.流动性服务商，指根据与交易所达成的协议安排，在期权交易中向市场提供流动性或者改善市场质量的专业交易者。m40.买入开仓，指买入认购期权或认沽期权，如投资者已作为权利方持有

9、头寸或没有持有头寸时，则买入成交后，增加权利方持有头寸；否则，先对冲持有的义务方头寸后，再增加权利方头寸。41.买入平仓，指投资者作为义务方持有头寸（不含备兑开仓持仓头6寸），买入期权，成为无义务方或减少义务方头寸。42.卖出开仓，指卖出认购期权或认沽期权，如投资者已作为义务方持有头寸或没有持有头寸时，则卖出成交后，增加义务方持有头寸；否则，先对冲持有的权利方头寸后，再增加义务方头寸。43.卖出平仓，指卖出认购期权或认沽期权，投资者作为权利方持有头寸时才可卖出平仓，且卖出合约数量不得超过持有的头寸。44.美式期权，指期权权利方可以在期权购买日至到期日之间任何时间行权的期权合约。n45.内在价值

10、，指假如期权立即履行时该期权的价值，只能为正数或者为零。内在价值与时间价值共同构成期权的总价值。46.牛市价差策略，指买入一份期权，同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。47.牛市认购期权价差策略，指买入行权价较低的认购期权，同时卖出一个同一品种、相同到期日的行权价较高的认购期权。48.牛市认沽期权价差策略，指买入行权价较低的认沽期权的同时，又卖出一个同一品种、相同到期日的行权价较高的认沽期权。o49.欧式期权，指期权权利方只能在到期日行权的期权合约。p50.配对认沽期权，指为建立套期保值的头寸而同一天买入的股票和相对应数量的认沽期权。买入认沽期权，作为保险，既可以避免7股

11、票下跌带来的损失，也能享有股价上涨带来的收益。51.平值，指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态。Q52.期权合约,指一种规定期权购买者在未来特定时间可以行使某项权利的合约。53.期权价值，包括两个部分：一是内在价值，二是时间价值。54.期权种类，也称期权类型，分为认购期权和认沽期权。55.期权组合，指将期权在到期日、数量、行权价和期权类型作以组合，形成新的金融工具以达到规避风险、保值增值的目的。56.期权平价关系，指具有相同的行权价与到期日的认购期权和认沽期权的价格之间所必然存在的基本关系。57.强行平仓，指某些情形下，通知投资者在规定时间内自行执行平仓要求，对投资者未在规定时限内执行完

12、毕的，则剩余部分强制执行。58.权利金，指期权合约的市场价格，期权权利方将权利金支付给期权义务方，以此获得期权合约所赋予的权利。59.权证，是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。权证与个股期权在创设主体、行权效果、创设形式以及投资策略等方面有着明显的区别。R860.Rho值，指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化无风险利率的变化。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。61.认购期权（calloption），指约定期权权利方有权在约定

13、时间以约定价格从义务方手中买入约定数量的合约标的证券的合约。62.认沽期权（putoption），指约定期权权利方有权在约定时间以约定价格将约定数量的合约标的证券卖给期权义务方的合约。s63.时间价值，指在期权剩余有效期内，合约标的价格变动有利于期权权利方的可能性。时间价值和内在价值共同构成期权的总价值。64.实物交割，指在期权合约到期后，认购期权权利方支付现金买入合约标的，义务方收入现金卖出合约标的；或认沽期权权利方卖出合约标的收入现金，义务方买入合约标的并支付现金。65.实值，指认购期权的行权价格低于合约标的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态。66.实值认购期权，指

14、行权价格低于合约标的市场价格的认购期权。67.实值认沽期权，指行权价格高于合约标的市场价格的认沽期权。68.损益图，是用来刻画期权到期时标的股价、期权价格与损益之间关系的示意图，可以直观地了解标的股价与期权内在价值之间的关系。使用损益线可以大大提高期权使用者匹配期策略与投资目标的能力。T969.Theta值，指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。70.套利，指为了无风险盈利，同时买入和卖出合约标的相同的同种类型的期权的头寸。71.套期保值，指一种通过一项交易对冲另一已有头寸的风险，以限制投资亏损的保守投资策略。7

15、2.条式策略（strip），指买入一份认购期权，同时买入两份认沽期权，这里的认购期权和认沽期权具有相同的行权价和到期日。73.头寸，指在一个账户或策略中的特定的证券。74.投资者分级，指根据投资者风险承受能力和专业知识情况，对投资者交易的权限和规模进行分级管理。75.投资者适当性管理，指证券公司在向投资者提供产品或服务时，应当了解投资者的相关情况并评估其风险承受能力，了解拟提供给投资者的产品或服务的相关信息，并据此向投资者提供与其风险承受能力相匹配的产品或服务等内容。76.秃鹰式策略，指分别卖出(买入)两种不同行权价的期权，同时分别买入(卖出)较低与较高行权价的期权。V77.Vega值，指合约

16、标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。10w78.维持保证金，指投资者在保证金账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。79.未来波动率，指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，无法事先精确计算，只能通过各种办法得到估计值。80.无保护期权，又称“裸卖空”，是一种期权空头头寸，若是认购期权空头，投资者（卖方）本身并未持有合约标的股票。若是认沽期权，投资者（卖方）不持有购买标的股票的现金。81.无风险利率，指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。x82.现金交割，指买卖双方按照结算

17、价格以现金的形式支付价差，不涉及合约标的转让。83.限仓，指对投资者的持仓数量进行限制，规定投资者可以持有的、按单边计算的某一合约标的所有合约持仓（含备兑开仓）的最大数量。84.限购，指规定个人投资者买入期权开仓的资金规模不得超过其在证券账户资产的一定比例。85.行权价格，指按期权合约规定，期权权利方行权时适用的合约标的交易价格。86.行权价格间距，指基于同一合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差。篇二：期权术语词汇表术语词汇表actualmaturity（实际期限）一笔贷款或证券从今天到其偿还或赎回日的天数、月数或年数。（第14章）add-onrate（比例利率）用于计算对一笔贷款收取的利息

18、的方法。按照这种方法，应付利息加上贷款本金为应偿还的总额，然后除以分期付款的次数以决定每次需要支付的金额，最终偿还贷款。（第9章）adjustablemortgageinstrument,AmI（可调整抵押贷款工具）某些贷款条件，（如贷款利率或贷款期限）随市场状况变化的住房抵押贷款。（第25章）Americandepositoryreceipts,ADR（美国存托凭证）以面值为美元的对由美国金融机构保管的特定的外国股份的求偿权，这种凭证使美国投资者间接地获得外国股票，而不需接受外币或用外币进行支付。（第27章）annualpercentagerate,ApR（年百分率）联邦贷款实情法要求贷款人

19、向借款人传达的一笔消费者贷款的精确利率。（第9章）arbitrage（套利）因两个市场价格或收益率的差异，在一个市场上买进证券或货币而在另一个市场上卖出证券或货币。第1章）askedprice（要价）证券交易商愿意向公众卖出证券的价格。（第3章）asymmetricinformation（不对称信息）指金融市场上，不同的参与者通常利用不同的信息进行操作，有些参与者占有其他人不占有的特殊的或内幕信息。（第1章）asymmetry（不对称性）在有关资产价值（价格）的信息的获得与使用上，金融市场包含有许多无效率性。（第3章）auction（拍卖）用于销售证券的一种方法。按照这种方法，购买人进行投标，

20、出价最高者获得证券。（第15章）auctionmethod（拍卖法）向公众出售美国财政证券的主要方式。（第22章）balance-of-payments(bop)accounts（国际收支平衡（bop）帐户）记录一国与他国交易出口、进口与资本流动的复式记帐系统。（第28章）bankdiscountmethod（银行贴现法）计算美国短期国库券、商业票据与银行承兑汇票收益率的方法；假设一年为360天，且不计复利。（第15章）bankersacceptance（银行承兑汇票）银行同意在汇票到期日无条件付款的远期汇票。（第18章）bankholdingcompany（银行持股公司）拥有一家或多家商业银

21、行股票的公司。（第4章）bankingstructure（银行业结构）在给定的市场或整个行业中银行的数量、相对规模与类型。（第4章）actualmaturity（实际期限）一笔贷款或证券从今天到其偿还或赎回日的天数、月数或年数。（第14章）add-onrate（比例利率）用于计算对一笔贷款收取的利息的方法。按照这种方法，应付利息加上贷款本金为应偿还的总额，然后除以分期付款的次数以决定每次需要支付的金额，最终偿还贷款。（第9章）adjustablemortgageinstrument,AmI（可调整抵押贷款工具）某些贷款条件，（如贷款利率或贷款期限）随市场状况变化的住房抵押贷款。（第25章）Am

22、ericandepositoryreceipts,ADR（美国存托凭证）以面值为美元的对由美国金融机构保管的特定的外国股份的求偿权，这种凭证使美国投资者间接地获得外国股票，而不需接受外币或用外币进行支付。（第27章）annualpercentagerate,ApR（年百分率）联邦贷款实情法要求贷款人向借款人传达的一笔消费者贷款的精确利率。（第9章）arbitrage（套利）因两个市场价格或收益率的差异，在一个市场上买进证券或货币而在另一个市场上卖出证券或货币。（第1章）askedprice（要价）证券交易商愿意向公众卖出证券的价格。（第3章）asymmetricinformation（不对称信

23、息）指金融市场上，不同的参与者通常利用不同的信息进行操作，有些参与者占有其他人不占有的特殊的或内幕信息。（第1章）asymmetry（不对称性）在有关资产价值（价格）的信息的获得与使用上，金融市场包含有许多无效率性。（第3章）auction（拍卖）用于销售证券的一种方法。按照这种方法，购买人进行投标，出价最高者获得证券。（第15章）auctionmethod（拍卖法）向公众出售美国财政证券的主要方式。（第22章）balance-of-payments(bop)accounts（国际收支平衡（bop）帐户）记录一国与他国交易出口、进口与资本流动的复式记帐系统。（第28章）bankdiscount

24、method（银行贴现法）计算美国短期国库券、商业票据与银行承兑汇票收益率的方法；假设一年为360天，且不计复利。（第15章）bankersacceptance（银行承兑汇票）银行同意在汇票到期日无条件付款的远期汇票。（第18章）bankholdingcompany（银行持股公司）拥有一家或多家商业银行股票的公司。（第4章）bankingstructure（银行业结构）在给定的市场或整个行业中银行的数量、相对规模与类型。（第4章）篇三：二元期权行业知识考核行业知识考核内容行业基本知识1.股票概念：股票是是一种有价证券，它是股份公司开发的，用以证明投资者股东身份和权益，并是据以取得股息和红利的凭

25、证。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资金市场的主要长期信用工具。特点：股票具有不可偿还性、流通性、收益性、责任性以及价格波动和风险性股票交易与二元期权交易的区别：2.外汇概念：外汇是指外国货币，包括钞票、铸币等；外币有价证券，包括政府公债、国库券、公司债券、股票等；外币支付凭证，包括票据（本票、支票等）、银行存款凭证等；及其他外汇资金，是通过支付凭证把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币，以清偿国际间债权债务的一种专门性的活动。特点：1外汇必须是以外币计值或表示的各种金融资产2外汇必须具有充分的可兑换性3外汇必须在国际

26、上能够被普遍接受外汇交易与二元期权交易的区别：3.贵金属概念：贵金属是指金、银和铂族（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等8种稀有金属。目前市场较为常见的贵金属品种有黄金、白银、铂金和钯金，国际国内投资市场主要交易品种是黄金和白银。特点：避险保值、抵御通胀、无税收负担、公认的抵押品种，在全世界流通自由、抵押方便、可随时兑现资产；产权转移便利，无需过户认证等手续。全球性连续的市场，公开透明，市场容量大，无庄家操纵，价格相对公平公正；全天候近24小时交易，便利灵活，选择余地大，风险可控。贵金属交易与二元期权交易的区别：4.二元期权概念：特点：优点：二元期权有哪些平台，请列大概出来：富祥二元期权交易平台知识1.富祥二元期权的宣传标语是？宣传标语是：全球覆盖率最广，投资者盈利最高的二元期权交易平台2.富祥二元期权总部在哪里？富祥集团总部位于英国伦敦3.富祥二元期权办事处在哪里？4.富祥二元期权受哪里监管？监管号是？5.富祥二元期权交易步骤是？6.富祥二元期权的交易类型有哪些？答：有7.富祥二元期权最低入金金额是多少？答：富祥最低入金金额是100$8.富祥最低单笔交易金额和最大单笔交易金额是多少？答：最低单笔交易是5$9.富祥二元期权最快出金时间是多少？答：最快出金时间是2小时10.富祥二元期权的优势有哪些？