银行从业资格考试风险管理考试真题试题和答案.doc

1、风险管理真题2009年(总分100, 考试时间90分钟)一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A解析 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理

2、解。根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D解析 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和

3、承担风险的能力。资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D解析 60年代前资产风险管理模式；60年代后负债风险管理模式；70年代后资产负债风险管理模式；80年代后全面风险管理模式。4. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )

4、。A 企业的资产规模B 企业的目标C 全面风险管理要素D 企业的各个层级答案:A解析 考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。5. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移答案:C解析 商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日

5、常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。6. 风险是指( )。A 损失的大小B 损失的分布C 未来结果的不确定性D 收益的分布答案:C解析 本题考核的是风险的定义。7. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。A 高风险低收益、低风险高收益B 高风险高收益、低风险低收益C 低风险高收益D 高风险低收益答案:B8. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。A 特殊性、非盈利性和可转化性B 普遍性、非盈利性和可转化性C 普通性、盈利性和不可转化性D 普遍性、非盈利性和不可转化性答案:B解析 本题考核的是商业银行的操作风险特征。9. 如果一个资产期初投

6、资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。A 0.1B 0.2C 0.3D 0.4答案:D解析 本题考核的是对数收益率的计算。10. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。A 恐怖袭击B 监管规定C 声誉受损D 黑客攻击答案:C解析 C属于声誉风险。11. 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。A 建立完善的公司治理结构B 建立完善内部控制体制C 加强外部监管体制建设D 以上都不是答案:A解析 本题属于记忆性的知识点。12. 广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。A 市场风险B 法律风险C 信用风险D 市场风险和信用风险答

7、案:D13. 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容( )。A 强化内控意识，树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是答案:D解析 本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。14. 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。A 声誉风险B 战略风险C 信用风险D 操作风险答案:D15. 商业银行资产的流动性是指( )。A 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动负债数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小答案:

8、A解析 本题考核的是商业银行资产的流动性的定义。16. 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。A 国家风险B 市场风险C 操作风险D 战略风险答案:D解析 本题考核的是对战略风险的理解。17. 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。A 改善公司治理结构B 推行全面风险管理理念C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化答案:D18. 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管

9、理措施( )。A 风险转移B 风险对冲C 风险补偿D 风险规避答案:C解析 本题考核的是对风险补偿的理解。19. ( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A 会计资本B 监管资本C 经济资本D 实收资本答案:A解析 本题考核的是会计资本的定义。20. 商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。A 董事会B 监事会C 股东大会D 高层管理者答案:A解析 商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。21. 经济资本主要用于规避银行的( )。A 非预期损失B 预期损失C 大规模损失D 普通性损失答案:A解析 经济资本是针对非预期损失的。22. 在影响操作风险的因素中，交易/定价错

10、误是指( )。A 文件档案的制订、管理不善B 结算支付系统失灵或延迟C 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误答案:D解析 本题考核的是对交易/定价错误的理解。23. 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。A 下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D 上级的问题通常包含在下级出现的问题中答

11、案:C解析 本题考核的是操作风险评估原则的理解。24. 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。A 人员因素B 外部事件C 内部流程D 系统缺陷答案:C解析 本题考核的是代理业务的操作风险点。25. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。A 久期缺口B 现金缺口C 融资缺口D 信贷缺口答案:C解析 本题考核的是融资缺口的计算公式。26. 如果商业银行的流动性

12、需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A 小于B 大于C 等于D 以上都不对答案:B27. 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。A 8B 7C 6D 3答案:A解析 本题考核的是对基本事件的理解。28. 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。A 每天B 每月C 每周D 每年答案:B解析 商业银行通常采用定期(每月或季度)的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。29. 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。A 资产风险管理模

13、式B 负债风险管理模式C 资产负债风险管理模式D 全面风险管理模式答案:C解析 20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。在这种情况下，资产负债风险管理理论应运而生。30. 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。A 健全的内部控制机制B 完善的公司治理机构C 先进的风险管理文化培育D 有效的风险治理策略答案:C31. 在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。A 必须B 不需要C 可以用也可以不用D 以上都不对答案:A解析 在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。32. ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行

14、的收益或资本形成现实和长远的影响。A 操作风险B 市场风险C 战略风险D 法律风险答案:C解析 本题考核的是战略风险的定义。33. ( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。A 全面风险管理框架B 巴塞尔新资本协议C 巴塞尔资本协议D 以上都不是答案:B解析 巴塞尔新资本协议的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。34. 商业银行的资产主要是( )。A 固定资产B 非流动资产C 金融资产D 无形资产答案:C解析 商业银行的资产主要是金融资产。35. 银行可能遭受的国家风险包括( )。A 到期不还风险B 间接风险C 债务重新安排风险D 以上都是

15、答案:D解析 以上都属于国家风险。36. ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。A 市场信心B 市场稳定C 政府政策D 贷款数量答案:A解析 市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。37. 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。A 资产业务B 负债业务C 贷款业务D 证券业务答案:A解析 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自资产业务。38. ( )不是全面风险管理模式的特征。A 全球的风险管理体系B 全面的风险管理范围C 全程的风险预测过程D 全新的风险管理方法答案:C39. 最常见的资产

16、负债的期限错配情况指( )。A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C 全部资产与部分负债在持有时间上不一致D 部分资产与全部负债在到期时间上不一致答案:A解析 最常见的资产负债的期限错配情况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。40. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。A 增强B 减弱C 不变D 无关答案:B解析 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。41. ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。A 监事会B 股东大会C 公司治理层D 董事会答案:D解析 董事会和高

17、级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。42. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。A 劳资关系B 安全/环境C 未经授权的活动D 性别、种族歧视答案:C解析 未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。43. ( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A 经济资本B 会计资本C 监管资本D 实收资本答案:A解析 本题考核的是经济资本的定义。44. 下列属于操作风险外部风险指标的是( )。A 从业年限B 系统数量C 反洗钱警报数占比D 系统故障时间答案:C解析 A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。45. ( )是管理利率风险

18、、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A 风险转移B 风险补偿C 风险对冲D 风险分散答案:C解析 本题主要考查对风险对冲的理解。46. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案:B47. 某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150

19、亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。A 16.67%B 22.22%C 25.00%D 41.67%答案:B48. 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中； 办理贷款转让手续； 对资产组合进行评估； 签署转让协议； 双方协商(或投标)确定购买价格； 为投资者提供资产组合的详细信息。A B C D 答案:D49. 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。A 直接或间接控制一个企业10%或10%以

20、上表决权的个人投资者B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者答案:A50. 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。A 3.00%B 3.11%C 3.33%D 3.58%答案:C51. 某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿

21、元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。A 0.1B 0.2C 0.3D 0.4答案:B52. 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。A 评价主体是商业银行B 评价目标是客户违约风险C 评价结果是信用等级和违约概率D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小答案:D53. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。A 5Cs系统B 5Ps系统C CAMELs系统D 4Cs系统答案:B54. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为

22、0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。A 0.17%B 0.77%C 1.36%D 2.32%答案:C55. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20答案:B56. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D

23、 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案:B57. 按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A 评分的阶段B 评分的方法C 评分的对象D 评分的结果答案:A58. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。A 动产留置B 不动产抵押C 外资企业连带责任保证D 支票、汇票、本票等的抵押答案:A59. 世界上第一个资产证券化产品是( )。A 转手转付证券B 资产支付证券C 知识产权证券化D 住房抵押贷款证券答案:D60. 黄金价格波动属于( )。A 期权性风险B 利率风险C 汇率风险D 商品价格风险答案:C61. ( )，标志着金融期货交易

24、的开始。A 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易C 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易D 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易答案:D62. ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A 股东大会B 董事会C 监事会D 董事长答案:B63. 我国要求资本充足率不得低于( )。A 6%B 7%C 8%D 9%答案:C64. 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。A 负债风险管理模

25、式B 资产风险管理模式C 内部管理模式D 全面风险管理模式答案:C65. 对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A 0.75B 0.5C 0.25D 0.15答案:D66. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%答案:D67. 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求(K)为(

26、)。A 18%B 0C -2%D 2%答案:B68. 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06答案:A69. 下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C 外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱答案:C70. 下列关于信用风险监测的说法，正

27、确的是( )。A 信用风险监测是一个静态的过程B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况答案:D71. 下列属于客户风险的财务指标是( )。A 流动比率B 公司治理结构C 资金实力D 市场竞争环境答案:A72. 某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。A 12.5%B 15.0%C 1

28、7.1%D 11.3%答案:C73. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性答案:C74. 下列不属于审慎经营类指标的是( )。A 成本收入比B 资本充足率C 大额风险集中度D 不良贷款拨备覆盖率答案:A75. 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。A 880B 137

29、5C 1100D 1000答案:A76. 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C 转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中答案:D77. 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。A 4.38%B 6.25%C 5.00%D 5.63%答案:A78. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ计分模型B RiskC