华夏蓝筹核心混合型.docx

1、华夏蓝筹核心混合型华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二一八年四月二十一日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

2、盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金简称华夏蓝筹混合（LOF）场内简称华夏蓝筹基金主代码160311交易代码160311基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2007年4月24日报告期末基金份额总额2,734,327,860.75份投资目标追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产

3、类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率60%上证国债指数收益率40%。风险收益特征本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)上期金额1.本期已实现收益146,097,741.97-2.本期利润-195,260,9

4、10.29-3.加权平均基金份额本期利润-0.0706-4.期末基金资产净值4,143,495,961.80-5.期末基金份额净值1.515-注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-4.60%1.17%-1.37%0.

5、71%-3.23%0.46%3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2007年4月24日至2018年3月31日)注：自2007年4月24日起，由兴科证券投资基金基金合同修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效。4管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王怡欢本基金的基金经理、股票投资部执行总经理2011-02-22-14年北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管

6、理有限公司，曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理，华夏回报二号证券投资基金基金经理（2015年1月20日至2017年7月17日期间）、华夏回报证券投资基金基金经理（2015年1月20日至2017年7月17日期间）等。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见、基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见、基金合同

7、和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较

8、少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度，A股走势波动巨大。1月初，市场尚沉浸在2017年12月良好的经济数据带来的乐观情绪中，指数在金融地产的带领下在月末创出本轮行情的陡峭高点；而之后，过于一致的市场预期导致的脆弱性、金融去杠杆下匮乏的增量资金叠加美股的巨幅波动以及贸易战带来的巨大不确定性，共同打击了投资者的风险偏好，带来了随后指数剧烈的震荡修正。报告期内，本基金基于对中国经济中期前景的乐观判断，继续持有大金融和消费品领域的优质个股，并逢高减持了组合里与固定资产投资相关性高的周期品，择机对估值已经

9、进入投资区间的优质TMT类股票进行了一定增持。但由于仓位相对较高，基金净值仍然遭受了一定损失。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2018年3月31日，本基金份额净值为1.515元，本报告期份额净值增长率为-4.60%，同期业绩比较基准增长率为-1.37%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资3,633,659,393.9386.69其中：股票3,633,659,393.9386.69

10、2固定收益投资254,271,026.706.07其中：债券254,271,026.706.07资产支持证券-3贵金属投资-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6银行存款和结算备付金合计295,134,349.867.047其他各项资产8,403,072.950.208合计4,191,467,843.44100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采矿业119,392,296.002.88C制造业1,480,209,927.8735

11、.72D电力、热力、燃气及水生产和供应业183,398,204.084.43E建筑业-F批发和零售业135,851,731.163.28G交通运输、仓储和邮政业180,848,438.174.36H住宿和餐饮业17,292,031.120.42I信息传输、软件和信息技术服务业107,743,710.002.60J金融业1,276,969,938.2530.82K房地产业48,859,300.961.18L租赁和商务服务业-M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业77,604.800.00O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作36,209,574.000.87R文化、

12、体育和娱乐业46,806,637.521.13S综合-合计3,633,659,393.9387.705.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例()1600036招商银行12,699,954369,441,661.868.922601318中国平安4,673,550305,229,550.507.373600690青岛海尔10,897,581192,015,377.224.634601939建设银行21,620,000167,555,000.004.045300415伊之密9,861,442153,641

13、,266.363.716601398工商银行24,199,994147,377,963.463.567600029南方航空11,506,655119,784,278.552.898601601中国太保3,382,271114,760,455.032.779603898好莱客3,524,78699,962,930.962.4110000968蓝焰控股7,334,30093,292,296.002.255.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例()1国家债券-2央行票据-3金融债券240,096,000.005.79其中：政策性金融债240,096,0

14、00.005.794企业债券14,175,026.700.345企业短期融资券-6中期票据-7可转债（可交换债）-8同业存单-9其他-10合计254,271,026.706.145.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例()117041017农发102,400,000240,096,000.005.79211204411中泰0150,0005,062,500.000.12312208011康美债25,1102,515,268.700.064122641PR武城投80,0002,002,400.000.0

15、55122688PR华通债40,0001,622,400.000.045.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。5.10报告

16、期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金714,584.532应

17、收证券清算款-3应收股利-4应收利息6,487,354.225应收申购款1,201,134.206其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计8,403,072.955.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额2,822,366,368.47报告期基金总申购份额57,931,442.58减：报告期

18、基金总赎回份额145,969,950.30报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额2,734,327,860.757 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。8影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内披露的主要事项2018年

19、1月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构的公告。2018年1月31日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。2018年3月23日发布华夏基金管理有限公司关于根据公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定修订旗下开放式基金基金合同的公告。2018年3月23日发布华夏基金管理有限公司关于根据公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定对短期投资行为收取短期赎回费的提示性公告。2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、

20、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告

21、，在基金分类排名中（截至2018年3月31日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序2/156；华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）” 中排序6/154；华夏移动互联混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中排序7/29；华夏大中华信用债券（QDII）(A类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型基金（A类）”中排序2/21；华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（A类）”中排序8/50；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放

22、式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级A类）”中排序8/29；华夏保证金货币(A类)在“货币市场基金-交易型货币市场基金-场内实时申赎货币市场基金（A类）”中排序1/6；华夏现金增利货币(A/E类)在“货币市场基金-普通货币市场基金-普通货币市场基金（A类）”排序8/317。1季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报评奖活动中，公司荣获 “中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金” 称号。在证券时报评奖活动中，旗下华夏永

23、福养老理财混合和华夏回报混合荣获 “三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动情况，进一步提升了客户体验；（3）与中原银行、长城华西银行、华瑞保险销售、万家财富等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开

24、展“查查你的最大回报时刻”、“拜年红包，满屏皆回报”、“备战2018年春播行情”、“四大明星基金有奖寻人”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。9备查文件目录9.1备查文件目录9.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件；9.1.2华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同；9.1.3华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）托管协议；9.1.4法律意见书；9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司二一八年四月二十一日