秋季精算师考试考试大纲Word格式文档下载.doc

1、2. 伊藤公式 （12.2）考试指定教材：中国精算师资格考试用书：数学肖宇谷主编，李勇权主审，中国财政经济出版社 2010版，所有章节。A2金融数学考试形式:考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目,考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。A、利息理论 （分数比例约为30%）1. 利息的基本概念（分数比例约为4%）2. 年金（分数比例约为6%）3. 收益率（分数比例约为6%）4. 债务偿还（分数比例约为4%）5. 债券及其定价理论（分数比例约为

2、10%）B、利率期限结构与随机利率模型（分数比例约为 16%）1. 利率期限结构理论（分数比例约为10%）2. 随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论（分数比例约为26%）1. 金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）2. 金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）D、投资理论（分数比例约为28%）1. 投资组合理论（分数比例约为12%）2. 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材:金融数学徐景峰主编，杨静平主审，中国财政经济出版社2010年版，所有章节。A3精算模型本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率

3、统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。A、基本风险模型（分数比例约为30%）1. 生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导；选择-终极生命表的有关计算。3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下

4、保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。B、模型的估计和选择（分数比例约为30%）1. 经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（

5、4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算。2. 参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、Q-Q图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。C、模型的调整和

6、随机模拟（分数比例约为40%）1. 修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。2. 信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bhlmann模型、Bhlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度

7、估计值。3. 随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstrap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。精算模型肖争艳主编，孙佳美主审，中国财政经济出版社，2010年版，第2-13章。A4经济学选择题（分数比例为60%）、主观题（分数比例为40%）本科目是关于经济学基础的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。A、微观经济学（分数比例约为50%） 考生在掌握微观经济学基本原理的基

8、础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。1. 供给和需求理论，市场均衡价格理论2. 消费者行为理论3. 生产者（厂商）行为理论4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5. 要素市场和收入分配理论6. 一般均衡理论与效率7. 市场失灵和微观经济政策B、宏观经济学（分数比例约为30%） 考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。1. 国民收入的核算原理和结构2. IS-LM模型与AS-AD模型3. 宏观经济学的微观基础4. 财政政策与货币政策5.

9、汇率与开放的宏观经济模型6. 经济增长和经济周期理论7. 通货膨胀和失业C、金融学（分数比例约为20%） 考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。1. 货币、利息与利率2. 金融市场的主要内容3. 商业银行与其他金融机构4. 中央银行与金融监管5. 金融与经济发展6. 国际收支、外汇与

10、汇率7. 国际金融市场8. 国际资本流动9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策10. 宏观经济政策的国际协调经济学基础刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出版社2010年版，所有章节。A5寿险精算选择题（分数比例为70%）、主观题（分数比例为30%）本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。掌握养老金精算和多种状态转换模型的基本内容。对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方

11、法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初步具备建立寿险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法。对偿付能力监管制度有基本的了解。A、寿险精算数学（分数比例约为55%）1. 生存分布与生命表（分数比例约为5%）2. 人寿保险的精算现值（分数比例约为5%）3. 生命年金的精算现值（分数比例约为5%）4. 均衡净保费（分数比例约为7%）5. 责任准备金（分数比例约为10%）6. 毛保费与修正准备金（分数比例约为7%）7. 多元生命函数（分数比例约为5%）8. 多元风险模型（分数比例约为5%）9. 养老金计划的精算方

12、法（分数比例约为3%）10. 多种状态转换模型（分数比例约为3%）B、寿险精算实务（分数比例约为45%）1. 寿险基础（分数比例约为9%）2. 定价（分数比例约为15%）3. 准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为18%）4. 附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为3%）寿险精算张连增主编，李晓林主审，中国财政经济出版社2010版，第1-19章、附录。A6非寿险精算 本科目是关于非寿险精算理论和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解非寿险精算的相关理论，熟练掌握非寿险精算实务的主要技术与方法，理解非寿险精算理论与方法的基本思想和原理。非寿险精算理论部分的考试基本要求：了解风险度量的基本理论

13、、损失分布理论和信度理论等；理解非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的基本思想；掌握再保险的基本理论。非寿险精算实务部分的考试基本要求：初步了解风险度量的传统与现代方法；基本掌握非寿险精算中的常用统计方法；理解非寿险费率厘定和非寿险准备金评估的基本原理；熟练掌握非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的主要技术与方法；掌握再保险的费率厘定和准备金评估基本方法。A、风险度量（分数比例约为10%）1. 风险的定义、特征和风险度量的性质2. 传统风险度量方法3. VaR的定义、计算方法、应用和优缺点4. CTE风险度量及其他风险度量方法B、非寿险精算中的统计方法（分数比例约为10

14、%）1. 常用的损失理论分布及其数字特征和损失分布的拟合方法2. 贝叶斯估计的基本方法和后验分布的计算方法3. 随机模拟的基本方法和损失理论分布的随机模拟方法4. 信度理论的基本方法和非同质风险识别的方法C、非寿险费率厘定（分数比例约为20%）1. 费率厘定的基本概念2. 费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法3. 均衡已赚保费计算方法：危险扩展法和平行四边形法4. 最终损失计算方法：损失进展法和趋势识别5. 分类费率和冲销6. 费率厘定实例7. 效用理论与非寿险费率厘定：风险指数、最高保费、最低保费和最优保险D、非寿险费率校正（分数比例约为20%）1. 经验费率和信度保费的基本概念2.

15、贝叶斯保费计算的前提条件和计算方法3. Bhlmann信度模型的基本概念、结构参数的估计方法和Bhlmann信度保费计算方法4. Bhlmann-Straub信度模型的基本概念和结构参数的估计方法5. NCD系统的构成要素与模型、用转移概率矩阵表示NCD系统的基本原理与方法、BMS基本原理与评价标准E、非寿险准备金（分数比例约为30%）1. 非寿险责任准备金基本概念2. 未到期责任准备金评估的基本方法：比例法和分布法3. 未决赔款准备金评估的基本方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法和预算IBNR方法4. 保费不足准备金及充足性检验方法、理赔费用准备金分类及其评估方法5. 未决赔款准备金评

16、估的合理性检验F、再保险的精算问题（分数比例约为10%）1. 再保险的基本概念与性质2. 再保险的费率厘定和准备金评估：已知损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责任准备金，再保险未决赔款准备金，Standard-Bhlmann法3. 最优再保险与再保险创新考试指定学习教材：非寿险精算韩天雄主编，刘乐平主审，中国财政经济出版社 2010版，所有章节。 A7会计与财务选择题 本科目是关于会计与财务的基本理论、基本方法和基本技能的课程。通过本科目的学习，考生应掌握企业财务会计的基本概念和原理，并从信息使用者的视角，熟练掌握会计信息的形成过程及企业主要财务报表的解读和分析方式；掌握企业营运资金和投资

17、于筹资管理的基本理论；掌握保险企业基本业务的会计核算及保险企业报表的内容和分析思路；掌握企业会计要素重要组成内容的账务处理；熟悉行业相关法规、规范的构成和内容。A、 财务会计（分数比例约为60%） 1会计：用于决策的信息系统（分数比例约为12%）会计的涵义和作用；会计规范体系；会计信息使用者对会计信息的需求；企业会计准则的作用；不同的企业组织形式与会计的关系。2会计基本理论（分数比例约为18%） 会计的目标；会计的基本假设；会计基础；会计要素和计量属性；会计信息质量特征；企业财务报告的组成和作用。 3会计循环基本原理及流程（分数比例约为5%）企业价值循环；会计等式与会计科目；借贷记账法；会计循

18、环的基本流程。4资产负债表要素的核算与披露（分数比例约为10%）资产、负债和所有者权益主要项目的会计核算；资产负债表主要项目的计算和列报。 5利润表要素的核算与披露（分数比例约为10%） 收入、费用、利润主要项目的会计核算；利润表主要项目的计算和列报。6现金流量表的基本原理（分数比例约为5%）现金流量表的现金概念 ；现金流量表的结构和主要项目组成；保险公司现金流量表对现金流的分类。B、保险会计（分数比例约为10%）保险会计的特点和内容；非寿险合同、寿险合同、再保险合同主要业务的核算；保险公司主要财务报表的内容。C、财务管理（分数比例约为30%）1. 营运资金管理的基本方法（分数比例约为5%）

19、营运资金管理有关概念；应收、应付款项管理；现金及现金等价物管理；经营预算的编制、执行及考核；筹资组合和资产组合管理的基本方法。2. 筹资与投资管理：长期资本决策、资本成本与项目投资（分数比例约为10%） 长期筹资方式及其特点；资本成本与资本结构决策；项目投资与现金流量估算；项目投资评价方法概述。3. 企业财务分析：报表解读（分数比例约为15%）财务分析方法概述；偿债能力分析；盈利能力和营运能力分析；投资分析；不同利益相关者对报表的解读；财务分析的局限性。会计与财务李晓梅主编，江先学主审，中国财政经济出版社2010版，所有章节。A8精算管理 主观题 本科目是关于精算管理基本思想及相关技术的课程，

20、考生应掌握关于精算管理控制循环的基本思想，并学习如何将精算管理的思想和技术应用与产品管理、负债评估、资产负债管理以及资本金管理等具体的精算实践中。考生应能够站在保险公司经营管理的角度看待和分析问题，灵活运用精算管理系统的思想和精算技术分析和解决相关领域的商业问题。A、精算师、精算职业及精算工作的环境（分数比例约为15%）1. 精算师与精算职业（第一章）2. 精算工作的环境（第二章）B、精算管理系统的环节（分数比例约为30%）1. 明确问题（第三章）（分数比例约为10%）2. 解决问题（第四章）（分数比例约为15%）3. 结果监控与反馈（第五章）（分数比例约为5%）C、精算管理系统在精算实践中的

21、应用（分数比例约为55%）1. 产品开发与管理（第六章）（分数比例约为20%）2. 负债评估（第七章）（分数比例约为20%）3. 资产负债管理（第八章）（分数比例约为10%）4. 偿付能力（第九章）（分数比例约为5%）精算管理中国精算师协会组编中国财政经济出版社2010版，所有章节。第II部分中国精算师资格考试精算师部分F3个人寿险与年金精算实务4小时客观题（30%），主观题 （70%）考生应了解各种个人寿险销售渠道的特点，销售人员的薪酬结构及其成本的核算。掌握寿险与年金产品的开发过程及其产品特性，理解各种产品定价考虑的因素。熟悉如何建立个人寿险与年金产品的经验假设，定价模型的运用以及定价实务

22、。理解准备金评估、财务报告体系、偿付能力监管和资本管理的基本原理及方法。理解再保险的作用，资产负债模型，风险管理等财务模型和方法。掌握利源分析、红利分配和寿险公司价值衡量的原理和分析方法。熟悉精算实务方面的有关法规。考生不一定拘泥和局限于教材中的内容，应该对具体的精算实务融会贯通。A、寿险营销渠道（分数比例约为10%）1. 寿险产品的销售渠道2. 销售人员的薪酬结构及其成本核算B、个人寿险与年金产品（分数比例约为20%）1. 产品开发及管理过程2. 寿险与年金产品的特点及定价考虑因素3. 产品的信息披露及利益演示C、产品定价（分数比例约为20%）1. 产品定价过程及原则2. 定价的基本原理及定

23、价模型3. 定价假设的各种形式以及对产品定价的影响4. 定价假设的选取及分析5. 利润的度量及分析D、负债评估（分数比例约为20%）1. 财务报告和评估流程2. 准备金评估及财务报告3. 各国准备金评估体系的比较4. 偿付能力的监管体系和资本管理E、财务与模型（分数比例约为25%）1. 保险公司的主要风险和管理2. 资产负债模型及管理3. 再保险的作用及应用4. 利源分析和红利分配的原理和方法5. 寿险公司价值的衡量6. 精算的财务审核F、有关精算实务的法规（分数比例约为5%）1. 精算规定、人身保险新型产品精算规定2. 保险公司偿付能力额度及监管指标3. 其他相关规定个人寿险与年金精算实务林

24、红主编、丁昶主审中国财政经济出版社2011年5月F4员工福利计划客观题（30%），主观题（70%）本科目是关于员工福利计划原理与实务的课程，涵盖了员工福利计划基础、社会保险、养老金计划、团体保险等四部分的内容，重点强调社会保险、养老金计划和团体保险的设计与精算评估。通过本科目的学习，考生应了解员工面临的风险与风险管理、员工福利计划的产生与发展、员工福利计划的类型等基本内容；了解我国的社会保险、企业年金和团体保险的发展现状；熟悉社会保险、养老金计划和团体保险的基本类型与发展趋势；熟悉社会保险的融资与精算评估方法；掌握养老金计划和团体保险产品的设计原理与风险评估；掌握养老金计划精算评估的方法与应用等。A、员工福利计划概述（分数比例约5%）1. 员工福利计划的含义及分类2. 员工面临的风险及其风险管理3. 员工福利制度的发展及中国的员工福利制度B、社会保险（分数比例约20%）1. 社会保险的含义及中国的社会保险制度2. 社会保险的融资3. 社会养老保险的精算评估4. 医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的年度收支估计5. 社会保险精算报告的主要内容C、养老金计划设计（分数比例约为15%）1. 养老金计划的种类、特点及发展趋势2. 养老金计划设计的基本内容3.