期货日内短线交易技巧Word格式.doc

1、另一方面，某些时候在市场趋势一边倒的情况下，不能仅凭短线指标去逆势做单，以防止期价突然的大幅启动来不及止损所造成的大损失。 短线交易有助于投资者培养对市场走势的敏锐的感觉，使我们每天在面对市场的挑战时没有以往的负担，从而保持一种良好的心态。当然，短线交易也存在较明显的缺陷，也就是上面已经谈到的短线交易风险。如何发挥短线交易的优点，同时尽量克服其固有的缺陷，应成为一个优秀的投资者要考虑的主要问题。在笔者看来，这其实是如何识别大势的问题，在趋势明确的时候单方向做单，并中长期持有；在趋势不明显的时候，短线做单有利就跑可能是一种较佳的操作方式。散户也能炒期货与以往相比，现代社会为人们提供了更多的成功机

2、会。以前，如果你有一笔钱，恐怕只能存到银行里；现在，我们可以有很多选择，如炒股、买国债、做点小生意等等。不过，还有一条很好的投资渠道人们不太容易想到，那就是投资期货。目前管理层在期货市场出台了一系列的利好措施，这更为投资者的参与提供了便利。 提起期货，人们往往会联想到一些在国际金融市场上呼风唤雨、纵横捭阖的金融巨鳄，由此大家也容易有这样的想法：炒期货需要大量的资金，不是你我小散户能玩的。其实并非如此，炒期货并不需要比炒股票更多的资金量。并且以笔者多年的经验来讲：炒期货为小资金迅速膨胀提供了一条可行的道路，包括索罗斯在内的许多金融巨鳄都是从少量资金在期市中运作开始发家的。现在国内一些重量级的企业

3、家也是从期市中走出来的。为什么小资金有可能在期市中迅速壮大呢？大家都知道通过股票质押贷款，可以使股民手中资金得到一定程度的放大，这被视为股市的一个利好。期货市场里实行的是保证金制度，当然它与股票质押贷款有很大区别，但与之相同的是：投资者手中的资金得到了放大，而且倍数在10倍以上。正因为期货市场上资金的放大效应如此显著，所以通过合理的运作，少量资金会以滚雪球的方式增长。我们知道从某种意义上讲，可以把股市的主体分为两类：机构与散户。机构拥有软件、硬件等方面的优势，并且存在一些黑箱操作，散户在这些方面存在先天的劣势，作为弱势群体难以与机构抗衡。近年来股市的起起落落也让大家认识到这并不是一个天然的赢利

4、场所。期市里的主体也可以分成两类：多头和空头，多头阵营中有主多和散多，空头阵营中有主空和散空。两边都有机构，真正的对抗发生在主多和主空之间。散户唯一的策略就是在胜负分明时站到胜利的一边就行了。炒过股的人都知道，转身快是散户最大的优势，期市里主多或主空常会有知其不可为而不得不为的时候，这种时候散户就可以充分利用自己船小掉头快的特点，坚定地站到取得优势的一方。与其它投资市场一样，期市中也是一有风吹草动就消息满天飞。但我们知道期市有主空和主多，他们无法合伙泡制一个什么陷阱出来让散户跳，因为他们的利益是针锋相对的，谁都不会放弃自己的利益来成全对方。 另外，影响期价的因素说到底只有三个：生产量、消费量和

5、进口量，其它各种因素也只是通过改变上述三要素，进而影响期价的。这些关键数据都会定期由政府部门统一公布，所以散户不会被各种真假消息弄得云山雾罩，在这些基本事实的获取上散户与机构是平等的。期市与股市有所不同，实行的是T+0制度并且可以做空，这更为散户投资者充分发挥自身优势创造了条件。就股票市场而言，一级市场对机构尚有利可图，而散户由于资金量小很难中签获利；目前二级市场阴晴不定，风险并不见得比期货小。如今上证指数在屡创新低后虽然出现大幅反弹，但在全球经济疲软、国内出口和内需放缓的情况下，高市盈率的股市仍存在着很大的风险。而期货可利用以小搏大、和双向交易等机制，把风险控制掌握在自己手中。随着入世步伐的

6、临近，建立起包括期货市场在内的完善的经济体系已是迫在眉睫。所以管理层已经明确了发展期货业这个共识，中央、地方各种媒体也经常对此进行宣传。期货以前似乎只是圈内人的游戏，但现在已有许多投资意识较强的投资者参与了进来，因为他们知道，一个市场发展壮大过程中，孕藏着无数的机会。成功是需要勇气的，有句话杭州人常说：头口水最好吃。记得股票刚处萌芽期时，人人避之不及，以至于大量的原始股竟需要以摊派的形式分发。有许多人感慨过：要是我当时 期货市场里最大的优势就是平等、自由，不需要你有什么背景、内幕，也不会有什么人来限制你，一切都靠你自己的判断。所以如果你手头有些余款，而且既不打算存入银行，暂时也不打算进入难测的

7、股市，那不妨带上身份证到期货经纪公司开个户，也许你也会成为中国的巴菲特、索罗斯。最重要的市场理念随着中国加入WTO的日益临近，我国的市场经济体系正在迅速地向国际化、规范化迈进，各种经济手段、避险工具的运用也越来越受到广大投资者和企业家的关注，其中包括长期沉寂的期货市场。 现在有许多投资者都对期货投资感兴趣，现就期货投资方面的要点做一简单探讨。 一、最重要的市场理念不要相信当前进行的交易一定会赢利。相信很多投资者都有过这样的经历，凭感觉的交易，在大多数时候，往往是错误的，那如何来处理头寸则更需要壮士断腕的决心。市场是残酷无情，它从来不会顺应投资者的意愿去运动，只有我们去顺应市场。实际上市场会在适

8、当的时候提醒投资者该如何应对，正因为有这样的市场理念，才能使投资者当机立断地交易。 二、简单明确的交易方法每个投资者经过长期的实践与研究、分析，都会形成自己固定的交易方法，这是投资者经过长期的市场实践建立起来适合自己个性的交易方法。同样交易方法，不同的投资者运用起来的实际效果却是相去甚远，这就是其中人与人之间个性差异。因此，这就要求我们最后能够寻找到一种可以进行机械操作的交易方法，它应该是不受任何主客观因素的影响。 三、严格的资金管理如果说有正确的市场理念与完善的市场操作原则是期市投资的利器，那么严格的资金管理则是期市投资的成功之本。建立完善的市场操作原则中最重要的部分就是形成严格的资金管理，

9、保证金交易是期货市场特点，也使很多投资者不能把握住自己。很多投资者最终因为没有严格资金管理而最终归于失败。资金管理没有固定的模式，因人而异，笔者的观点是永远只用30%的资金做第一笔交易，30%的资金顺势加码，将止损价位定在能够承受的范围内。 四、遵守纪律尊重趋势在拥有完善的交易方法和严格的资金管理制度之后，剩下的就是在实际操作中的交易纪律问题。严格执行既定的交易方法和资金管理，一旦出现不理想的交易结果要勇于承担结果。同时不要对行情做任何预测，尊重趋势理智地做每一笔交易。对市场走势的预测往往会禁锢投资者思路，从而影响交易纪律的遵守。市场对每一个人都是公平的，相信如果能做到上诉的几点，最后的成功会

10、垂青你。期货日内交易技巧 简介：开盘阴阳： 以9点0分开盘三根（5分钟收盘K线图） 序号 类别 分时K线 暗示内容 措施 可能收 备注 1 连续三上 三阳开泰 飙涨走势， 量大出货，否则守仓 大阳 盯量; 2 连续三下 三只乌鸦 重挫走势， 只要反弹，立即 . 关键字：短线 以9点0分开盘三根（5分钟收盘K线图） 序号 类别 分时K线 暗示内容 措施 可能收 备注 1 连续三上 三阳开泰 飙涨走势， 量大出货，否则守仓 大阳 盯量;2 连续三下 三只乌鸦 重挫走势， 只要反弹，立即出货 大阴 随逃 3 二上一下 二阳一小阴 震荡走势，后市看好 逢高减磅，逢低吸纳 中阳 阴须小 4 一上二下 二

11、只乌鸦 拉高出货，后市看坏 逢高减磅，后市下跌 中阴 阳线小 5 二下一上 二阴一阳 急跌探底，后市不明 逢高肩膀，观望为主 下影阴 阳大小 6 一下二上 一阴二阳 震荡探底，后市趋好 观望为主，谨慎吸纳 下影阴 阴大小 7 一上一下再一上 二阳夹一阴 震荡走势，后市看好 持股待涨，逢低吸纳 中阳 阴须小 8 一下一上再一下 二阴夹一阳 跌幅较大，尾市杀跌 只要反弹，立即出货 中阴 阳须小 9 三不创新高 可小阴小阳 三次不过，短时顶部 层层阻力，商场观望 上影阴阳 小K线 10 三不创新低 可小阴小阳 三次不破，短时支撑 走势不强，逢低少吸 下影阴阳 小K线 1、选择市场。评估市场当前的波动

12、程度是否足够（考虑手续费的情况下）。如果波动不足而贸然入市，即使你运气好，不亏，顶多也是落得个白交手续费的下场；2、根据你的客观条件和特长，选择参与的波动级别。a、分钟内的基本波动差，13点空间，要求手续费极低，跑道够快，反应快，要求胜率80以上，一天忙个不停，靠自然反应，条件反射，动手不动脑（说得夸张了）；b、次级波动。幅度视不同市场有区别，恒指来讲约1030点。每天十次左右入市机会（不一定每次入市），要求胜率6070%以上；c、日内波段。每天两三次操作，如操作得法，胜率50已经有盈余（恒指此一波动级别的幅度，手续费相对来说已经可以忽略。内盘视乎行情大小），但是对于过滤入市时机需要更高技巧。

13、3、找好入场点（主要指上面的b和c）。高手的入场点无非两种：a、超值价位。这种位置入市正确，通常可以停停当当地，一慢二看三通过。但是需要先知先觉；b、博傻价位。傻得比别人早，醒得也要比别人快，手还要够利索。无论哪种类型的入场点，如果入市正确，通常价格将很快脱离你的成本区。否则很可能有问题。4、要有正确的离场策略。日内交易，除非判断失误或止损，否则绝对不能让市场来决定你何时离场。你要事先自己来计划离场。日内交易没有时间和成本等待市场发出离场信号，这是相当重要的一点。5、加码。我已经说过，不能随意加码。让我在此再次强调，我反对日内交易的加码，无论赚钱加码还是亏损摊平加码。行情越发展,高手的仓位越变

14、小。加码比新单第一次入市难度要高，需要考虑更多方面的因素，同时，价格通常已经不再那么有利。涉及到风险评估和风险控制问题，加码会使情况复杂化，并对整个交易造成不利影响。每次只下一注，最有把握的时候下注。机会是无限的，不需要一次把钱赚完。期价连续在一个狭窄的幅度内升降,当时间坐标拉得越长,上或向下的爆发力 就越大,当 区域密集区终于打破均势，向上冲或向下泻时，有三种力量为这个脱出盘局推波助澜：第一，在密集区部署己久，交易者得势不饶人，猛加码，乘胜追击；第二，在密集区形成期间坚持观望的交易者见走势明朗化，马上跟风。顺市而行；第三，在密集区看错方向的人，一部分会止损认赔，技术性买入或卖出更令突破局面火

15、上加油。由于三种力量的结合，致使密集区突破后的走势具有幅度大、速度快的特点。而且这个幅度，速度与密 集区在时间坐标的长度成正比。对策:坐山观虎斗,下好限价指令单，突破了盘局才顺势去追!不能轻仓所反映的是人性中贪婪的一面;不能止损反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面;不能长线操作反映的是缺乏耐心和贪婪的企图抓住市场所有波动的一面；不能顺势操作反映的是人性一厢情愿的强烈的主观化特征 纪律是什么？就是不要因为害怕失去利润，而平掉你的赚钱部位；就是反弹时要忘记你的恐惧，坚持做加码空单的动作，并调整停利点；就是行情碰停利点时不要起贪婪之欲，必须毫不犹豫马上出场!【夹板模式】操盘绝招之一 【夹板】盈

16、利模式 在行情出现了连续的暴涨、暴跌后，进入于洗盘的阶段，就一定使用“夹板”模式。在处于调整走势的第二、四浪、B浪都适合采用【夹板】模式。 在股票、期货刚完成一段急速上升和暴跌后，进入盘整洗盘，这个时候就是短线 高手的绝好机会，可以使用【夹板】模式。 期货、股票短线高手运用这个很好的操作模式，下面根据这种模式给投资者示范 捕捉这是高手短线操作模式。【操作夹板绝招的入市原则】 入市原则 1、在3点出现后画出上下两条水平线确认夹板，确定出1点、2点和3点后挂单操作夹板第4 点的第一笔单（两天操作法第一天单量），第二天等收市确认操作第二笔单。两天操作法 操作的单量：第一天7.5、第二天7.5 2、开

17、仓要严进：大豆、豆粕、玉米、小麦、燃料油挂单夹板上下水平线价格低10点或者 高10点买入或者卖出（激进可以挂20点），铝、橡胶、棉花100点，铜150点200点。 3、从第3点价格出现回落或者反弹到夹板区间的一半就要每天提前在8：55分挂单买入或 者卖出 【操作夹板绝招的出市原则】 一、止损原则 1、操作夹板第四点后当价格下破或者上破夹板上下水平线后，收市按照各品种不同的确认股 过滤原则，一笔单平仓离场股 2、开仓风险控制要在总资金的5以内 过滤原则： 大豆、豆粕、玉米、小麦、燃料油 5点过滤 铝、橡胶、棉花50点，铜100点。二、止赢原则 1、两天操作后，第三天开始8：55分挂单 2、按照各

18、品种不同宽出原则挂上水平线以下或者下水平线以上一次平仓（跟假突破宽出原 则一致） 宽出原则： 大豆、豆粕、玉米、小麦、燃料油宽出 20点 铝、橡胶、棉花200点，铜300点。【夹板真突破操作原则】 一、入市原则 1、当价格确认突破夹板收市确认按照各品种过滤原则 2、按照风险控制在5以内两天操作法操作真突破 3、夹板第三点不操作真突破和夹板，只操作假突破，有第四点开始操作夹板的真突破 二、出场原则 1、止损原则：价格按照各品种确认过滤原则重新回到夹板区间止损。2、止赢原则：1）、第三天挂单平仓，平仓距离参考夹板区间对等距离一次平仓 2）、分两批平仓，50按照夹板区间距离平仓，50留着和火车轨接轨

19、，等 火车轨新信号出现平仓并反手。_ 赢家入市规则 市况强势，背靠支撑开多；市况弱势，背靠阻力开空。平衡市，逢阻力开空，见支撑开多，左右逢源。严守这一规则，交易就如行云流水。市况强势，打穿支撑也不要轻易追空；市况弱势，突破阻力也不要轻易追多。日内短线要考虑的几个问题：留意你要参与的波动级别是否保持足够的波幅。a、分钟内的基本波动差，13点空间，要求手续费极低，跑道够快，反应快，要求胜率80以上，一天忙个不停，靠自然反应，条件反射，动手不动脑（说得夸张了），完全不需要理会大势方向。目前，内盘此一波动级别的入市机会已经大大减少。每天十次左右入市机会（不一定每次入市），要求胜率6070%以上。基本上

20、不需要理会大势方向。内盘此一波动级别的入市机会也不算多，主要是铜和大豆市场。需要认真判断市场趋势的方向及其变化，找准重要支撑阻力的位置作为操作参考。每天首先要做的事情是资料的搜集和分析。在做股票时期，常常会做三个小时的分析工作。做期货我主要是浏览一些大的期货网站、论坛，更好地观察这个市场参与者的想法。我认为没有必要做太多的政策面的分析，因为一个政策的出台带来的将是一个大的波段，我做短线，积少成多，同时不留隔夜仓以减少风险。每日开盘前查看各种资料，主要是一些消息的浏览，包括正反两个方面，判断当日可能的走势做两到三种操作预案，在发生什么情况时应该采取哪些应对措施。不主观地去预测市场，不带明显的多空

21、观点进场，不预设立场，而是跟随市场的脚步，配合市场的脉动！寻找火车通道和关键点，寻找火车通道的上下轨以及行情的突破点、支撑压力点，不拘泥于具体的技术分析。我现在主要是观看（，分钟）K线，体会市场的脉动，这就是大家常常说的“盘感”，盘感是一种临场反应，无法具体描述，听起来比较玄妙，这并不是虚无缥缈的，它是具体的市场判断。不要轻易相信各种消息，要进行正反方面的思考做期货应该象一只猎豹盯着自己的猎物专注地盯着一个品种才不会有顾此失彼，一旦机会来了，就冲上去狠狠地咬上一口，并马上离开，不然可能会被猎物所伤。金融市场上向来是墙倒众人推，如果是盘整然后突然被打破平衡，争取在第一时间内冲进去，执行时象冷血杀

22、手一样，把资金当作一个数字，慢了就耽误！如果看错了方向，要用止损来弥补，知错能改保持自己心情的平静！日内炒单时不要看的太远，易形成人的主观臆测；也不要太看的近，那样会被价格波动绕了方向。可看看形态，找个好价位，赌个方向干上一票；若做单错了就赶紧砍掉，没错就别忙砍！在成功的道路上，你没有耐心去等待成功的到来，那么，你只好用一生的耐心去面对失败。成功就是简单的事情重复做、重复做 期货日内交易八式 日内期货交易由于无规则波动和随机走势较多，对于准确的判断有一定的难度，用自己过去的交易经验总结了以下八种可行的交易套路，前提是顺势，判断对了大的方向后一些可行的介入点。 第一式：早上开盘后通常会出现一种无

23、规则波动，接着向一个方向突破，稍稍回撤后顺势介入，一般短时间内利润较大，适合满仓介入！止损条件是价格迅速逆向运动。 第二式：当天大方向明了后回撤介入，介入点一般是回撤1/2，1/3，2/3，以下几种情况不能介入，1价格回撤速度太快，说明调整时间不够，2价格回撤过大超过2/3，3无量回撤，说明市场没有抵抗力，4回撤后横向运动，说明横盘代替了走势，价格会继续回撤的方向或停滞。 第三式：价格回撤后创出日内新高或新低后的追价介入，前提条件是成交量瞬间放大，可以顺势跟进，止损条件是价格回破回撤点。 第四式：属于摸顶抄底的手法，一般少做，赚点跑，亏点砍！出局要坚决！当价格上涨或下跌后遇到放量抵抗时介入。

24、第五式：是在上涨或下跌过程中的一种追买手法，当价格创出新高或新低后成交量急剧放大，一般还有很大的盈利空间，时常直接靠板！这种方法盈利速度最快，止损条件是价格迅速回撤。 第六式：日内行情处于较为平淡的无量盘整时的介入方法，成交量明显较小，突然会出现一根较大的成交量，接着马上变小，这样价格会逆向成交量走势的方向运动，短线介入，到区间一端平仓反手或再次等待类似的介入机会，这种行情一般利润不大，可做性不强，止损条件是持续放量！ 第七式：经过一番争夺后日内封于涨板或跌板，但马上就打开了，回撤后再次向板靠，成交量继续放大，此时如果板封不牢靠，可以逆向介入，短时间内利润最大！，止损条件是价格向板方向运动，坚决出局！最好的例子是年初豆油从涨停到跌停1000多点的日内利润。 第八式：分时图介入法，虽然方法简单但非常有效，日内如果压力较大，价格在均价线之上或受到均价线压制就卖出，相反如果支撑较强，价格在均价线之下或受到均价线支撑就买入，一般好的介入点成交量较大。 日内交易偶然性较大，做自己有把握的一些套路养成一种固有的手法很有必要！所以不必要全部掌握，一两招足以笑傲期市，等待自己熟悉的套路，及时跟进就可以轻轻松松完成交易 期货开盘定性法则 开盘定性法则 多头为了能顺利地吸到货，开盘后常会迫不及待地抢进，而空头为了能顺利地完成派发，也故意拉高，于是造成开盘