计量经济学题库(超完整版)及答案-2Word文档下载推荐.doc

1、B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量12（ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。A横

2、截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据14计量经济模型的基本应用领域有（ ）。A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（ ）。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（ ）。A都是随机变量 B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可

3、以18表示x和y之间真实线性关系的是（ ）。A B C D19参数的估计量具备有效性是指（ ）。A B C D20对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（ ）。A BC D21设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（ ）。C D22对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（ ）。A B C D 23产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元24在总体回归直线

4、中，表示（ ）。A当X增加一个单位时，Y增加个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时，X增加个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位25对回归模型进行检验时，通常假定 服从（ ）。A B C D26以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）。A B C D27设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ ）。A B C D28用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_。A B C D29以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足（ ）。A B C D30用一组有30个观测值的样本估

5、计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ）。At0.05（30） Bt0.025（30） Ct0.05（28） Dt0.025（28）31已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相关系数r的取值范围是（ ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r133判定系数R2的取值范围是（ ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则（ ）。A预测区间越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小C预测区

6、间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大35如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ ）。A1 B1 C0 D36根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（ ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生产函数中，（ ）。A.和是弹性 B.A和是弹性 C.A和是弹性 D.A是弹性38回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（ ）。A服从 B服从 C服从 D服从39在二元线性回归模型中，表示（ ）。A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D当X1和X2都变动一个单位时

7、，Y的平均变动。40在双对数模型中，的含义是（ ）。AY关于X的增长量 BY关于X的增长速度 CY关于X的边际倾向 DY关于X的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关43根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ ）。A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 44下面说法正确的是（ ）。A.内生变量是非随机变量 B.前定

8、变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ ）。A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 46回归分析中定义的（ ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是（ ）。A控制变量 B政策变量C内生变量 D外生变量48.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（

9、）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ）A. （消费）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）C. （商品供给）=20+0.75（价格） D. （产出量）=0.65（劳动）（资本）50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ ）A. B. C. D. 51.模型中，的实际含义是（ ）A.关于的弹性 B. 关于的弹性 C. 关于的边际倾向 D. 关于的边际倾向52在多元线性回归模型中，

10、若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ ）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从（ ）A.t（n-k+1） B.t（n-k-2） C.t（n-k-1） D.t（n-k+2）54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系（ ） A. B. C. D. 55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k 为解释变量个数）：（ ）A nk+1 B nk

11、+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列说法中正确的是：（ ）A 如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58.半对数模型中，参数的含义是（ ）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的弹性59.半对数模型中，参数的含义是（ ）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期

12、望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化60.双对数模型中，参数的含义是（ ）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验（ ） B.自相关性 C.随机解释变量64.Glejser检验方法主要用于检验（ ） B.自相关性 C.随机解释变量65

13、.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ ）A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最

14、小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）A. B. C. D. 69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题70.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（ ）A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ ）。A. cov（xt, ut）=0 B. cov（ut, us）=0（ts） C. cov（xt, ut）0 D. cov（ut, us） 0（ts）72DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（ ）。ADW0 B0 CDW1 D173下列哪个序列相关可用DW检验（v

15、t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范围是（ ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475当DW4时，说明（ ）。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ ）。A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自 D无法确定7

16、7当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法 C广义差分法 D工具变量法78对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ ）。79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ ）。A0 B1 C-10 D0180定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ ）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题81根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.

17、35,du=1.49,则认为原模型（ ）。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D无法判断是否存在一阶自相关。82. 于模型，以表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明显错误的是（ ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW083同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据84当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ）A线性 B无偏性 C有效性 D一致性85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ ）。

18、A大于 B小于 C大于5 D小于586模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ ）。A增大 B减小 C有偏 D非有效87对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r120.5时，估计量的方差将是原来的（ ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（ ）。A异方差问题 B序列相关问题C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ ）。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C模型的拟合程度不能判断D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量