银行间场数据接口标准.docx

1、银行间场数据接口标准银行间市场数据接口标准（本币市场）二期2006年11月文档标识项目名称数据下载接口系统二期文档名称银行间市场数据接口标准（本币市场）_二期文档源版本号1.0状况 文档修订历史版本日期描述文档所有者0.952006-11-20创建文档此版本文档的正式核准姓名签字日期分发控制副本接受人机构目 录1.1. 说明 41.2. 债券远期市场 51.2.1. 债券远期本方公开报价 51.2.2. 债券远期本方对话报价 61.2.3. 债券远期本方成交 81.2.4. 债券远期分支机构成交 101.2.5. 债券远期市场公开报价 111.2.6. 债券远期市场成交 121.2.7. 债券

2、远期市场行情 131.3. 资产支持证券买卖市场 141.3.1. 资产支持证券买卖本方公开报价 141.3.2. 资产支持证券买卖本方对话报价 151.3.3. 资产支持证券买卖本方点击成交报价 161.3.4. 资产支持证券买卖本方成交 171.3.5. 资产支持证券买卖分支机构成交 191.3.6. 资产支持证券买卖市场公开报价 201.3.7. 资产支持证券买卖市场点击成交报价 211.3.8. 资产支持证券买卖市场成交 211.3.9. 资产支持证券买卖市场行情 221.4. 利率互换交易市场 231.4.1. 利率互换交易本方公开报价 231.4.2. 利率互换交易本方对话报价 2

3、51.4.3. 利率互换交易本方双向报价 291.4.4. 利率互换交易本方成交 301.4.5. 利率互换交易分支机构成交 331.4.6. 利率互换交易市场公开报价 361.4.7. 利率互换交易市场双边报价 381.4.8. 利率互换交易市场成交 391.4.9. 利率互换交易双向报价行情 411.4.10. 利率互换标准产品行情 411.4.11. 利率互换期限品种行情 421.5. 债券借贷市场 431.5.1. 债券借贷本方公开报价 431.5.2. 债券借贷本方对话报价 441.5.3. 债券借贷本方成交 461.5.4. 债券借贷分支机构成交 481.5.5. 债券借贷市场公开

4、报价 491.5.6. 债券借贷市场成交 501.5.7. 债券借贷期限品种行情 511.5.8. 债券借贷标的债券行情 521.6. 交易系统基础数据 531.6.1. 资产支持证券信息 531.6.2. 利率互换总分行授信 531.6.3. 债券借贷总分行授信 541.6.4. 利率互换成员间授信 541.6.5. 债券借贷成员间授信 541.6.6. 利率互换交易员授信 551.6.7. 债券借贷交易员授信 551.1. 说明一， 关于空结构说明：二期中所有xml结构如果element类型下的属性没有值，仍然保留空结构，比如：债券借贷本方公开报价，当报价没有质押券时，多质押券的文档结构仍

5、然保留：。二， XML中属性的次序问题：element的层次保持文档定义的树型结构，但是同一element下的并列多个叶子节点attribute之间的次序由解析工具产生，其次序目前是不可保证的。1.2. 债券远期市场1.2.1. 债券远期本方公开报价名称类型属性/元素描述quotTypQuoteType_enuma值为PUBmktFlgbooleanafalseptyPartye报价方信息mbrNmstringa报价方简称dlrNmstringa报价交易员姓名mbrIDinta报价方IDdlrIdinta报价交易员IDagtIDinta中介交易员ID，如果没有中介为1值。dtdatea报价日期

6、tmtimea报价时间snstringa报价序号dirDealDir_enuma本方交易方向(100:卖出; 101:买入)prodProductexsi:type值为BondBfdexprLmtstringa待偿期(格式：x年x天)intMoneya结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位bndBondebndAmtMoneya券面总额（元）bndNmstringa债券名称bndCdstringa债券代码pxBondPricee价格信息netPxMoneya远期净价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000fulPxMoneya远期全价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000netA

7、mtMoneya净价金额（元），默认无效值为-1.00fulAmtMoneya全价金额（元），默认无效值为-1.00matYlddoublea远期收益率，默认无效值为-1.000000pstTrdBondPostTradee结算清算信息clrDtdatea结算日tmLmtinta远期交易期限（天），默认无效值为-1grtyForwardGuarantye保证金券情况implMethodFlginta履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）statQuotationStatus_enuma报价状态(0：正常、1：撤销)1.2.2. 债券远期本方对话报价名称类型属性/元素描述quo

8、tTypQuoteType_enuma值为DLGmktFlgbooleanafalseptyPartye卖出方信息clrAcctClrAccte卖出方清算、结算帐户信息acctIDInta卖出方清算帐号IDacctstringa卖出方清算帐号mbrNmStringa卖出方简称dlrNmstringa卖出方交易员姓名mbrIDinta卖出方IDdlrIDinta卖出方交易员IDroleMoneyInOut_enuma值为0，表示卖出方agtIDinta卖出方中介交易员ID，如果没有中介为1值。ptyPartye买入方信息clrAcctClrAccte买入方清算、结算帐户信息acctIDinta买

9、入方清算帐号IDacctstringa买入方清算帐号mbrNmstringa买入方简称dlrNmstringa买入方交易员姓名mbrIDinta买入方IDdlrIDinta买入方交易员IDroleMoneyInOut_enuma值为1，表示买入方agtIDinta买入方中介交易员ID，如果没有中介为1值。dtdatea报价日期tmtimea报价时间snstringa报价序号dirDealDir_enuma本轮次方向, 100：卖出； 101：买入statQuoteStatus_enuma报价状态(0：正常、1：撤销、2：成交、3：终止、4：已应答、6：交谈等待、7：交谈)prodProduct

10、exsi:type值为BondBfdexprLmtstringa待偿期(格式：x年x天)intMoneya结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位bndBondebndAmtMoneya券面总额（元）bndNmstringa债券名称bndCdstringa债券代码pxBondPricee价格信息netPxMoneya远期净价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000fulPxMoneya远期全价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000netAmtMoneya净价金额（元），默认无效值为-1.00fulAmtMoneya全价金额（元），默认无效值为-1.00matYlddoublea远期

11、收益率，默认无效值为-1.000000pstTrdBondPostTradee结算清算信息clrDtdatea结算日tmLmtinta远期交易期限（天），默认无效值为-1fndLmtinta实际占款天数（天），默认无效值为-1sttlTypSttlTyp_enuma结算方式grtyForwardGuarantye保证金券情况implMethodFlg1inta卖出方履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）grtyRt1decimal(20,6)a卖出方保证金(券)比例grtyBnd1MtgBonde卖出方保证券bndAmtMoneya卖出方保证券券面总额（元）bndNmstri

12、nga卖出方保证券债券名称grtyMny1Moneya卖出方保证金（元）grtyMnyAcnt1ClrAccte卖出方保证金帐号信息acctIDinta卖出方保证金帐号IDacctstringa卖出方保证金帐号implMethodFlg2inta买入方履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）grtyRt2decimal(20,6)a买入方保证金(券)比例grtyBnd2MtgBonde买入方保证券bndAmtMoneya买入方保证券券面总额（元）bndNmstringa买入方保证券债券名称grtyMny2Moneya买入方保证金（元）grtyMnyAcnt2ClrAccte买入

13、方保证金帐号信息acctIDinta买入方保证金帐号IDacctstringa买入方保证金帐号grtyReferDtdatea保证金（券）提交日roundinta交谈轮次1.2.3. 债券远期本方成交名称类型属性/元素描述ordDtdatea成交日期ordTmtimea成交时间snstringa成交编号dirDealDir_enuma成交确认方向(100:卖出; 101:买入)ordTypOrderType_enuma成交类别inPartye卖出方信息clrAcctClrAccte卖出方方清算、结算帐户信息acctNmstringa帐户名称bnkNmstringa开户行acctstringa帐

14、号bnkNostringa开户行行号bndAcctstringa债券托管帐号mbrNmstringa卖出方简称dlrNmstringa卖出方交易员姓名mbrIDinta卖出方IDdlrIDinta卖出方交易员IDroleMoneyInOut_enuma值为0，表示卖出方outPartye买入方信息clrAcctClrAccte买入方方清算、结算帐户信息acctNmstringa帐户名称bnkNmstringa开户行acctstringa帐号bnkNostringa开户行行号bndAcctstringe债券托管帐号mbrNmstringa买入方简称dlrNmstringa买入方交易员姓名mbrI

15、Dinta买入方IDdlrIDinta买入方交易员IDroleMoneyInOut_enuma值为1，表示买入方prodProductexsi:type值为BondBfdexprLmtstringa待偿期intMoneya结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位intSumMoneya应计利息总额（元）bndBondebndAmtMoneya券面总额（元）bndNmstringa债券名称bndCdstringa债券代码pxBondPricee价格信息netPxMoneya净价价格（元/百元面值）fulPxMoneya全价价格（元/百元面值）netAmtMoneya净价金额（元）fulAmtM

16、oneya全价金额（元）matYlddoublea收益率pstTrdBondPostTradee结算清算信息clrDtdatea结算日tmLmtinta远期交易期限（天），默认无效值为-1fndLmtinta实际占款天数（天），默认无效值为-1sttlTypSttlTyp_enuma结算方式statQuotationStatus_enuma状态, 正常或撤销grtyForwardGuarantye保证金券情况implMethodFlg1inta卖出方履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）grtyRt1Decimal(20,6)a卖出方保证金(券)比例grtyBnd1MtgBo

17、nde卖出方保证券bndAmtMoneya卖出方保证券券面总额（元）bndNmstringa卖出方保证券债券名称grtyMny1Moneya卖出方保证金（元）grtyMnyAcnt1ClrAccte卖出方保证金帐号信息acctIDinta卖出方保证金帐号IDacctstringa卖出方保证金帐号implMethodFlg2inta买入方履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）grtyRt2Decimal(20,6)a买入方保证金(券)比例grtyBnd2MtgBonde买入方保证券bndAmtMoneya买入方保证券券面总额（元）bndNmstringa买入方保证券债券名称gr

18、tyMny2Money a买入方保证金（元）grtyMnyAcnt2ClrAccte买入方保证金帐号信息acctIDinta买入方保证金帐号IDacctstringa买入方保证金帐号grtyReferDtdatea保证金（券）提交日1.2.4. 债券远期分支机构成交名称类型属性/元素描述ordDtdatea成交日期ordTmtimea成交时间snstringa成交编号ordTypOrderType_enuma成交类别inPartye卖出方信息mbrNmstringa卖出方简称dlrNmstringa卖出方交易员姓名mbrIDinta卖出方IDdlrIDinta卖出方交易员IDoutPartye

19、买入方信息mbrNmstringa买入方简称dlrNmstringa买入方交易员姓名mbrIDinta买入方IDdlrIDinta买入方交易员IDprodProductexsi:type值为BndBfdexprLmtstringa待偿期intMoneya结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位bndBondebndAmtMoneya券面总额（元）bndNmstringa债券名称bndCdstringa债券代码pxBondPricee价格信息netPxMoney a净价价格（元/百元面值）fulPxMoney a全价价格（元/百元面值）matYlddoublea远期收益率pstTrdBondP

20、ostTradee结算清算信息clrDtdatea结算日tmLmtinta远期交易期限（天），默认无效值为-1grtyForwardGuarantye保证金券情况implMethodFlg1inta卖出方履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）implMethodFlg2inta买入方履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）dirDealDir_enuma本机构交易方向(100:卖出; 101:买入)statQuotationStatus_enuma状态, 正常或撤销1.2.5. 债券远期市场公开报价名称类型属性/元素描述quotTypQuoteType_enu

21、ma值为PUBmktFlgbooleanatruedtdatea报价日期tmtimea报价时间snstringa报价序号ptyPartye报价方信息mbrNmstringa报价方简称mbrIDinta交易成员IDagtIDinta中介交易员ID，如果没有中介为1值。dirDealDir_enuma交易方向(100:卖出; 101:买入)prodProductexsi:type值为BondBfdexprLmtstringa待偿期intMoneya结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位bndBondebndAmtMoney a券面总额（元）bndNmstringa债券名称bndCdstring

22、a债券代码pxBondPricee价格信息netPxMoneya净价价格（元/百元面值），默认无效值为-1.0000fulPxMoneya远期全价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000netAmtMoneya净价金额（元），默认无效值为-1.00fulAmtMoneya全价金额（元），默认无效值为-1.00matYlddoublea到期收益率，默认无效值为-1.000000pstTrdBondPostTradee结算清算信息clrDtdatea结算日tmLmtinta远期交易期限（天），默认无效值为-1grtyForwardGuarantye保证金券情况implMethodFlginta履约保证方式（ 0：无履约保证；1：保证金；2：保证券）statQuotationStatus_enuma报价状态1.2.6. 债券远期市场成交名称类型属性/元素描述ordDtdatea成交日期ordTmtimea成交时间snstringa成交编号ordTypOrderType_enuma成交类别statQuotationStatus_enuma状态, 正常或撤销prodProductexsi:type值为BondBfdexprLmtstringa待偿期bndBondebndAmtMoney a券面总额（元）bndNmstringa债券名称bndCdstringa债券代码pxBon