上海证券交易所技术文档Word文档格式.docx

1、中小企业私募债券”。4. 私募债券转让业务上线后，公告信息暂不对行情商用户开放。5. 行情数据文件中成交行情、成交明细两个文件中，不包含私募债券的数据。修订部分在文中突出显示。2011-12-8因交易客户端V版本增加成交数据自动下载功能，对文档进行修订，增加相关说明。修改部分集中在“2. 本方成交数据文件接口规范”。2011-6-3增加报盘机用户下载本方成交数据文件的说明。调整公告内存及附件保存的说明。关于本方成交数据文件接口：1 调整余额打通后成交文件包含的交易产品。2 应计利息字段长度描述修正为12位。关于行情数据文件接口：1 调整余额打通后落地文件包含的成交方式。2009-1-161 成

2、交明细文件的成交方式字段增加类型“自营出入库”。2008-12-111 修改证券信息字段，当申报来自报盘机时，在末10位填写申报接口中的标记字段内容。2008-11-211 交易产品增加“08 专项出入库”。2008-09-161 交易产品增加“07 谈判式回购”。2 应计利息字段扩充为12位长度，其中小数位为8位。1 增加了证券信息文件，存放在系统安装目录下的quot子目录，格式见文档。2 增加了公告信息文件，存放在系统安装目录下的info子目录，格式见文档。3 确定报价、成交行情、成交明细的文件存放位置由系统安装目录下改为系统安装目录下的quot子目录。4 确定报价文件买入报价时间和卖出报

3、价时间字段改为HHMMSS格式，增加了买入报价编号和卖出报价编号。5 成交行情的时间字段改为HHMMSS格式。6 成交明细文件的成交日期字段改为YYYYMMDD格式，成交时间改为HHMMSS格式。7 确定报价和成交明细文件的应计利息文件单位为厘。8 成交明细文件的成交方式字段增加类型“4 协议交易”。2007-08-15创建2007-07-271. 概述上证所固定收益证券综合电子平台外部数据接口规范包括以下几部分：1. 本方成交数据文件接口规范（对交易商）2. 行情数据文件接口规范（对信息提供商）3. 公告信息文件接口规范（对信息提供商）2. 本方成交数据文件接口规范2.1 本方成交数据下载实

4、现方式使用交易客户端登录系统的用户，登录成功以后，可以在菜单上选择“服务成交数据手工下载”，并指定期望文件保存的目录，当日成交数据将以dbf文件的形式保存到该目录。此外，系统将以10秒为频率，以纯文本txt文件的形式，将当日成交数据自动保存到本地。保存目录为客户端软件安装目录下的data子目录。使用报盘机登录系统的用户，会在每天收盘后自动下载成交数据文件。用户也可以在菜单上选择“成交数据下载成交数据下载”自行下载。2.2 本方成交数据文件定义手工下载的本方成交数据文件名称为zghxxx.dbf，其中xxx为该交易商代码。数据文件采用dbf格式，可使用FoxPro、Access、Excel等工具

5、导入进行后续处理。系统自动下载的本方成交数据文件名称为zghxxx.txt，其中xxx为该交易商代码。该文件有另外如下说明：1、文件采用纯文本格式。该文件的第一行包括两个字段：更新时间和实际成交记录数，两字段间以竖线“|”分隔。如果自动下载时没有成交数据，则成交记录数为0。实际成交记录内容从文件的第二行开始。成交记录各字段间同样以竖线“|”分隔符分隔，各行开始和结尾不包含分隔符。2、在每次文件内容刷新前，首先清空第一行内容，说明该文件正处于刷新状态；完成刷新后，根据本次实际情况，回填第一行内容，作为刷新完成的标志。3、该文件必须以只读方式打开读取，并且在内容读取完成后，及时关闭。若一直保持在打

6、开状态，会影响系统的自动刷新。2.3 本方成交数据文件记录格式序号英文字段中文说明数据类型长度小数单位/格式1trade_no成交编号TEXT102order_no申报编号3trade_date成交日期8YYYYMMDD4order_time申报时间6HHMMSS5trade_time成交时间trade_id交易员代码7proc交易产品01：现券交易02：协议交易05：隔夜回购06：转托管07：谈判式回购08：债券质押式协议回购09：可交换债换股10：债券回售account本方股东账号9firm本方交易席位号stock_code证券代码对一般业务，填证券代码；对债券质押式协议回购，填质押券现券

7、代码；对可交换债换股，填现券代码；对债券回售填现券代码； 11stock_name证券信息30交易类型为转托管时：证券简称（8位）+银行间托管账户（11位）+空格（1位）+券商报盘标记字段（10位）；其它情况：证券简称（8位）+空格（12位）+券商报盘标记字段（10位）对债券质押式协议回购：证券简称（8位） +到期日（8位）+业务子类型（3位）+空格（1位）+券商报盘标记字段（10位）其中业务子类型取值：619：债券质押式协议回购成交申报613 债券质押式协议回购到期确认614 债券质押式协议回购到期续做前期合约了结615债券质押式协议回购合约新开616债券质押式协议回购换券申报617债券质押

8、式协议回购提前终止618债券质押式协议回购解除质押；对可交换债换股，证券简称（8位）+换股代码（6位）+空格（16位）；对债券回售，证券简称（8位）+回售代码（6位）+空格（16位）；12dir买卖方向B：买入S：卖出对债券质押式协议回购，B为正回购，S为逆回购；对可交换债换股填S；对债券回售填S；13net_price成交净价价格NUMBER单位：元对债券质押式协议回购，代表回购利率，精确到%小数点后3位，只填写%左边的数值，省略%，例如：现实中的%在此字段中填，右对齐左补空；对可交换债换股，填换股价格；对债券回售填回售价格；14vol成交数量手对债券质押式协议回购，成交申报和换券申报时填写

9、质押数量，到期确认，到期续做前期合约了结、到期续做合约新开、解除质押、提前终止时填0，右对齐左补空15intr应计利息对债券质押式协议回购无效；对可交换债换股无效；对债券回售无效；16full_price成交全价价格17face券面总额万元18net_sum成交净价金额19full_sum结算金额对债券质押式协议回购填回购利息，单位为元；20profi到期收益率对债券质押式协议回购，为折算比例（百分比，精确到%小数点后2位），只填写%左边的数值，省略%，最右两位填00，例如：现实中的%填写）；21mkt_quote是否做市报价M：做市报价N：非做市报价说明：a在本方成交数据文件中，按照成交时间

10、顺序排列各条成交记录。b在本方成交数据文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入、协议交易、指定对手方、隔夜回购、谈判式回购、转托管、债券质押式协议回购、可交换债换股、债券回售等方式达成的成交。3. 行情数据文件接口规范3.1 行情数据文件下载方式上证所为每个行情提供商提供一个独立的用户账号，以及初始登录口令。行情商使用该账号和口令登录固定收益平台的交易端，用户可以在登录后更改口令。用户在指定网站上下载并安装了固定收益平台的交易端软件后，运行该软件，能够看到登录画面。在界面下方输入上证所提供的服务器地址和端口，在界面上方输入上证所提供的用户账号和登录口令，选择使用数据库口令，点击登

11、录后可以进入固定收益平台系统。注：行情提供商的用户账号信息由上证所统一维护和管理，其类型为“行情提供商”，并以大写字母“I”为首字母。信息提供商的账号只能在交易时段登录系统。行情提供商用户登录系统后，能看到如下信息。在界面的上方为系统的报价信息区，其中包括：确定报价和待定报价。在界面的下方为系统的行情信息窗口，可以看到实时的成交行情和逐笔成交。行情提供商可以通过这些内容了解固定收益平台的当前交易情况。目前盘后通过单向卫星发送确定报价行情和成交明细行情，需要的交易商可自行下载。3.2 行情下载文件定义用户登录后，系统会自动将确定报价、成交行情、成交明细、证券信息这四项内容以文本文件形式保存在客户

12、端计算机中，这些文件会随着行情的变化而更新。文件存放位置是系统安装目录下的quot子目录。系统同样会自动将公告信息标题以文本文件形式保存在客户端计算机中，文件存放位置是系统安装目录下的info子目录。注意：若要开发自身应用系统读取这几个文件，必须以只读方式打开，并且在内容读取完成后，必须及时关闭行情文件。若一直保持在打开状态，会影响系统的行情刷新。目前系统提供的可下载内容包括：确定报价、成交行情、成交明细、证券信息、公告文件。分别定义如下：信息类型文件名称确定报价成交行情成交明细公告信息其中yyyymmdd为当前日期。单向卫星盘后发送的确定报价行情文件名称为，其中mmdd为当天月日；成交明细行

13、情文件名称为，其中mmdd为当天月日。格式同行情下载文件相应文件格式。3.3 行情文件格式概述行情文件每日生成一个单独的文件，当日刷新时采用覆写方式。每个文件的第一行包括两个字段：更新时间、记录数，字段间使用竖线分隔。在刷新行情内容前清空，在刷新行情内容后回填，可作为刷新完成的标志。从文件的第二行开始为实际记录内容。每条记录为定长数据，各字段的长度固定，内容采用右对齐，前补空的方式，字段之间采用竖线（|）分隔。以下是不同行情文件的详细格式定义。3.4 确定报价行情记录格式字段格式证券简称买入订单编号买入报价时间TIMEHHMMSS，前补空买入报价方交易商简称买入价（净价）厘买入数量买入全价买入

14、到期收益率百分数（4位小数）如：卖出订单编号卖出报价时间卖出报价方卖出价（净价）卖出数量卖出全价卖出到期收益率a在确定报价行情文件中，按照每个证券的代码从小到大依次排列各证券的所有当前报价。b在每个证券的报价记录中，分别按最优买、卖报价的方式排序。c在报价记录中，数量为当前剩余数量，如果是冰山订单，则当实际数量大于冰山订单值，在数量一栏显示冰山订单值，而不是实际数量。d在报价记录中，如果是匿名报价，则在报价方一栏显示“匿名”。e确定报价行情文件在系统开盘后开始刷新，刷新时间为5秒钟，若刷新时间段内报价数据没有发生变化，则该文件不会被刷新，否则该文件被全量覆盖。3.5 成交行情记录格式对债券质押

15、式协议回购，为回购代码对债券质押式协议回购，为回购简称时间昨日收盘价对债券质押式协议回购，为回购利率，精确到%小数点后3位，现实中的利率放大100000倍即为该字段的表示形式。例如：现实中%在此字段应填3456。右对齐左补空格。协议回购中利率的填写规则下同。昨日加权平均价对债券质押式协议回购，为上一交易日该品种所有成交的加权平均利率当日开盘价当日开盘后的第一笔成交价格；若当日无成交，则为零对债券质押式协议回购，为回购利率当日最高价当日最低价当日最新价当日最新的一条成交的价格，收盘后为收盘价；当日加权平均价累加该证券（每笔成交的价格乘以该笔成交数量）之和 除以 （总成交数量）对债券质押式协议回购

16、，为当日该品种所有成交的回购利率，用成交金额作为权重的加权平均利率，即（成交金额*回购利率）/成交金额，其中成交金额包含成交申报和到期续做合约新开。精确到%小数点后3位当日总成交量对债券质押式协议回购无效当日总成交金额万元（四舍五入到万）累加该证券（每笔成交的价格乘以该笔成交数量）之和对债券质押式协议回购为（成交金额），其中成交金额包含成交申报和到期续做合约新开。万元（四舍五入到万元）当日总成交笔数昨日收盘收益率1420对债券质押式协议回购无效昨日加权平均收益率当日开盘收益率当日最高收益率当日最低收益率当日最新收益率当日加权平均收益率a在成交行情文件中，按照每个证券的代码从小到大依次排列各证券

17、的当前成交行情，每个证券一条记录。b每个证券的统计行情包含了由确定报价、待定报价、询价或者是场务应急录入等方式达成的成交，但不包括协议交易的成交。c在行情记录中，所有价格均为净价。d成交行情文件在系统开市后开始刷新，开盘前刷新的数据字段包括：最优买、最优卖、上日均价，开盘后所有字段都将被刷新。成交行情数据刷新时间为5秒钟，不论在刷新时间段内成交数据有无变化，该文件都会被刷新。e.不包含私募债券成交数据。3.6 成交明细记录格式DATE成交净价成交全价成交量成交金额成交方式1：确定报价成交2：待定报价成交3：询价成交4：5：场务应急6：指定对手方a在成交明细行情文件中，按照成交时间顺序排列各条成

18、交记录。b在成交明细行情文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入、协议交易、指定对手方等方式达成的成交。c成交明细行情文件在系统开盘后开始刷新，刷新时间为5秒钟，若刷新时间段内成交数据没有发生变化，则该文件不会被刷新，否则该文件被全量覆盖。d.不包含私募债券成交数据。3.7 证券信息记录格式证券名称国债现券03：公司债现券中小企业私募债券证券属性国债E：公司债证券状态正常挂起Z：摘牌D：到期对债券质押式协议回购适用质押券代码开盘时间收盘时间证券发行方式A：附息零息/贴现P：一次还本付息证券面额发行价格利息类型X：固定利率F：浮动利率付息频率Y：年付H：半年付Q：季付票面利率/保底利率基本利率当前付息周期的基本利率基本利差期限年实际发行总量亿元发行开始日期发行结束日期上市日期22到期日期23国债类型记帐式R：实物式V：凭证式24发行方法包销代销招标O：其他25是否跨市场跨市场不跨市场26能否做空可以做空不能做空27总做空额度28交易商做空额度29上日收盘价上日加权平均价a 证券信息文件在系统开盘后开始刷新，刷新时间为5分钟，该文件总是被全量覆盖。b 对债券质押式协议回购，除明确说明的字段外，其它字段均无效3.8 公告信息的获取3.8.1 公告信息文件格式说明