精算.docx

1、精算2007年春季中国精算师资格考试考试大纲准精算师部分 科目010901数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题（单项选择题）考试内容和要求：考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。A. 微积分（分数比例约为60）1. 函数、极限、连续2. 一元函数微积分3. 多元函数微积分4. 级数5. 常微分方程B. 线性代数（分数比例约为30）1. 行列式2. 矩阵3. 线性方程组4. 向量空间5. 特征值和特征向量6. 二次型C. 运筹学（分数比例约为10）1. 线性规划2. 整数规划3. 动态规划 1参考书目：1. 高等数学讲义（第二篇 数学分析） 樊映川编著 高等教育出版社2

2、. 线性代数 胡显佑 四川人民出版社3. 运筹学（第三版）第15章 2005年 运筹学教材编写组 清华大学出版社02数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题（单项选择题）考试内容和要求：A. 概率论（分数比例约为50%）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式2. 随机变量的数字特征，特征函数；3. 联合分布律、边际分布函数及边际概率密度的计算4. 大数定律及其应用5. 条件期望和条件方差6. 混合型随机变量的分布函数、期望和方差等B. 数理统计（分数比例约为35%）1. 统计量及其分布2. 参数估计3. 假设检验4. 方差分析5. 列联分析C. 应用统计（分数比例约为15%）1.

3、 回归分析2. 时间序列分析(移动平滑，指数平滑法及ARIMA模型)参考书目：1概率论与数理统计 茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社 1996年7月第1版。2统计预测方法与应用（第4，6，8章），易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。03复利数学考试时间：2小时考试形式：客观判断题（单项选择题）考试内容和要求：考生应掌握利息的基本概念（利息的度量、利息问题的求解）、年金（年金的一般和标准类型）、收益率（收益率的含义和计算）、债务偿还（分期偿还计划和偿债基金）、债券与其他证券、利息理论的应用。理解考试内容涉及到的概念和计算公式以及公式的应用。A. 利息的基本概念（分数比例约为15%）

4、1. 利息的度量，包括：名义利率与实际利率、单利与复利、名义贴现率与实际贴现率、利息强度。2. 利息问题的求解，包括：价值方程、投资期的确定、未知时间问题、未知利率问题。B. 年金（分数比例约为20%）1. 年金的标准型，包括：期初付年金与期末付年金、任意时刻年金、永续年金以及年金的非标准期、未知时间、未知利率等问题的求解。2. 年金的一般型，包括：利率变动的年金、付款频率与计息频率不同的年金、连续年金、基本变化年金、一般变化年金和连续变化年金。C. 收益率（分数比例约为20%）1. 收益率，包括：现金流分析、收益率的含义、再投资收益率的计算。2. 收益率的应用，包括：基金收益率、时间加权收益

5、率、投资组合法与投资年法、资本预算与收益率曲线。D. 债务偿还（分数比例约为20%）1. 分期偿还计划，包括：贷款余额的计算、偿还频率与计息频率相同和不相同时的分期偿还表、变动偿还系列、连续偿还的分期偿还表。2. 偿债基金，包括：偿债基金表、偿还频率与计息频率不同时的偿债基金法、变动偿还系列。E. 债券与其他证券（分数比例约为15%）1. 债券，包括：债券价格、债券的折价与溢价、票息支付周期内债券的定价、债券收益率的确定。2. 其他类型的证券，包括：可赎回债券、系列债券、其他证券。F. 利息理论的应用（分数比例约为10%）利息理论的应用，包括：诚实信贷、不动产抵押贷款、APR的近似方法、折旧方

6、法、投资成本。利息理论（中国精算师资格考试用书） 主编 刘占国，中国财政经济出版社，2006年11月第1版 第15章、第6章第6.1节 04寿险精算数学考试时间：4小时考试形式：客观判断题（单项选择题）考试内容和要求：考生应掌握生命表、纯保费（趸缴、均衡）、责任准备金（均衡、修正）、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。A. 生存分布和生命表（分数比例约为10%）1.

7、 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力、剩余寿命变量和的矩 ()Tx()Kx2. 生命表的结构及其度量指标，如xL、xT、 ()ax3. 关于分数年龄的假设B. 趸缴纯保费（分数比例约为10%）1. 精算现值2. 离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算3. 现值变量的方差4. 在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系C. 生存年金（分数比例约为10%）1. 离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算2. 现值随机变量的方差3. 特殊的两种生存年金a. 完全期末年金b. 比例期初年金4. 寿险与生存年金纯保费的递推关系 5. 寿险纯保费与生存年金纯保费的关系D. 均衡纯保费

8、（分数比例约为15%）1. 平衡原理2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴次）的年缴纯保费 m3. 亏损变量的方差4. 特殊的两种寿险模型a. 保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）b. 累积增额受益的寿险E. 均衡纯保费的责任准备金（分数比例约为20%）1. 平衡原理与责任准备金的出现2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴次）的责任准备金 m3. 亏损变量的方差4. 责任准备金通常的四种计算方法5. 比例责任准备金6. 责任准备金的一种分解（或计算）方式：亏损按各保单年度分摊F. 总保费与修正准备金（分数比例约为10%）1. 包括费用的保险模型2.

9、广义的平衡原理与总保费的计算3. 总保费准备金4. 各种修正准备金G. 多元生命函数（分数比例约为10%）1. 连生状况和最后生存状况2. 连续型和离散型未来存在时间变量的分布3. 非独立的寿命模型4. 趸缴纯保费与年金的精算现值5. 考虑死亡顺序的趸缴纯保费6. 特殊假设下趸缴纯保费的计算 H. 多元风险模型（分数比例约为10%）1. 存在时间与终止原因的联合分布与边际分布2. 趸缴纯保费3. 伴随单风险表和多元风险表的构造I. 养老金计划（分数比例约为5）1. 养老金计划的基本概念与函数2. 捐纳金的精算现值3. 年老退休给付的精算现值参考书目：寿险精算数学（中国精算师资格考试用书） 修订

10、版主编 卢仿先 张琳 原书主编 卢仿先 曾庆五， 中国财政经济出版社，2006年12月第1版。05风险理论考试时间: 2小时考试形式: 客观判断题（单项选择题）考试内容和要求：考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：基本的损失分布、短期个体风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用；掌握随机模拟的基本方法。A. 损失分布基础（分数比例约为10%）1损失分布的一般拟和方法2损失分布的贝叶斯方法B保险风险模型（分数比例约为70%）1短期个体风险模型（分数比例约为20%）： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计

11、算，矩母函数，中心极限定理的应用。2短期聚合风险模型（分数比例约为30%）： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。3长期聚合风险模型（分数比例约为20%）： 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率，总理赔过程，破产概率，最大损失过程，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。C效用理论及其在保险中的应用（分数比例约为15%）1效用与期望效用原理、效用函数与风险态度2效用原理与保险定价、最优保险及效用原理的应用。D随机模拟的基本方法（分数比例约为5%）均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。

12、参考书目：风险理论（中国精算师资格考试用书）修订版主编 吴岚 王燕， 原书主编 谢志刚，中国财政经济出版社，2006年11月第1版 06生命表基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题（单项选择题）预备知识：微积分、概率统计、线性代数、保险学原理、人身保险、数值分析等考试内容和要求：A. 生存模型及其估计（分数比例约为40%）这部分要求考生掌握生存模型的性质、特征以及由样本数据估计生存模型的各种统计方法，如传统的精算方法、矩估计方法、极大似然估计方法等，并掌握大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算。其主要内容包括：1. 生存模型的概念及生存模型数学2. 生命表3. 完整样本数据情况下表格生存模型的

13、估计4. 非完整样本数据情况下表格生存模型的估计5. 参数生存模型的估计6. 大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算B. 人口统计（分数比例约为30%）这部分要求考生掌握死亡或生育的各种测度指标的概念及计算方法；掌握三个人口统计模型：静止人口模型、稳定人口模型和拟稳定人口模型的特征及相关计算；掌握利用插值模型、几何模型和Logistic模型对人口数据估计的方法，掌握人口规划的方法及相关计算，掌握人口统计数据在生命表编制、社会保障中的应用。其主要内容包括：1. 死亡和生育测度2. 人口模型3. 人口规划及人口普查应用C. 修匀法（分数比例约为30%）这部分要求考生掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方

14、法。对于表格数据修匀，要求考生掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要求考生掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估计的方法；掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。其主要内容包括：1. 表格数据修匀2. 参数修匀参考书目：生命表基础（中国精算师资格考试用书）李晓琳，孙佳美主编，中国财政经济出版社，2006年11月第1版。 07寿险精算实务考试时间：3小时考试形式：客观判断题和主观问答题考试内容和要求：A寿险基础（分数比例约为20%）1人

15、寿保险的主要类型考生应掌握寿险的主要类型，即普通型人寿保险和新型人寿保险。普通型人寿保险有：定期寿险；终身寿险；两全保险；年金保险。新型人寿保险需要掌握的有：分红保险和投资连结保险。2保单现金价值与红利保单现金价值；保单选择权；资产份额；保单红利3特殊年金与保险特殊形式的年金；家庭收入保险；退休收入保单；变额保险产品；可变计划产品；个人寿险中的残疾给付。B定价（分数比例约为25%）1寿险定价概述定价的基本概念；寿险定价的主要方法；定价的各种假设2资产份额定价法资产份额定价的过程；资产份额法的基本公式；各种因素对现金流的影响；保费的调整保费3资产份额法的进一步分析资产份额法的改良；利润变动；资产

16、份额法的其他应用。C评估及偿付能力监管（分数比例约为30%）1准备金不同视角下的准备金；法定责任准备金的评估方法；评估基础的选择；准备金方法在实务中的应用。2负债评估 利率敏感型寿险的评估；年金评估；变额保险的评估及评估的进一步应用3寿险公司内涵价值内含价值的定义；内含价值计算方法；内含价值的具体应用以及评价；具体的计算方法4偿付能力监管偿付能力监管概述；欧盟及北美偿付能力监管实践及其进展；偿付能力监管中的资产评估；偿付能力管理的措施；我国偿付能力监管的实践和发展方向D养老金（分数比例约为15%）1养老金概述养老金计划的基本概念；精算成本因素；给付分配的精算成本法；成本分配的精算成本法。2养老

17、金数理及实例递增成本的个体成本法；均衡成本的个体成本法；聚合成本法。E 中国寿险业精算规定及示例（分数比例约为10%）有关保费计算的精算规定及示例；有关保单年度末保单价值准备金和保单现金价值的精算规定及示例；关于法定责任准备金的精算规定及示例参考书目：寿险精算实务（中国精算师资格考试用书） 主编 李秀芳，中国财政经济出版社，2006年11月第1版（包括附录和附表） 08非寿险精算数学与实务考试时间：3小时考试形式：客观题（单项选择题52%，多项选择题18%）及综合解答题（30%）。考试内容和要求：要求掌握非寿险精算的主要内容，包括费率厘定方法、经验费率、责任准备金评估方法和再保险模型。内容分为

18、如下几部分：A. 费率厘定（分数比例约为25%）1. 费率厘定中的费用、利润等因素2. 纯保费法（又称损失成本法）和损失率法（又称赔付率法）3. 均衡已赚保费（又称当前费率水平下的已赚保费）的计算4. 最终损失（又称终极损失）的预测5. 费率结构，费率的整体水平变动量（又称总体费率变化量），相对数，基础费率，当前费率，指示费率B. 经验费率（分数比例约为25%）1. 完全信度与部分信度，信度因子2. 贝叶斯保费3. 信度保费4. Buhlmann模型与Buhlmann-Straub信度模型，参数的统计估计方法5. NCD系统：系统构成，稳定分布，转移概率C. 准备金（分数比例约为35%）1.

19、未到期责任准备金评估2. 保费不足准备金及充分性检验3. 未决赔款准备金评估，包括链梯法、案均法、准备金进展法、BF方法4. 理赔费用准备金评估D. 再保险（分数比例约为15%）1. 再保险的种类及实务2. 自留额分析3. 再保险定价指定参考书目：1吴小平主编： 保险公司非寿险业务准备金评估实务指南，中国财政经济出版社，2005。2杨静平编著：非寿险精算学，北京大学出版社， 2006。3肖争艳，高洪忠编著：非寿险精算，中国人民大学出版社， 2006。各个考试部分指定的参考书目及章节：（一）费率厘定：考试内容以非寿险精算（肖争艳，高洪忠）第四章为主，考生在学习过程中可参考非寿险精算学（杨静平）第

20、六章和第十章;（二）经验费率：考试内容为非寿险精算学（杨静平）第七章、第八章和第九章;（三）准备金：保险公司非寿险业务准备金评估实务指南全书;（四）再保险：非寿险精算（肖争艳，高洪忠）第七章。推荐阅读书目：王静龙，汤鸣，韩天雄主编：非寿险精算，中国人民大学出版社，2004。 09综合经济基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题、计算题、简答题、论述题考试内容和要求：本课程包含以下三方面的内容：A经济学（分数比例约为40%）。经济学部分包括微观经济学和宏观经济学两个部分： 1. 微观经济学（分数比例约为25%）学习内容：1）供给和需求理论，市场均衡价格理论2）消费者行为理论3）生产者（厂商）行为

21、理论4）市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5）要素价格和收入分配理论；6）一般均衡理论7）市场失灵与政府的作用理论。 考试要求：考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。2. 宏观经济学（分数比例约为15%）学习内容：1）国民收入的核算、循环和决定；2）凯恩斯的均衡模型；3）财政政策与货币政策；4）开放的宏观经济模型；5）宏观经济的行为基础；6）经济增长和经济周期理论；7）通货膨胀和失业。 考试要求：考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经

22、济周期和商业周期的相互关系。B金融学（分数比例约为40%） 金融学部分包括金融理论和金融实务中的基本概念和主要应用。 学习内容：1货币理论：货币的基本定义货币的职能货币制度2利率与风险收益利息与利率利率的作用风险与收益3国际收支与汇率理论国际收支平衡表国际收支基本理论汇率基本理论4金融市场的主要内容金融市场概述货币市场资本市场现代金融市场理论国际金融市场5金融机构的主要内容金融机构简述商业银行 中央银行 投资银行保险公司 投资基金其他金融机构6金融工具金融资产定价的基本原理政府债券企业证券衍生产品7货币供求理论货币需求理论和分析货币供给理论和分析货币供求的均衡分析8金融调节政策和手段货币政策调

23、控理论金融监管考试要求：考生应掌握金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。 C. 财务会计基础（分数比例约为20%） 财务会计基础包括公司（特别是金融机构）财务会计的基本内容：学习内容 1. 财务会计的基本理论财务会计的概念会计原则会计循环2财务报告制度资产负债表利润表现金流量表 3资产现金 存货 投资 固定资产 其他资产4负债负债的基本概念和内容税的分析租赁5所有者权益性质构成公司治理结构与所有者权益6特殊业务的财务处理外币业务 衍生工具7合并

24、会计报表8财务报告中的信息披露9财务报告分析考试要求考生应掌握公司（特别是金融机构）财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的财务处理，以及合并会计报表、财务报告中的信息披露和财务报告分析的内容。参考书目1西方经济学，高鸿业主编，中国人民大学出版社。（考生在学习过程中可参考微观经济学宏观经济学蔡继明主编，人民出版社2002年版。）2货币银行学 易纲 吴有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版。3国际金融 马君潞 陈平 范小云 科学出版社 2005年9月4金融市场与机构通论 弗兰克 J. 法伯兹 等原著（

25、第二版） 康卫华 主译 东北财经大学出版社 2000年6月 第一版5财务会计 陈信元 主编 姚婕 陆正飞 副主编 高等教育出版社 2003年7月 第一版精算师部分 科目011和012011保险公司财务管理 考试时间：4小时考试形式：客观选择题和主观题。其中客观选择题包括单项选择题（约10分）、不定项选择题（约10分）；主观题包含主观问答题（约30分）、计算题（约20分）、案例分析题（约30分）。考试内容和要求：本课程包括财务管理基础、财务管理传统实务、会计准则、财务管理高级实务和战略财务管理五个方面。通过该课程的学习，考生应掌握有关财务管理的系统理论，了解保险公司财务管理的基本内容与原则，掌握

26、中国新企业会计准则的有关内容，熟悉美国通用会计准则、国际会计准则等相关准则与内容，并能运用财务管理的方法对保险公司的财务状况做出评价和建议。同时，能够对保险公司的经营管理提供建设性的财务战略规划与决策。在掌握保险公司业务核算、融/投资管理、负债管理、财务报告分析的基础上，在了解保险公司偿付能力管理、经济资本、内含价值报告、中长期业务规划的基础上，能够建立系统的财务控制和管理模式，并能综合运用财务、精算评估方法进行信用评级、企业并购等支持。基本概念考察占比约40%，主要集中在A、B、C部分。实践应用占比约60%，主要集中在B、D、E部分。要求考生能够将大纲中所涉及的知识与理论同实务操作经验相结合

27、，能够正确、合理地运用理论知识与实践经验解决实际问题。A. 保险公司财务管理基础（分数比例约为10%）要理解介绍财务管理的基本概念与理论。对于其中针对保险公司的特点加以特别的考虑与掌握。1. 保险公司财务管理概述 􀁺 理解保险公司财务管理的特殊性和目标􀁺 了解保险公司财务管理的内容与环境􀁺 了解精算师在保险公司财务管理中的作用2. 保险公司财务管理基础和工具􀁺 了解金融市场和金融资产的价格决定􀁺 理解财务管理决策法则、资本成本、风险收益理论和模型、财务杠杆与原理3. 保险公司组织、治理结构与激励考评

28、048698; 了解保险公司的组织形式及特点􀁺 了解保险公司治理结构的产生背景和主要理论􀁺 理解保险公司治理结构的特殊性及实务􀁺 理解SOX法案和EVA的考评体系4. 保险公司资本结构决策与管理􀁺 理解和掌握经典的公司资本结构理论与模型􀁺 掌握传统的保险公司资本管理的内容和方法􀁺 理解人寿保险公司和非寿险保险公司资本战略管理􀁺 能应用书中的知识分析和解决保险公司资本结构决策与管理中的实务问题B. 保险公司财务管理传统实务（分数比例约为30%）主要了解保险公司中精算人员主要涉及的财务管理实际工作。例如传统的业务核算与测量、准备金、投资与财务报告等。逻辑思路是按照收入、负债、投资与业绩报告的顺序展开的。