泰信天天收益Word文档下载推荐.docx

1、属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信息披露负责人吴胜光宁敏联系87电子xxplftfund.tgxxplbank-of-china.客户服务400-888-598895566传真22.5 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址.ftfund.基金半年度报告备置地点市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F3 主要财务指标、基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已实现收益19,185,255.24本期利

2、润本期净值收益率0.7672%3.1.2 期末数据和指标期末基金资产净值期末基金份额净值1.00003.1.3 累计期末指标累计净值收益率14.1722%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配是按月结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1基金份额

3、净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月0.1340%0.0075%0.1627%0.0000%-0.0287%过去三个月0.3850%0.0065%0.4936%-0.1086%过去六个月0.0052%0.9819%-0.2147%过去一年2.6640%0.0073%2.6253%0.0020%0.0387%0.0053%过去三年8.2122%0.0060%7.7480%0.0021%0.4642%0.0039%自基金合同生效起至今0.0050%11.6009%2.5713%0.0029%本基金业绩

4、比较基准为：半年期银行定期存款税后利率半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与围”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。2、因业务发展需要，经基金管理人第二届董事会2009年第2次（通讯）会议审议通过，同意

5、何俊春女士不再兼任泰信天天收益基金基金经理，由现任基金经理之一马成先生继续管理该基金。详细情况请见2009年4月18日刊登在中国证券报、证券报、证券时报上的泰信基金管理关于调整泰信天天收益基金基金经理的临时公告。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验注册地址：市浦东新区银城中路200号中银大厦42F办公地址：成立日期：2003年5月23日法定代表人：孟凡利总经理：高清海：（021）50372168传真：（021）50372197联系人：王伟毅发展沿革：泰信基金管理（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是省国际

6、信托投资（现更名为省国际信托）联合省投资管理、国信实业共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务部）、营销策划及基金事务团队（分基金事务、客户服务、营销策划）、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售）、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部及分公司、分公司。截至2009年6月30日，公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优

7、质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票等6只开放式基金，基金资产规模141.96亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何俊春女士本基金基金经理兼泰信双息双利基金经理2007年2月9日2009年4月18日11工商管理硕士，曾在齐鲁证券任职。2002年12月加入泰信基金管理，先后担任交易员、交易主管。2008年10月起兼任泰信双息双利基金基金经理。马成先生基金经理2008年10月10日-6经济学硕士。2003年加入泰信基金管理公司，先后担任理财顾问部高级经理，投资管理部经理助理，集易室交易主管，泰信双息双利基

8、金经理助理。证券从业的含义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期，本基金管理人严格遵循证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、货币市场基金管理暂行办法等法律法规和泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规的规定。4.3 管理人对报告期公平交易情况的专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况根据证券投资基金管理公司公平交易制度

9、指导意见（中国证券监督管理委员会公告2008 9号），公司制定了公平交易制度，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的情形，相互之间的业绩表现不具有可比性。4.4.3异常交易行为的专项说明本基金在本报告期不存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 基金业绩表现截至

10、报告期末，本报告期基金净值收益率为0.7672%，同期业绩比较基准收益率为0.9819%。4.4.2 行情回顾及运作分析一季度，虽然国际经济环境形势不明朗，但是随着国外一系列振兴经济措施的出台以及部分经济指标的回升，特别是在贷款超预期的增长下，引发了市场对通胀上升的担忧，最明显的就是对继续降息的预期大大降低。加之A股反弹所造成的资金分流效应使得债市在1月份出现一波较大幅度的回调，收益率曲线进一步陡峭化，信用债利差显著缩小。随后，债券价又开始小幅反弹。二季度，国际、国经济形势逐步好转，央行继续维持适度宽松的货币政策，信贷规模超预期增长，上半年新增贷款达到创纪录的7.4万亿。PMI 从3 月份开始

11、，连续四个月位于临界点50%以上，6 月全月发电量同比实现3.6%的正增长，是自2008年10月以来首次实现月发电量正增长。基准利率和存款准备金率没有调整，但是银行超储率比第一季度有较大幅度所回落。市场流动性依然充裕，贸易数据仍然没有明显好转。随着大宗商品价格的上涨，市场对通货膨胀的预期加大。5月下旬，IPO的恢复，对债券市场产生了较大的影响，货币市场收益率显著上行。报告期本基金规模总体保持稳定，继续维持低久期策略，降低利率风险，充分保证了基金的流动性。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望对国而言，经济复已经得到确认。虽然当前市场上流动性仍然充裕，但是随着IPO的恢复，以及央

12、行对宽松的货币政策进行微调，将对货币市场利率产生较大的影响，中短期利率的波动性必将加大，而且将出现逐步上行的趋势。虽然央行将继续维持适度宽松的货币政策，但是进一步释放流动性并没有太多的空间。央行使用最频繁的手段可能仍然是公开市场业务，而且公开市场操作的利率将逐步上行。我们认为未来一段时间债券收益率曲线可能会进一步平坦然后再继续陡峭。泰信天天收益基金将继续坚持稳健投资策略，采取短久期策略，以保证本基金良好的流动性、灵活性和安全性，积极把握各种交易机会，为持有人继续创造安全稳定的收益。4.6 管理人对报告期基金估值程序等事项的说明按照相关法律法规，本公司制定了泰信基金管理证券投资基金估值政策与程序

13、，成立了估值委员会，由主管基金运营的公司总经理助理负责，成员包括清算会计、金融工程、基金投资、监察稽核等业务骨干，所有成员均具有较为丰富的证券投资基金从业经验。估值委员会负责制定、修订估值政策与程序、定期对估值政策和程序进行评价，负责确定估值模型、估值流程，对特殊投资品种给出估值价格，及对外信息披露工作等。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突，本基金基金经理不参与估值。4.7 管理人对报告期基金利润分配情况的说明1、基金合同关于利润分配的约定：（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元，

14、第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的

15、基金份额享有当日分红权益。（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。2、报告期已实施的利润分配情况：本报告期，本基金以累计收益转份额的形式进行了6次收益支付，金额总计21,713,183.99 元。进行的收益支付包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不包括当前会计期间最后一个结转日之后实现的收益。5 托管人报告5.1 报告期本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国银行股份（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存

16、在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等容的真实、准确和完整发表意见本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理

17、”部分未在托管人复核围。）2009年8月20日6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金报告截止日： 2009年6月30日单位：资 产附注号本期末上年度末2008年12月31日资 产：银行存款6.4.7.1328,469,937.44732,006,454.75结算备付金4,888,888.891,500,000.00存出保证金交易性金融资产6.4.7.21,329,735,503.693,487,978,977.76其中：股票投资债券投资资产支持证券投资衍生金融资产6.4.7.3买入返售金融资产6.4.7.4790,000,000.00应收证券清

18、算款100,028,000.00应收利息6.4.7.513,050,523.126,091,017.49应收股利应收申购款140,410,439.17其他资产6.4.7.6资产总计2,606,555,292.314,327,604,450.00负债和所有者权益负 债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款179,983,900.00应付赎回款40,694.089,920.10应付管理人报酬538,660.69859,381.71应付托管费163,230.50260,418.70应付销售服务费408,076.32651,046.73应付交易费用6.4.7.711,07

19、5.6047,938.05应交税费应付利息应付利润1,659,148.027,267,513.88其他负债6.4.7.8297,913.02294,500.00负债合计183,102,698.239,390,719.17所有者权益：实收基金6.4.7.94,318,213,730.83未分配利润6.4.7.10所有者权益合计负债和所有者权益总计报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,423,452,594.08份。6.2 利润表本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日项 目本期金额上年度可比期间金额2008年1月1日至2008年6月30日一、收入2

20、8,309,157.5338,867,720.781.利息收入22,299,574.2438,648,261.27存款利息收入6.4.7.11549,873.771,316,114.78债券利息收入20,086,288.0323,204,263.19资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入1,663,412.4414,127,883.30其他利息收入2.投资收益（损失以“-”填列）6,009,583.29218,584.51股票投资收益6.4.7.12债券投资收益6.4.7.13资产支持证券投资收益衍生工具收益6.4.7.14股利收益6.4.7.153.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6

21、.4.7.164.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17875.00二、费用-9,123,902.29-8,131,289.191管理人报酬-4,210,516.92-3,754,095.772托管费-1,275,914.14-1,137,604.733销售服务费-3,189,785.65-2,844,012.044交易费用6.4.7.185利息支出-229,256.97-280,068.33卖出回购金融资产支出6其他费用6.4.7.19-218,428.61-115,508.32三、利润总额30,736,431.59四、净利润6.3 所有者权益（基金净值）变动表本期一、期初所有者权益

22、（基金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,894,761,136.751.基金申购款4,416,085,214.772.基金赎回款（以“-”号填列）-6,310,846,351.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-19,185,255.24五、期末所有者权益（基金净值）上年度可比期间3,669,627,758.73-1,324,414,224.458,314,063,473.68-9,638,477,698.13-30,736,431.592,345,213,534.286.4 报表附注6.4.1基金基本情况泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字2003147 号关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复核准，由泰信基金管理依照证券投资基金管理暂行办法及其实施细则、开放式证券投资基金试点办法等有关规定和泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约（后更名为泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同）发起，并于2004 年2 月10 日募集成立。本基金为