第一届中金杯知识竞赛题库Word文档下载推荐.docx

1、这种做法可以起到（）作用。A.承担价格风险C.促进市场流动B.增加价格波动D.减缓价格波动9.关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（A.股指期货交割更困难B.股指期货逼仓较易发生1C.股指期货的持仓成本不包括储存费用D.股指期货的风险高于商品期货的风险10.若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是（ ）。A.以2700. 0点限价指令买入开仓1手IF1401合约B.以3000. 2点限价指令买入开仓1手IF1401合约C.以3300. 5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约D.以3300. 0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约11.

2、限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（）的原则撮合成交。A.价格优先，时间优先C.最大成交量B.时间优先，价格优先D.大单优先，时间优先12.关于股指期货市价指令叙述不正确的是（A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令B.不参与开盘集合竞价C.市价指令只能和限价指令撮合成交D.没有风险13.关于市价指令的描述正确的是（A.市价指令只能和限价指令撮合成交C.市价指令相互之间可以撮合成交B.集合竞价接受市价指令D.市价指令的未成交部分继续有效14.以涨跌停板价格申报的指令，按照（A.价格优先、时间优先）原则撮合成交。B.平仓优先、时间优先D.价格优先、平仓优先C.时间优先、平仓优先15.沪深300

3、股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（A.即时最优限价指令的限定价格C.涨停价B.最新价D.跌停价16.用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（A.和 B.商 C.积 D.差17.当沪深 300指数期货合约 1手的价值为 120万元时，该合约的成交价为（）点。A. 3000B. 4000C. 5000D. 6000D3018.沪深300股指期货合约的合约乘数为（A100 B200C30019.沪深300股指期货合约的交易代码是（AIF BETFCCFDFU20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（2A0.01B0.1C0.02D0.221.沪深3

4、00股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（），遇法定节假日顺延。A.第十个交易日C.第三个周五B.第七个交易日D.最后一个交易日22.除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（A. 9：15-11：30，13：00-15：00C. 9：15B. 9：30-11：D. 9：23.股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。A.开盘价 D.结算价B.收盘价C.最高价24.沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（A.上一交易日结算价的20%C.上一交易日收盘价的B.上一交易日结算价的10%D.上一交易日收盘价的25.若IF1512合约的挂盘基准价为400

5、0点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。A. 4800B. 4600C. 4400D. 400026.股指期货采取的交割方式为（A.平仓了结 B.样本股交割C.对应基金份额交割 D.现金交割27.沪深300指数期货合约到期时，只能进行（A.现金交割B.实物交割D.强行减仓C.现金或实物交割28.沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（A.最后两小时的算术平均价C.最后一小时的算术平均价B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价D.最后两小时成交价格按成交量的加权平均价29.沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价B

6、.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价D.最后交易日的收盘价30.股指期货交割是促使（）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致 B.股指期货价格和现货价格有所区别C.股指期货交易正常进行D.股指期货价格合理化31.中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（3一、 单选题 1. 沪深 300 股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（ ）。A. 简单股票价格算术平均法B. 修正的简单股票价格算术平均法C. 几何平均法D. 加权股票价格平均法 2. 在指数的加权计算中，沪

7、深 300 指数以调整股本为权重，调整股本是（ ）。A. 总股本B. 对自由流通股本分级靠档后获得C. 非自由流通股D. 自由流通股 3. 1982 年，美国堪萨斯期货交易所推出（ ）期货合约。A. 标准普尔 500 指数B. 价值线综合指数C. 道琼斯综合平均指数D. 纳斯达克指数 4. 最早产生的金融期货品种是（ ）。A. 利率期货B. 股指期货C. 国债期货D. 外汇期货 5. 在下列选项中，属于股指期货合约的是（ ）。A. NYSE 交易的 SPYB. CBOE 交易的 VIXC. CFFEX 交易的 IFD. CME 交易的 JPY 6. 股指期货最基本的功能是（ ）。A. 提高市场

8、流动性B. 降低投资组合风险C. 所有权转移和节约成本D. 规避风险和价格发现 7. 利用股指期货可以回避的风险是（ ）。A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 生产性风险D. 非生产性风险 8. 当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；（ ）作用。A. 承担价格风险B. 增加价格波动C. 促进市场流动D. 减缓价格波动 9. 关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（ ）。A. 股指期货交割更困难B. 股指期货逼仓较易发生C. 股指期货的持仓成本不包括储存费用D. 股指期货的风险高于商品期货的风险 10. 若 IF1401 合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为 2700 点和

9、 3300 点，则无效的申报A.以 2700. 0 点限价指令买入开仓 1 手 IF1401 合约B.以 3000. 2 点限价指令买入开仓 1 手 IF1401 合约C.以 3300. 5 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1401 合约D.以 3300. 0 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1401 合约11. 限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（ ）的原则撮合成交。A. 价格优先，时间优先B. 时间优先，价格优先C. 最大成交量 D. 大单优先，时间优先12. 关于股指期货市价指令叙述不正确的是（ ）。A. 市价指令是指不限定价格的买卖申报指令B. 不参与开盘集合竞价C. 市价指令只能和

10、限价指令撮合成交D. 没有风险13. 关于市价指令的描述正确的是（ ）。A. 市价指令只能和限价指令撮合成交B. 集合竞价接受市价指令C. 市价指令相互之间可以撮合成交D. 市价指令的未成交部分继续有效14. 以涨跌停板价格申报的指令，按照（ ）原则撮合成交。A. 价格优先、时间优先B. 平仓优先、时间优先C. 时间优先、平仓优先D. 价格优先、平仓优先15. 沪深 300 股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（ ）。A. 即时最优限价指令的限定价格B. 最新价C. 涨停价D. 跌停价16. 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（ ）。A. 和B.

11、 商 C. 积D. 差17. 当沪深 300 指数期货合约 1 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（ ）点。18. 沪深 300 股指期货合约的合约乘数为（ ）。A100B20019. 沪深 300 股指期货合约的交易代码是（ ）。AIFBETF20. 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为（ ）。21. 沪深 300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（ ），遇法定节假日顺延。A. 第十个交易日B. 第七个交易日C. 第三个周五D. 最后一个交易日22. 除最后交易日外，沪深 300 股指期货的连续竞价交易时间为（ ）。23. 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的

12、（ ）相关联。A. 开盘价B. 收盘价C. 最高价D. 结算价24. 沪深 300 股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（ ）。A. 上一交易日结算价的B. 上一交易日结算价的C. 上一交易日收盘价的D. 上一交易日收盘价的25. 若 IF1512 合约的挂盘基准价为 4000 点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（ ）26. 股指期货采取的交割方式为（ ）。A. 平仓了结B. 样本股交割C. 对应基金份额交割 D. 现金交割27. 沪深 300 指数期货合约到期时，只能进行（ ）。A. 现金交割B. 实物交割C. 现金或实物交割D. 强行减仓28. 沪深 300 股指期货交割结算价为

13、最后交易日沪深 300 指数（ ）。A. 最后两小时的算术平均价B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价C. 最后一小时的算术平均价D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价29. 沪深 300 股指货的交割结算价是依据（ ）确定的。A. 最后交易日沪深 300 指数最后两个小时的算术平均价B. 最后交易日最后 5 分钟期货交易价格的加权平均价C. 从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价D. 最后交易日的收盘价30. 股指期货交割是促使（ ）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。A. 股指期货价格和股指现货价格趋向一致B. 股指期货价格和现货价格有所区别C. 股指期货

14、交易正常进行D. 股指期货价格合理化31. 中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（ ）。4A. 结算会员或者客户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的B. 结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查，且正处在调查期间的C. 交易所认为市场出现重大风险时D. 结算会员有客户出现强行平仓32. 关于结算担保金的描述说法不正确的是（ ）。A. 中国金融期货交易所建立结算担保金制度B. 结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金C. 结算担保金由结算会员以自有资金向中国金融期货交易所（CFFEX）缴纳。D. 结算担保金属于中国金融期货交易所所有，用于应对结算会员违约风险3

15、3. 中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准（ ）交易所对结算会员的收取标准。A. 不得低于B. 低于C. 等于D. 高于34. 假设某投资者的期货账户资金为 105 万元，股指期货合约的保证金为 15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以 2270 点买入 IF1503 合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（ ）手 IF1503。A. 1B. 2C. 3D. 435. 若沪深 300 指数期货合约 IF1503 的价格是 2149.6，期货公司收取的保证金是 15%，则投资者至少需要（ ）万元

16、的保证金。A. 7B. 8C. 9D. 1036. 以下对强行平仓说法正确的是（ ）。A. 期货价格达到涨跌限幅时，期货公司有权对客户持仓进行强行平仓B. 当客户保证金不足时，期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓C. 对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归客户所有D. 在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓37. 在（ ）的情况下，会员或客户的持仓不会被强平。A. 结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足B. 客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓。C. 因违规、违约受到交易所强行平仓处理D. 按

17、照追加保证金通知，在当日开市前补足保证金38. 股指期货爆仓是指股指期货投资者的（ ）。A. 账户风险度达到 80%B. 账户风险度达到 100%C. 权益账户小于 0D. 可用资金账户小于 0，但是权益账户大于 039. 强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（ ）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。A. 多头持仓部分B. 空头持仓部分C. 总持仓数量D. 净持仓部分540. 沪深 300 股指期货合约单边持仓达到（ ）手以上（含）的合约和当月合约前 20 名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。A. 1 万B. 2 万C. 4 万D.

18、 10 万41. 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（ ）需要投资者高度关注。A. 基差风险、流动性风险和展期风险。B. 现货价格风险、期货价格风险、基差风险C. 基差风险、成交量风险、持仓量风险D. 期货价格风险、成交量风险、流动性风险42. “想买买不到，想卖卖不掉”属于（ ）风险。A代理风险B现金流风险C流动性风险D操作风险43. （ ）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。A操作风险C法律风险D系统风险44. （ ）是指进行股指期货交易

19、时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。B系统风险C操作风险D市场风险45. （ ）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。A市场风险B操作风险C代理风险D现金流风险46. （ ）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。A流动性风险C市场风险47. 股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（ ）。A. 代理风险B. 交割风险C. 信用风险D. 市场风险48. 目前，金融期货合约在以下（ ）交易。A. 上海期货交易所B. 中国金融期货交易所C. 郑州商品交易所D. 大连商品交易所49. 根据监管

20、部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（ ）。A. 根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续B. 对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险C. 为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询D. 代理客户直接参与股指期货交易50. 下列选项中不属于中国金融期货交易所（CFFEX）的监管职责的是（ ）。6A. 设计期货合约，安排期货合约上市B. 发布市场信息C. 监管交割事项D. 保证股指期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度51. 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（ ）承担。A. 股指期货投资者本人B. 期货公

21、司C. 期货交易所D. 期货业协会52. （ ）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。A. 交易会员B. 交易结算会员C. 全面结算会员D. 特别结算会员53. 期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（ ）对其进行纪律处分。A. 行业规定B. 行业惯例C. 自律规则D. 内控制度54. 根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（ ）万元。A. 10B. 20C. 50D. 10055. 期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风

22、险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立以（ ）为核心的客户管理和服务制度。A. 内部风险控制B. 合规、稽核C. 了解客户和分类管理D. 了解客户和风控56. “市场永远是对的”是（ ）对待市场的态度。A. 基本分析流派B. 技术分析流派C. 心理分析流派D. 学术分析流派57. 以下不影响沪深 300 股指期货持有成本理论价格的是（ ）。A. 沪深 300 指数红利率B. 沪深 300 指数现货价格C. 期货合约剩余期限D. 沪深 300 指数的历史波动率58. （ ）不是影响股指期货价格的因素。A中央银行调整法定准备金率B中央银行调整贴现率

23、C中央银行的公开市场操作业务的D宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限59. （ ）不是影响股指期货价格的主要因素。A. 宏观经济数据B. 期货公司手续费C. 国际金融市场走势D. 国内外货币政策760. 波浪理论认为一个完整的波浪周期包括 8 浪。其中包括（ ）。A. 6 浪上升，2 浪下降B. 4 浪上升，4 浪下降C. 5 浪上升，3 浪下降D. 7 浪上升，1 浪下降61. 下列不属于技术分析的三大假设的是（ ）。A.价格能反映出公开市场信息B. 价格以趋势方式演变C. 历史会重演D. 市场总是理性的62. 某投资者持有 1 手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（ ）1

24、 手该合约。A. 买入开仓B. 卖出开仓C. 买入平仓D. 卖出平仓63. 投资者预测股指将下跌，于是卖出某一月份的股指期货合约，一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价，这种交易方法称为（ ）。A. 套期保值B. 跨期套利C. 期现套利D. 投机交易64. 如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（ ）。A. 正向套利B. 反向套利C. 多头投机D. 空头投机65. 关于股指期货投机交易描述正确的是（ ）。A. 股指期货投机以获取价差收益为目的B. 股指期货投机是价格风险转移者C. 股指期货投机交易等同于股指期货套利交易D. 股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之

25、间进行66. 关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（ ）。A. 历史持仓盈亏=（当日结算价开仓交易价格）持仓量B. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格上一日结算价格）C. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格开仓交易价格）D. 历史持仓盈亏=（当日结算价格上一日结算价格）67. 当 系数大于 1 时，说明股票的波动或风险程度要（ ）指数衡量的整个市场。A高于B低于C等于D独立于68. 一般来说，股票组合的 系数比单个股票的 系数（ ）。A. 可靠性低B. 可靠性高C. 数值高D. 数值低69. 关于 系数的正确描述是（ ）。A. 当 系数大于 1 时，单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度B. 当 系数小于 1 时，单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度C. 多种股票组合的 系数往往比单个股票的 系数低D. 系数一旦确定就不应当调整，以免影响预测能力870. 如果一个股票组合由 n 只股票组成，第 i 只股票的资金比例为 Xi（X1+X2+Xn=1）， i 为第 i 只股票的 系数，则该股票组合的 系数为（ ）。A. 1+ 2+ nB. X1 1+X2 2+Xn nC. （X1 1+X2 2+Xn n）/nD. （X1 12+X2 22+Xn n2）/n271