我国对外贸易与经济增长关系的理论及实证分析.doc

1、目 录中文摘要2英文摘要21 引言31.1 论文选题的背景及文献综述31.2 选题的意义51.3 可能的创新和不足52 贸易促进经济增长：理论和战略分析62.1 国际贸易理论回顾62.1.1 国际贸易的传统理论62.1.2 国际贸易的现代理论62.1.3 国际贸易的当代理论产业内贸易理论72.2 贸易促进经济增长的理论解释82.3 各国促进经济增长的贸易战略112.4 我国对外贸易对经济增长的作用渠道分析123 数据来源与实证分析1431 变量和数据1432 变量的平稳性检验ADF检验1733 协整检验18331 用OLS方法进行协整回归18332 检验残差的平稳性1934 因果关系Grang

2、er检验及相应解释203.4.1变量因果关系检验203.4.2相关解释2135 建立误差修正模型分析224 结论与政策建议2241结论2242 政策建议235 结束语23谢 辞25参考文献26我国对外贸易与经济增长关系的理论及实证分析摘 要：本文根据1978-2008年统计数据，运用协整检验和误差修正模型，对全国对外贸易与经济增长关系进行实证研究。结果表明，从长期看，对外贸易与经济增长之间存在长期均衡关系，出口明显促进了经济增长,而进口对经济增长的作用则不明显。从短期看，对外贸易与经济增长的长期均衡水平产生了偏离，但偏离误差修正的速度较快。最后，就发展和扩大我国对外贸易，推动国内经济持续增长分

3、别提出了几条政策建议和若干对策。关键词：对外贸易 经济增长 国际贸易理论 Granger检验 Abstract: Based on the statistical data of 1978-2008，this paper make a empirical study of the relations between foreign trade and the growth of economy through co-integration test and error correction model. The result shows that，from a long-term perspe

4、ctive，there is a long-term equilibrium relationship between the foreign trade and economic growth and the exports has significantly promoted economic growth，but on imports this impact is not obvious. In the short term，foreign trade and the economic growth has deviated from the long-term equilibrium

5、level，but the speed deviated from the error correction is quite fast. Finally，as to develop and enlarge our countrys foreign trade to promote the economic growth there are some policy recommendations and a number of countermeasures respectively.Keyword: Foreign trade；Economic growth；Theory of intern

6、ational trade；Granger test 1 引言1.1 论文选题的背景及相关文献综述改革开放以来，我国对外贸易取得了长足的发展，贸易对我国经济增长的推动作用已得到国内外诸多学者的实证检验。然而2008年9月由美国次贷危机引发的全球性金融危机愈演愈烈，其程度之深、破坏性之大及影响范围之广实为罕见。随着时间的推移，无论是我国的虚拟经济还是实体经济都已经受到了这场“金融海啸”的影响，而作为我国的宏观经济增长的三驾马车之一的进出口贸易也受到了一定程 度的冲击。金融风暴的冲击将可能进一步恶化，2009 年我国出口企业面临的形势将非常严峻，其中，尤以加工贸易为主、产品出口市场是欧美等发达国家

7、的企业的形势最不容乐观1。根据统计部门统计的2009年第一季度的进出口数据，我国重点商品进出口额为4878亿美元，同比下降24.9%，其中出口总额2803.2亿美元，同比降低20.27%；进口总额2074.8亿美元，同比降低30.63%。由此可见，我国进出口量已呈明显下滑态势，进口和出口的下滑对我国经济增长的影响程度到底有多大，我国政府和企业可以从那些方面作调整以改善我国对外贸易的不良态势。针对这种现状，笔者认为有必要对我国对外贸易与经济增长之间的相互关系重新考察，综合研究进口、出口与经济增长三者之间的相互关系。关于对外贸易与经济增长之间关系的讨论，历来就是一个争论不休的问题2。从理论分析到实

8、证分析，国内外学者在对外贸易是否能促进经济增长的问题上的讨论上仍有分歧。在理论分析上，国内外许多经济学家从不同角度提出了对外贸易是否促进经济增长的命题, 主要存在促进论、阻碍论和折衷论三种观点3：促进论的代表人物是罗伯特逊和R纳克斯，他们认为“对外贸易是经济增长发动机”,对外贸易不仅能带来直接的如资源配置优化等的静态利益, 而且能带来间接的如规模经济等的动态利益, 从而促进经济增长。对促进论持否定态度的是以劳尔普雷维什和辛格为代表，他们根据有些国家尤其是一些发展中国家的对外贸易并没有促进经济增长的事实, 对传统理论关于对外贸易促进经济增长的结论提出了置疑。巴格瓦蒂则认为对于初级产品出口国家而言

9、，对外贸易甚至还会导致“贫困化增长”。 第三种观点是欧文克拉维斯(1970)持有的一种折中观点，他把对外贸易扩展形容为“经济增长的侍女”, 而不是“增长的发动机”。一些发展经济学家也指出, 对外贸易仅是提供燃料, 真正的发动机应该是其他原因。对外贸易在不同国家的不同时期有着不同的重要性，它既不是增长的充分条件也不是必要条件，而且还不一定必然对经济有益。在实证分析上，经验研究主要有三种方法：一是使用普通最小二乘法(OLS)对跨国或地区的截面数据进行研究；二是利用单个国家或地区的时间序列数据进行协整分析；三是对跨国或地区的截面和时间序列组成的混合面板数据进行研究4。为了对贸易发展与经济增长的相互作

10、用机制进行深入地探讨，国内外经济学者运用不同类型的数据做了大量的实证分析，有力地支持了各自提出的理论和观点，哈佛大学的杰弗里萨赫和安德鲁华纳研究发现，20 世纪70 年代80 年代实行开放经济国家的年经济增长率是实行封闭经济国家的多倍。世界银行对包括东亚地区在内的41个发展中国家和地区的调查结果也支持开放经济的观点。在中国的对外贸易对经济增长的作用这个问题上，国内的经济学家进行了广泛的研究，并得出了自己的结论。有的学者认为对外贸易对中国经济具有很强的拉动作用，如Kwan 和Cotsomitis(1990) 的研究认为中国出口增长与经济增长间存在双向的因果关系, 中国的经济增长是出口导向型的；有

11、的学者认为对外贸易的增长对经济增长的作用不大，如李明武(2004) 从新经济增长理论出发, 研究得出外贸与经济增长并不存在直接的因果关系的结论；还有的学者对我国的贸易条件进行分析，认为中国的贸易依存度过高对中国的长期经济发展不利5。在研究方法上，一些学者的侧重点也有不同，从而得出的结论也有较大差异。有的学者着重研究出口与经济增长之间的相互关系，得出出口贸易对我国经济增长的拉动效应十分明显，如李文（1997）运用经济增长模型，得出了出口增长对经济增长具有明显的拉动作用的结论。而杨全发、舒元(1998)在论述了出口促进经济增长的机制和条件后，利用Balassa及Feder建立的模型进行实证分析的结

12、果表明中国出口对经济增长的促进作用不明显。相反，有的学者对进口对经济增长之间作用做了相应实证分析，如刘小鹏（2001）运用协整分析与误差修正模型得出进口增长对经济增长有较大促进作用的结论。有的学者将进口和出口结合考虑，考察各自对经济增长的推动大小，如姚丽芳（2001）分别运用净出口分析法、出口总量分析法和进口分解分析法研究，结果是三种方法得出的外贸对经济增长的拉动作用不一致。还有学者则净出口与经济增长进行实证分析，分析净出口对经济增长的作用，如彭福伟、张小济（1999）则通过净出口实证分析得出净出口与经济增长并非强相关。1.2 选题的意义对我国对外贸易与经济增长相互关系的研究，应结合中国的实际

13、情况，只有在充分分析的基础上才能得出合理的解释6。从以上叙述可以看出，关于对外易对经济增长的作用，国内外学者还没有达成意见上的共识。已有文献在研究对外贸易与经济增长关系时，多数学者仅考虑出口因素对经济增长的影响，而未考虑进口因素对经济增长的影响。多数研究只是简单的把进口当作GDP的一个减量计算净出口建立模型，有些研究甚至根本没有考虑进口这一重要因素。所以，综合研究进口、出口与经济增长三者组成的系统很有必要。鉴于这样的背景和现状，笔者认为有必要重新考察我国对外贸易与经济增长之间的相互关系。本文在对外贸易与经济增长的内在关系的基础上，应用长期的时间序列数据，参考国际上研究贸易促进经济增长的模型和方

14、法，探讨对外贸易与经济增长是否存在长期的均衡关系，并通过乘数分析考察进口与出口及二者的结合(净出口和进出口总额)对经济的促进作用大小，以期归纳出对外贸易对中国经济增长的作用。论文分析使用的数据采用我国改革开放31年来历年的国内生产总值和进出口量的数据，通过GDP指数去除价格因素对数据的波动影响，定量分析进出口的变化对我国经济增长的作用大小。写作这篇论文的初衷是希望通过相关理论和实证分析，找出对外贸易对经济增长的相互作用以及作用的程度，对我国对外贸易的发展和作用有一个更清晰的认识；二是通过分析找出各个贸易变量对经济增长的拉动大小，为政府制定对外贸易政策提供一点思路。1.3 可能的创新和不足本文的

15、创新之处在于，通过引入最新的实证数据，进行时间序列的协整分析、Granger检验并采用误差修正模型ECM分析方法，得出进出口与经济增长之间存在长期的均衡关系，并进一步考察了短期中进出口与经济增长之间偏离长期均衡关系时，误差项对这种偏离程度的调整与修正，综合研究GDP与出口额和进口额之间的关系。由于知识水平有限，论文中还存在许多不足之处，如在分析出口对经济增长的因果关系时，不能对检验结果进行深入的分析。同时由于计量基础较薄弱，不能对模型进行更优的处理等，所有这些只有留待以后做进一步学习和研究。2 贸易促进经济增长：理论和战略分析经济的增长是一个动态的过程，各经济主体的发展离不开相互之间的贸易往来

16、。因此各个时期的经济学家都很重视分析对外贸易对经济增长的作用，并相继得出了对外贸易能够扩大商品和服务的市场范围、促进贸易国之间技术的交流、更有效地实现国内有限资源的配置，最终促进了经济的增长。因此，在分析我国对外贸易与经济增长之间的关系之前有必要对国际贸易理论的发展先做一个回顾，然后对我国对外贸易促进经济增长的渠道进行分析。2.1 国际贸易理论回顾2.1.1 国际贸易的传统理论最早分析国际贸易与经济发展相互关系问题的是英国古典经济学家亚当斯密。斯密在1776年发表的国富论中提出了“绝对利益”的理论，用以解释国际分工产生的原因和方式。斯密认为,分工的发展是促进生产率长期增长的主要因素,指出在自由

17、贸易的条件下，各国参与国际分工并输出自己有绝对优势的产品，都能享受到地域分工的利益。斯密的这些论述包含了国际贸易具有带动经济增长作用的最初思想。在此之后，大卫李嘉图在1817年创作的政治经济学及税赋原理一书中提出了比较利益理论。李嘉图认为，在国际分工与国际贸易中取决定作用的不是绝对利益，而是比较利益，并把比较利益作为国际分工的理论基础。根据该理论，参与国际贸易各个国家都应集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品，如此形成的国际分工对参与分工的各国都有利。之后，英国经济学家阿弗里德马歇尔在穆勒理论的基础上提出了供应条件曲线(提供曲线)，用几何方法来说明供给和需求如何共

18、同决定国际交换比率。穆勒和马歇尔的理论共同构成了相互需求论，在这个理论中论述了贸易条件，即国际贸易中两国产品交换形成的国际交换比率是如何决定和达到均衡的。古典经济学家们意识到贸易的基础在于各国有各自的比较利益，但是古典理论过于简单地把不同的劳动生产率的根源归结为技术水平的差别，而且单一生产要素等假设也不符合客观实际情况7。2.1.2 国际贸易的现代理论20世纪30年代瑞典经济学家俄林(B.G.Ohlin)提出了“域际贸易理论”,由于他的理论采用了赫克歇尔的主要论点，因此也被称为赫克歇尔俄林理论。该理论的贡献可以主要概括为8：（1）揭示了区间贸易与国际贸易形成的原因。他们认为，区间贸易产生的直接

19、原因是两地商品相对价格的不同，而后者是由生产要素的供给及价格决定的，故两地区生产要素相对价格的差异是贸易关系成立的必要条件。所以，大量使用本地丰裕廉价的要素生产地商品通常该地区的出口品；而大量使用稀缺而昂贵的要素生产地商品则从其他地区进口。另一个条件是生产要素不具完全可分性。由于要素的不可分，小规模生产时不经济的，而专业化的规模生产则会带来内部规模经济和外部规模经济。因此，各地区发挥其资源的相对优势并追求规模经济就导致了区间贸易的形成和发展。（2）指出了国际贸易中生产要素禀赋的差异。按照该理论，国际贸易是区间贸易理论的扩展应用，不同的是国际贸易中生产要素的流动受到更多的阻碍，故更应注意要素禀赋

20、的差异问题。在国际分工和国际贸易体系内，各国应该从事生产和出口那些需要使用其供给相对充裕的要素的产品，而进口那些在本国生产须较多使用其供给相对不足要素的产品。2.1.3 国际贸易的当代理论产业内贸易理论产业内贸易是20世纪60年代以来逐步发展并很快被西方学术界研究和接受的国际贸易新理论。该理论认为造成产业内贸易现象的原因可同时从供求两个方面来考察：从供给方面来看，由于参与国际贸易的厂商通常不是处于完全竞争的条件下，而是处在垄断竞争条件下，因而造成了同内产品的差异化；从需求方面，是由于消费者的偏好具有多样性，以及各国的消费者需求形式常常有一部分是互相重叠的9。一、从供给方面看产业内贸易的原因1产

21、品的同质性大多数工业品的市场是垄断竞争性市场。一方面，各种产品类似并有一定的替代性，彼此相互竞争；另一方面，产品又不完全一样，各有一定的特征，所以各自有有一定的垄断性。工业制成品所具有的差异化和多样化程度源源超过初级产品。因此，即使是同一种商品，也会由于质量等级不同、规格、款式、颜色等方面不同，存在着根本特性一致下的不同层次，这是造成垄断市场格局的重要原因。2规模经济规模经济是导致产业内贸易的必要基础。一方面规模经济促进了各国在各产业内部发展专业化生产，是建立在产业内专业化基础上的产业内贸易得以迅速发展。产业内的国际分工越精细、越多样化，不同国家的生产厂家在生产上就能越专业化，来减少产品品种和

22、型号。另一方面，由于规模经济的作用，使众多的生产同类产品的企业在竞争中优胜劣汰，形成一国内某种产品有一家或少数几家厂商来生产地局面。产品差异的存在，既是促进企业走向专业化、大型化，使企业获得经营上的规模效益，又为生产者的相互竞争提供了市场，为消费者消费的多样化提供了物质保证。因此，规模经济是导致产业内贸易的基础性原因。二、从需求方面看产业内贸易的原因1消费者的偏好消费者的偏好具有多样性而且互有差别，这种差别可分为垂直差别和水品差别。消费者偏好上的多样性需要有相应的产品多样化予以满足。2两国需求的重叠由于世界经济发展的不平衡性，不同层次的国家的产品层次结构和消费结构是存在重叠现象的。对发达国家来

23、说，由于相互之间的发展水平相近，其产品层次结构和消费结构大体相同，双方国家的消费者都能接受对方国家提供的各种档次的同类产品。这种重合发达国家之间开展产业内贸易的前提和必要基础。另外，发达国家中有相当数量的中、低等收入者，与欠发展国家的高收入者的需求相互重叠。这种需求重叠为具有差别产品的两国发展产业内贸易提供了条件。2.2贸易促进经济增长的理论解释随着国际分工、国际贸易的发展和各国融入全球化速度的加快，人们对国际贸易作用的认识也在不断扩展，对国际贸易带动经济增长认识和解释也在不断深化。一、传统国际贸易理论的解释最早提及国际贸易与经济发展相互关系问题的是英国经济学家亚当斯密，他提出的“剩余产品出口

24、”学说以及国际分工学说，对后续学者的的理论研究产生了重要的影响。大卫李嘉图通过对英国的分析，认为对外贸易是实现英国工业化和资本积累的一个重要手段。约翰穆勒后来进一步指出，对外贸易对经济增长的作用除了直接效果即能够提供国内生产所需要的资本货物和原材料并能为国内剩余生产能力解决“出路”以外，还有一种具有高价收益的间接教育功能10，包括交换生产技术、工艺以及管理经验所带来的技术和生产率的提高。新古典国际贸易理论的开拓者俄林(B.Ohlin)根据赫克歇尔的思路提出了“要素察赋理论”，更深入地分析了国际分工的模式及产生的利益。他认为，比较利益是由产品的要素含量以及各国拥有这些要素的丰裕程度决定的。出口密

25、集使用本国丰富要素的产品也就是集中生产本国比较有利益的产品，从而说明国际分工可以产生贸易利益，提高贸易双方国民福利。二、对外贸易是“经济增长的发动机”学说20世纪30年代的英国经济学家罗伯特逊(D.H.Rboterson)提出该理论，50年代的纳克斯(R.Nukrse)对其作了补充和发展。纳克斯在分析19世纪国际贸易的性质时指出，19世纪的贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以适当的配置的一种手段，实际上通过对外贸易，中心国家的经济成长被传递到其他国家，即中心国家经济迅速增长引起的对发展中国家初级产品的大量需求，引发了发展中国家的经济增长。纳克斯还指出，不仅在“新兴”的国家，就是在欧洲的一些古老

26、国家的经济增长中，对外贸易都起到“增长发动机”的作用。在分析出口增长率影响经济增长的途径时，二人认为有以下五种途径11：(1)较高的出口水平意味着这个国家有了提高其进口水平的手段，即包括了资本货物的进口；(2)出口的增长也趋向于使有关国家的投资领域发生变化，把资金投向国民经济中最有效率的领域；(3)出口使得一国得到规模经济利益；(4)世界市场的竞争会给一国出口工业造成压力，以降低成本，改良产品质量；(5)一个有益发展的出口部门还会鼓励国内外投资，并刺激加工工业以及交通运输、动力等部门的发展，并促进引进国外先进技术和管理知识。三、对外贸易乘数理论20世纪50年代，哈伯特(Harberger)、劳

27、森(Laursen)、梅茨勒(Metaler)等学者将凯恩斯的投资乘数理论加以扩展到开放经济条件下，提出了国际收支调节的乘数分析法。该理论假定宏观经济处于非充分就业状态，国际资本不流动且商品价格、汇率不变，在此条件下考察一国国民收入与国际贸易间的相互关系。开放经济条件下，国民收支的供需均衡条件是:Y=C+I+G+X-M (1)C=Co + cY (2)M=Mo + mY (3)由(l)、(2)、(3)联立，可得：Y=(Co+I+G +X-Mo)/(s+m) (4)注：其中，Y、C、I、G、X、M分别代表国民收入、消费、投资、政府支出、出口和进口，I、G、X为外生变量，C和M为国民收入的函数；c

28、、m分别表示边际消费倾向和边际进口倾向（c=C/Y,m=M/Y）；边际储蓄倾向s=1-c。 (4)式中l/ (s+m)即为对外贸易乘数，即当一个国家的投资、政府支出或出口增加时，国民收入会增加1/(s+m)倍。所以，只有边际消费倾向和边际进口倾向之和0c+m1时，投资、政府支出或出口的增加才能对经济发展起到正向的乘数作用，否则将起到拉后作用。四、技术创新(Technology Innovation)理论“技术创新”最早见于美国著名经济学家熊彼特的创新经济学理论学说，在他最初的定义中，认为创新是“创立一种新的生产函数”，也就是说使各生产要素出现新的特征，形成一种新的“组合”。从经济增长理论学派的

29、角度，技术创新是经济增长的源泉，是产业部门变动的最主要因素。在用该理论分析国际贸易对经济增长的作用时，学者们认为对外贸易可以通过“技术外溢”和外部刺激来促进一国的技术变动和经济增长12：一方面，任何一项技术，随着时间的推移都有一个外溢的过程，在国际贸易中，先进技术的拥有者通过国际贸易会有意无意地将技术传播到其他国家，使别国的生产者逐渐学会和掌握了这些技术；另一方面，国际贸易提供了更为广阔的市场、更为频繁的信息交流和更加激烈的竞争，迫使各国努力开发新技术新产品。国际贸易与技术变动的相互促进关系将保证一国经济的长期增长。通过以上分析，对外贸易在一定条件下能够促进经济的增长，具体地说，对外贸易促进经

30、济增长的作用，可以归纳为以下几个方面：1对外贸易可以提升收入水平，促进产出的提高。一方面，通过贸易可以获得绝对优势，即输出本国不需要的剩余产品，输入本国需要的稀缺资源，提高现有生产能力中有效供给的比重。另一方面，更能获得比较利益，即通过把生产要素更多地投向本国具有相对优势的部门，生产和出口本国具有相对优势的产品，进口相对劣势的产品，从而节约社会劳动，促进经济发展。2对外贸易能促进技术进步和提高劳动生产率。由于不发达国家市场经济发育不够，而且由地方保护带来的市场分割助长了垄断势力，使国内贸易不能自由地进行，限制了市场规模，使一些低效率的企业在国内不同地区重复建设，造成资源的浪费。在发展工业化的过

31、程中，经济欠发达国家通过发展对外贸易可以学习先驱们的经验，总结他们失败的经验和教训，从而获得收益。此外，通过开展国际贸易，进口本国不能生产的中间产品和高技术的最终产品，后起国家可以发挥后发优势，以较小的代价引进发达国家的先进技术，提升自己的产品竞争力，从而避免了风险大、花费高的产品和技术开发过程。3对外贸易能促进产业结构和需求结构的升级。在经济开放的国家中，国际贸易通过促进科学技术的进步、劳动生产率的提高、国民收入的增加等，直接或间接地影响本国产业结构和需求结构变化，使现有产业结构的劣势向优势转化并不断优化产业结构。4对外贸易能加速资本积累。通过发挥比较优势，生产并出口具有比较优势的产品，节约

32、社会劳动，间接地吸收外资，提高经济积累水平，加速资本积累过程，同时引进先进技术和中间产品，节约研发费用，也相应地扩大了积累水平。2.3各国促进经济增长的贸易战略在对外贸易中出于对本民族自身利益的考虑，各国的政府几乎无一例外地要采取一定的政策措施来干预对外贸易。对广大的发展中国家而言，制定本国的贸易发展战略就意味着选择适合本国国情的产业和贸易政策。历史上发展中国家走工业化道路的探索中，曾有过不同的贸易策略13：1平衡增长战略。最早由罗丹(P.R. Rodan)和纳克斯(R.Nekers)在20世纪40年代提出的，他们认为发展中国家的工业化必须在许多产业和部门同时推进，才能达到供给与需求的同步增长，仅从一两个产业开始发展会造成供需失衡，导致发展计划失败。显然，这种策略会导致发展时间