C15004十大对冲基金案例五套课后测验100分讲课教案.docx

1、C15004十大对冲基金案例五套课后测验100分讲课教案一、单项选择题1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（ ）。A. 股票多空仓策略B. 并购基金C. 事件套利D. 期货交易 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（ ）。A. 逆向投资策略B. 事件驱动策略C. 股票市场中性策略D. 可转移阿尔法策略 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（ ）几个关键环节。A. 敞口或内部头寸B. 市场风险所导致的单个敞口价值波

2、动C. 不同信贷资产彼此变化的相关性D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动 您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（ ）几个步骤。A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差 您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 安祖高顿把困境证券策略应用于固定收益证券的（ ）等

3、子领域。A. 困境公司债券B. 困境贷款C. 困境公共债务D. 困境居民/消费者债务 您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 1987年，Paul Singer创立Elliott Associates，主要专注于可转债套利。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 风险平价理念是指通过资产配置

4、，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 逆向投资策略就是根据过去一段时间的股票收益率情况排序，买入过去表现较差的股票而卖出过去表现较好的股票，据此构成的零投资组合，在未来一段时间内将获得较高收益的投资策略。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（ ）。（三）大学生购买消费DIY手工艺品的特点分析A. 股票多空仓策略自制饰品一反传统的饰品消费模式，引导的是一种全新

5、的饰品文化，所以非常容易被我们年轻的女生接受。B. 并购基金十字绣 编制类 银饰制品类 串珠首饰类C. 事件套利D. 期货交易可是创业不是一朝一夕的事，在创业过程中会遇到很多令人难以想象的疑难杂症，对我们这些80年代出生的温室小花朵来说，更是难上加难。您的答案：D（2）东西全题目分数：10四、影响的宏观环境分析此题得分：10.02、消费者分析批注：2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（ ）。A. 逆向投资策略B. 事件驱动策略与此同时，上海市工商行政管理局也对大学生创业采取了政策倾斜：凡高校毕业生从事个体经营的，自批准经营日起，年内免交登记注册费、个体户管理费、集贸

6、市场管理费、经济合同鉴证费、经济合同示范文本工本费等，但此项优惠不适用于建筑、娱乐和广告等行业。C. 股票市场中性策略D. 可转移阿尔法策略（3） 心态问题您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、资料网址：批注：二、多项选择题3. 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（ ）几个关键环节。A. 敞口或内部头寸B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动C. 不同信贷资产彼此变化的相关性D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（

7、）几个步骤。A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 安祖高顿把困境证券策略应用于固定收益证券的（ ）等子领域。A. 困境公司债券B. 困境贷款C. 困境公共债务D. 困境居民/消费者债务您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风

8、险。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 1987年，Paul Singer创立Elliott Associates，主要专注于可转债套利。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 风险平价理念是指通过资产配置，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 逆向投资策略就是根据过去一段时间的股票收益率情况排序，买入过去表

9、现较差的股票而卖出过去表现较好的股票，据此构成的零投资组合，在未来一段时间内将获得较高收益的投资策略。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（ ）。A. 股票多空仓策略B. 并购基金C. 事件套利D. 期货交易 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（ ）。A. 逆向投资策略B. 事件驱动策略C. 股票市场中性策略D. 可转移阿尔法策略 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 从Credi

10、tMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（ ）几个关键环节。A. 敞口或内部头寸B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动C. 不同信贷资产彼此变化的相关性D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动 您的答案：C,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（ ）几个步骤。A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任何经济环境下都不会与预期收益出

11、现偏差 您的答案：C,D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 安祖高顿把困境证券策略应用于固定收益证券的（ ）等子领域。A. 困境公司债券B. 困境贷款C. 困境公共债务D. 困境居民/消费者债务 您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 1987年，Paul Singer创立Elliott Associates，主要专注于可转债套利。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 黑曜石基金是

12、单一的绝对价值固定收益对冲基金。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 风险平价理念是指通过资产配置，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 逆向投资策略就是根据过去一段时间的股票收益率情况排序，买入过去表现较差的股票而卖出过去表现较好的股票，据此构成的零投资组合，在未来一段时间内将获得较高收益的投资策略。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题1. Simons成立的大奖章基金最初主

13、要涉及（ ）。A. 股票多空仓策略B. 并购基金C. 事件套利D. 期货交易您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（ ）。A. 逆向投资策略B. 事件驱动策略C. 股票市场中性策略D. 可转移阿尔法策略您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 奥奇-齐夫资本Och-Ziff Capital Management Group的投资策略包括（ ）等。A. 股票多空仓策略B. 不良资产投资（逆向投资）C. 事件驱动套利（公司合并套利）D. 可转债套利您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：

14、10.0批注：4. 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（ ）几个关键环节。A. 敞口或内部头寸B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动C. 不同信贷资产彼此变化的相关性D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动您的答案：A,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（ ）几个步骤。A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任

15、何经济环境下都不会与预期收益出现偏差您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 在可转移Alpha策略下，Alpha收益与Beta收益是完全分离的（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 鲍波斯特（The Baupost Group）的投资组合中从不使用杠杆。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 在海外成熟市场，可转债套利的基本思路是“做空可转债，做多对应股票”。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：

16、10.0批注：10. 桥水联合基金Bridgewater的全天候对冲基金The All Weather Fund的核心理念是风险平价。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（ ）。A. 股票多空仓策略B. 并购基金C. 事件套利D. 期货交易 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（ ）。A. 逆向投资策略B. 事件驱动策略C. 股票市场中性策略D. 可转移阿尔法策略 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：

17、二、多项选择题3. 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（ ）几个关键环节。A. 敞口或内部头寸B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动C. 不同信贷资产彼此变化的相关性D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动 您的答案：D,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（ ）几个步骤。A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在

18、任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差 您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 安祖高顿把困境证券策略应用于固定收益证券的（ ）等子领域。A. 困境公司债券B. 困境贷款C. 困境公共债务D. 困境居民/消费者债务 您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 1987年，Paul Singer创立Elliott Associates，主要专注于可转债套利。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 风险平价理念是指通过资产配置，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 逆向投资策略就是根据过去一段时间的股票收益率情况排序，买入过去表现较差的股票而卖出过去表现较好的股票，据此构成的零投资组合，在未来一段时间内将获得较高收益的投资策略。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：