美国期货交易所合约新整理版.docx

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美国期货交易所合约新整理版

美国期货交易所合约2018新整理版

合同范本

（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot期货合约交易单位（

│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）

最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约

│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波动限制　│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每

│元），现货月份无限制。

　　　　│张合约500美元）。

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍数

合约月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9

交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

│），到期合约最后交易日交易截止│

│时间为当日中午。

　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知

│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后

│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

交割等级　│以2号黄玉米为准，替代品种价格│

│差距由交易所规定。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot大豆期货合约交易单

│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约

│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍数。

每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波动限制　│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（

│分），现货月份无限制　　　　　│每张合约1500美分）。

合约月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8

交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

│），到期合约之最后交易日交易截│

│止时间为当日中午　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知

│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

交割等级　│以no.2黄大豆为准，替代品种价格│

│差距由交易所规定。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

交易单位　│100吨（200,000磅）　　　　　　│一个cbot豆粕期货合约单位（

│　　　　　　　　　　　　　　　│100吨）

最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）　│每吨5美元（每张合约5美元）

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格低于200美元／吨的

│　　　　　　　　　　　　　　　│按每吨5美元的整倍数；

│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格为200美元／吨或以

│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每吨10美元的整倍数。

每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日

波动限制　│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张

│现货月份无限制。

　　　　　　　│合约1000美分）。

合约月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　│10、12、1、3、5、7、8、9

交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

│），到期合约的最后交易日交易截│

│止时间为当日中午　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知

│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

交割等级　│蛋白质含量不低于44%，具体规格│

│见cbot条例。

　　　　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

交易单位　│600,000磅　　　　　　　　　　│一个cbot豆油期货合约单位（

│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）

最小变动价位│每吨0.0001美分（每张合约6美元）│每磅0.00005美元（每张合约3

│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍数

每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日

波动限制　│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合

│现货月份无限制。

　　　　　　　│约600美元）。

合约月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12

交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

│），到期合约的最后交易日交易截│

│止时间为当日中午　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知

│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

交割等级　│仅为一种未加工豆油，具体规格见│

│cbot条例。

　　　　　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个cbot小麦期货合约交易单

│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约

│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍数。

每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波动限制　│结算价各20美分（每张合约1,000│易日结算权利金各20美分（每

│美元），现货月份无限制。

　　　│张合约1000美元）。

合约月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5

交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

│），到期合约最后交易日交易截止│

│时间为当日中午。

　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知

│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后

│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

交割等级　│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2│

│黑北春麦、no.1北春麦，其他替代│

│品种价格差距由交易所规定。

　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│5,000金衡盎司

最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约5美元）

每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）

合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月

交易时间　　　│星期一至星期五：

早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）

│晚场交易时间：

星期日至星期四：

下午5:

00-8:

30（芝加

│哥时间）或下午6:

00-9:

30（中部夏时制时间）

最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

交割等级　　　│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司

│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。

交割方式　　　│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收

│据）交割。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）

最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约3.22美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

│约1,607.50美元）

合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

交易时间　　　│早7:

20－下午1:

40（芝加哥时间）

最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

交割等级　　　│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标

│明由交易所认可品级和标号的纯金条。

交割方式　　　│同5,000盎司白银期货。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│100金衡盎司

最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约10美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

│约5000美元）

合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

交易时间　　　│星期一至星期五：

早7:

20－下午1:

40（芝加哥时间）

│晚场交易时间：

星期日至星期四：

下午5:

80-8:

30（芝加

│哥时间）或下午6:

00-9:

30（中部夏时制时间）

最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

交割等级　　　│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条

│。

100盎司金条总重量公差度不得超过5%。

交割方式　　　│同1公斤黄金期货

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│1000金衡盎司

最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合

│约1,000美元）

合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

交易时间　　　│早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）

最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

交割等级　　　│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定

│的一个或多个品级和标号的纯银条。

每1000盎司总重量公

│差度不得超过12％。

交割方式　　　│凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│一个cbot白银期货合约单位（1,000盎司）

最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每

│张合约1,000美元）

敲定价格　　　│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；

│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；

│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元

│的整倍数

合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

交易时间　　　│早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）

最后交易日　　│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后

│一个星期五。

交割等级　　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│用250美元乘以mmi，例如：

当mmi为472.00点时，其期货

│合约值为：

118,000美元（250美元×472.00）

最小变动价位　　│0.05个指数点（每张合约12,50美元）

每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日

│结算价格50个指数点（最初停板额）*

合约月份　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3

│个月份。

交易时间　　　│早8:

15－下午3:

15（芝加哥时间）

最后交易日　　│交割月的第三个星期五

交割方式　　　│主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法

│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。

│*　如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制

│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点

│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约

──────┬──────────────┬──────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼──────────────┼──────────────

交易单位　│100,000美元面值　　　　　　│一个列明交割月份和利率的cbot

│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位

利率交易　│交易所每个月将按美国国家抵押│

│协会抵押证券利率制订未来四个│

│月的新利率；交易按接近平价（│

│100）水平进行，但不能大于平│

│价。

　　　　　　　　　　　　│

最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或

│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1,000美元）

每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）

波动限制　│格各3点（每张合约3,000美元）│

│（可扩大至41/2点）　　　　│

合约月份　│4个连续月份　　　　　　　　│连续4个月份

交易时间　│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）

最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下

│五下午1:

00　　　　　　　　　│午1:

00（芝加哥时间）

交割方式　│根据最后交易日的抵押证券取样│

│价格以现金结算。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:

00（芝加哥

│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约

──────┬──────────────┬──────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼──────────────┼──────────────

交易单位　│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个

│“市政公债指数”。

90-00价格│cbot市政公债券指数期货合约单

│反映在合约价值上为90,000美元│位。

│。

　　　　　　　　　　　　　│

最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的

│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（xx美元）

每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权

波动限制　│格各3点（每张合约3000美元）。

│利金价格各3点（每张合约3,000

│　　　　　　　　　　　　　　│美元）

合约月份　│3、6、9、12月　　　　　　　│3、6、9、12月

交易时间　│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）

最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下

│八个营业日。

　　　　　　　　│午2:

00（芝加哥时间）

交割方式　│市政公债券指数期货在最后交易│

│日以现金结算。

最后交易日结算│

│价等于债券购买公司的当日的市│

│政公债指数价值。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:

00（芝加哥时

│　　　　　　　　　　　　　　│间）。

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│5,000,000美元

最小变动价位　　│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础

│点41.67美元）

价格基点　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。

每日价格最大波动限制│150个基础点

合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、

│12月合约周期的头2个月份。

交易时间　　　│早7:

20－下午2:

00（芝加哥时间）

最后交易日　　│交割月的最后一个营业日。

交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。

│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约

──────────┬─────────────────────────

交易单位　　　│100,000美元面值t-bond。

最小变动价位　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张

│合约15.625美元）。

每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000

│美元）（可扩大至41/2点）

合约月份　　　│3、6、9、12月

交易时间　　　│早7:

20－下午2:

00（芝加哥时间）

最后交易日　　│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。

交割等级　　　│任何最近拍卖的5年期t-note。

特别是原偿还期限不超过5

│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍

│不少于4年零3个月的t-note最好。

交割方式　　　│联储电子过户簿记系统。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）

──────┬──────────────┬──────────────

│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼──────────────┼──────────────

交易单位　│100,000美元面值t-note　　　│一个100,000美元t-note期货合

│　　　　　　　　　　　　　　│约单位1/64点（每张合约15.63

│　　　　　　　　　　　　　　│美元）

最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│按每张t-note期货合约当时价格

敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点（1000美元）的整倍数计算

│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期货价格为92-00，其敲

│　　　　　　　　　　　　　　│定价格可能为89、90、91、92、

│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。

每日价格最大│同5年期t-note　　　　　　　│每张合约不高于或低于上一交易

波动限制　│　　　　　　　　　　　　　　│日结算权利金价格各3点（每张

│　　　　　　　　　　　　　　│合约3,000美元）

合约月份　│同5年期t-note　　　　　　　│同xx年期t-note期货

交易时间　│星期一至星期五：

早7:

20－下午│同xx年期t-note期货

│2:

00（芝加哥时间）晚场交易时│

│间：

星期日至星期四：

下午5:

00│

│-8:

30（芝加哥时间）或6:

00-9:

30│

│（中间夏时制时间）　　　　　│

最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前

│七个营业日　　　　　　　　　│一个月份停止交易。

其交易中止

产割等级　│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第

│为61/2年，但不超过xx年，8%│一通知日往回数至少5个工作日

│标准利率的t-note。

　　　　　│前的第一个星期五中午，例如，

│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期权合约最后

│　　　　　　　　　　　　　　│交易日为1988年11月18日。

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期六

│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:

00（芝加哥时间）

交割方式　│联储电子过户簿记系统　　　　│

──────┴──────────