如何建立高胜算交易系统.docx

上传人:b****1 文档编号:10561959 上传时间:2023-05-26 格式:DOCX 页数:20 大小:34.06KB
下载 相关 举报
如何建立高胜算交易系统.docx_第1页
第1页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第2页
第2页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第3页
第3页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第4页
第4页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第5页
第5页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第6页
第6页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第7页
第7页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第8页
第8页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第9页
第9页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第10页
第10页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第11页
第11页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第12页
第12页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第13页
第13页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第14页
第14页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第15页
第15页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第16页
第16页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第17页
第17页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第18页
第18页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第19页
第19页 / 共20页
如何建立高胜算交易系统.docx_第20页
第20页 / 共20页
亲,该文档总共20页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

如何建立高胜算交易系统.docx

《如何建立高胜算交易系统.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《如何建立高胜算交易系统.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

如何建立高胜算交易系统.docx

如何建立高胜算交易系统

一、如何建立高胜算交易系统

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。

这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的,在风险市场的赢家都有自已的交易系统,因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

       什么是交易系统?

交易系统是完整的交易规则体系。

一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。

这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。

一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

       交易系统的特点在于它的完整性和客观性。

它保证了交易系统结果的可重复性。

从理论上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。

系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

       大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上,其实这是非常偏颇的。

成功的投资不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。

三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能,即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。

如果用一个比方来形容,对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已,被大多数投资人忽略的东西,才是投资行为中的决定性因素。

市场分析是管理的前提,只有从正确的市场分析出发,才能建立起具有正期望值的交易系统,风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用,而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。

一个人如果心理素质不好,则往往会偏离正确的市场分析方法,以主观愿望代替客观分析,也常常会背离风险管理的基本原则。

       投资人若想在效率市场持续稳定的赢利,必须成功的解决两大问题:

1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分;2、如何有效的控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策。

很多投资家的实践都证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

       大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系统的观点。

很多投资人根据对市场的某种认识,就片面的承认或否认一种交易思路的可行性,其实他们不知道,要想客观的评价一种交易方法,就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。

无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分,只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。

而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。

       交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。

实践证明,不使用交易系统的投资人,难以准确而系统的控制风险。

没有交易系统做指导时,投资人很难定量评估每次进场交易的风险,并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。

而交易系统的使用,可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等,这些都是投资风险管理的重要参数。

       帮助投资人有效的克服心理弱点,可能是交易系统的最大功用。

交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。

投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程,即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

交易系统几个核心内涵

       1:

心态核心

在交易系统没有提出可交易各股时期,心态如何摆正,并且做到行与心合一,是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。

如果,一套很好的交易系统,但心态急噪,无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入,那么,作为脱离交易系统控制,导致的失败,就不能归咎于交易系统程序失败,是心态失败导致了交易失败。

因此,我认为,心态是最重要的,决定了交易系统的成败。

       2:

得失核心

不同的资金起点,有不同的得失。

如100万与3万,年一倍,其交易次序是一致的,但掌握100万的个体,其将收益目标降低到年50%,其收益高于3万翻倍许多,其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。

因此,导致了不同的交易系系统。

100万的个体很有可能看重中线交易系统,3万的个体很有可能看重短线交易。

       3:

技术核心

市场获利模式就三种,超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

(1)超跌反弹,超,超到什么程度必反?

弹,弹到什么程度必跌?

(2)高抛低吸,高,高到什么程度为高?

低,低到什么程度为低?

吸,吸是一次还是多次?

(3)强势追高,强,什么时期可以追,什么时期不能追?

追,高到什么程度还可以追?

超跌反弹,不同的人有不同的分析基点,那么,定义这个超,就可以采用历史统计来实现。

例如,高点下降超过60%,并且在形态、成交量分布等等技术,都达到适当,那么,这个超,就是必反的定义。

历史统计应该成功率非常高才对,如果,还是很低,那么,这个就不是超。

高抛低吸,我认为,从形式上,它应该是某种通道的产物,达到通道的上轨,抛出,达到通道的下轨,低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作,但必须分析整个趋势处在什么状态,如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标,但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中,那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用,这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号)。

通道的下轨永远都都在K线之下,出现小概率在之上,应该是抄底系统信号。

通道的上轨永远都在K线之上,出现小概率在之下,应该是逃顶系统信号。

——与布林线有同曲异工之妙。

强势追高,当指数形成中级行情的时候,才追高,这种是比较安全的。

也可以在下降通道中追高,但这要取决于历史统计,实际上,强势追高是一种不理性的操作手法。

在追高的选股时期,可以肯定手中有资金,行情在上涨,这部分资金踏空,那么,如果有上面两种交易系统,就不存在踏空。

只存在速度上的不同。

       4:

控制核心

在交易系统出现信号时期,因为必然存在不确定性,就需要资金管理来将不确定性(我称为风险)降到最大可控程度,这个并不是技术交易系统的内容。

假设,一个可以达到70%成功率的技术交易系统,如果加入资金管理,可以提升到80%,那么,这个技术交易系统的成功率就是80%,而不是70%。

       5:

跟踪核心

在交易系统出现信号时期,并交易介入。

后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在,如果存在,即立刻止赢。

因此,好的交易系统,还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在,以决定趋势的终结,以便于让利润奔跑。

       6:

空仓核心

当交易系统没有信号时期,是否能够达到空仓所需要的心理素质,这也是交易系统成败的重大问题。

       由此,可以清晰看到,技术交易系统只是交易系统的一个部分,而不是全部。

当技术交易系统出现信号时期,并不是系统在做决策,实际上是人在综合做出行为决策。

一份好的交易系统,包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。

所以,交易系统是综合分析系统。

来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。

自己的交易系统

1:

交易流程图及注意事项

2;资金管理及应对事项

3:

指数顶底分析方法

4:

各股顶底分析方法

5:

交易系统复利统计(以控制空仓心态)

6:

交易系统信号分布(以控制等待心态)

说流程之前,先说说股市的本质是什么?

股市的本质是博弈。

A)从参与股市的人员看,股市博弈的本质是多方博弈;

B)从参与人员的目标看,“股市博弈的本质是两方博弈”,即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈;

C)股市博弈的本质和下棋很相似,有人说股市如棋,此言甚是;

D)多空双方在“不同的时间等级上”进行厮杀和纠缠,正如没有两盘完全相同的棋局一样,股市也是一样,过去不能预见未来,没有完全相同的股价走势,有的只是“相似的博弈原理和盈利模式”。

建立交易系统总体流程步骤一:

“明确交易系统的依据”;

A)说完股市本质,我们就应该知道建立交易系统的依据了;

B)建立交易系统的依据就是:

“在股市博弈总体不确定性的大环境下,要发现和分离出股价运动的确定性因素”,也就是要建立自己的“科学交易观和正确交易方法论”;

建立交易系统总体流程步骤二:

“构造交易系统”;

A)要明确交易系统的目的:

“克服人性弱点,便于知行合一”;

B)要明确交易系统的特性:

“整体性和明确性”;

C)交易系统随时间和证券市场外部环境变化,“本身要能够修改和进行参数调整”;

D)交易系统的一些基本子系统:

“行情判断、板块动向、风险管理、人性控制”;

建立交易系统总体流程步骤三:

“检验交易系统”

A)检验交易系统包括:

“统计检验、外推检验和实战检验”;

B)要考虑交易成本;

C)要考虑建仓资金量大小造成的回波效应;

D)要考虑小概率事件(统计学上的胖尾)对交易系统的影响;

建立交易系统总体流程步骤四:

“执行交易系统”;

A)日常操作主观要服从客观,“交易有依据、欲望要消除”;

B)模拟操作不可少,即使不交易,依然要“仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践”,最终做到“正确地知行合一”。

       系统交易,即按照一套交易系统进行交易。

系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。

证券市场中,对于采用趋势型策略的系统交易者来说,成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重,不妨设计大致如下:

范围,10%;买点,5%;卖点,10%;止损,20%;资金管理,40%;对系统的理解、洞察、应变与创新,15%。

可见,资金管理是最重要的要素。

在系统交易中,资金管理主要体现在以下三个层次上:

       1)仓位。

即帐户中股票市值/(股票市值+债券市值+现金)*100%。

据道氏理论及后人的多次统计,一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。

因此,根据大盘风险系数来决定仓位高低,应该是一个不错的稳健的选择。

举例说,如果当前大盘风险系数是70%,那么仓位就应该是30%。

当然,大盘风险系数的判断是有很大难度的。

这里推荐三个方法,一个是台湾张松龄先生的表格打分法,把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重,设计一张表格,每日打分;一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律,即用R28与A股指数对照;第三个是最简单的,就是当前指数在最近一个显著运行周期内所处的位置,应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反,反的高度可以根据历史统计取值。

       2)组合。

即持有多只个股时,每只个股占用多少资金。

这里说的组合与CAPM、APT基本无关。

每只个股占多少资金,取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。

如果同时运用多个策略不同的系统,则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。

另外,同一个系统又给出新的个股信号时是否换股,也是系统应该考虑到的问题。

       3)分段。

即同一只个股的买卖分段进行。

基于趋势型策略的系统交易者,一般需要设立多个买入、卖出点。

比如说系统设定了有三个可能的买入点,那么每个买入点各应投入多少资金,这也是属于资金管理的内容。

当然,更多的情况下,这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。

       仓位、组合、分段这三个层次,其实是交织在一起的。

例如,当判断大盘风险系数增加,须降低仓位时,组合与分段常常也同时受到影响。

理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则,但由于软件平台的限制,实际上是不可能做到的。

对于中小资金的投资者来说,运用手工方法每日进行一下处理,逐步建立起自己的一套方法,相信也能达到基本的效果。

       当然,不管是指标公式、选股公式、交易公式,还是交易系统,其生命都源于交易策略。

交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。

我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式,他们之所以成功,就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。

当然,如果有了好的软件,他们把自己的策略放进公式里,也会省下不少的时间和精力(在这点上,你已经能编一些指标进行实战的操作,这方面是很优秀的)。

不过凡事均有利弊,过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。

交易系统的思路

1)从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析,寻找主力在制造什么样牛股。

2)从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析;从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位,这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。

从而寻找最佳的操作频率;资产阻力位;股价阻力位。

3)通过对大单分析(这在你的交易系统说明中有充分的体表);股东数据分析;换手率分析;指数对大盘重心的偏离度分析。

寻找买点和卖点。

4)指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索,创立指数和仓位的年度方程和季度方程。

5)个股的排他性分析,特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析,空中加油的特性分析,确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。

总之:

一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外,也应有每个人个人的性格特点,对于即日交易(秒——小时)、短线(小时与天)、中线(周与月)、长线(月与年)不同交易方式的人(其中已含有个人的操作特点)也应有所不同,对于不同的市场(股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等)在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同,就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。

交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。

不谈交易之前的分析策略,从交易一开始,交易系统最终要牢牢把握的就是三点(一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点),从而在不明确的市场中以概率的方式获胜(截短扬长)从而获取总的利润

 

二、花狐狸股市操作系统说明书

大家都知道,任何一项武功都有自己的套路。

股市也是这样,是否有一套适合自己、适合市场的交易系统,是区分一个投机者是内行还是外行的最重要标志。

交易系统是一种投机习惯,是自己的买卖、持仓行为的指南针,是一部必须符合大概率胜率的兵法。

每个人的基础、追求、能力都不一样,因此可能相应的交易系统也不一样,但是都必须有一个或粗或细的交易系统,没有交易系统的投机者我们称之为赌徒。

  下面列举说明的是我自己根据自己的实际情况目前正在用的一套交易系统,希望能给读者带来一些启发。

  一、花狐狸炒股法

  花狐狸炒股法=六分心态+三分技术+一分运气;

  调整六分心态=顺势而为+生命线纪律+控制持仓比例+有知者无畏;

  修炼三分技术=盲点套利+热点技术+控制风险;

  祈祷一分运气=好人自有好报+人自助天必助+华尔街没有免费午餐

  二、六份心态

  人们最容易思维中暑的领域有三个,股市,爱情,宗教。

  许多人在日常工作生活中耳聪目明,但是已进入股市就糊涂,常常犯一些低级错误,有些失误事后想起来自己都不可理解。

  在股市中许多失误和亏损是由于自己的心态紊乱造成的,而且人在不同的处境时的能力是不一样的,在不利的环境下某些失误的出现几乎是不可避免。

我们必须要在事先就尽量避免不利的情况发生,这就需要我们要有硬性原则约束我们心态上的魔鬼“贪婪和恐惧”,这种原则约束也许会让我们丧失一些机会,但这是股市投机的必要成本。

相比没有硬性原则约束,听任贪婪和恐惧的魔鬼心态自由发展,有硬性原则约束是非常必要的,也是决定你在股市中是否能长时间生存的关键。

  我自己是用下面几个原则控制自己的心态的。

  1、顺势而为

  顺势而为的“势”是指投机之涨跌之趋势,价值之势是指满意度之认可不认可之势,效率之势是指节奏的可控概率之势。

势来迎之,势去避之。

  在我的印象中,中国股市中绝大多数成功者的成功原因都是因为顺势而为并碰上了好运气,绝大多数失败者的失败原因都是逆势并固执到底。

正可谓顺势则昌,逆势而亡。

  在大盘上涨时,投机个股的成功概率较高,心态也比较好,容易成功;在大盘下跌时,投机个股的成功概率较低,心态也是忐忑不安的。

  对于个股而言,投机的个股最好是即时活跃的,或者爆破时间点比较临近的,这样可以提高效率。

比较忌讳的是因为业绩良好或者相对价格低的原因而投机冷门股,股市中经常的情况是看似相对危险的事情其实比看似安全的事情更安全更有效率,这就是势的威力。

2、生命线纪律

  本系统所指的主生命线有两条,短线主生命线是10日均线,中线主生命线是30日均线,指数是在两条生命线的上下位置不同,决定着你的短线或者中线态度。

线上做多,线下做空,这就是职业操盘的生命线纪律。

  操作个股先看大盘。

大盘安全,再选择个股,大盘不安全,个股操作需要谨慎。

  20日均线、60日均线、120日均线、250日均线是重要的辅助生命线,其重要的作用是提示指数和个股的支撑和压力位。

  生命线的趋势方向提示着多空方向,在大盘成交量较大时,多头趋势被确认,空头趋势有望被扭转;在大盘成交量较小时,多头趋势存在疑问,空头趋势有望延续。

  3、怎样控制股票的持仓比例

  在沪深股市,不会空仓就不会赢钱。

会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是掌门。

股市投机技术说到底,就是股票持仓比例的控制技术。

  本操作系统把市场分成三个阶段:

强势阶段,弱势阶段,均衡阶段。

在不同的阶段,资金与股票的比例分配和控制思维是不一样的。

  强势阶段:

当沪市的大盘成交量连续高于1800亿时,此时的市场我们称为强势阶段。

在强势市场我们的持仓策略是长多短空,操作策略是追击强势股。

第一次买入的股票资金量习惯性的控制在总资金的50%左右,买入的股票家数可以多一些,这样可以保证你的持仓股票涨幅与大盘涨幅同步,买进的股票尽量是即时初步强势异动股、临近爆破点的题材股或者强势筹码集中股。

在这50%的持仓股票有部分获利时,获利的股票可以视为现金,并继续买进相应资金量的股票,第二次买进的股票可以是对第一次买进的被套股票进行补仓,也可以是新的即时初步强势异动股、临近爆破点的题材股或者强势筹码集中股。

根据10日均线的乖离点控制车轮战的卖点,实现资金的补充,由于有部分资金可能涨过数次,这样可以保证阶段收益率跑赢大盘指数。

指数跌破30日均线是空仓的最后防线,当然能够在更好的位置清仓则会更好,这取决于投机者的能力、经验和运气。

  弱势阶段:

当沪市的大盘成交量低于1000亿时,此时的市场我们称为弱势阶段。

在弱势市场我们的持仓策略是长空短多,操作策略是逢高减仓、逢低观望、遇暴跌抢短线反弹。

在指数严重超跌时(大量股票跌停后的止跌)第一次买入股票的资金量习惯性的控制在总资金量的25%,买入的股票数量应该单一,这样可以保证你的持仓有可能强于大盘,买进的股票应该是那种严重超跌的潜力股或即时题材股。

当买进的股票获利,在大盘再度疲软时清仓等下一次机会;当买进的股票被套时,只能救一次,之后如果大盘再度不明朗,不管亏盈都要清仓等待下次机会。

在弱势时期,有50%的资金只能做无风险套利,不能轻易进行常规性的股票投机,更不能有长线价值投资的想法,那样会出大事故的。

  均衡阶段:

当沪市的大盘成交量介于1000亿至1800亿之间时,此时的市场我们称为均衡阶段。

在均衡阶段我们可以根据均线系统和MACD指标以适当的资金量进行短线低吸高抛,第一次买入股票的资金量要习惯性的控制在总资金的33%,买入的股票数量可以是两、三只,买进的股票可以是前期的强势股回调到重要均线附近且MACD指标调整到位又强势异动的股票,也可以是即时题材股。

在这33%的股票有部分获利时,应逢高(短线涨不动时)卖掉,并继续补进相应资金量的股票,第二次买进的股票可以是第一次买进的被套股票,也可以是新的回调均线附近且MACD指标调整到位并强势异动的股票,或者是新即时题材股。

如果第一次买进的股票被套,只有在其出现第二次强势时再补仓,能解套就解套,不能解套也要进行T+0操作降低成本。

在均衡阶段,持有的股票比例最大时也最好不要超过总资金量的66%,剩下的33%资金要用作无风险套利。

均衡市场阶段转向强势阶段或者弱势阶段后,持仓控制的比例策略也需要及时改变。

  4、有知者无畏

  恐惧和贪婪是股市投机之大忌,当你对未来未知的时候,市值变化趋势又不好,你的心态是不可能好的,此时特别容易出现高吸低抛。

  对于股市投机者来说,最重要的股票信息是股价波动空间的确定性、确定性价格的时间点、股价爆发的可能爆破方式,通过交易制度、公开信息、基本面和技术面综合逻辑推理分析,解破股价波动的目的和可能方式,再辅佐以强、弱、均衡阶段的持股比例管理策略,做到这点就可以成为股市中的有知无畏者。

三、三分技术

  本操作系统追求明确、简洁、可操作性。

因此,除非你是有天赋的人,本系统赞成学习简单明确的股市理论,反对那些复杂、变化多端、难以学懂的股市理论。

  本系统把股市分析技术分为三类:

盲点技术、热点技术、清零技术。

  1、盲点技术

  盲点技术是指那些非常规技术分析和非基本面分析技术,主要包含的是定价分析技术、定时分析技术、利益博弈技术等。

  2、热点技术

  热点技术主要是指题材跟踪应对技术、主力强势异动技术、资金规律统计技术。

  3、清零技术

  清零技术主要是思维转折技术、止盈点和止损点的实施技术。

  四、一份运气

  由于影响股价的因素太多,许多因素根本是事先不可能预见的,再高的高手也有局限性和状态不好的时候,因此股市投机输赢确实存在着运气,好坏两方面的运气都存在。

如果操作系统好的话,好运气来临的时候能够抓住它获得惊喜,坏运气来临的时候可以得到一定程度性控制。

有的职业高手认为,在股市中,好人自有好报,人自助天必助,懂得华尔街没有免费午餐的人会有好运气。

如果你努力不够,只想吃华尔街免费午餐,坏炒股习惯不改,就容易碰上坏运气,甚至会变成股神(股市神经病)。

 

四、股票交易系统操作的交易规则

自从1997年办了A股股东卡以来,在涨涨跌跌的股市中也有12个年头了,而2006年下半年专职炒股至今也有近3个年头。

其间经历了两个完整的牛熊市,也经历了徘徊于天堂地狱间的心路过程。

“众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,唯有阴阳线。

”以下是对多年股市交易慢慢形成的“股票交易系统操作程序”的一个总结。

该操作程序与前面所写的“期货日内交易系统操作程序”原理基本一样,只是采用的时间框架不一样,期货日内交易采用的是1分钟级别,而股票交易采用的是5分钟/30分钟/日线级别。

此外,股票不能做空且T+1交易制度。

 

   交易条件:

交易品种股性好、流动性佳(换手率或成交量大),全天候实时盯盘、无压力的资金

   交易品种:

行业龙头股、成长股,“中”字头股票,热点概念股,股性上佳品种

   交易级别:

5分钟级别(20%以内资金进行短差操作),30分钟级别(50%),日/周级别(90%)

   交易分类:

中枢上移(单边上扬持仓为主)、中枢下移(持币观望),中枢震荡(高抛低吸短差操作)

交易子系统之一的交易规则:

   1、理论上本交易系统适合任何有波动的股票操作,任何股票都是交易性凭证,只是钱与股票之间的交换,区别仅在于快慢。

当然选择流动性佳股性好的行业龙头股、成长股和热门概念股更有利;

   2、任何的背驰(趋势背驰与盘整背驰)都将产生买卖点,出现买点信号则买入、出现卖点信号则卖出,机械式操作;

   3、不追涨不杀跌,买点只会出现在下跌末,卖点只会出现在上升末,只操作有理论保证安全的三类买卖信号;第一买卖点出现在趋势末的背驰,第二买卖点出现在中枢的生成,第三买卖点出现在中枢的破坏;

   4、单边趋势中需过滤掉所有逆势的操作(即单边上涨时持股停止短差操

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > PPT模板 > 商务科技

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2