海南省期货从业基础知识期货保证金制度模拟试题.docx

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海南省2016年期货从业基础知识：

期货保证金制度模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。

A．期权的标的物相同

B．期权的到期日不同

C．期权的买卖方向相同

D．期权的类型不同

2、期货公司变更股权或者注册资本，单个股东或者有关联关系的股东拟持有期货公司（）股权的，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定

A．20%

B．40%

C．60%

D．100%

3、在沪深300股指期货合约到期交割时，根据______计算双方的盈亏金额。

A．当日收盘价

B．交割结算价

C．当日结算价

D．当日开盘价

4、下列关于期货交易所合并、分立的说法，不正确的是__。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

5、取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过向中国期货业协会申请从业资格。

A：

期货公司

B：

期货交易所

C：

所在从事期货经营业务的机构

D：

期货监督管理机构的分支机构

6、当RSI取值在__以下时说明市场处在极弱行情。

A．10

B．20

C．30

D．40

7、编造并传播证券交易、期货交易虚假信息罪，是指编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的行为。

下列可能构成该罪的主体是__。

A．期货监督管理部门的工作人员

B．期货投资者

C．科技工作者

D．期货经纪公司

8、基差逐利型套期保值的核心是____

A：

消除风险

B：

转移风险

C：

谋取利润

D：

缩小基差

9、风险监管指标与上月相比变动超过（）的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，说明原因，并在5个工作日内向全体董事和全体股东书面报告。

A．20%

B．30%

C．40%

D．50%

10、期货公司客户发生重大透支、穿仓，期货公司应当立即书面通知，并向其住所地的中国证监会派出机构报告．

A：

全体股东

B：

证监会

C：

期货交易所

D：

全体客户

11、结算机构的职能有（）。

A．组织和监督期货交易

B．结算期货交易盈亏

C．控制市场风险

D．担保交易履约

12、某投资者在2004年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。

在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为__点。

A．净获利80

B．净亏损80

C．净获利60

D．净亏损60

13、关于期货合约的标准化的意义，下列描述正确的有__。

A．因转让而无须背书，便利了期货合约的连续买卖

B．使期货市场具有很强的流动性

C．极大地简化了交易过程，便利了投机活动的进行

D．消除了交易成本

14、一般只进行当日或某一交易节的买卖，很少将持有的头寸拖到第二天。

A：

长线交易者

B：

短线交易者

C：

当日交易者

D：

抢帽子者

15、沪深300股指期货的基期指数定为。

A：

100

B：

200

C：

300

D：

1000

16、从事套利交易活动考虑的首要问题是。

A：

确定交易规模

B：

确定相应的期货合约数量

C：

股票组合的模拟误差

D：

期货合约的无套利区间

17、我国的期货交易所是（）。

A．按照章程实行自律管理的非法人单位

B．按照章程实行自律管理的法人单位

C．行业自律性的法人社团

D．行业自律性的非法人社团

18、期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过办理。

A：

中国证监会

B：

期货业协会

C：

中国期货保证金监控中心

D：

国务院期货监督管理机构

19、转移外汇风险的手段主要有__。

A．分散筹资

B．外汇期货交易

C．远期外汇交易

D．外汇期权交易

20、中国期货业协会的成立，标志着我国（）级监管体系的形成。

A．一 

B．二 

C．三 

D．四

21、期货公司应（）向公司全体董事提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况。

A．每季度

B．每半年

C．每月

D．每年

22、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，__可以按照《期货投资者保障基金管理暂行办法》决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。

A．中国证监会

B．中国期货业协会

C．期货交易所

D．期货公司

23、下列哪项是结算准备金余额的计算公式__

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费（等）

B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费（等）

C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费（等）

D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金-当日交易保证金+入金-出金-手续费（等）

24、水平套利的一般做法是

A：

买进近期期权，卖出远期期权

B：

买进远期期权，卖出近期期权

C：

同时买进近期期权和远期期权

D：

同时卖出近期期权和远期期权

25、下列选项中不属于期货交易所总经理职权的是（）。

A．组织实施会员大会、理事会通过的制度和决议

B．主持期货交易所的日常工作

C．根据章程和交易规则拟订有关细则和办法

D．决定对违规行为的纪律处分

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、____是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差。

A：

现货价格

B：

期货价格

C：

盈亏额

D：

基差

2、股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的____

A：

正负10%

B：

正负20%

C：

正负15%

D：

正负25%

3、申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，持有5%以上股权的股东应当具备下列（）条件。

A．实收资本和净资产均不低于人民币3000万元，持续经营2个以上完整的会计年度，在最近2个会计年度内至少1个会计年度盈利；或者实收资本和净资产均不低于人民币2亿元

B．净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险

C．包括对期货公司的出资在内的累计对外长期股权投资不超过自身净资产

D．没有较大数额的到期未清偿债务

4、下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有__。

A．内涵价值小于零时，期权是虚值期权

B．内涵价值等于时间价值的期权是平值期权

C．当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权

D．当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权

5、加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是____

A：

卖出套期保值；买入套期保值

B：

买入套期保值；卖出套期保值

C：

空头套期保值；多头套期保值

D：

多头套期保值；空头套期保值

6、卖出套期保值主要用于__情况中。

A．商品生产者有库存产品或即将生产、收获某种商品期货实物，担心日后售价下跌

B．储运商、贸易商有现货库存将于日后出售，担心出售时价格下跌

C．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨

D．加工制造企业担心库存原料价格下跌

7、以下说法正确的有。

A：

期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用

B：

其他衍生品的定价往往参照期货价格进行

C：

其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作

D：

2004～2009年衍生品交易总量呈稳定上升趋势

8、在我国大连商品交易所交易的期货合约有__。

A．豆粕期货合约

B．锌期货合约

C．黄大豆1号期货合约

D．PTA期货合约

9、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准。

A．变更法定代表人

B．变更营业场所

C．设立境内分支机构

D．变更境内分支机构的负责人

10、我国期货交易所总经理的权力包括______。

A．拟定期货交易所财务预算方案、决算报告

B．拟定期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案

C．决定期货交易所机构设置方案

D．审议批准财务决算方案

11、下列关于牛市套利的说法，正确的有__。

A．牛市套利通常是买入远期月份的合约，卖出近期月份的合约

B．牛市套利在相同的作物年度对可储存的商品最有效

C．在正向市场进行牛市套利实质上是买进套利

D．在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利潜力巨大

12、对有下列__等情形的人员，不应任用为期货公司董事、监事和高级管理人员。

A．对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任

B．受到中国期货业协会严厉警告

C．1年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话

D．累计3次被行业自律组织纪律处分

13、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告__。

A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况

C．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

D．期货公司与客户的交易详情

14、下列关于我国期货结算机构的说法，正确的有__。

A．均为期货交易所的内部机构

B．由多家期货交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司

C．均为附属于期货交易所的相对独立的结算结构

D．中国金融期货交易所实行分级结算制度

15、期货市场主体的风险管理主要包括__。

A．期货交易所的风险管理

B．中国期货业协会的风险管理

C．期货公司的风险管理

D．客户的风险管理

16、宏观分析的货币指标包括

A：

货币供应量

B：

基准利率

C：

存款准备金率

D：

财政收入

17、期货公司私下对冲，与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，__。

A．期货公司与客户均有过错的，应根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任

B．期货公司应赔偿由此给客户造成的经济损失

C．客户的交易损失自行承担

D．应当认定为无效

18、有关期货交易所董监事之规定，以下何者为是?

A：

董监事任期为三年

B：

董监事任期以一任为限

C：

董监事可融通资金予会员

D：

以上皆是。

19、下列期货合约中，采用实物交割的有__。

A．CME3个月国债期货

B．CME3个月欧洲美元期货

C．CBOT10年期国债期货

D．CBOT30年期国债期货

20、期货经纪公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A．将受托业务进行转委托，或者接受转委托业务

B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易

C．违反规定收取保证金，或者挪用保证金

D．从事期货自营业务

21、根据不同的目的，限仓可以采取的形式有__。

A．根据保证金数量规定持仓限额

B．对会员的持仓量限制

C．对客户的持仓量限制

D．对大客户的资格进行审查

22、下列属于操纵期货交易价格行为的是（）。

A．单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖期货合约，操纵期货交易价格的

B．蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的

C．以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的

D．为影响期货市场行情囤积现货的

23、下列货币供应量按流动性大小排序为____

A：

M0>M1>M2

B：

MO>M2>M1

C：

M2>M1>MO

D：

M1>M2>M0

24、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有__。

A．现货价格高于期货价格

B．只要价差扩大，就可获利

C．只要价差缩小，就可获利

D．远期合约价格相对于近期合约跌幅较小

25、以__为代表的期货投资基金的监管模式，是通过制定一整套专门的基金管理法规对市场进行监管。

A．英国

B．新加坡

C．美国

D．日本