湖北省期货基础知识价差套利考试试题.docx

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湖北省2016年期货基础知识：

价差套利考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列关于期货合约最小变动价位的说法，不正确的是__。

A．每次报价的最小变动数值必须是其最小变动价位的整数倍

B．商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于标的物的种类、性质、市价波动情况和商业规范等

C．较大的最小变动价位有利于市场流动性的增加

D．最小变动价位是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值

2、某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。

一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照__元/吨价格将该合约卖出。

A．16500

B．15450

C．15750

D．15600

3、三重顶（底）与一般头肩形最大的区别是____

A：

头肩形不能转化为持续整理形态

B：

三重顶（底）比头肩形多一个顶（底）

C：

三重顶（底）更容易演变成突破形态

D：

三重顶（底）的连线是水平的，故具有矩形的特征

4、套利交易在期货市场起着独特的作用，其包括__。

A．为交易者提供风险对冲的机会

B．增加市场流动性

C．有助于价格恢复到正常水平

D．有助于投机者平均收益的提高

5、滚动交割结算价为__的结算价。

A．最后交割日

B．期货合约配对日

C．交割月内的所有交易日

D．最后交易日

6、下列哪几种形态的反转深度和高度是可测的__

A．三重顶（底）形

B．头肩顶（底）形

C．双重顶（底）形

D．圆弧形态

7、期货交易所可以__。

A．参与期货价格形成

B．拥有合约标的商品

C．参与期货交易活动

D．设计期货合约

8、美国期货市场短期利率期货交易主要集中在____交易所。

A：

芝加哥商业

B：

芝加哥期货

C：

纽约商业

D：

堪萨斯期货

9、中国证监会或者其派出机构通过（）等方式，对拟任人的能力、品行和资历进行审查。

A．审核材料

B．考察谈话

C．询问相关人

D．调查从业经历

10、以下关于期现套利说法，正确的有__。

A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易

B．期现套利不属于严格意义的套利交易

C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系

D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

11、（）指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动。

A．中国证监会

B．中国证监会及其派出机构

C．国家外汇管理局

D．商务部

12、下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有。

A：

3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约

B：

3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单

C：

3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元

D：

3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元

13、我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的____

A：

收盘价

B：

银行买入价

C：

银行卖出价

D：

加权平均价

14、在下列国家中，__有玉米期货交易。

A．日本

B．阿根廷

C．法国

D．南非

15、1876年12月成立，简称LME，并且是目前世界上最大有色金属期货交易中心的是。

A：

芝加哥商业交易所

B：

伦敦金属交易所

C：

美国堪萨斯交易所

D：

芝加哥期货交易所

16、______是对日内交易者的俗称，通常是指当日交易者中频繁，买卖期货合约的投机者。

A．当日交易者

B．抢帽子者

C．短线交易者

D．多头投机者

17、套利者在从事套利交易时____

A：

可以用套利来保护已亏损的单盘交易

B：

必须同时以双脚;踏人套利，退出时也必须同时抽出双脚

C：

不需要明确写明买人合约与卖出合约之间的价格差

D：

在准备平仓时先了结价格有利的那笔交易

18、下列情况中，买卖双方适合选择期转现交易的有__。

A．交易双方对于未来期货价格走势有相反看法，希望用对价格的准确预测获利

B．在期货市场有反向持仓双方，拟用标准仓单或标准仓单以外的货物进行交易

C．交易者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大

D．买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向并希望远期交货价格稳定

19、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。

A．月度风险监管报表

B．年度风险监管报表

C．按周报送风险监管报表

D．按日报送风险监管报表

20、3月1日，投资者卖出1份4月份期货合约，价格为19670元/吨，同时买入1份5月份期货合约，价格为19830元/吨，3月20日，4月份期货合约的价格为19780元/吨。

则下列5月份期货合约价格中，价差交易策略的盈利最大的是（）元/吨。

A．19960

B．19830

C．19780

D．19670

21、下列选项中，不是提倡同业公平竞争，严禁从业人员从事不正当竞争行为的是（）。

A．贬低其他机构、从业人员

B．以低于经营成本标准收取手续费

C．利用与有关组织的关系进行业务垄断

D．在投资者知情的情况下给介绍人返还佣金

22、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有__。

A．《1933年证券法》

B．《1934年证券交易法》

C．《商品交易法》

D．《1940年投资顾问法》

23、期货公司变更股权或者注册资本，单个股东或者有关联关系的股东拟持有期货公司（）股权的，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不批准的决定。

A．50%

B．60%

C．80%

D．100%

24、当看涨期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为。

A：

实值期权

B：

极度实值期权

C：

虚值期权

D：

极度虚值期权

25、期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料不包括（）。

A．拟设立营业部的决议文件

B．申请日前6个月月末的风险监管报表

C．营业部管理制度文本

D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、在期货交易的实物交割中，必不可少的环节包括__。

A．交易所对交割月份持仓合约进行交割配对

B．买卖双方商定平仓价和现货交收价

C．买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换

D．增值税发票流转

2、期货市场的基本职能有__。

A．资源配置

B．规避风险

C．风险定价

D．价格发现

3、关于期货交易所的说法，正确的是。

A：

未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动

B：

期货交易所，必须标明“期货交易所”字样

C：

期货交易所，可以标明“商品交易所”字样

D：

期货交易所以外的其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称

4、下面对历史持仓盈亏描述正确的是____

A：

历史持仓盈亏=（当日结算价-开仓交易价格）×持仓量

B：

历史持仓盈亏=（当日平仓价格-上一日结算价格）×持仓量

C：

历史持仓盈亏=（当日平仓价格-开仓交易价格）×持仓量

D：

历史持仓盈亏=（当日结算价格-上一日结算价格）×持仓量

5、期货居间人下列行为属于越权代理的是。

A：

接受期货公司和客户委托，为其订立期货经纪合同提供中介服务

B：

代签交易月账单

C：

代理客户委托下达交易指令

D：

代理客户委托调拨资金

6、期权的基本交易方法有。

A：

买进看涨期权

B：

卖出看涨期权

C：

买进看跌期权

D：

卖出看跌期权

7、客户可以采用__来防范期货市场风险。

A．充分了解和认识期货交易的基本特点

B．慎重选择期货公司

C．制定正确的投资战略，将风险控制在自己可以承受的范围内

D．规范自身行为，提高风险意识和心理承受能力

8、下列关于利率期货合约的说法，正确的有__。

A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点

B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元

C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元

D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点

9、计算机撮合成交生成期货价格时，遵循的优先原则有（）。

A．价格优先

B．交易量优先

C．时间优先

D．套期保值优先

10、根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，期货从业人员在执业过程中应当对__高度负责，诚实守信，恪尽职守。

A．主管部门

B．所在机构的股东

C．期货交易各方

D．中国证监会

11、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括__。

A．保守国家秘密

B．保守所在期货经营机构秘密

C．保守投资者的商业秘密

D．保守投资者的个人隐私

12、__对取得中间介绍业务资格的证券公司进行日常监督检查，发现证券公司违反股指期货投资者适当性制度要求的，依法采取监管措施或者予以行政处罚。

A．中期协及其派出机构

B．中期协

C．中国证监会及其派出机构

D．中金所

13、期货公司应当在依法批准的期货保证金存管银行开立账户。

A：

期货结算

B：

期货交易

C：

期货保证金

D：

期货准备金

14、会员制期货交易所专门委员会由__设立。

A．总经理

B．理事会

C．会员大会

D．股东大会

15、美国期货市场中介机构的与我国的期货公司类似。

A：

期货佣金商（FCM）

B：

介绍经纪商（IB）

C：

场内经纪人（FB）

D：

助理中介人（AP）

16、期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的（）。

A．财务状况

B．投资经验

C．投资目标

D．家庭状况

17、下列选项中，属于控制客户信用风险的是__。

A．根据客户资信情况核对持仓限额

B．在客户不能按要求追加保证金时实行强行平仓

C．将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外

D．对客户资金来源情况进行详细调查，保证客户有足够的资金从事交易

18、物价总水平对金融期货的影响体现在

A：

总需求的变化

B：

资产结构的调整

C：

利率

D：

汇率

19、期货公司会员为客户提供的服务有__

A．建立客户资料档案并在任何情况下为客户保密

B．为客户提供合理的投诉渠道

C．与银行建直立业务对接规则

D．督促客户依法维护自身权益

20、下列关于套利的说法，正确的有。

A：

套利者关注的是绝对价格水平

B：

套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式

C：

套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润

D：

套利者同时扮演多头和空头的角色

21、根据《期货交易管理条例》，期货交易所会员可以是__。

A．在中华人民共和国境内登记注册的企业法人

B．在中华人民共和国境内登记注册的其他经济组织

C．境外大型期货公司

D．中华人民共和国公民

22、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有__。

A．3个月欧洲美元定期存款合约

B．美国长期国债期货合约

C．政府国民抵押协会抵押凭证

D．DJIA指数期货合约

23、下列关于期货交易和远期交易的说法，不正确的是__。

A．期货交易对象是标准化合约，远期交易对象是交易双方私下协商达成的非标准化合约

B．期货交易和远期交易均有按照成交合约价值的一定比例向买卖双方收取保证金的制度

C．期货交易有到期交割与对冲平仓两种履约方式，远期交易主要采用商品交收方式

D．远期交易较期货交易有更高的信用风险

24、下列关于期货公司的表述，错误的有__。

A．期货公司计算净资本时，应当按照《期货交易管理条例》的规定对相关项目充分计提资产减值准备

B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性进行专项说明

C．有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额

D．期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最低的比例进行风险调整

25、期货交易所先以违约会员的保证金承担该会员的违约责任，保证金不足的，实行会员分级结算制度的期货交易所应当以违约会员的（）承担。

A．自有资金

B．结算担保金

C．期货交易所风险准备金

D．期货交易所自有资金