Stata统计分析命令.docx

Stata统计分析命令.docx

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Stata统计分析命令

Preparedon24November2020

Stata统计分析命令

Stata统计分析常用命令汇总

一、winsorize极端值处理

范围：

一般在1%和99%分位做极端值处理，对于小于1%的数用1%的值赋值，对于大于99%的数用99%的值赋值。

1、Stata中的单变量极端值处理：

stata，在命令窗口输入“finditwinsor”后，系统弹出一个窗口，安装winsor模块

安装好模块之后，就可以调用winsor命令，命令格式：

winsorvar1,gen（newvar）p

或者在命令窗口中输入：

sscinstallwinsor安装winsor命令。

winsor命令不能进行批量处理。

2、批量进行winsorize极端值处理：

打开链接：

，找到winsorizeJ，点击右键，另存为到stata中的ado/plus/目录下即可。

命令格式：

winsorizeJvar1var2var3,suffix（w）即可，这样会生成三个新变量，var1wvar2wvar3w，而且默认的是上下1%winsorize。

如果要修改分位点，则写成如下格式：

winsorizeJvar1var2var3,suffix（w）cuts（595）。

3、Excel中的极端值处理：

（略）

winsor2命令使用说明

简介：

winsor2winsorizeortrim（iftrimoptionisspecified）thevariablesinvarlistatparticularpercentilesspecifiedbyoptioncuts（##）.Indefult,newvariableswillbegeneratedwithasuffix"_w"or"_tr",whichcanbechangedbyspecifyingsuffix（）option.Thereplaceoptionreplacesthevariableswiththeirwinsorizedortrimmedones.

相比于winsor命令的改进：

（1）可以批量处理多个变量；

（2）不仅可以winsor，也可以trimming；

（3）附加了by（）选项，可以分组winsor或trimming；

（4）增加了replace选项，可以不必生成新变量，直接替换原变量。

范例：

*-winsorat（p1p99）,getnewvariable"wage_w"

.sysusenlsw88,clear

.winsor2wage

*-left-trimmingat2thpercentile

.winsor2wage,cuts（2100）trim

*-winsorvariablesby（industrysouth）,overwritetheoldvariables

.winsor2wagehours,replaceby（industrysouth）

使用方法:

1.请将和放置于stata12\ado\base\w文件夹下；

2.输入helpwinsor2可以查看帮助文件；

二、描述性统计

1、summarize

命令格式：

su、sum或者summarize[varlist][if][in][weight][,options]

如果summarize或sum后不加任何变量，则默认对数据中的所有变量进行描述统计

options选项：

detail表示产生更加详细的统计变量

Separator（n）表示每n个变量画一条分界线，n=0表示禁止使用分界线

Summarize描述统计输出表中包含：

样本容量、平均数、标准差、最小值和最大值

2、tabstat

命令格式：

tabstat[varlist][if][in][weight][,options]

options选项：

stat（statname）表示设定所需要的统计量

col（stat）或c（s）表示将结果报表转置

统计量：

mean：

平均数count/n：

观测值数目sum：

加总

max/min：

最大值/最小值range：

极差sd：

标准差cv：

变异系数semean：

平均标准误差skewness：

偏度var：

方差

kurtosis：

峰度median/p50：

中位数p#：

#%百分位数

例如：

tabstat[varlist],stat（countmeansdmedianminmaxrange）col（stat）

3、描述性统计结果输出到word或Excel

用sum做的描述性统计：

logout,save（miaoshutongji）wordreplace:

sum

用tabstat做的描述性统计：

logout,save（miaoshutongji）wordreplace:

tabstat[varlist],stat（countmeansdmedianminmaxrange）col（stat）

分组描述：

bysortvar:

三、相关性分析

（一）相关性分析

1、Pearson相关系数命令格式：

correlate（简写：

cor或corr）[varlist][if][in][weight][,options]

2、spearman相关系数命令格式：

spearman[varlist],stats（rhop）

3、在Stata中，命令corr用于计算一组变量间的协方差或相关系数矩阵；

4、命令pwcorr可用于计算一组变量中两两变量的相关系数，同时还可以对相关系数的显着性进行检验；option选项中加上sig可显示显着性水平：

pwcorr[varlist],sig

5、命令pcorr用于计算一组变量中两两变量的偏相关系数并进行显着性检验。

6、Spearman和Pearson检验同在一个表的命令：

corrtbl[varlist],corrvars（[varlist]）

输出结果中，上三角为Spearman相关系数和显着水平，下三角为Pearson系数和显着水平。

（二）输出相关系数表到word或Excel中

例如：

logout,save（mytable）wordreplace:

pwcorr_apricempgrep78headroomtrunk,star1star5star10

四、截面数据单方程线性回归模型的Stata实现

命令格式：

regress（简写：

reg）depvarindepvars[if][in][weigh][option]

（depvar表示因变量，indepvars表示自变量）

五、异方差的检验与处理

1、检验异方差命令格式：

hettest

2、判断异方差的标准：

看P值的大小来判断，如果P值小于，则不能排除异方差的可能，上图中P值等于>，因此，可以排除异方差的可能性。

3、处理异方差命令格式：

在reg命令后加上“,r”或者“,robust”即可。

经异方差处理后的回归不显示调整后的R2（adj-R2），如果要查看调整后的R2，再输入命令：

die（r2_a）

六、多重共线性（自变量之间高度相关）命令格式：

vif

（一）判断多重共线性的标准（两个标准必须同时满足）：

1、最大的vif大于10；

2、平均的vif大于1。

（二）多重共线性的修正

1、采用逐步回归进行修正，命令格式：

swregdepvarindepvar,pr

2、对于含二次项的，使用“对中”的方法，既可以保留二次项，又可以在一定程度上克服多重共线性的问题：

先定义两个变量，分别为该变量减去其均值和该变量的平方，命令如下：

sumvar

genvar1=var-r（mean）

genvar2=var^2

再用新变量代替原来的变量进行回归处理

七、内生性的检验与处理（内生性是指自变量与误差项之间有关系）

1、内生性的检验：

ovtest

看P值的大小来判断，如果P值小于，则不能排除内生性的可能，上图中P值等于>，因此，可以排除内生性的可能。

2、内生性的处理：

使用工具变量法：

ivreg

内生性的三个来源：

测量误差、遗漏变量和双向因果。

1、变量的内生性。

这个是没有办法单独检验的。

当有合适工具变量时候，是可以检验的，就是hausman检验

2、工具变量的外生性。

这个也是没办法检验的。

当有很多工具变量时候，可以检验是否有不是外生的，就是“过度识别”问题

3、工具变量的相关性。

这个可以说成是“弱工具变量”问题，检验可以通过一阶段的F值。

还可以利用PartialR2。

4、估计方法

stata里面有这么几个2sls，2slssmal、liml、gmm，各自适用情况：

small适合小样本；liml适合弱工具变量；gmm适合异方差。

【例子】

webusehsng2

*Fitaregressionvia2SLS,requestingsmall-samplestatistics

ivregress2slsrentpcturban（hsngval=faminciregion）,small

*FitaregressionusingtheLIMLestimator

ivregresslimlrentpcturban（hsngval=faminciregion）

*FitaregressionviaGMMusingthedefaultheteroskedasticity-robustweightmatrix

ivregressgmmrentpcturban（hsngval=faminciregion）

*FitaregressionviaGMMusingaheteroskedasticity-robustweightmatrix,requestingnonrobuststandarderrors

ivregressgmmrentpcturban（hsngval=faminciregion）,vce（unadjusted）

*检验

estatafirststage,allforcenonrobust\\\可以查看第一阶段F值，已经partialR2

estatoverid\\\查看是否过度识别

estatendogenous\\\查看是否异方差

regress2slsrentpcturbanhsngval

eststorem1

ivregress2slsrentpcturban（hsngval=faminciregion）

eststorem2

hausmanm1m2\\\内生检验

八、线性方程组的回归分析

命令格式：

sureg（depvar1varlist1）（depvar2varlist2）…（depvarNvarlistN）[if][in][weigh]

九、联立方程组

命令格式：

reg3（depvar1varlist1）（depvar2varlist2）…（depvarNvarlistN）[if][in][weigh]

十、面板数据的固定效应和随机效应

Xtset

固定效应命令格式：

xtregdepvarindepvars[if][in],fe[FE_options]

随机效应命令格式：

xtregdepvarindepvars[if][in],re[FE_options]

hausman检验固定效应还是随机效应

【例子】

xtregyvar1var2var3，fe

eststorefe

xtregyvar1var2var3，re

eststorere

hausmanfere,sigmamore

hausmanfere,sigmaless

*sigmamore利用有效估计量方差，即re

*sigmaless利用一致估计量方差，即fe

十一：

Stata回归结果的导出

1、在命令窗口中输入：

sscinstallesttab，安装命令esttab

2、reg回归

3、esttabusing将以word形式输出回归结果，后缀改成.xls或者.csv则以Excel格式输出，输出内容为变量名称和相应的回归系数，t值，显着性水平标识。

系统默认显着性水平是，和，若要改成，和，则输出esttabm1m2using,star（******。

4、批量输出回归结果：

每运行一个regression，存起来：

eststorem1。

m1是你要改的，第一个model所以我叫m1，第二个的话指令就变成eststorem2，依次类推，最后运行指令：

esttabm1m2...using。

esttabm11111using,star（******b（%6.4f）

5、outreg2可以将回归结果导入word、excle、latex等，而且可以根据自己需要改变格式：

sscinstalloutreg2

useauto,clear

[varlist]

eststorem1

outreg2[m1]using,replace

十二、合并样本（将关键词相同的多个样本合并为一个）

命令格式：

duplicatesdropvarlist,force

例如将同一企业在同一天发生的多起并购合为一起，可根据证券代码和公告日期关键词，将其合并，命令：

duplicatesdropcompany_idevent_date,force

十三、均值t检验

命令格式：

ttestCAR1==CAR2,unpaired

十四、中位数Z检验（非参数Wilcoxon秩和检验）

命令格式：

ranksumvar,by（groupvar）

groupvar为分组变量

十五、检验两组均值的显着性差异，在t检验的后面数值上面加星号

可以用ttest命令执行检验，它会直接报告星号。

亦可采用外部命令meantab执行检验，自己根据t值大小标注星号。

helpmeantab李春涛cond（x>2,50,70））returns.ifxismissing,returns50ifx>2,andreturns70ifx<2

十七、中心化处理与标准化处理

1、安装命令：

finditcenter

2、中心化：

centervarlist（注：

生成的新变量默认加前置”c_”，可一次对多个变量进行处理）

或：

centervar,g（newvar）（注：

只能对一个变量进行中心化，并生成给定名称的新变量）

3、标准化：

centervarlist,prefix（z_）standardize（注：

生成的新变量加前置”z_”，可多个，可更改）

十八、恢复数据命令

preserve（处理数据前使用该命令，否则没有数据可恢复）

dropvar1-var100（处理数据）

restore（恢复数据）

十九、genicv产生交叉项

【问题】

有时候，想生成很多交叉项，但是又不愿意一个一个写。

有时候，想看一个交叉项，但是又不愿意生成。

【方法】

genicv可以一键生成很多交叉项

##可以直接表示交叉项。

【例子】

sscinstallgenicv

sysuseauto,clear

genicvlengthweightforeign4”

11010”12.0f

returnsx（not“.”）ifxismissing,meaningthatceil（.a）=.a

（x）,returnstheuniqueintegernsuchthatn<=x

（x）,returnstheintegerobtainedbytruncatingxtoward0;thus,int=5，int=-5，returnsx（not“.”）ifxismissing,meaningthatint（.a）=.a。

Onewaytoobtaintheclosestintegertoxisint（x+sign（x）/2）,whichsimplifiestoint（x+forx0.However,useoftheround（）functionispreferred

任何两种软件之间的数据转换，有一种方法是人挡杀人，佛挡杀佛。

那就是：

先在A软件里面将其另存为文本格式，然后在B软件里面里面以文本文件导入，再保存为B软件的文件格式。

文本格式，我一般习惯将其存为.csv格式，即变量数据间以逗号分隔，也可以以制表符分隔或、空格分隔或是固定列宽。

伍德里奇《横截面与面板数据的经济计量分析》

下面简要地分享一下安装步骤或过程（这里演示的是WIN7_32）：

二、选择并点击next，再选择并点击“Iacceptthelicenseagreement”,再选择并点击“anyonewhousesthiscomputer”或“onlyforme”,然后，就进入到以下界面，给你4个选择：

32-bitMP,32-bitSE,32-bitIC,32-bitSmall。

这里，注意，请选择32-bitSE（这里演示的是WIN7_32,若你的系统是64位的，则选择64-bitSE）。

说明一下，STATA的最高级的版本是MP。

SE的版本级别仅次于MP。

MP与SE的唯一区别在于，前者designedforparallelprocessing，而后者没有。

言下之意，前者可以通过同时运行多处理器或内核来加快运算速度，两者在功能上完全没有区别，只是在大数据处理时，MP要占优。

因此，我们通常的教学与科研使用，SE版本已经足够。

目前网上释放出来的破解的最高版本仅限于SE版，MP版未有破解。

我想，如果你真的需要以MP版进行大数据处理，那一定是相当高级别的用户了，购买一个正版的MP版就一点都不过分了。

三、然后再次点击“next”、“next”,然后选择点击“UseEachUser’sDocumentsFolder”或“UseaFixedFolderforAllusers”（本人建议选择后者，并在非系统分区中建议一个文件夹，比如，我通常以C分区为系统盘，因此，我通常在D分区中建立一个工作文件夹即D:

\data）。

继续next,next,则开始复制文件与安装软件，直到出现Finish，点击它，就安装完成了。

四、将crack文件夹中的文件“”复制到安装文件夹中（通常为：

C:

\ProgramFiles\Stata12）。

五、运行STATA，在command中输入“dbupdate”并回车（注意，不能输入“updateall”命令，这是自动升级的命令，一方面自动升级通常很慢，另一方面，自动升级往往不成功），在随后出现的“update–Checkforofficialupdates”对话框中，选择“Fromalternativelocation”,点击“browse”找到本人提供的安装文件中的文件夹“stata12update_win32”（若你是64位的系统，则为“stata12update_win64”），点击“确定”、“OK”。

六、按提示，或点击“installavailableupdate”，或在command中输入“updateall”。

七、升级完成后，会提示，这是一个SpecialEdition,点击help中的“AboutStata”则显示版本为“Stata/forWindows（32-bit）”,其最新的更新日期为2013年3月20日。

享用。