契约型私募投资分级基金合同.docx
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契约型私募投资分级基金合同
契约型私募投资基金
基金合同（分级）
合同书编号：
XXX
基金管理人：
投资管理有限公司
二〇一四年七月
目录
§1前言2
§2声明与承诺3
§3基金的基本情况3
§4基金份额的分级4
§5基金份额的初始销售4
§6基金的备案7
§7基金存续期内的参与和退出7
§8基金的托管8
§9基金合同的当事人及权利义务8
§10基金的投资12
§11基金的财产14
§12基金财产的估值和会计政策15
§13基金的费用和税收16
§14基金的收益和分配17
§15信息披露18
§16基金合同的变更和终止20
§17清算程序20
§18违约责任20
§19法律适用及争议解决20
§20保密条款21
§21释义及其他21
基金合同（分级）
合同书编号：
XX
§1前言
§1.1订立本合同的目的
订立本基金合同（以下或简称“本合同”）的目的是为了保护投资人的合法权益，明确本合同各方当事人的权利及义务。
同时，规范本次基金的各项运作活动。
§1.2订立本合同的依据
本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律、法规及监管机构的相关规定订立。
§1.3订立本合同的原则
订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。
§1.4特别说明
本合同的当事人包括基金管理人和基金份额持有人。
基金投资人自依本合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本合同的承认和接受。
本合同是规定参与本合同的各方当事人之间权利及义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及本合同当事人之间权利及义务关系的任何文件或表述，如与本合同相冲突，均以本合同为准。
本合同将按照中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）的要求提请备案，但基金业协会接受本合同的备案并不表明其对本基金的价值和收益做出任何实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有任何风险。
本私募投资基金的综合风险等级为：
□低风险■中风险□高风险
§2声明与承诺
§2.1基金投资人的声明与承诺
基金投资人声明认购本基金的资产为其拥有合法所有权或处分权的资产，其来源及用途符合国家有关规定，保证有完全及合法的授权委托基金管理人进行投资管理，保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人对该资产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑；基金投资人声明已充分理解本合同全文及本合同的全部附件，了解相关权利、义务，了解有关法律、法规及监管机构的规定，了解所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险；基金投资人承诺其向基金管理人提供的基本资料及有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。
前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知基金管理人。
基金投资人承诺，基金管理人未对投资本基金的收益状况作出任何承诺或担保。
§2.2基金管理人的声明与承诺
基金管理人保证已在签订本合同前充分地向将基金投资人说明了有关法律、法规及监管机构的规定和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险；已经了解基金投资人的风险偏好、风险认知能力和风险承受能力，对基金投资人的财务状况进行了充分评估。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
基金管理人不保证投资本基金的收益状况，同时也不保证基金投资人的投资本金不受损失。
§3基金的基本情况
§3.1基金名称
滨海易安宏业天酬契约型私募投资基金。
§3.2基金类别
衍生品基金。
§3.3基金的运作方式
契约型，封闭式，本基金自成立后至终止始终封闭。
除导致本基金终止的情况发生外，不接受优先级份额持有人的退出。
但本基金接受进取级份额持有人以增加基金净值而不增加其持有的进取级份额为目的的追加投资资金的行为。
§3.4基金的投资目标
精选国内各期货交易所上市交易的，且具有投资价值的期货交易合约，通过运用投机交易策略或套利交易策略，力求实现基金财产的持续稳定增值。
§3.5基金的存续期限
除发生本合同约定的终止本基金的情况发生外，本基金的存续期限为1年。
§3.6基金的最低及最高募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为1,800万份，基金募集金额不少于1，800万元。
本基金的最高募集份额总额为2,000万份，基金募集金额不超过2,000万元。
§3.7基金份额的初始销售面值
人民币1.0000元。
§4基金份额的分级
§4.1概要
本基金根据合同终止后基金财产的收益分配原则不同，将基金投资人持有的基金份额分为优先级与进取级两类份额。
其中：
优先级份额的风险等级为：
低风险，进取级份额的风险等级为中风险。
本基金在初始销售时，两类份额将按一定比例分别募集。
§4.2优先级份额与进取级份额的募集比例
本基金募集时，优先级份额与进取级份额的募集比例应为5：
1。
原则上，本基金成立时，两类份额的配比误差率不超过5%。
§5基金份额的初始销售
§5.1基金份额的募集期间、销售方式、销售对象
§5.1.1基金份额的募集期间
本基金的募集期间为10天，自2014年7月8日起至2014年7月17日止。
§5.1.2基金份额的销售方式
本基金份额由基金管理人以非公开募集的方式自行销售。
§5.1.3基金份额的销售对象
本基金份额的销售对象为符合法律、法规及监管机构规定的，具备相应风险识别能力和风险承受能力的合格投资者。
§5.2基金份额的认购
§5.2.1基金投资人最低认购金额的限制
基金投资人的初始认购金额不得低于100万元（不含认购费用），基金投资人的认购款项应以现金形式交付。
§5.2.2基金份额的认购费用
§5.2.2.1优先级份额的认购费用
基金管理人对认购优先级份额的投资人按其认购份额资金总额的0.1%收取认购费用。
计算公式如下：
C1=A－A1；
A1=A／（1+认购费率）。
C1为优先级份额的认购费用；
A为认购优先级份额的资金总额；
A1为优先级份额的净认购金额。
§5.2.2.2进取级份额的认购费用
基金管理人对认购进取级份额的投资人不收取认购费用。
进取级份额的净认购金额即为认购进取级份额的资金总额，计算公式如下：
C2=B－B1；
B1=B／（1+认购费率）。
C2为进取份额的认购费用；
B为认购进取级份额的资金总额；
B1为进取级份额的净认购金额。
§5.2.2.3认购费用的用途
认购费用不列入基金财产，主要用于支付本基金募集期间发生的各项费用。
§5.3基金认购份额的计算
基金投资人认购份额=A1或B1/份额初始面值。
A1为优先级份额的净认购金额；
B1为进取级份额的净认购金额。
§5.4基金份额的初始面值
每份基金份额的初始面值为1.0000元。
§5.5募集期利息的处理方式
基金投资人的有效认购款项在募集期形成的银行存款利息将在本基金成立后，由基金管理人向基金投资人一次性发放。
基金投资人存放于基金管理人开立的指定资金账户中的存款利率适用中国人民银行公布的活期存款利率（如募集期内遇法定利率调整，以基金投资人实际到款日时适用的利率为准），计算公式如下：
基金投资人的募集期利息=A1或B1×人民银行公布的活期存款利率／365×实际存放天数
A1为优先级份额的净认购金额；
B1为进取级份额的净认购金额。
实际存放天数：
是指自基金投资人的有效认购款项到达基金管理人的指定资金账户后一日起计算至本基金成立之日起前一日终止计算。
示例：
假设基金投资人的有效认购款项于1月1日到达基金管理人的指定资金账户，基金于1月20日成立。
则实际存放天数为18天，自1月2日开始计算至1月19日终止计算。
§5.6初始销售期间的认购程序
基金投资人需到基金管理人的经营场所办理认购。
办理认购时，基金投资人应出示身份证明文件及相关资料，并配合基金管理人完成风险承受能力测试、风险揭示及反洗钱教育等事项。
认购申请一经受理，不得撤销。
§5.7认购申请的确认
基金管理人受理基金投资人的认购申请并不表示该申请已经确认，而仅代表基金管理人确实收到了认购申请。
基金投资人的认购申请是否有效及有效认购份额应以基金管理人在本基金成立时出具的确认函为准。
在本基金初始销售结束后，若募集金额或投资人总数超过上限的，则将按时间优先，金额优先的原则依次进行确认，其余基金投资人的认购资金予以返还。
§5.8初始销售期间基金投资人资金的管理
基金管理人应当将本基金初始销售期间基金投资人的资金存入专门银行结算账户。
在基金初始销售行为结束前，任何机构和个人不得动用。
§6基金的备案
§6.1基金备案的条件
本基金初始销售期限届满，符合下列条件的，基金管理人应当按照基金业协会的相关规定进行备案：
基金募集份额总额最低不少于1,800万份，最高不超过2,000万份；基金募集金额最低不少于1,800万元，最高不超过2,000万元；基金投资人人数最低不少于5人，最高不超过10人（基金业协会另有规定的除外）。
基金募集达到基金备案条件的，基金管理人应当自达到基金备案条件之日起的20日内向基金业协会提交资料，办理相关备案手续。
自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得基金业协会的书面确认之日起，本合同生效。
否则，本合同不生效。
基金管理人在收到基金业协会的书面确认文件的次日对本合同的生效事宜及基金投资人持有的基金份额予以公告。
§6.2基金销售失败的处理方式
基金销售期限届满，不能满足本合同“§6.1基金备案的条件”中约定条件的，基金管理人应当在确认基金销售失败后3个工作日内返还客户已缴纳的款项（不含认购费用），并加计银行同期活期存款利息。
基金投资人不得向基金管理人求取任何投资回报。
§7基金存续期内的参与、退出和转让
§7.1基金存续期内的参与
本基金因采用封闭式操作的运作模式，故存续期内不开放参与。
但基金管理人接受进取级份额持有人以增加基金净值而不增加其持有的进取级份额为目的的追加投资资金的行为。
§7.2基金存续期内的退出
本基金存续期内，除发生本合同约定的终止基金的情况外，原则上不允许退出。
§7.3基金份额的转让
本基金存续期内，基金份额持有人不得向任何第三方转让其持有的本基金份额。
§8基金的托管
本基金无第三方机构托管。
§9基金合同当事人及权利义务
§9.1基金份额持有人
§9.1.1概要
基金投资人持有本基金的基金份额的行为即视为对本合同的承认和接受，基金投资人自依据本合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和本合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为本合同当事人并不以其在本合同上书面签字或盖章为必要条件。
持有同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
§9.1.2基金投资人的信息
以下为个人投资者填写：
姓名：
身份证号码：
住所：
联系电话：
银行结算账户：
以下为机构投资者填写：
机构名称：
营业执照号码：
住址：
法定代表人：
联系电话：
银行结算账号：
§9.1.3基金份额持有人的权利
§9.1.3.1分享基金财产收益；
§9.1.3.2按照本合同的约定参与和退出本基金；
§9.1.3.3监督基金管理人履行投资管理义务的情况；
§9.1.3.4按照本合同约定的时间和方式获得本基金的运作信息资料；
§9.1.3.5对基金管理人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；
§9.1.3.6国家有关法律、法规、监管机构及本合同规定的其他权利。
§9.1.4基金份额持有人的义务
§9.1.4.1遵守国家法律、法规及监管机构的各项规定，认真阅读并遵守本合同及本合同的附件；
§9.1.4.2了解所投资的基金产品，及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况；
§9.1.4.3向基金管理人提供法律、法规、监管机构规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人完成风险承受能力测试、风险揭示及反洗钱教育等事项；
§9.1.4.4在本合同约定的时间内，支付购买本基金份额的认购款项；
§9.1.4.5按照本合同的约定缴纳资产管理费、业绩报酬以及因本基金财产运作产生的其他费用；
§9.1.4.6根据实际持有基金的份额，对基金的亏损或终止承担有限责任；
§9.1.4.7不得违反本合同的约定干涉基金管理人的投资行为；
§9.1.4.8不得从事任何有损本基金及其他投资人、基金管理人管理的其他资产合法权益的活动；
§9.1.4.9关注基金的信息披露；
§9.1.4.10返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
§9.1.4.11国家有关法律、法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
§9.2基金管理人
§9.2.1基金管理人的信息
公司名称：
XX（XX）投资管理有限公司
住所：
XX市XX
法定代表人：
XX
联系人：
XX
联系电话：
XX
传真：
XX
§9.2.2基金管理人的权利
§9.2.2.1依法募集基金；
§9.2.2.2自本合同生效之日起，按照法律、法规、监管机构及本合同的约定，独立运作和管理基金财产；
§9.2.2.3依照本合同的约定，收取基金管理费以及法律、法规、监管机构及本合同约定的其他费用或报酬；
§9.2.2.4制定和调整本基金销售的业务规则并独立销售基金份额；
§9.2.2.5依照法律、法规、监管机构及本合同的约定决定基金收益的分配方案；
§9.2.2.6行使因投资本基金财产所衍生的各项权利；
§9.2.2.7以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
§9.2.2.8选择、更换有关为基金提供服务的外部机构；
§9.2.2.9在符合法律、法规、监管机构及本合同约定的前提下，制定和调整配合基金运作过程的相关业务规则；
§9.2.2.10国家有关法律、法规、监管机构及本合同规定的其他权利。
§9.2.3基金管理人的义务
§9.2.3.1依法募集基金并及时办理基金的备案手续；
§9.2.3.2自本合同生效之日起，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金的财产；
§9.2.3.3配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作本基金的财产；
§9.2.3.4建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证本基金的财产与基金管理人的其他财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，分别投资；
§9.2.3.5除依据法律、法规、监管机构规定及本合同的有关约定外，不得为基金管理人自身及任何第三人谋取利益；
§9.2.3.6依据法律、法规、监管机构规定及本合同的约定，接受基金份额持有人的监督；
§9.2.3.7采取适当合理的措施使计算基金份额的价格符合法律、法规、监管机构的规定及本合同的约定；
§9.2.3.8按照本合同的约定向基金投资人报告基金份额净值；
§9.2.3.9根据本合同的约定，编制并向基金份额持有人报送本基金财产的投资报告，对报告期内本基金财产的投资运作等情况做出说明；
§9.2.3.10对本基金进行会计核算；
§9.2.3.11按照本合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
§9.2.3.12保守商业秘密，不得泄露本基金的投资计划、投资意向等，国家法律、法规、监管机构另有规定的情况除外；
§9.2.3.13保存本基金业务活动产生的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、合同、交易记录及其他相关资料，保存期限不少于10年；
§9.2.3.14确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间内发出，并且保证基金份额持有人能够按照本合同约定的时间和方式，查阅到与本基金有关的信息资料；
§9.2.3.15及时、准确地完成基金财产的清算工作；
§9.2.3.16面临解散、依法被撤销或者依法宣告破产时，及时通知基金份额持有人；
§9.2.3.17公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损本基金财产及其他当事人利益的活动；
§9.2.3.18国家有关法律、法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
§10基金的投资
§10.1投资目标
精选国内各期货交易所上市交易的，且具有投资价值的期货交易合约，通过运用投机交易策略或套利交易策略，力求实现基金财产的持续稳定增值。
§10.2投资范围
本基金的投资范围仅包括现金、银行存款、货币市场基金、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所以及中国金融交易所上市交易的商品期货、股指期货、期权合约及未来国家法律、法规或监管机构新增许可的其他金融衍生品。
§10.3投资策略
本计划采用完全量化的方式投资于前述投资范围内的投资品种。
通过多策略、多品种投资有效降低下跌风险，追求风险收益比的最优回报。
从投资标的持有期限的长短看来，本计划的期货投资策略分为日内策略、短期策略。
日内策略日清日结，目标在于捕捉不同市场不同品种间的日内波动性机会，该策略风险较小，收益稳定；短期策略的持有期限在一周以内，由于这类策略要承担较短时期的日间持仓风险，因此风险水平较高。
但是由于持有期限增加后能够跟踪更长的短期趋势，因此潜在收益也较高。
不同策略间的动态调用和资金分配由本计划使用的量化投资管理系统根据不同市场环境下的风险收益状况自动选择实施，目的在于配置最优的策略组合，为投资人实现最合理的风险收益比。
§10.4投资限制
§10.4.1投资比例的限制
本基金投资于现金、银行存款、货币市场基金占基金财产净值的比例为0-100%；投资于期货交易的保证金占基金财产净值的比例为0-65%。
资产管理人将具体投资比例分为日内策略投资比例与短期策略投资比例两类，两类策略的投资限制如下：
基金份额净值M
交易时段投资比例限额
非交易时段投资比例限额
M>1.1000
65%
45%
1.080060%
40%
1.080055%
35%
1.060050%
30%
1.030045%
25%
1.000040%
20%
0.990035%
15%
0.980030%
10%
交易时段在本合同中特指上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所以及中国金融交易所开盘交易的时间段。
具体交易时间以各交易所公告为准。
非交易时段在本合同中特指除前述“交易时段”之外的任何时间段。
基金管理人应在每个交易时段终止交易前的10分钟内，以本合同约定的“非交易时段投资比例限额”标准，对投资比例进行调整。
§10.4.2预警线、止损线
§10.4.2.1预警线
在本基金运作期间内，当某一自然日（T日）基金份额净值的估值结果等于或低于0.9800元时，则本基金触及预警线。
估值结果以基金管理人的计算结果为准。
当本基金触及预警线时，基金管理人向进取级份额持有人发出提示指令。
进取级份额持有人可在收到基金管理人提示指令后的T日及T+1日内按基金管理人的要求追加投资资金，进取级份额持有人追加的投资资金不计入其持有份额，直接归入基金财产净值。
如进取级份额持有人未在T日及T+1日内追加或未按基金管理人要求追加投资资金的，基金管理人将对本基金持有的全部非现金资产进行不可逆变现，直至基金财产全部变现为止。
基金管理人在实施不可逆变现后操作后，本基金财产将全部转投资于货币市场基金，直至本合同期限届满为止。
§10.4.2.2止损线
在本基金运作期间内，当某一日然日（T日）基金份额净值的估值结果等于或低于0.9700元时，则本基金触及止损线。
估值结果以基金管理人的计算结果为准。
当本基金触及止损线时，基金管理人向进取级份额持有人发出提示指令。
进取级份额持有人可在收到基金管理人提示指令后的T日内按基金管理人的要求追加投资资金，进取级份额持有人追加的投资资金不计入其持有份额，直接归入基金财产净值。
如进取级份额持有人未在T日内追加或未按基金管理人要求追加投资资金的，基金管理人将对本基金持有的全部非现金资产进行不可逆变现，直至基金财产全部变现为止。
基金管理人在实施不可逆变现后操作后，本基金财产将全部转投资于货币市场基金，直至本合同期限届满为止。
§10.4.2.3预警指令及止损指令的发出及送达
基金管理人将同时通过电话及短信的方式向进取级份额持有人发出预警指令或止损指令。
电话送达：
基金管理人通过拨打进取级份额持有人在本合同中预留的联络电话，向其告知相应的提示指令。
电话接通即视为送达完成。
短信送达：
基金管理人通过向进取级份额持有人发送短信息告知其相应的提示指令。
短消息的送达端以进取级份额持有人在本合同中预留的联络电话为准。
短信息的发出即视为送达完成。
前述两种送达方式满足其中一种即视为资产管理人履行了送达义务。
§10.4.2.4进取级追加资金的提取条件
§11基金的财产
§11.1基金财产总值
基金财产总值是指基金拥有的各类期货合约、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。
§11.2基金财产净值
基金财产净值是指基金财产总值减去基金负债后的价值。
§11.3基金财产的账户
基金财产的账户包括：
基金管理人根据法律、法规及监管机构规定和本合同约定，为本基金开立的资金账户以及投资所需的其他账户。
本基金的各类专用账户与基金管理人的其他财产账户相互独立。
§11.4基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人的其他财产，由基金管理人保管。
基金管理人以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。
除法律、法规及监管机构规定和本合同约定的处分情况外，基金财产不得被处分。
基金管理人因依法解散、被依法撤销或者依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其自有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作的不同基金的基金财产所产生的债券债务不得相互抵消。
§12基金财产的估值和会计政策
§12.1基金财产的估值
§12.1.1估值目的
基金财产估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值。
§12.1.2估值时间
基金管理人将在每个会计期末对基金财产进行估值。
§12.1.3估值依据
估值应符合本合同、《企业会计准则》及其他法律、法规及监管机构的规定，如法律、法规及监管机构未做明确规定的，参照行业内通行做法处理。
§12.1.4估值对象
基金所拥有的银行存款、期货合约等资产及负债。
§12.1.5估值方法
§12.1.5.1银行存款
根据银行存款余额对账单确定银行存款实际价值。
§12.1.5.2期货合约
以估值日的结算价估值，若估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
法律、法规及监管机构另有规定的，从其规定。
§12.1.6基金份额净值的确认
用于向基金份额持有人报告的基金份额净值及基金财产净值由基金管理人负责计算
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