原创R语言TMA三均线策略实现附代码数据Word文档下载推荐.docx
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params$lookbacks$long）{
for（indexin1:
length（params$series））{
current_close=last（store$cl[[index]]）
close=store$cl[[index]]
xtsclose=as.xts（close）
GETtma=getTMA（xtsclose,params$lookbacks）
pos=getPosSignFromTMA（GETtma）*getPosSize（current_close）
}
marketOrders<
--currentPos+pos
return（list（store=store,marketOrders=marketOrders,
limitOrders1=allzero,limitPrices1=allzero,
limitOrders2=allzero,limitPrices2=allzero））
}
########################################################################
#Thefollowingfunctionshouldbeeditedtocompletesteps1to3
#ofcomp22assignment2
getTMA<
-function（close_prices,lookbacks）{
if（!
（"
long"
%in%names（lookbacks）&
&
"
short"
medium"
%in%names（lookbacks）））
stop（"
E01:
Atleastoneof\"
short\"
\"
medium\"
long\"
ismissingfromnames（lookbacks）"
#ReplaceTRUEto
#checkthattheelementsoflookbacksareallintegers
if（!
（class（lookbacks[[1]]）=="
integer"
&
class（lookbacks[[2]]）=="
class（lookbacks[[3]]）=="
））
E02:
Atleastoneofthelookbacksisnotanintegeraccordingtois.integer（）"
#checkthatlookbacks$short<
lookbacks$medium<
lookbacks$long
（lookbacks[[1]]<
lookbacks[[2]]&
lookbacks[[2]]<
lookbacks[[3]]））
E03:
Thelookbacksdonotsatisfylookbacks$short<
lookbacks$long"
#checkthatclose_pricesisanxts
（class（close_prices）[1]=="
xts"
E04:
close_pricesisnotanxtsaccordingtois.xts（）"
#checkthatclose_priceshasenoughrows
if（nrow（close_prices）<
max（lookbacks[[1]],lookbacks[[2]],lookbacks[[3]]））
E05:
close_pricesdoesnotenoughrows"
#checkthatclose_pricescontainsacolumncalled"
Close"
（colnames（close_prices）=="
E06:
close_pricesdoesnotcontainacolumn\"
Close\"
"
sma=numeric（0）
for（iin1:
3）{
sma[i]<
-as.numeric（last（SMA（close_prices,n=lookbacks[[i]]）））#TTRversion#converttovectorfromxts
smalist<
-list（short=sma[1],medium=sma[2],long=sma[3]）
#Youneedtoreplacetheassignmenttoretsothatthe
#returnedobject:
#-isalist
#-hastherightnames（short,medium,long）,and
#-containsnumericandnotxtsobjects
#-andcontainsthecorrectmovingaveragevalues,whichshould
#havewindowsofthecorrectsizeswhichshouldallendinthe
#sameperiodwhichshouldbethelastrowofclose_prices
return（smalist）
getPosSignFromTMA<
-function（tma_list）{
if（tma_list$short<
tma_list$medium&
tma_list$medium<
tma_list$long）ret=1
elseif（tma_list$long>
tma_list$medium>
tma_list$short）ret=-1
elseret=0
return（ret）
getPosSize<
-function（current_close,constant=1000）{
return（floor（constant/current_close））
getInSampleResult<
-function（）{
TIme=getInSamplePeriod（'
x1xxx'
）
dataList<
-getData（directory="
A2"
-lapply（dataList,function（x）x[TIme[1]:
TIme[2]]）
lookbacks<
-list（short=as.integer（5）,medium=as.integer（10）,long=as.integer（20））
sMult<
-0.2#slippagemultiplier
newRowList=getRowList（dataList,1）
numOfSeries=length（dataList）
params<
-list（lookbacks=lookbacks,sdParam=1,series=1:
numOfSeries）#,posSizes=rep（1,getPosSize（newRowList[[1]]$Close）））
results<
-backtest（dataList,getOrders,params,sMult）
pfolioPnL<
-plotResults（dataList,results）
pfolioPnL$fitAgg
cat（"
PDratio"
pfolioPnL$fitAgg）
getInSampleOptResult<
x4wl1'
）#####
medium<
-seq（from=105,to=120,by=5）
short<
-seq（from=100,to=110,by=5）
long<
-seq（from=110,to=130,by=5）
time<
-matrix（0,28,3）
row=1
for（zin1:
length（long））
length（short））
for（jin1:
length（medium））if（short[i]<
medium[j]&
medium[j]<
long[z]）{time[row,]=c（as.integer（short[i]）,as.integer（medium[j]）,as.integer（long[z]））
row=row+1}
colnames（time）=c（"
"
resultsMatrix<
-matrix（nrow=nrow（time）,ncol=4）
colnames（resultsMatrix）<
-c（"
PDratio"
pfolioPnLList<
-vector（mode="
list"
length=nrow（time））
count<
-1
for（iin1:
nrow（time））{
newRowList=getRowList（dataList,count）
short=as.integer（time[i,1]）;
medium=as.integer（time[i,2]）;
long=as.integer（time[i,3]）;
-list（short=short,medium=medium,long=long）
numOfSeries,posSizes=rep（1,getPosSize（newRowList[[1]]$Close）））
resultsMatrix[count,]<
-c（lookbacks[[1]],lookbacks[[2]],lookbacks[[3]],pfolioPnL$fitAgg）
pfolioPnLList[[count]]<
-pfolioPnL
Justcompleted"
count,"
outof"
time,"
\n"
print（resultsMatrix[count,]）
-count+1
print（resultsMatrix[order（resultsMatrix[,"
]）,]）
return（max（resultsMatrix[,4]））
#ThefunctionsbelowdoNOTneedtobeeditedforcomp226assignment2
initClStore<
-function（newRowList）{
clStore<
-lapply（newRowList,function（x）x$Close）
return（clStore）
updateClStore<
-function（clStore,newRowList）{
-mapply（function（x,y）rbind（x,y$Close）,clStore,newRowList,SIMPLIFY=FALSE）
initStore<
-function（newRowList,series）{
return（list（iter=1,cl=initClStore（newRowList）））
updateStore<
-function（store,newRowList）{
store$iter<
-store$iter+1
store$cl<
-updateClStore（store$cl,newRowList）
return（store）
#############################test
############getTMA
framework/data.R'
##Loadingrequiredpackage:
xts
zoo
##
##Attachingpackage:
'
zoo'
##Thefollowingobjectsaremaskedfrom'
package:
base'
:
##as.Date,as.Date.numeric
##Version0.4-0includednewdatadefaults.See?
getSymbols.
framework/backtester.R'
framework/processResults.R'
lookbacks<
#Readindata
dataList<
-getData（directory="
##Read3seriesfromDATA/A2
close_prices<
-dataList[[1]]$Close[1:
20]
getTMA（close_prices,lookbacks）
##$short
##[1]16.948
##$medium
##[1]17.086
##$long
##[1]17.1525
getPosSignFromTMA（getTMA（close_prices,lookbacks））
##[1]1
current_close<
-100.5
getPosSize（current_close）
##[1]9
getInSampleResult（）
##PDratio-107565.9
getInSampleOptResult（）
##Justcompleted1outof100100100105100100100105105110100100100100105105105110110100100100100105105105110110105105110110105110115110115115105110115120110115120115120105110115120110115120115120110115115115120120120120120120125125125125125125125125125130130130130130130130130130
##shortmediumlongPDratio
##100.00105.00110.00-71145.22
##Justcompleted2outof100100100105100100100105105110100100100100105105105110110100100100100105105105110110105105110110105110115110115115105110115120110115120115120105110115120110115120115120110115115115120120120120120120125125125125125125125125125130130130130130130130130130
##100.00105.00115.00-44965.95
##Justcompleted3outof100100100105100100100105105110100100100100105105105110110100100100100105105105110110105105110110105110115110115115105110115120110115120115120105110115120110115120115120110115115115120120120120120120125125125125125125125125125130130130130130130130130130
##100.00110.00115.00-51909.61
##Justcompleted4outof100100100105100100100105105110100100100100105105105110110100100100100105105105110110105105110110105110115110115115105110115120110115120115120105110115120110115120115120110115115115120120120120120120125125125125125125125125125130130130130130130130130130
##105.00110.00115.00-80736.32
##Justcompleted5outof1001001001051001001001051051101001001001001051051051101101001001001001051051051101101051051101101051101151101151151051
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