计量经济学教学大纲.docx
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计量经济学教学大纲
计量经济学》课程教学大纲
、课程基本信息
课程代码：
0243920
课程名称：
计量经济学
英文名称：
Econometrics
课程类别：
专业必修课
学时：
72（理论54学时，实验18学时）
学分：
3.5
适用对象:
统计学专业本科生考核方式：
考查；平时成绩：
30%期末考试：
70%先修课程：
概率论与数理统计、统计学原理、西方经济学
二、课程简介
本课程是经济学、数学、统计学以及计算机应用结合的一门方法论学科。
从应用的角度，经济计量方法就是建立计量经济模型的方法。
计量经济模型是对现实经济环境的数学模拟。
用一个或一组联立方程反映经济变量之间的联系。
主要内容有模型的设计、估计、检验，基本假定违背的计量经济问题，模型的分析运用，经济计量学软件包介绍。
Thiscourseisamethodologydisciplinesforintegrationeconomics,mathematics,statisticsandcomputerapplication.Fromtheapplicationpointofview,theeconometricapproachistoestablishaneconometricmodel.Econometricmodelisamathematicalsimulationoftherealeconomicenvironment.Withoneorasetofsimultaneousequationstoreflectthe
linkbetweeneconomicvariables.Themaincontentincludemodeldesign,
计量经济学是以揭示经济活动中为思考和描述经济问题和政策提
contrary,modelanalysisandapplies,
description.
三、课程性质与教学目的本课程为经济类统计学专业的专业必修课客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科，供了基本的研究和分析方法。
本课程的目的主要是通过教学使学生能在对经济问题进行定性分析的基础上、采用定量分析的方法建立计量经济模型，并通过模型假定的检验学会揭示社会的经济现象的规律。
四、教学内容及要求
第一章绪论
（一）目的与要求
1．了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系2．掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤；3．认识学习计量经济学课程的重要性；4．了解计量经济学的应用领域。
（二）教学内容
第一节计量经济学
1．主要内容
计量经济学概述
2．基本概念和知识点
计量经济学，计量经济学模型，计量经济学的内容体系，计量经济学是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。
3．问题与应用（能力要求）
掌握计量经济学的基本内涵。
第二节建立计量经济学模型的步骤和要点
1．主要内容建立计量经济学模型的步骤和要点
2．基本概念和知识点理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验，计量经济模型成功的三要素，计量经济学应用软件介绍。
3.问题与应用（能力要求）熟悉建立计量经济学模型的步骤和要点。
第三节计量经济学模型的应用
1．主要内容计量经济学模型的应用2．基本概念和知识点结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论3．问题与应用（能力要求）了解计量经济学模型应用的范围。
三）课后练习同步辅导P6-7:
三（1、2），四。
四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，利用多媒体手段
第二章经典单方程计量经济学模型：
一元线性回归模型
（一）目的与要求
1.掌握一元线性回归模型的基本理论与方法；2．能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论；3．掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法；4．应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计
（二）教学内容
第一节回归分析概述
1．主要内容
回归分析基本概念及回归函数
2.基本概念和知识点
回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。
3.问题与应用（能力要求）
掌握回归分析基本概念，总体回归函数以及样本回归函数。
第二节一元线性回归模型的参数估计
1.主要内容
一元线性回归模型的参数估计
2.基本概念和知识点
一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计。
3•问题与应用（能力要求）
掌握OLSML等基本的参数估计方法。
第三节一元线性回归模型的统计检验
1.主要内容
一元线性回归模型的统计检验
2.基本概念和知识点
拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间。
3.问题与应用（能力要求）
掌握一元线性回归模型的统计检验方法和流程。
第四节一元线性回归分析的应用：
预测问题
1.主要内容
一元线性回归分析的应用
2.基本概念和知识点
Y）是条件均值e（y|x二X。
）或个别值匕的一个无偏估计，
总体条件均值与个别值预测值的置信区间。
3.问题与应用（能力要求）
熟练应用一元线性回归分析进行预测。
第五节实例：
时间序列问题
1.主要内容
一元线性回归分析的实例
2.基本概念和知识点
中国居民人均消费模型，
时间序列冋题。
3.问题与应用（能力要求）
选择现实的例子，寻找数据进行一元回归分析的操作
三）课后练习
同步辅导P21:
四（1、2、4）,六（5）.
四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为课堂讨论与练习，并且组织上机实验。
第三章经典单方程计量经济学模型：
多元线性回归模型
（一）目的与要求
1.掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法；
2．掌握单方程多元线性回归模型参数估计与统计检验方法；
3．能独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作。
（二）教学内容
第一节多元线性回归模型
1．主要内容
多元线性回归模型
2．基本概念和知识点多元线性回归模型，多元线性回归模型的基本假定。
3．问题与应用（能力要求）掌握多元线性回归模型的几个基本假定。
第二节多元线性回归模型的参数估计
1．主要内容多元线性回归模型的参数估计
2．基本概念和知识点多元线性回归模型参数估计的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法，矩估计方法，参数估计量的性质，样本容量问题，多元线性回归模型的参数估计实例。
3.问题与应用（能力要求）
掌握多元OLS的参数估计方法。
第三节多元线性回归模型的统计检验
1．主要内容多元线性回归模型的统计检验
2．基本概念和知识点
拟合优度检验，方程总体线性的显著性检验（F检验）,变量的显著性检验（t检验），参数的置信区间。
3．问题与应用（能力要求）
掌握多元线性回归模型的统计检验方法和流程。
第四节多元线性回归模型的预测
1．主要内容多元线性回归模型的预测
2．基本概念和知识点
E（Y0）的置信区间，Y0的置信区间。
3．问题与应用（能力要求）了解多元线性回归模型的预测。
第五节可化为线性的多元非线性回归模型
1．主要内容非线性模型的线性化
2．基本概念和知识点模型的类型与变换，可化为线性的非线性回归实例
3．问题与应用（能力要求）了解非线性模型的基本线性化方法。
第六节受约束回归
1．主要内容
受约束回归
2．基本概念和知识点模型参数的线性约束，对回归模型增加或减少解释变量，参数的稳定性，非线性约束。
3．问题与应用（能力要求）了解受约束回归的处理方法。
（三）课后练习
同步辅导P47:
四（1、4）,六（3）.
（四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为课堂讨论与练习，并且组织上机实验。
第四章经典单方程计量经济学模型:
放宽基本假定的模型
（一）目的与要求
1.掌握异方差的基本理论与方法；2．能够选用适当的方法识别回归模型中的异方差问题并找出合适的解决办法；
3．掌握序列相关的基本理论及相应的处理方法；4．掌握多重共线性的基本理论及相应的处理方法；5．了解工具变量法。
（二）教学内容
第一节异方差性
1．主要内容
异方差问题的处理
2．基本概念和知识点异方差类型，实际经济问题中的异方差性，异方差性的检验，异方差的修正，案例-中国农村居民人均消费函数。
3．问题与应用（能力要求）
掌握异方差性的修正及应用。
第二节序列相关性
1．主要内容
序列相关性问题
2．基本概念和知识点
序列相关性，实际经济问题中的序列，序列相关性的后果，序列相关性的检验，序列相关的补救，虚假序列相关性问题，案例-中国商品进出口模型估计。
3.问题与应用（能力要求）
掌握序列相关性问题的处理方法。
第三节多重共线性
1．主要内容多重共线性问题
2．基本概念和知识点多重共线性，实际经济问题中的多重共线性，多重共线性的后果，多重共线性的检验，克服多重共线性的方法，案例-中国粮食生产函数。
3．问题与应用（能力要求）掌握多重共线性问题的处理方法。
第四节随机解释变量问题1．主要内容随机解释变量问题2．基本概念和知识点随机解释变量问题，实际经济问题中的随机解释变量问题，随机解释变量的后果，工具变量法，案例-中国居民人均消费函数。
3．问题与应用（能力要求）了解随机解释变量处理经济问题的方法。
三）课后练习
同步辅导P74:
四（1、2、5、8、11）,六（4、8）.
四）教学方法与手段
本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验
第五章经典单方程计量经济学模型：
专门问题
（一）目的与要求
1.掌握虚拟变量模型的基本概念；
2.掌握滞后变量模型的参数估计方法和格兰杰因果检验；
3.了解模型设定偏误问题的检验方法；
（二）教学内容
第一节虚拟变量模型
1．主要内容虚拟变量模型
2．基本概念和知识点虚拟变量的引入，虚拟变量的设置原则。
3．问题与应用（能力要求）如何利用虚拟变量模型处理实际的经济问题。
第二节滞后变量模型
1．主要内容滞后变量模型
2．基本概念和知识点滞后变量模型，分布滞后模型的参数估计，自回归模型的参数估计，格兰杰因果关系检验。
3.问题与应用（能力要求）如何利用滞后变量模型对实际经济问题建模。
第三节模型设定偏误问题
1．主要内容模型设定偏误问题的处理
2．基本概念和知识点模型设定偏误的类型，模型设定偏误的后果，模型设定偏误的检验。
3．问题与应用（能力要求）了解模型设定偏误问题的检验。
第四节从传统建模理论到约化建模理论
1．主要内容从传统建模理论到约化建模理论的演进
2．基本概念和知识点
传统建模理论与数据挖掘问题，从一般简单到约化建模理论，非
嵌套假设检验，约化模型的准则。
3．问题与应用（能力要求）
比较传统建模理论与约化建模理论的异同。
三）课后练习
同步辅导P104-105:
四（1、2、3、6）,六（2、7）.四）教学方法与手段
本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验
第六章联立方程计量经济学模型理论与方法
（一）目的与要求
1．掌握线性联立方程计量经济学模型的基本概念；2．理解模型识别的概念与识别方法；3．掌握模型的参数估计方法；
4．能够建立一个3~5个方程的中国宏观经济模型。
（二）教学内容
第一节联立方程计量经济学模型理论与方法的提出
1．主要内容
计量经济学中的联立方程问题
2．基本概念和知识点经济研究中的联立方程计量经济学问题，计量经济学方法中的联立方程问题。
3．问题与应用（能力要求）了解计量经济学方法中的联立方程问题的作用
第二节联立方程计量经济学模型的若干基本概念
1．主要内容联立方程计量经济学模型的基本概念
2．基本概念和知识点变量，结构式模型，简化式模型，参数关系体系
3.问题与应用（能力要求）
掌握联立方程计量经济学模型的若干基本概念。
第三节联立方程计量经济学模型的识别
1．主要内容
联立方程计量经济学模型的识别
2．基本概念和知识点识别的概念，结构式识别条件，简化式识别条件，实际应用中的经验方法。
3．问题与应用（能力要求）
掌握结构式和简化式模型的识别条件。
第四节联立方程计量经济学模型的估计
1．主要内容联立方程计量经济学模型的估计方法
2．基本概念和知识点概述，狭义的工具变量法（IV），间接最小二乘法（ILS）,二阶段最小二乘法（2SLS，对于恰好识别的结构方程（三种方法是等价的），简单宏观经济模型实例演示，主分量方法，K级估计式。
3．问题与应用（能力要求）应用各种联立方程估计方法进行实际操作。
第五节联立方程计量经济学模型若干问题的讨论
1．主要内容
联立方程计量经济学模型若干问题的讨论
2．基本概念和知识点估计方法的比较，为什么普通最小二乘法被普遍采用，联立方程计量经济学模型的检验。
3．问题与应用（能力要求）普通最小二乘法有什么优点？
。
三）课后练习
同步辅导P126-127:
四（1、2、5），六（2、3）
四）教学方法与手段
本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验
第七章经典计量经济学应用模型
（一）目的与要求
1.了解常用生产函数模型及其估计方法；
2.了解常用需求函数模型及其估计方法；
3.了解常用消费函数模型及其估计方法。
（二）教学内容
第一节生产函数模型
1．主要内容
生产函数模型
2．基本概念和知识点
几个重要概念，以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型发展，以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展，几个重要生产函数模型的参数估计方法，生产函数模型在技术进步分析的应用，建立生产函数模型中的数据质量问题。
3．问题与应用（能力要求）
比较几个重要生产函数模型的参数估计方法。
第二节需求函数模型
1．主要内容需求函数模型
2．基本概念和知识点几个重要的概念，几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计，线性支出系统需求函数模型及其参数估计，交叉估计，大类商品的数量与价格。
3.问题与应用（能力要求）比较几种重要的单方程需求函数模型的区别。
第三节消费需求函数
1．主要内容消费需求函数及其参数估计
2．基本概念和知识点几个重要的消费需求函数模型及其参数估计，消费函数模型的一般形式，中国居民消费行为实证分析。
3．问题与应用（能力要求）关于中国居民消费行为进行实证讨论。
第四节宏观计量经济学模型
1．主要内容宏观计量经济学模型的相关问题
2．基本概念和知识点宏观计量经济学模型的设定理论，建立宏观计量经济学模型的工作程序，一个小型模型的例子，中国宏观计量经济学模型的案例分析。
3．问题与应用（能力要求）应用宏观计量经济学模型对相关实际经济问题进行建模。
三）课后练习
同步辅导P145:
五（1、3）.
四）教学方法与手段本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验
第八章扩展的单方程计量经济学模型
（一）目的与要求
1.了解变参数线性单方程计量经济学模型的基本理论；
2.了解非线性最小二乘法；
3.理解Probit模型和Logit模型的参数估计方法。
二）教学内容
第一节变参数线性单方程计量经济学模型1．主要内容变参数线性单方程计量经济学模型2．基本概念和知识点确定性变参数模型，随机变参数模型。
3．问题与应用（能力要求）确定性变参数模型一般的检验方法有哪些？
第二节简单的非线性单方程计量经济学模型
1．主要内容简单的非线性单方程计量经济学模型
2．基本概念和知识点非线性单方程计量经济学模型概述，非线性普通最小二乘法。
3.问题与应用（能力要求）了解非线性单方程计量经济学模型的估计方法
第三节二元离散选择模型
1．主要内容二元离散选择模型
2．基本概念和知识点二元离散选择模型的经济背景，二元离散选择模型，二元Probit离散选择模型及其参数估计，二元Logit离散选择模型及其参数估计。
3．问题与应用（能力要求）掌握两类二元离散选择模型的参数估计方法。
第四节固定影响平行数据模型
1．主要内容
固定影响平行数据模型
2．基本概念和知识点平行数据模型概述，固定影响平行数据模型的设定，固定影响变截距模型，固定影响变系数模型。
3．问题与应用（能力要求）了解固定影响变截距模型和固定影响变系数模型的参数估计方法。
三）课后练习
同步辅导P160-161:
四（2、3）,五（1、2）
四）教学方法与手段
本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验
第九章时间序列计量经济学模型
（一）目的与要求
1.掌握时间序列分析的基本理论与方法；
2.掌握协整与误差分析方法；
2.能够根据独立完成时间序列的建模并依据其进行经济分析
（二）教学内容
第一节时间序列的平稳性及其检验
1．主要内容
时间序列的平稳性及其检验
2．基本概念和知识点时间序列数据的平稳性，平稳性的图示判断，平稳性的单位根检验，单整，趋势平稳与差分子稳随机过程。
3．问题与应用（能力要求）平稳性检验的判断标准是什么？
。
第二节随机时间序列分析模型
1．主要内容随机时间序列分析模型
2．基本概念和知识点时间序列模型的基本概念及其适用性条件，随机时间序列模型的平稳性条件，随机时间序列模型的识别，随机时间序列模型的估计，随机时间序列模型的检验。
3.问题与应用（能力要求）随机时间序列模型的平稳性条件是什么？
掌握随机时间序列模型的估计和检验方法。
第三节协整与误差修正模型1．主要内容协整与误差修正模型2．基本概念和知识点长期均衡关系与协整，协整的检验，误差修正模型。
3•问题与应用（能力要求）应用协整方法分析实际经济案例。
（三）课后练习
同步辅导P177:
四（1、2），六（5）.
（四）教学方法与手段
本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验
五、各教学环节学时分配
、教学环节
教学时数
课程内容
讲
课
习题课
讨
论
课
实验
其他教
学环节
小
计
第一早
2
2
第二早
6
2
2
10
第三章
6
2
2
10
第四章
8
4
12
AA"第五早
6
2
8
第六章
6
2
8
第七章
6
2
8
第八章
4
2
6
第九章
6
2
8
合计
50
4
18
72
六、推荐教材和教学参考资源
推荐教材
1.李子奈，计量经济学（第二版），北京：
高等教育出版社，2005年；
2.聂巧平，计量经济学同步辅导，北京：
中国时代经济出版社，2006年.
教学参考资源
1.古扎拉蒂著，费剑平孙春霞等译，计量经济学基础（第四版），北京：
中国人民大学出版社，2005。
2.孙敬水.计量经济学教程•，北京：
清华大学出版社2004。
3.张晓峒.计量学经济分析（修订版），天津：
南开大学出版社，2003。
4.贺铿.经济计量学教程.北京：
中国统计出版社，2001。
5.庞皓，计量经济学，北京：
科学出版社，2006。
2009.11.5
七、其他说明
大纲修订人：
贺建风修订日期：
大纲审定人：
审定日期：
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