ICBRR考试模拟题第38章.docx
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ICBRR考试模拟题第38章
第三章
1、资本负债率是通常代表了银行杠杆经营的程度。
一般来说，该比率越高，意味着银行面临的偿付风险就（A）
A、越高B、越低
C、没有直接关系D、可能高也可能低
2、银行的高杠杆经营的特性决定了，只要银行获取资金的成本低于银行资产的平均资产收益水平，杠杆越高，银行（A）
A、净资产收益率越高
B、总资产收益率越高
C、不良资产率越高
D、流动比率越高
3、从通常的情形来看，银行的高杠杆特性会导致（D）
A、资产价值变动波动范围的增大，风险增加
B、银行流动性水平降低，偿付风险下降
C、银行总资产收益率上升，面临更多竞争
D、银行收益水平波动的增加，即风险增加
4、
资产（百万美元）
金额
风险权重（%）
风险加权资产
本国政府债券
200
0
0
现金
10
0
0
一年以内的其他银行贷款
100
20
20
中小企业贷款
550
100
550
地方政府贷款
240
50
120
主要国际公司贷款
100
100
100
总计
1200
790
负债（百万美元）
金额
资本
80
客户存款（80%活期）
920
其他银行借款
200
总计
1200
上表为某银行的资产负债表和资产风险权重/风险加权资产表，该银行存在的主要问题为（C）
A、资本充足率低于8%
B、资产负债比率高于12倍
C、客户存款中活期比率过高而流动性高的资产不多
D、贷款比率过高
5、中央银行在维护金融稳定的过程中，一般不可能扮演以下何种角色（C）
A、向需要融资的商业银行提供在贴现
B、成为商业银行的最后贷款人
C、向企业和个人提供贷款
D、根据经济状况和金融情况调整基础利率水平
6、下面各个论述中，错误的是（B）
A、个别银行的偿付危机通常只会对本地的经济造成较小影响，但一旦涉及到整个银行业，就会对整个宏观经济和金融稳定产生影响
B、金融稳定和货币稳定有着密切关系，一般央行确定了金融稳定目标，也就确定了货币稳定目标
C、金融自由化削弱了国家在经济活动中所扮演的角色，加剧了银行之间的竞争
D、金融产品的创新增强了银行向其他市场转移风险的能力
7、当银行所面临的下述何种情况一般不会构成对金融稳定的重大影响（D）
A、银行系统的偿付危机
B、中央银行持续以商业银行的最后贷款人角色提供流动性支持
C、币值发生的重大的波动
D、个别银行和金融机构的周期性倒闭
8、巴塞尔委员会在制定BASELⅠ协议时确定了一系列目标，下面哪个不属于当时确定的目标（D）
A、为活跃银行计量资本充足水平制定一个公平的框架
B、加强国际银行体系的强健和稳定
C、减少国际活跃银行的不公平竞争
D、增强G10集团国际活跃银行的风险抵抗能力和国际竞争能力
9、根据BASELⅠ风险权重的规定，非OECD银行1年以内的债权的风险权重是多少？
（B）
A、10%B、20%
C、50%D、100%
10、根据BASELⅠ风险权重的规定，按揭贷款的居住类不动产优先受偿权的风险权重是多少？
（C）
A、10%B、20%
C、50%D、100%
11、根据BASELⅠ风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？
（C）
A、按揭贷款中的居住类不动产抵押优先受偿权部分
B、对非OECD银行1年以下的债权
C、公司贷款
D、对OECD银行1年以上的债权
12、根据BASELⅠ风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同哪项资产相类似的风险？
（B）
A、期限在一年之内资产的风险
B、现金一样，没有风险
C、期限在3个月之内的资产
D、其他国家政府的债权
13、一旦遵循实施了BASELⅠ，（C）
A、就必须按照BASELⅠ协议规定的计算风险权重，各国监管机构没有自己确定的权利
B、可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少
C、部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定
D、必须按照BASELⅠ协议规定严格遵守风险权重，除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准
14、BASELⅠ在风险和资本之间设立了联系，确定了目标资本比率，即最低8%的比率，这个目标资本比率指的是（D）
A、所有银行的合格资本与风险加权资产的比率
B、国内和国际银行的合格资本与风险加权资产的比率
C、国内银行的合格资本与风险加权资产的比率
D、国际银行的合格资本与风险加权资产的比率
15、在BASELⅠ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（B）
A、信用风险、市场风险和操作风险
B、仅仅信用风险
C、信用风险和市场风险
D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
16、信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括（B）
A、担保、承兑、保证和期权
B、担保、承兑、债券和保证
C、担保、承兑、股权和债券
D、担保、保证、期权和债券
17、下列主要的表外信用替代物，哪个转换系数最低（D）
A、担保
B、票据发行便利
C、有追索权的证券化
D、原始期限小于一年的承诺
18、针对表外信用替代物，（A）
A、各国监管机构可以根据本国的实际情况进一步明确各种工具
B、必须按照BASELⅠ的规定和范围进行转换
C、并不是所有的表外交易都可以转换成等价的贷款进入表内衡量
D、只能针对简单的直接信用替代物转换成表内
19、衍生工具具有下面哪些特征（B）
A、一般衍生工具都需要交换本金
B、衍生产品交易过程中，银行通常不会暴露全面面值
C、衍生工具的信用风险都小于贷款的信用风险
D、衍生工具的流动性都很高，由于杠杆高所以交易成本也高
20、对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（A）
A、50%B、35%
C、20%D、100%
21、BASELⅠ规定了两种计算衍生合约信用等价物的方法，包括（A）
A、即期暴露法和原始暴露法
B、盯市暴露法和本金暴露法
C、即期暴露法和盯市暴露法
D、即期暴露法和本金暴露法
22、在两者计算衍生合约信用等价物的方法中，BASELⅠ鼓励哪种？
（A）
A、即期暴露法
B、原始暴露法
C、盯市暴露法
D、本金暴露法
23、在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是哪种方法？
该方法的转换系数要比另一种方法要（D）
A、即期暴露法高
B、原始暴露法低
C、盯市暴露法高
D、即期暴露法低
24、各国监管机构根据BASELⅠ的规定，允许原始暴露法可以作为即期暴露法模型实施过程中的一个过渡方法，适用于（A）
A、交易规模较小的银行
B、交易规模较大的全国性银行
C、交易规模较大的国际性银行
D、所有的银行
25、对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务（D）
Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行
Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行
Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行
Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行
Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行
Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行
A、ⅠⅡⅢⅣⅤB、ⅠⅡⅢⅣ
C、ⅠⅢⅣⅥD、ⅠⅢⅣⅤ
26、下面不属于BASELⅠ规定的一级资本的是哪项？
（C）
A、银行缴足股本
B、银行的留存收益
C、银行发行的累计永续优先权
D、银行披露的盈余共积和储备
27、银行的二级资本不能超过总资本的多少？
（C）
A、20%B、35%
C、50%D、100%
28、如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASELⅠ的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？
（B）
A、5%B、4%
C、2%D、8%
29、BASELⅠ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？
（C）
A、市值头寸等价物
B、资本等价物
C、信用风险等价物
D、名义价值等价物
30、在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项（C）
A、商誉
B、非并表银行和金融公司的投资
C、公司针对某项资产计提的专项减计
D、由监管当局判定的其他银行和金融公司的资本投资
31、针对三级资本，下面正确的是（B）
A、BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定
B、三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效
C、三级资本可以部分用于信用风险
D、三级资本的使用和范围由各个银行自己确定
32、1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？
（A）
A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
B、给定时间内市场风险导致的最大损失
C、给定时间内市场风险导致的最小损失
D、一定概率下市场风险导致的最小损失
33、“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少（B）
A、5%B、95%
C、100%D、无法确定
34、针对VaR模型的描述，下面错误的是（C）
A、VaR描述的是损失
B、VaR需要三个要件，即期限、置信度和金额
C、VaR告诉了对于真实损失的计量
D、VaR作为基础，可以被用来需要多少资本来覆盖市场风险
35、下面不属于BASELⅠ的缺陷是哪项？
（C）
A、没有考虑不同借款人的信用等级
B、仅仅考虑了资本充足性，没有从风险角度控制
C、没有让所有监管部门完全实施
D、存在着资本套利空间
36、在制定BASELⅠ时，BASEL委员会的一个目的是（B）
A、建立风险监管准则
B、加强国际银行体系的稳健和安全
C、为银行监管和银行制定资本比率
D、确保金融市场自由化的全球同步
第四章
1、一般市场风险包括下面哪四种不同种类？
（C）
A、利率风险、结算风险、汇率风险、股票风险
B、利率风险、汇率风险、流动性风险和股票商品价格风险
C、利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险
D、利率风险、汇率风险、结算风险、流动性风险
2、下面哪些事项属于特点风险（D）
A、利率风险
B、政策风险
C、购买力风险
D、经营风险
3、市场风险一般可以分解成下面哪两部分？
（B）
A、集中度风险和分散型风险
B、特定风险和系统性风险
C、非系统性风险和整体风险
D、剩余风险和转移风险
4、资产净值风险是由于持有什么头寸产生的？
（C）
A、商品期货
B、公司债券
C、股权
D、政府债券
5、某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？
（B）
A、利率风险
B、利率风险和汇率风险
C、利率风险、汇率风险、股票风险
D、利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
6、与现金工具相比，衍生工具具有以下特点（A）
A、更低的信用风险、融资要求、资本占用和交易成本
B、更高的流动风险和信用风险
C、更高的流动性和信用风险
D、更低的流动性和信用风险
7、下列哪项是对债券的正确描述？
（C）
A、收益率高的债券相对风险较低
B、风险较高的债券流动性较高
C、风险较低的债券收益率较低
D、国债的收益率、流动性和安全性都高
8、银行监管部门在对于银行开发的新产品进行审批时，其审批程序通常不会考虑以下（B）
A、对监管资本的影响和税收处理
B、市场的大小潜在客户的接收程度
C、IT系统的要求和会计程序
D、法律和稳健程序
9、某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。
如果期权到期时标的的资产的价格为21元，该银行是否行权（B）
A、行权，这是银行总的利润为1元
B、行权，尽管银行亏损了4元
C、不行权，因为反正亏损了
D、不行权，因为行权并没有代理利润
10、利率互换中，名义本金通常（C）
A、在截止日期交换
B、在开始日期交换
C、不交换
D、在第一个互换期结束时交换
11、关于组合的资产风险分散化，下面哪种说法是正确的？
（B）
A、适当的分散化可以减少或消除系统风险
B、随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
C、分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险
D、资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。
12、下列那一项陈述时正确的？
（B）
Ⅰ掉期为公司改善其信贷评级
Ⅱ远期利率协议为借款人锁定未来的借款利率
Ⅲ认股权证是投资银行为相关公司筹集新资金而发行的
Ⅳ期权可以是一种持有人的权利或一种卖方的责任
A、只有Ⅰ及ⅢB、只有Ⅱ及Ⅳ
C、只有Ⅲ及ⅣD、只有Ⅰ、Ⅲ及Ⅳ
13、以下什么因素对长期市场价格有最大影响？
（B）
A、流动性
B、经济因素
C、黄金价格
D、套利
14、以下哪个描述是指远期利率协议的结算日（C）
A、远期利率协议成交的日期
B、名义借贷开始的日期
C、确定参照利率的日期
D、名义借贷到期的日期
15、下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。
（D）
A、买入（多头）看涨期权
B、卖出（空头）看涨期权
C、卖出（空头）看跌期权
D、买入（多头）看跌期权
16、股票认沽期权的卖方：
（B）
A、有权利但没有义务购买相关的资产
B、有义务购买相关的资产
C、有权利但没有义务卖出相关的资产
D、有义务卖出相关的资产
17、一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的（）风险，可以通过（）远期市场的外币来规避。
（C）
A、贬值：
出售B、升值：
购入
C、升值：
出售D、贬值：
购入
18、货币互换交易相对于利率互换交易来说，（B）
A、货币互换需要在期初交换本金，单不需在期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大
B、货币互换需要在期初期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大
C、货币互换需要在期初期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更小
D、货币互换需要在期初期末交换本金，整个交易过程更加简单，风险敞口更大
19、假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。
根据该合约，该银行可以再3个月后以96英镑的价格买入10000手长期金边债券。
如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。
请问，你买入的是什么合约？
（C）
A、远期合约
B、期货合约
C、期权合约
D、互换合约
20、下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。
（B）
A、买入（多头）看涨期权
B、卖出（空头）看涨期权
C、卖出（空头）看跌期权
D、买入（多头）看跌期权
21、作为一个市场产品的做市商，银行会如何报价？
（B）
A、只对客户报买入价
B、对客户和其他隐含本国报买入价和卖出价
C、只对银行报卖出价
D、只对银行报买入价
22、某个公司发行了可转换债权后，公司由于经营上的问题导致股价持续下跌，这时该公司的可转换债的价格发生怎样的变化（C）
A、上升
B、维持在面值水平
C、下跌
D、不变
23、股票出售期权的买方：
（C）
A、有权利但没有义务购买相关的资产
B、有义务购买相关的资产
C、有权利但没有义务卖出相关的资产
D、有义务卖出相关的资产
24、为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易？
（A）
A、为了迅速执行他们的对冲操作
B、为了承担更大风险
C、为了改善银行的流动性
D、为了帮助经纪人
25、针对银行交易的的几种策略，哪种会使得银行面临的风险最低？
（C）
A、交易席判断策略
B、充当做市商策略
C、匹配商户策略
D、战术性资产配置策略
26、某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率，同时，该银行作为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率，银行向国内客户收取了100万手续费收入，问该银行在交易方面实施了什么策略？
（B）
交易策略净仓位风险情况
A、匹配账户策略基本没有什么剩余风险
B、匹配账户策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险
C、做市商策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险
D、做市商策略基本没有什么剩余风险
27、如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（A）
A、市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险
B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险
C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
28、股票认购期权的买方：
（A）
A、有权利但没有义务购买相关的资产
B、有义务购买相关的资产
C、有权利但没有义务卖出相关的资产
D、有义务卖出相关的资产
29、下面哪个因素最可能造成全球资产配置的风险分散化效应的降低（C）
A、自然灾害的发生
B、东南亚新兴市场的金融危机
C、经济全球化和金融创新
D、某些国家的政治不稳定
30、某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后，还有没有风险？
（C）
A、基本没有风险了
B、只剩很小的风险了
C、还可能存在着较大的基差风险
D、达到了完全对冲
31、对于绝大多数的资产来说，随着未预期收益率曲线的突然上移，资产的价值会（A）
A、下降
B、上升
C、不变
D、一定范围内窄幅震荡
32、银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时，通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的？
（A）
A、现金收益率曲线
B、衍生工具收益率曲线
C、债券收益率曲线
D、基准收益率曲线
33、对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线（D）
A、参考现金收益率曲线得出
B、参考衍生工具收益率曲线得出
C、在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D、在基准收益率曲线上加减一个差价得出
34、对于某些交易不活跃的债券，银行一般通过（B）
A、参考国债收益率曲线并加上一个差价得出
B、活跃交易债券的收盘价推导出该债券的名义收盘价
C、在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D、在基准收益率曲线上加减一个差价得出
35、债券收益率曲线的期限通常由什么决定？
（D）
A、参考银行存贷款的标准期限
B、活跃交易债券平均期限
C、前十大活跃交易债的期限
D、国债交易市场标准交易期限
36、远期汇率差价除了和即期汇率和期限相关，还和下面哪个指标相关B
A、本国和外国的通胀水平
B、本国和外国利率之间的绝对差异
C、本国和外国的GDP绝对差异
D、本国和外国的经济增长水平
37、对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比A
A、行权价格
B、标的资产市场价值的波动
C、离到期的时间
D、目前到到期日的利率水平
38、银行的盯市过程通常每隔多少时间进行？
B
A、1小时
B、1天
C、1周
D、1旬
39、盯市过程通常如何进行？
A
A、由独立的交易部门通过经纪人和官方报价获得价格
B、由交易部门自己通过自己的系统获得价格
C、由交易部门通过经纪人或者官方报价获得价格
D、由交易部门通过市场询价和交易提供获得价格
40、计算交易的当前价格除了盯市之外，还有很多的用途。
这些用途不包括下面哪一项？
D
A、通过分析交易对手所有交易的当前价值判断信用风险
B、现金清算交易中可以一次得出清算的金额
C、对于场外交易来说，可以对抵押物价值的充足性做出判断
D、可以了解市场需求和供给关系，进一步进行交易
第五章（包括部分第四章习题）
1、对于风险信息，我们通常都会要求达到一些标准。
下面哪项不属于其中的要求B
A、时效要求，实时信息还是历史信息
B、完整要求，包括所有的风险信息
C、报告的详细程度
D、要求的精度
2、下面各个信息使用者中，哪类使用者对使用信息的实时要求最高D
A、银行监管部门
B、银行的财务部门主管
C、银行风险委员会主席
D、银行的交易员
3、银行应该设立一个独立于交易部门之外的部门完成风险报告，B
A、按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时统一对风险报告分析
B、按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在当天晚些时候或者第二天审阅
C、按周基于周末收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时审阅
D、按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在风险头寸高于限额时审阅报告并做出调整策略
4、以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的？
A
A、返回检验银行的VaR模型
B、分析税务影响
C、检查合规步骤
D、并发会计步骤
5、一个美国公司在三个月后收到1亿日元，该公司应如何减少USD/JPY汇率变动的市场风险？
D
A、等着看是否汇率朝有利于自己方向变动
B、做一个即期外汇交易
C、做一个利率互换
D、做一个远期外汇交易
6、相比于现金工具，衍生产品总体来说具有：
C
A、更高的信用风险
B、更高的资本费用
C、更低的交易成本
D、更低的流动性
7、利率互换交易一般不会产生下列哪个风险？
C
A、信用风险
B、利率风险
C、汇率风险
D、清算风险
8、看涨期权的价格和下面哪项呈反比B
A、标的资产价格
B、行权价格
C、标的资产价格波动率
D、离期权到期的期限
9、非常规的衍生产品不像现金工具和常规衍生产品的风险情况可以很快计算出来，由于使用了复杂的金融模型技术，很难快速计算风险状况，不得不使用估计数，尽管风险信息一般都使用基于计算的数值，下面哪类风险信息使用者最可能时常会需要估计数值A
A、交易员
B、银行高级管理层
C、银行风险管理委员会
D、银行监管机构
10、持有股票通常用什么方法来衡量风险？
外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量？
B
股票外汇铜期货
A、股份数量交易货币对应的本币金额持有铜的市场价值
B、股份数量交易货币中基准货币数量持有铜的数量
C、股份数量交易货币中本币数量持有铜的数量
D、股份数量交易货币中基准货币数量持有铜的市场价值
11、把未来交付的外汇、股票及商品头寸按照一定的期限时段对头寸进行合并处理，就形成了C
A、期限分布
B、期限阶段
C、期限阶梯
D、期限结构
12、债券市场中，一般下面哪种债券的交易量最高B
A、AAA级的公司债券
B、政府债券
C、可转换债券
D、公司发行的浮动票息债券
13、对于流动性差债券的价格，通常C
A、用等价数量的政府债券基准债券来衡量
B、用等价数量的公司债券基准来衡量
C、在以政府债券为基准的基准债券上叠加一个价差
D、在政府债券基准和公司债券基准加权平均得出
14、对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面那个程序进行？
A
Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值；
Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变；
Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值；
Ⅳ、记录组合价值的差异；
Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异
A、ⅠⅡⅢⅣⅤ
B、ⅠⅡⅣⅢⅤ
C、ⅠⅢⅡⅣⅤ
D、ⅠⅣⅢⅡⅤ
15、计算市场风险对价格变化的敏感性是怎样实现的？
B
A、同时改变所有的市场价格
B、一次改变一个市场价格
C、同时改变一个币种的所有市场价格
D、比较市场收盘价与开盘价
16、下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动
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