计量经济学课件-李子奈(清华).ppt

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计量经济学Econometrics经济计量学,第一章绪论,0.1关于绪论0.2课程教学大纲1.1计量经济学1.2经典计量经济学模型的建模步骤1.3计量经济学模型的应用,0.1关于绪论,绪论是课程的纲。

学好绪论，可以说学好了课程的一半。

参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。

各起一半作用。

绪论课的目的：

了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。

不必全懂，只需似懂非懂。

0.2计量经济学教学大纲,课程计量经济学课号：

10114513学分：

3课程性质：

教育部规定核心课程,教师主讲教师：

李子奈办公地点：

经管楼南512电话：

62789793，E-mail:

特聘教授：

艾春荣，讲授部分内容，英语授课助教：

孙云，电话：

62778492E-mail:

课程说明教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。

通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。

先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计,教材及参考书计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月BasicEconometrics,DamodarN.Gujarrati，2001计量经济学方法与应用，李子奈，清华大学出版社，1992年高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，1988年,MichaelD.Intriligator,Prentice-HallInc.,1978（FirstEdition）,1997（SecondEdition）,课堂资料下载内容：

教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。

路径：

院内：

网上邻居整个网络MislabNtserverLizn院外：

166.111.96.50Lizn教学讨论区学院主页分类讨论区计量经济学讨论区进入帐号：

s004，口令：

kc9476答疑时间,课程内容提纲及学时安排（总课时：

48学时，课内外周学时：

3/6）第一章绪论3学时第二章单方程计量经济学模型理论与方法15学时第三章单方程计量经济学应用模型9学时第四章联立方程计量经济学理论与方法9学时第五章宏观计量经济模型3学时第六章时间序列计量经济学模型9学时,课程成绩综合练习一：

10分综合练习二：

10分课堂表现：

10分期末考核：

70分,关于学习方法的说明理论与应用并重。

既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；必须十分重视综合练习；必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。

1.1计量经济学,一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位,一、计量经济学,经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。

计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。

经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。

三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。

”,在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：

“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。

萨缪尔森（P.Samuelson）：

“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。

二、计量经济学模型,模型数学模型经济数学模型计量经济学模型经济理论分析（行为分析）数理分析数量分析,三、计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。

初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。

本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。

理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。

应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

本课程是二者的结合。

经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学在理论方法方面特征是：

模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。

经典计量经济学在应用方面的特征是：

应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。

非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。

非经典计量经济学主要包括：

微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。

非经典计量经济学的内容体系：

模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。

本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。

理由：

一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。

微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。

微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。

赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。

微观计量经济学教科书和课程有：

“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括：

平行（penal）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。

经典宏观计量经济学：

利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。

现代宏观计量经济学的主要研究方向：

单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。

四、计量经济学是一门经济学科,从计量经济学的定义看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学与数理统计学的区别看从建立与应用计量经济学模型的全过程看从诺贝尔经济学奖看,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.,1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.,1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade,1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses,RagnarFrischNorway,JanTinbergentheetherlands,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems,WassilyLeontiefUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies,LawrenceR.KleinUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis,RichardStoneGreatBritain,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures,TrygveHaavelmoNorway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”,JamesJHeckmanUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice,DanielLMcFaddenUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends（cointegration）,CliveW.J.GrangerUK,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility（ARCH）,RobertF.EngleUSA,非经典计量经济学,微观计量：

选择性样本模型,微观计量：

离散选择模型,时间序列：

协整理论现代宏观计量,时间序列：

ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,五、计量经济学在经济学科中的地位,从现代西方经济学的特征看从西方经济学的发展历史看从世界一流大学经济学课程表看从国际经济学刊物论文看从经济学的“世界先进水平”看,1.2建立计量经济学模型的步骤和要点,一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素,一、理论模型的建立,确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。

例如：

同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？

在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。

例如，消费和GDP之间的因果关系。

考虑数据的可得性。

注意因素和变量之间的联系与区别。

考虑入选变量之间的关系。

要求变量间互相独立。

确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系例如：

ln（人均食品需求量）=+ln（人均收入）+ln（食品价格）+ln（其它商品价格）+其中、的符号、大小、关系,二、样本数据的收集,几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据联合应用数据质量完整性准确性可比性一致性,三、模型参数的估计,各种模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种,四、模型的检验,经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：

ln（人均食品需求量）=2.00.5ln（人均收入）4.5ln（食品价格）+0.8ln（其它商品价格）ln（人均食品需求量）=2.0+0.5ln（人均收入）4.5ln（食品价格）+0.8ln（其它商品价格）ln（人均食品需求量）=2.0+0.5ln（人均收入）0.8ln（食品价格）+0.8ln（其它商品价格）,统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验序列相关性检验共线性检验,模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：

扩大样本重新估计预测性能检验：

对样本外一点进行实际预测,五、计量经济学模型成功的三要素,理论数据方法,1.3计量经济学模型的应用,一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展,一、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。

结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。

应用举例,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。

计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。

对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。

模型理论方法的发展以适应预测的需要。

三、政策评价,政策评价的重要性。

经济政策的不可试验性。

计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。

四、理论检验与发展,实践是检验真理的唯一标准。

任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。

计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。

对理论假设的检验可以发现和发展理论。

单方程计量经济学模型理论与方法,TheoryandMethodologyofSingle-EquationEconometricModel,第二章经典单方程计量经济学模型：

一元线性回归模型,回归分析概述一元线性回归模型的参数估计一元线性回归模型检验一元线性回归模型预测实例,2.1回归分析概述,一、变量间的关系及回归分析的基本概念,二、总体回归函数,三、随机扰动项,四、样本回归函数（SRF）,2.1回归分析概述,

（1）确定性关系或函数关系：

研究的是确定现象非随机变量间的关系。

（2）统计依赖或相关关系：

研究的是非确定现象随机变量间的关系。

一、变量间的关系及回归分析的基本概念,1、变量间的关系经济变量之间的关系，大体可分为两类：

对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析（correlationanalysis）或回归分析（regressionanalysis）来完成的：

例如：

函数关系：

统计依赖关系/统计相关关系：

不线性相关并不意味着不相关；有相关关系并不意味着一定有因果关系；回归分析/相关分析研究一个变量对另一个（些）变量的统计依赖关系，但它们并不意味着一定有因果关系。

相关分析对称地对待任何（两个）变量，两个变量都被看作是随机的。

回归分析对变量的处理方法存在不对称性，即区分应变量（被解释变量）和自变量（解释变量）：

前者是随机变量，后者不是。

注意：

回归分析（regressionanalysis）是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。

其用意：

在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。

这里：

前一个变量被称为被解释变量（ExplainedVariable）或应变量（DependentVariable），后一个（些）变量被称为解释变量（ExplanatoryVariable）或自变量（IndependentVariable）。

2、回归分析的基本概念,回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括：

（1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；

（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验；（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。

由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。

例2.1：

一个假想的社区有100户家庭组成，要研究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X的关系。

即如果知道了家庭的月收入，能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。

二、总体回归函数,为达到此目的，将该100户家庭划分为组内收入差不多的10组，以分析每一收入组的家庭消费支出。

（1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同；

（2）但由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为条件的Y的条件分布（Conditionaldistribution）是已知的，如：

P（Y=561|X=800）=1/4。

因此，给定收入X的值Xi，可得消费支出Y的条件均值（conditionalmean）或条件期望（conditionalexpectation）：

E（Y|X=Xi）,该例中：

E（Y|X=800）=561,分析：

描出散点图发现：

随着收入的增加，消费“平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落