完整word版金融工程教学大纲.docx
《完整word版金融工程教学大纲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完整word版金融工程教学大纲.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
完整word版金融工程教学大纲
《金融工程》教学大纲
课程性质：
《金融工程》是应用型学科，是金融专业的技术课程，是金融专业本专科学生必修课程之一。
《金融工程》为金融学各专业的主干课程，并且为经济类、管理类各专业的必修课或选修课。
课程编号:
020104
课程名称:
《金融工程》（双语）
授课对象：
金融学专业专科
总学时:
72
学分数:
4
适应专业：
国际金融、证券专业
先修课程：
金融学、金融市场学、投资学等。
一、课程教学目的和任务
课程目的:
通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：
1、金融工程的基本方法和基本理论，主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程基本方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容；
2、主要基础金融资产的特性、定价及其应用，包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容；
3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用，包括互换、远期、期货、期权等有关内容。
课程任务:
通过《金融工程》课程的学习，使学生掌握金融工程的基本概念、理论和方法；使学生能够运用基本的金融工程方法，提高分析问题、判断问题和解决问题的能力，提升学生的金融工程理论水平和基本应用能力。
二、 课程教学基本要求
1.通过对《金融工程》课程的学习，掌握《金融工程》的基本理论、主要应用，以及金融工程的发展。
2.通过对《金融工程》课程的学习，熟悉各类金融工具及其运用，重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新，尤其是掌握金融风险管理的基本技能。
三、课程主要教学内容与学时安排
学时安排：
总学时：
72
章
内 容
参考学时
1
金融工程导论
4
2
金融工程分析方法
4
3
现货工具
4
4
远期工具
6
5
期货工具
8
6
互换工具
6
7
期权工具
6
8
混合工具
4
9
商品价格风险管理
4
10
外汇风险管理
6
11
利率风险管理
6
12
股票价格风险管理
6
13
信用风险管理
4
14
操作风险管理
4
课程主教要学内容：
第一章金融工程概述
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解金融工程的基本概念、基本工
•具及风险管理方法。
•[难点/重点]：
金融工程的基本概念
•
第一节金融工程的概念
第二节金融工程与金融工具
第三节金融工程与风险管理
第二章金融工程分析方法
[教学目的与要求]：
通过本章学习了解金融工程的主要分析方法，学习金
融价格的风险管理方法，学习运用远期、期货、期权、
互换等金融工具管理金融风险。
•[难点/重点]：
金融工程的分析方法
第一节金融价格风险分析
第二节远期合约分析
第三节期货合约分析
第四节互换合约分析
第五节期权合约分析
第六节金融积木综合分析
第三章现货工具
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解金融现货工具，包括：
外汇交易、
•货币交易、债券交易、股票交易工具；进一步了解商
•品市场与上述市场之间的现货工具配置。
•[难点/重点]：
各类市场的现货工具
第一节商品市场
一、黄金市场
二、黄金现货交易
第二节外汇市场
一、外汇与汇率
二、即期外汇交易
第三节货币市场
一、概述
二、货币市场工具
第四节债券市场
一、概述
二、基本概念
三、债权种类
四、债券价格
第五节股票市场
一、概述
二、股票概念
三、股票种类
四、股票的价值
第六节现货工具综合配置分析
一、商品与货币市场之间的现货工具配置
二、商品与外汇市场之间的现货工具配置
三、外汇与货币市场之间的现货工具配置
四、外汇与股票市场之间的现货工具配置
五、各类市场内部现货工具之间的配置
六、实例
第四章远期工具
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解金融远期交易、定价方法、及
•远期利率、外汇、汇率协议；了解国内远期外汇
•交易。
•[难点/重点]：
远期交易及其定价方法
第一节概述
一、远期合约的产生于发展
二、远期合约的基本概念和特点
三、远期合约价值和损益状况
四、远期合约的作用
第二节远期工具的定价
一、套利与非套利机会
二、完备市场基本假设
三、完备市场条件下远期价格的决定
四、远期价格与未来的即期价格以及期货价格之间的关系
第三节远期利率协议
一、产生
二、概念和特点
三、交易和结算
四、定价
第四节远期外汇交易
一、产生
二、概念与特点
三、种类
四、报价
五、结算
六、定价
第五节远期汇率协议
一、基本概念
二、交易和结算
三、案例分析
第六节人民币远期结售汇
一、基本概念
二、内容和特点
三、作用
第七节远期工具综合配置分析
第五章期货工具
[教学目的与要求]：
通过本章学习了解各期货交易基本概念及原理、期货价格与定价、常见期货及与其他金融工具的搭配
[难点/重点]：
期货交易的基本概念与定价
第一节概述
一、发展概况
二、功能
三、特点
四、报价
五、套期保值
第二节期货定价
一、与远期价格相等
二、与远期价格不等
第三节商品期货
一、商品风险
二、商品期货上市条件
三、商品期货合约
四、定价
第四节外汇期货
一、外汇期货合约的规格及报价
二、套期保值
第五节利率期货
一、即期与远期利率
二、收益率曲线与利率期限结构
三、短期国债期货
四、长期和中期国债期货
五、欧洲美元期货合约
六、国内国债期货市场的发展及问题
第六节股指期货
一．股票指数
二．主要股指期货合约
三．股指期货的价格
四．利用股指期货对冲
第七节期货工具综合配置分析
一、期货与现货工具的搭配
二、期货与期货的搭配
第六章互换工具
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解金融互换交易的概念、报价、
•定价；掌握利率互换、货币互换的概念、类别、
•功能及其综合配置
•[难点/重点]：
利率与货币互换的概念、功能
第一节互换交易概述
一、概念和原理
二、产生与发展
三、特点和功能
四、互换市场的参与者与报价
第二节互换定价
一、概述
二、利率互换定价
三、货币互换定价
第三节利率互换
一、概念和类别
二、利率互换交易分析
三、功能与应用
第四节货币互换
一、概念和类别
二、利率互换交易分析
三、与利率互换交易的比较
四、功能与应用
第五节互换工具综合配置分析
一、现金流量分析
二、与其他金融工具的关系
三、与其他金融工具的配置
第七章期权工具
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解期权交易基本概念、定价、常
•见期权、期权综合配置
•[难点/重点]：
期权交易及其定价
第一节概述
一、定义和特点
二、分类
三、交易机制
第二节期权定价
一、价格构成
二、影响因素
三、平价关系
四、B-S定价公式
五、二项式模型
第三节外汇期权
一、概念
二、类型
第四节利率期权
一、概念
二、常见期权
第五节股指期权
一、概念
二、股指期权合约
三、报价及行情解读
第六节股票期权
一、类型
二、股票期权合约
第七节期货期权
一、概述
二、相关概念
三、股票指数期货期权概述
四、外汇期货期权概述
第八节奇异期权
一、概念
二、类别
第九节期权综合配置
一、基本的期权交易
二、对敲交易
三、价差
四、套利
第八章混合工具
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解混合工具的含义、类别；掌握
•利率、汇率混合工具，利率、权益混合工具，货
•币、商品混合工具的特征及运用
•[难点/重点]：
主要混合工具的运用
第一节概述
一、概念
二、产生与发展
三、作用
四、定价
第二节类别
一、利率/汇率混合工具
二、利率/权益混合工具
三、货币/商品混合工具
第三节混合工具兴起的原因分析
一、投资者的动机
二、发行者的动机
第九章商品价格风险管理
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解商品价格风险及其管理的含
•义、主要风险管理工具、套期保值原理及各金
•融工具的风险管理功能
•[难点/重点]：
不同金融工具的风险管理功能
第一节商品价格风险
第二节基于远期的商品价格风险管理
一、历史
二、远期交易在风险管理中的运用
第三节基于期货的商品价格风险管理
一、期货品种
二、期货用于风险管理的特点
三、具体应用
第四节基于互换的商品价格风险管理
一、历史
二、特点
第五节基于期权的商品价格风险管理
一、历史
二、特点
三、具体应用
第六节商品价格风险管理策略分析
一、套期保值原理及其运用
二、综合分析
第一十章外汇风险管理
•[教学目的与要求]：
通过本章学习了解外汇风险的含义、类别、特
•征；掌握基于远期、期货、期权、互换的金融
•工具用于外汇风险管理的方法
•[难点/重点]：
基于远期、期货、期权、互换的金融工具用于外汇风
•险管理的方法
•
第一节外汇风险
一、类别
二、测量
第二节远期工具用于外汇风险管理
一、概述
二、具体运用
三、远期加担保交易用于避险
四、综合远期外汇交易
五、远期加期权用于避险
第三节期货工具用于外汇风险管理
一、外汇期货交叉保值的基本策略
二、期货加期权避险
第四节互换工具用于外汇风险管理
第五节期权工具用于外汇风险管理
一、期权的基本保值策略
二、期权的对称组合策略
三、回廊式期权
第六节外汇风险管理策略分析
一、主要策略
二、金融工具抵补
第十一章利率风险管理
¢[教学目的与要求]：
通过本章学习了解利率风险的含义、度量方法；
¢掌握基于远期、期货、期权、互换工具的利率风
¢险管理及其策略。
¢[难点/重点]：
基于远期、期货、期权、互换工具的利率风险管理
第一节利率风险
一、利率及利率水平的确定
二、利率风险含义
三、度量
第二节基于远期的利率风险管理
第三节基于期货的利率风险管理
一、短期利率期货的应用
二、中长期债券期货的保值策略
第四节基于互换的利率风险管理
一、负债相关互换
二、资产相关互换
第五节基于期权的利率风险管理
一、利率保证
二、利率期货的期权
三、上、下限
四、对称、分享上限和回廊
第六节利率风险管理策略分析
一、资产负债管理
二、基于VAR的管理
第十二章 股票价格风险管理
¢[教学目的与要求]：
通过本章学习了解利用各类衍生工具管理股票
¢价格风险
¢[难点/重点]：
股票价格风险管理概念及其管理方法
第一节股票价格风险
一、相关概念
二、股票价格风险构成
第二节基于互换的股票价格风险管理
一、股票互换的概念和特点
二、股票互换定价的基本理论
三、互换用于股票价格风险管理
第三节基于期货的股票价格风险管理
一、股指期货
二、股票期货
三、期货品种基差风险的管理
第四节基于期权的股票价格风险管理
一、股票期权
二、股票指数期权
第五节股票价格风险管理策略分析
第十三章 信用风险管理
¢[教学目的与要求]：
通过本章学习了解信用风险概念及度量、管理；
¢掌握利用衍生工具管理信用风险。
¢[难点/重点]：
信用风险的概念及其管理
第一节信用风险的产生与度量
一、产生
二、度量
第二节信用风险管理策略
一、预防策略
二、规避策略
三、分散策略
四、转嫁策略
五、对冲策略
六、补偿策略
第三节信用衍生工具在信用风险管理中的应用
一、信用衍生工具品种
二、信用衍生工具的功能
三、信用衍生工具市场的现状与前景
第十四章 金融工程的应用----操作风险管理
¢[教学目的与要求]：
通过本章学习了解操作风险的含义、特征、类
¢别及度量方法；掌握保险在操作风险管理中的
¢运用
¢[难点/重点]：
操作风险的概念及管理
第一节操作风险概述
一、含义
二、特征
三、类别
四、度量
第二节金融工程在操作风险管理中的应用
一、保险的应用
二、保险对资本准备金的替代计量
四、实验内容与学时分配
无
五、本课程与其他课程的联系与分工
联系：
金融市场学、衍生证券分析是本科的直接金融基础；高等数学、统计学、数
理方法是本课的数学基础。
分工：
本课是金融学的顶尖高级课程，熟悉其他课程内容是必备的基础知识。
六、选用教材及参考教材：
教材：
Hull,J.C.Options,futures,andotherderivatives.4thedition,
publishedbyPrenticeHall.
参考教材：
周洛华主编，《金融工程学》，上海财经大学出版社，2007年
《金融工程概论》叶永刚等主编，武汉大学出版社，2009年出版。
Hull,J.C.Options,futures,andotherderivatives.4thedition,
publishedbyPrenticeHall.
执笔人：
李良新
审核人：
欧璇
编写日期：
2013.1.12
升级会员 