超全计量经济学框架图.pdf

超全计量经济学框架图.pdf

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Wald检验、检验、LM检验和检验和LR检验检验幂阶梯变换、幂阶梯变换、Cox变换变换模拟，如模拟，如Bootstrap增大增大n+OLSMLGMM非参数方法非参数方法数据变换数据变换逐步回归逐步回归岭回归岭回归主成分回归主成分回归GMM估计；估计；WLSGLSGMMWhite检验等检验等非正态非正态内生性内生性估计：

估计：

IV严重多重共线性严重多重共线性异方差异方差雅克比检验雅克比检验Hausman检验检验VIF检验等检验等估计：

估计：

OLS同方差同方差无自相关无自相关正态分布正态分布外生性外生性无多重共线性无多重共线性检验：

检验：

t、F检验检验经典假设经典假设空间相关（空间计量学）空间相关（空间计量学）线性化线性化线性模型线性模型PE检验检验非线性模型非线性模型非线性最小二乘法非线性最小二乘法经典回归模型经典回归模型截断模型截断模型连续性模型连续性模型受限因变量模型受限因变量模型删失（归并）模型删失（归并）模型Tobit定量被解释变量定量被解释变量期限模型期限模型泊松模型泊松模型单单离散性模型离散性模型计数模型计数模型方方负二项分布模型负二项分布模型截截程程Probit模型模型面面模模二元选择模型二元选择模型数数型型Logit模型模型据据定性被解释变量定性被解释变量排序模型排序模型多元选择模型多元选择模型无序模型无序模型系系统统似不相关模型似不相关模型方方程程模模联立方程模型联立方程模型型型平稳序列平稳序列ARMA模型模型单变量序列单变量序列ARIMA模型模型非平稳序列非平稳序列SARMA模型模型单方程模型单方程模型平稳序列平稳序列建模方法同截面数据建模方法同截面数据多变量序列多变量序列单位根检验单位根检验时时协整（同阶单整）协整（同阶单整）间间非平稳序列非平稳序列序序误差修正模型误差修正模型列列数数注：

对上述单方程模型的扰动项均需做注：

对上述单方程模型的扰动项均需做ARCH效应检验效应检验据据格兰杰因果关系格兰杰因果关系简化式简化式VAR脉冲响应分析脉冲响应分析VAR方差分解分析方差分解分析系统方程模型系统方程模型结构式结构式VAR状态空间模型状态空间模型混合模型混合模型LM检验检验常系数模型常系数模型F检验检验F检验检验个体效应模型个体效应模型固定效应模型固定效应模型变系数模型变系数模型类似截面数据的方法类似截面数据的方法Hausman检验检验随机效应模型随机效应模型面面时间效应模型时间效应模型板板数数据据PVAR类似时间序列数据的方法类似时间序列数据的方法面板数据的计量经济分析面板数据的计量经济分析面板单位根面板单位根白仲林，南开大学出版社。

白仲林，南开大学出版社。

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