JRT 0155.2-2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第2部分：订单接口.pdf

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ICS03.060A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T0155.22018证券期货业场外市场交易系统接口第2部分：

订单接口OTCtradingsysteminterfaceforsecuritiesandfuturesmarketPart2:

Orders2018-01-18发布2018-01-18实施中国证券监督管理委员会发布JR/T0155.22018I目次前言.II引言.III1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14会话传输.25消息格式.25.1数据类型.25.2域.35.3安全与加密.45.4数据完整性.55.5扩展方式.56消息结构.56.1消息头.56.2消息尾.67实时交易业务.77.1申报请求.77.2执行报告（MsgType=8）.97.3产品状态查询.107.4账户信息登记.118辅助处理.128.1缺口重发.128.2未知消息拒绝应答（MsgType=UF008）.139数据字典.14附录A（规范性附录）产品账户编码规则.26附录B（资料性附录）计算校验和.27附录C（规范性附录）二级产品账户导入文件数据格式.28附录D（规范性附录）消息错误码.30JR/T0155.22018II前言JR/T01552018证券期货业场外市场交易系统接口分为3个部分：

第1部分：

行情接口；第2部分：

订单接口；第3部分：

结算接口。

本部分为JR/T01552018的第2部分。

本部分按照GB/T1.12009给出的规则起草。

本部分的编制参考了JR/T00222004证券交易数据交换协议的相关内容。

本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本部分起草单位：

中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司。

本部分主要起草人：

张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、刘云清、李睿、罗黎明、刘辉、刘建宝、孙登。

JR/T0155.22018III引言场外市场是多层次资本市场的重要组成部分。

场外交易系统负责提供私募产品的发行转让、登记结算、信息服务等功能。

经过近几年的系统建设和业务发展，通过与证券公司柜台市场的互联互通，机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）目前已经建设成为场外市场的重要基础设施之一。

报价系统是为参与人提供私募产品报价、发行、转让及相关服务的专业化电子平台，可以提供私募产品注册、报价询价、发行转让、份额登记、资金结算、信息服务等核心功能。

JR/T0155.220181证券期货业场外市场交易系统接口第2部分：

订单接口1范围本部分规定了证券期货业场外市场交易系统订单接口的术语和定义、会话传输、消息格式、消息结构、实时交易业务、辅助处理、数据字典等内容。

本部分适用于场外交易系统与证券公司柜台交易系统等机构之间进行的订单数据交换。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T26592000世界各国和地区名称代码GB/T124062008表示货币和资金的代码GB180302005信息技术中文编码字符集GB/T236962009/ISO10383:

2003证券和相关金融工具交易所和市场识别码JR/T00222004证券交易数据交换协议ISO/IEC646:

1991信息技术ISO信息交换七位编码字集（Informationtechnology-ISO7-bitcodedcharactersetforinformationinterchange）3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1参与人participants认可场外交易系统的服务声明并完成用户注册流程的法人或其他机构。

3.2一级产品账户sendersubid场外交易系统为参与人开立的用于记载其直接持有或间接持有的私募产品份额的账户。

3.3二级产品账户securityaccount参与人为投资者开立的用于记载私募产品份额的账户。

注：

编码规则见附录A。

3.4证券信息请求编号securitystatusreqid证券公司柜台系统自定义的行情信息报送序号。

3.5JR/T0155.220182参与人申报单编号clordid参与人为每笔申报单分配的编号，在有效申报日期内唯一。

注：

其中，前3位或前5位是场外交易系统为参与人分配的机构结算码，其余代码可由参与人的柜台系统自行定义。

3.6交易系统申报单编号orderid场外交易系统为每笔申报单统一分配的编号，在有效申报日期内唯一。

3.7成交记录号execid场外交易系统为执行报告消息分配的连续编号。

注：

每个柜台独立分配，并且在单个交易日内唯一。

3.8成交配对号tradeid当订单发生部分成交或全部成交时，场外交易系统为买卖双方分配的配对编号。

注：

买卖双方共用同一个成交配对号。

3.9应用程序编程接口applicationprogramminginterface；API系统不同组成部分衔接的约定。

4会话传输通信双方应使用实时消息服务进行会话通讯。

通信双方分别基于消息接口的API定义，自行开发消息收发处理程序。

通信中与会话传输相关的登录登出、状态初始化、序号管理、重发纠错等功能，均由消息服务承载解决。

5消息格式5.1数据类型5.1.1分类数据类型用于定义数据域的取值类型。

本接口由基本数据类型（整数、浮点数、单字符、字符串、二进制数据块）和在此基础上扩展的数据类型组成。

5.1.2整数型使用int表示。

无逗号和小数位的序号，可表示正负（ASCII码字符-,0至9组成）。

符号占据一个字符位置。

允许前置字符零（例：

“00023”=“23”）。

取值-2147483648到2147483647。

整数类型的扩展定义：

长度Length：

以整数表示字节为单位的数据长度，正数；重复数NumInGroup：

以整数表示重复组的个数，正数；消息序号SeqNum：

以整数表示消息序号，正数；域号TagNum：

以整数表示的域号（或称Tag），正数，首位不能为零；月日期号day-of-month：

以整数表示的月份中第几天，取值1至31；JR/T0155.220183Number（m）、N（m）：

m表示所有有效数字的最长位数（不含正负号）。

5.1.3浮点数型使用float表示。

含有可选的小数部分，可表示正负（ASCII码字符-,0至9和.组成）。

最多16位有效数字。

允许前置字符零（例：

“00023”=“23”）。

允许小数部分后置字符零（例：

“23.0”=“23.0000”=“23”）。

除非特别声明，浮点数类型均有正负。

浮点数类型的扩展定义：

量Qty：

申报数量等，可以有小数部分；价格Price：

小数位数可变；价格偏移量PriceOffset：

代表价格偏移量的浮点域；金额Amt：

典型的价格与数量相乘结果，如成交金额；百分比Percentage：

小数表示方法：

.05代表5%；Number（m,n）、N（m.n）：

m表示所有有效数字的最长位数（不含小数点和正负号），小数位数为n。

5.1.4单个字符型使用char表示。

指除界定符外所有字母字符和标点字符，区分字母大小写。

字符类型的扩展定义：

布尔Boolean：

该域取值于两个字符，（Y=True/Yes,N=False/No）。

5.1.5字符串型使用string表示。

区分字母大小写。

字符串类型的扩展定义：

多元值字符串MultipleValueString：

用空格分隔；国家Country：

遵守GB/T26592000的规定；字符串货币类型Currency：

遵守GB/T124062008的规定；交易所或市场编号Exchange：

遵守GB/T236962009的规定；字符串Char（n）、C（n）：

表示长度不超过n个字节的字符串；年月日期month-year，格式：

YYYYMMDD，YYYY=0000-9999,MM=01-12，DD=01-31，WW=w1,w2,w3,w4,w5；国际标准时时间戳UTCTimestamp，格式：

YYYYMMDDHH:

MM:

SS（秒）或YYYYMMDDHH:

MM:

SS.sss（毫秒），YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31,HH=00-23,MM=00-59,SS=00-59（秒），sss=000-999（毫秒）；国际标准时时间UTCTimeOnly或者time（用于结算文件中），格式：

HH:

MM:

SS或HH:

MM:

SS.sss，HH=00-23,MM=00-59,SS=00-59（秒），sss=000-999（毫秒）；国际标准时日期UTCDate，格式：

YYYYMMDD，YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31；本地市场日期LocalMktDate，格式：

YYYYMMDD，YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31。

5.1.6二进制数据使用data表示。

无格式和内容限制的原始数据，包含长度域和数据域两个部分。

长度域用于记录数据域的字节数，长度域后面紧跟数据域。

数据域可以包含数值0x01等数据。

5.2域5.2.1域的组成域是基本的数据元素，域的定义包括：

域号（tag）、域名、业务含义和数据类型。

JR/T0155.220184域号是域的区分标志，在本标准范围内统一分配。

在消息中，通过域号来确定不同的域。

域的数据类型决定了其取值范围。

域的取值范围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法的。

域的详细说明参见第9章。

5.2.2域的使用域的使用可以分为三类：

必填的，可选的，条件限制选择（即根据其他相关域的存在条件或取值来决定是否必填）。

作为一个完整的消息，必填域和条件限制选择域是应包含的内容。

5.2.3自定义域市场参与者可以根据业务需要扩展定义新的域，即自定义域。

5.2.4域字符编码域的取值为汉字时，应按照GB180302005的规定。

域的取值为英文时，应按照ISO/IEC646:

1991的规定。

5.2.5域界定消息中所有的域（包含data类型数据域）都有一个分隔符来界定分隔，该分隔符就是不可打印字符ASCII码“SOH”（#001，hex：

0x01，本文档中以表示）。

所有消息以“8=SACSTEPx.yz”字符串开始，并以“10=nnn”字符串结束。

除data数据类型的域以外，其他数据类型的域都不应包含域界定符。

5.2.6语法任何消息都由多个“域号=值”的基本结构组成，每个“域号=值”的基本结构之间，都使用域界定符分隔。

消息组成结构如图1所示：

图1消息格式消息由消息头、消息正文和消息尾组成。

每个组成部分都由一系列“域号=值”组成，并且在遵循以下规则前提下，每个组成部分的“域号=值”基本结构可以是任意的次序：

a）开始部分应是消息头，随后是正文，最后是消息尾；b）消息头的前3个域的次序不能改变：

起始串（Tag=8）、消息体长度（Tag=9）、消息类型（Tag=35）；c）消息尾的最后一个域应是校验和域（Tag=10）；d）重复组中，域出现的顺序应遵循该重复组在消息或组件中定义的次序；e）在一条消息中，除重复组以外，任何其他域都不能重复出现。

5.2.7重复组域可以在重复组里多次重复，用以传输数组类的数据。

通常域名起始为No符号的域指明重复的次数，并位于重复组的开始处。

重复组的定义通过缩进的符号表示，重复组也可嵌套。

使用子重复组时不能省略父重复组。

5.3安全与加密由于消息有可能在不安全的网络上传输交换，可对敏感数据加密处理。

具体加密的方法由连接双方自行约定，可以使用数字签名、密钥交换和正文加密等安全技术。

除某些需要公开识别的域应以明文传输以外，消息中的其他任何域都可以加密并放置在密文数据域（SecureData）内。

当然，这些被加密的域也可以同时保留明文的表示方式。

JR/T0155.220185可以对消息正文内的所有域进行加密。

如果消息的重复组内有一部分需要加密，那么应该对整个重复组进行加密。

正文加密方案有三种：

a）将安全敏感的域加密后移至SecureData域；b）将所有允许加密的域加密后移至SecureData域；c）将所有允许加密的域加密后移至SecureData域，同时这些域以明文在消息中重复出现。

5.4数据完整性数据完整性可以通过两个方法保证：

消息体长度和校验和验证。

消息体长度是以BodyLength域来表示，其值是计算出的消息长度域后面的字符数，包含紧靠校验和域标志10=之前的界定符SOH。

校验和是把每个字符的二进制值从消息开头8=中的8开始相加，一直加到紧靠在校验和域10=之前的域界定符，然后取按256取模得到的结果。

校验和域位于消息的最末一个，校验和的计算是在加密之后进行的。

计算校验和的代码段按照附录B。

5.5扩展方式5.5.1扩展分类扩展可分为两种类型：

消息定义扩展和域定义扩展。

消息定义扩展可以通过新增消息类型来实现，但应尽量在已有消息中通过域定义扩展或修改取值范围来定义新业务。

已有消息所代表的业务在扩展时不能改变。

域定义扩展可以通过新增域来实现，但应尽量通过修改取值范围来扩展域的定义。

已定义的必填域不能取消定义或改变成可选域。

5.5.2扩展规则自定义消息的消息类型值首字符为UF。

其他类型的消息由全国金融标准化技术委员会根据国际相关标准的变化统一定义并发布。

对于尚未发布的扩展消息，将以参考文件指引的形式发布。

消息的模块顺序在扩展定义时不能改变，即保持消息头、消息体和消息尾的顺序。

而模块的内部，域和重复组的顺序是可以变化的。

消息头的头三个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息头的可选域。

消息尾最后一个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息尾的可选域。

5.5.3版本管理版本号格式为X.YZ，版本号从1.00起始，当新版本完全兼容上一版本时只改变版本号中的Z。

6消息结构6.1消息头每一个会话应用消息有一个消息头，该消息头指明消息类型、消息体长度、发送目的地、消息序号、发送起始点和发送时间。

消息头格式如表1所示。

JR/T0155.220186表1消息头域号域号域名域名必填必填说明说明8BeginStringY起始串，取值：

SACSTEP1.00（不可加密，消息的第一个域）9BodyLengthY消息体长度（不可加密，消息的第二个域）35MsgTypeY自定义消息类型代码（不可加密，消息的第三个域）49SenderCompIDY发送方代码（填写场外交易系统为参与人分配的机构结算编码）56TargetCompIDY接收方代码（填写场外交易系统的标识代码，报价系统的编码为899）115OnBehalfOfCompIDN最初发送方标识符（可加密），用于经第三方发送。

128DeliverToCompIDN最终接收方标识符（可加密），用于经第三方发送。

90SecureDataLenN密文数据长度91SecureDataN密文数据（紧跟密文数据长度域）34MsgSeqNumN柜台系统自定义的消息序号（可加密）50SenderSubIDY发送方子标识符（可加密，填写参与人用于经纪业务的一级产品账户）142SenderLocationIDN发送方方位标识符（可加密，预留）57TargetSubIDN接收方子标识符（可加密，预留）143TargetLocationIDN接收方方位标识符（可加密，预留）116OnBehalfOfSubIDN最初发送方子标识符（可加密，预留）144OnBehalfOfLocationIDN最初发送方方位标识符（可加密，路由模式下订单源柜台的机构结算码）129DeliverToSubIDN最终接收方子标识符（可加密，预留）145DeliverToLocationIDN最终接收方方位标识符（可加密，预留）43PossDupFlagN可能重复标志，重复发送时使用（可加密）97PossResendN可能重发标志，重复发送时使用（可加密）52SendingTimeY发送时间（可加密）122OrigSendingTimeN原始发送时间（可加密）347MessageEncodingN消息编码类型代码（消息中Encoded域的字符编码类型（非ASCII码）369LastMsgSeqNumProcessedN最后处理消息序号（可加密）370OnBehalfOfSendingTimeN最初发送时间（用UTC表示时间）6.2消息尾每一个消息（会话或应用消息）有一个消息尾，并以此终止。

消息尾可用于分隔多个消息，包含有3位数的校验和值。

消息尾格式如表2所示。

JR/T0155.220187表2消息尾域号域号域名域名必填必填说明说明93SignatureLengthN数字签名长度（不可加密）89SignatureN数字签名（不可加密）10CheckSumY校验和，消息的最末域（不可加密,计算方法按照附录B）。

7实时交易业务7.1申报请求7.1.1订单申报请求（MsgType=D）柜台系统向场外交易系统发送订单申报请求，由场外交易系统进行意向展示、交易撮合等后续处理。

对于柜台系统重复发送的订单申报请求，如果之前收到过该订单，场外交易系统通过执行报告消息回应订单状态；如果之前未收到，场外交易系统通过执行报告消息回应订单确认。

订单申报请求的格式如表3所示。

表3订单申报请求域号域号域名域名必填必填说明说明标准消息头YMsgType=D11ClOrdIDY参与人申报单编号18ExecInstY执行指令代码59TimeInForceY长效订单标识126ExpireTimeY有效日期（TimeInForce=1时订单的有效日期）109ClientIDN资金账户9017SecurityAccountY二级产品账户48SecurityIDY产品代码54SideN买卖方向代码44PriceY价格38OrderQtyY订单数量9001AgreementNoN约定号9002CodeOfTargetProductN产品转换等业务指定的目标产品代码516OrderPercentN订单比例代码（整笔转让等交易限制）9003CustomerTypeN客户类型代码（1.普通投资者，2.做市商）9004DeliveryModeN交收方式代码（1.货银对付，2.见券付款，4.见款付券，8.纯券过户）9005DeliveryDateN交收日期（最迟交收日期）9006ContactPersonN联系人9007ContactInfoN联系方式及备注信息标准消息尾YJR/T0155.2201887.1.2撤单申报请求（MsgType=F）参与人向场外交易系统发送撤单申报请求，撤消相关订单中所有的未成交部分。

撤单申报请求消息仅在相关订单没有产生成交或者部分成交的情况下被接受。

即撤单申报请求仅在原订单中有剩余数量时才有效。

对于未成交订单或者部分成交订单中的未成交部分，场外交易系统只允许一次性全部撤单，不支持部分撤单。

撤单申报请求消息被视作一张新订单，ClOrdID域应填写一个新的数值。

如果撤单申报请求被场外交易系统拒绝，执行报告的ClOrdID域应放置撤单申报请求中的该域数值，原始订单中的ClOrdID域数值放入OrigClOrdID域。

ClOrdID域的数值应始终保证唯一。

对于参与人发送的撤单申报请求，场外交易系统需要立即回应。

除非撤单能立刻被处理或拒绝，否则场外交易系统应先发送一个待撤消的执行报告。

撤单申报请求的格式如表4所示。

表4撤单申报请求域号域号域名域名必填必填说明说明标准消息头YMsgType=F11ClOrdIDY参与人申报单编号41OrigClOrdIDY原始的参与人申报单编号（即需要撤消的订单申报请求中的ClOrdID字段）18ExecInstY执行指令代码109ClientIDN资金账户9017SecurityAccountY二级产品账户48SecurityIDY产品代码54SideN买卖方向代码44PriceN价格38OrderQtyN订单数量（原始订单数量）58TextN摘要说明标准消息尾Y7.1.3质押回购申报请求（MsgType=S）柜台系统通过质押回购申报请求向场外交易系统发起质押回购业务。

合约签订时，正回购方发送“质押交易申请”请求，场外交易系统通过执行报告向柜台系统反馈接收成功。

逆回购方发送“质押交易确认”请求，场外交易系统接收并匹配成功后，通过执行报告向交易双方推送成交信息。

柜台系统应记录TradeID域的数据，用于后续的到期回购、提前终止等业务处理。

合约到期时，正回购方发送“到期回购”请求，场外交易系统成功接收后启动到期回购处理流程。

合约提前终止时，任意一方向场外交易系统发送“提前终止申请”请求，场外交易系统通过执行报告向柜台系统反馈接收成功。

另一方发送“提前终止确认”请求，场外交易系统匹配处理后向交易双方推送成交确认。

质押回购申报请求的格式如表5所示。

质押回购业务到期时，正回购方若未发起或延期发起到期回购申请，进入违约处置流程，人工处理。

JR/T0155.220189表5质押回购申报请求域号域号域名域名必填必填说明说明标准消息头YMsgType=S11ClOrdIDY参与人申报单编号18ExecInstY执行指令代码59TimeInForceY长效订单标识126ExpireTimeY有效日期（TimeInForce=1时，用户订单的有效日期）9017SecurityAccountY二级产品账户48SecurityIDY产品代码（质押品的产品代码）54SideY买卖方向代码（业务方向：

1=逆回购方（出资方）2=正回购方（融资方）44PriceY价格（单张质押品的面值/净值）38OrderQtyY订单数量（质押品数量）9001AgreementNoN约定号516OrderPercentN订单比例代码（整笔质押等交易限制）9003CustomerTypeN客户类型代码9006ContactPersonN联系人9007ContactInfoN联系方式及备注信息9013DurationN期限318GrossTradeAmtN融入资金总额9046NumberOfDaysAnnualN计息天数9023TradeIDN成交配对号（发起到期回购申报或提前终止申报请求时，需提供合约期初的成交配对号）9047RepoRateN回购利率/补偿利率9048DiscountN折算比例标准消息尾Y7.2执行报告（MsgType=8）场外交易系统在接收到柜台系统发送的订单申报请求或撤单申报请求之后，或者场外交易系统中已接收订单的状态发生变化（如多批次成交）时，场外交易系统向柜台系统发送执行报告消息。

每个执行报告中都包含两个域：

OrdStatus和Ex