计量经济学题库及答案.docx
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计量经济学题库及答案
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为。
A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量12．是具有一定概率分布的随机变量，它的数值模型本身决定。
A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为。
A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有。
A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是。
A．函数关系与相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指。
A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 17．进行相关分析时的两个变量。
A．都是随机变量 B．都不是随机变量C．一个是随机变量，一个不是随机变量D．随机的或非随机都可以18．表示x和y之间真实线性关系的是。
?
?
?
?
X B．E（Y）?
?
?
?
X C．Y?
?
?
?
X?
u D．Y?
?
?
?
X?
?
?
A．Yt01tt01ttt01tt01t?
具备有效性是指19．参数?
的估计量?
。
?
）=0 B．var（?
?
）为最小 C．（?
?
－?
）＝0 D．（?
?
－?
）为最小A．var（?
?
表示回归值，则?
?
?
?
X?
e，以?
?
表示估计标准误差，Y20．对于Yi?
?
。
01ii2?
?
?
＝0时，＝0?
＝0时，?
ii?
ii＝02?
）?
）?
＝0时，21．设样本回归模型为Yi=?
。
01iii?
＝?
?
A．?
1Xi?
X?
?
Yi-Y?
i?
?
X?
X?
2?
＝ B．?
1n?
XiYi-?
Xi?
Yin?
Xi-?
?
Xi?
22 ?
＝?
＝?
XiYi-nXY D．?
C．?
1122X-nX?
in?
XiYi-?
Xi?
Yi2?
x ?
表示估计标准误差，r表示相关系数，则有?
?
?
?
X+e，以?
22．对于Yi=?
。
01ii?
＝0时，r=1 B．?
?
＝0时，r=-1 C．?
?
＝0时，r=0 D．?
?
＝0时，r=1或r=-1A．?
?
＝356?
，这说明23．产量与单位产品成本之间的回归方程为Y。
A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B．产量每增加一台，单位产品成本减少元 C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少元 ?
）＝?
?
?
X中，?
表示24．在总体回归直线E。
A．N26．以Y表示实际观测值，Y。
22?
?
）?
?
A．?
B． C． D．＝0＝最小?
ii＝最小?
ii?
iii?
表示OLS估计回归值，则下列哪项成立27．设Y表示实际观测值，Y。
?
＝Y B．Y?
＝Y C．Y?
＝Y D．Y?
＝YA．Y28．用OLS估计经典线性模型Yi＝?
0?
?
1Xi＋ui，则样本回归直线通过点_________。
?
）?
）A． B．。
222?
?
?
－Y）A． B． C．＝0＝0。
A．（30） B．（30） C．（28） D．（28） 31．已知某一直线回归方程的判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为。
A． B． C． D．32．相关系数r的取值范围是。
A．r≤-1 B．r≥1C．0≤r≤1 D．－1≤r≤133．判定系数R2的取值范围是。
A．R2≤-1 B．R2≥1C．0≤R2≤1 D．－1≤R2≤134．某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则。
A．预测区间越宽，精度越低 B．预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高 D．预测区间越窄，预测误差越大35．如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于。
A．1 B．－1 C．0 D．∞36．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有。
A．F＝1 B．F＝-1 C．F＝0 D．F＝∞37．在C—D生产函数Y?
AL?
K?
中，。
A.?
和?
是弹性 和?
是弹性 和?
是弹性 是弹性38．回归模型Yi?
?
0?
?
1Xi?
ui中，关于检验H0：
?
1?
0所用的统计量。
22A．服从?
C．服从?
n?
2）n?
1）?
?
?
?
11?
）Var（?
1，下列说法正确的是 39．在二元线性回归模型Yi?
?
0?
?
1X1i?
?
2X2i?
ui中，?
1表示。
A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。
B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。
C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。
D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
40．在双对数模型lnYi?
ln?
0?
?
1lnXi?
ui中，?
1的含义是。
A．Y关于X的增长量B．Y关于X的增长速度 C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi?
?
，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加。
A．2％ B．％ C．％ D．％42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且。
A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关C．与被解释变量不相关 D．与回归值不相关43．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有。
=1 =1 =∞ =044．下面说法正确的是。
A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 45．在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是。
A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量46．回归分析中定义的。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47．计量经济模型中的被解释变量一定是。
A．控制变量 B．政策变量C．内生变量 D．外生变量48.在n?
30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为，则调整后的多重决定系数为 A. B. C. 49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的 dCIQiiiA.=500+ B.=10++=20+ D.= 50.用一组有30个观测值的样本估计模型yt?
b0?
b1x1t?
b2x2t?
ut后，在的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于A.（30） B.（28） C.（27） D.（1,28）51.模型lnyt?
lnb0?
b1lnxt?
ut中，b1的实际含义是 关于y的弹性 B.y关于x的弹性 C.x关于y的边际倾向 D.y关于x的边际倾向52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在 A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度 53.线性回归模型yt?
b0?
b1x1t?
b2x2t?
......?
bkxkt?
ut中，检验H0:
bt?
0（i?
0,1,2,...k）时，所用的统计量 服从（ ） （n-k+1） （n-k-2） （n-k-1） （n-k+2）54.调整的判定系数?
与多重判定系数 之间有如下关系（ ） n?
1n?
1R2 B.R2?
1?
R2 n?
k?
1n?
k?
1n?
1n?
1（1?
R2） D.R2?
1?
（1?
R2）C.R2?
1?
n?
k?
1n?
k?
155．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是。
A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素、B、C都不对56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：
An≥k+1 Bn A如果模型的R很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的R较低，我们可以认为此模型的质量较差 C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58.半对数模型Y?
?
0?
?
1lnX?
?
中，参数?
1的含义是。
A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性59.半对数模型lnY?
?
0?
?
1X?
?
中，参数?
1的含义是。
的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 关于X的弹性的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 关于X的边际变化60.双对数模型lnY?
?
0?
?
1lnX?
?
中，参数?
1的含义是。
的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 关于X的边际变化的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 关于X的弹性 方法用于检验 A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是 A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法检验方法主要用于检验 A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性检验方法主要用于检验 A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 22
65.下列哪种方法不是检验异方差的方法 A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 A.加权最小二乘法 B.工具变量法C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即 A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用 exe?
?
vi68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i与i有显著的形式i的相 v关关系，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 1112xxxiA. B.i C.xi D.i 69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 A.异方差问题 B.序列相关问题C.多重共线性问题 D.设定误差问题 2y?
bx?
uVar（u）?
?
xi，则b的最有效估计量为ii，其中i70.设回归模型为i?
?
bA. ?
xy?
?
n?
xy?
?
x?
yyb?
?
y?
?
1bb?
x B.n?
x?
（?
x） C.x D.n?
x 22271．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则。
A.cov（xt,ut）=0 B.cov（ut,us）=0（t≠s） C.cov（xt,ut）≠0 D.cov（ut,us）≠0（t≠s）72．DW检验的零假设是。
A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝173．下列哪个序列相关可用DW检验。
22 A．ut＝ρut－1+vt B．ut＝ρut－1+ρut－2+?
+vt C．ut＝ρvt D．ut＝ρvt+ρvt-1+?
74．DW的取值范围是。
A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤475．当DW＝4时，说明。
A．不存在序列相关 B．不能判断是否存在一阶自相关C．存在完全的正的一阶自相关 D．存在完全的负的一阶自相关 76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝。
在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为时，查得dl=1,du=,则可以决断。
A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自 D．无法确定77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是。
A．加权最小二乘法B．间接最小二乘法C．广义差分法 D．工具变量法78．对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指 ytxtut1A.=b0?
b1?
f（xt）f（xt）f（xt）f（xt）B.yt=b1xt?
ut C.yt=b0+b1xt?
utD.yt?
?
yt-1=b0（1-?
）+b1（xt?
?
xt-1）?
（ut?
?
ut-1） 79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况。
A．ρ≈0 B．ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ＜180．定某企业的生产决策是模型St=b0+b1Pt+ut描述的，又知：
如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。
此决断上述模型存在。
A．异方差问题B．序列相关问题C．多重共线性问题D．随机解释变量问题 ?
+?
?
x+e后计算得DW＝，81．根据一个n=30的样本估计yt=?
已知在5%的置信度下，dl=,du=,01tt则认为原模型。
A．存在正的一阶自相关B．存在负的一阶自相关C．不存在一阶自相关D．无法判断是否存在一阶自相关。
?
+?
?
x+e，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系,则下列明显错误的82.于模型yt=?
01tt是。
A．ρ＝，DW＝ B．ρ＝-，DW＝- C．ρ＝0，DW＝2 D．ρ＝1，DW＝083．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为。
A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备 A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性 85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF。
A．大于 B．小于 C．大于5 D．小于5 86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差。
A．增大 B．减小 C．有偏 D．非有效 87．对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝时，估计量的方差将是原来的。
A．1倍 B．倍 C．倍 D．2倍88．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的。
A．异方差问题 B．序列相关问题C．多重共线性问题D．解释变量与随机项的相关性89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在 A异方差 B序列相关 C多重共线性 D高拟合优度90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差。
A．变大 B．变小 C．无法估计 D．无穷大91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是。
A．参数无法估计B．只能估计参数的线性组合C．模型的拟合程度不能判断D．可以计算模型的拟合程度 92．设某地区消费函数yi?
c0?
c1xi?
?
i中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 个 个 个 个93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 94．于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 A.系统变参数模型 B.系统模型 C.变参数模型 D.分段线性回归模型95．假设回归模型为yi?
?
?
?
xi?
?
i，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则?
的普通最小二乘估计量 A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96．假定正确回归模型为yi?
?
?
?
1x1i?
?
2x2i?
?
i，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则?
1的普通最小二乘法估计量（ ） A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致97．模型中引入一个无关的解释变量（ ） A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏 C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 ?
1?
?
东中部98．设消费函数yt?
a0?
a1D?
b1xt?
ut，其中虚拟变量D?
?
，如果统计检验表明a1?
0成立， ?
0?
?
西部则东中部的消费函数与西部的消费函数是（ ）。
A.相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的99．虚拟变量（ ） A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素100．分段线性回归模型的几何图形是（ ）。
A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为 +1 102．设某商品需求模型为yt?
b0?
b1xt?
ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为。
A．异方差性 B．序列相关 C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性103.对于模型yt?
b0?
b1xt?
ut，为了考虑“地区”因素，引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。
A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性 ?
1城镇家庭D?
?
?
0农村家庭，当统计检验表明下104.设消费函数为yi?
?
o?
?
1D?
b0xi?
b1Dxi?
ui，其中虚拟变量 列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为。
?
o，b1?
o B.a1?
o，b1?
o C.a1?
o，b1?
o D.a1?
o，b1?
o105．设无限分布滞后模型为Yt=?
+?
0Xt+?
1Xt-1+?
2Xt-2++Ut，且该模型满足Koyck变换的假定， 则长期影响系数为。
?
?
?
A．0 B．0 C．0 D．不确定 ?
1?
?
1?
?
106．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为。
A．异方差问题 B．多重共线性问题 C．多余解释变量D．随机解释变量107．在分布滞后模型Yt?
?
?
?
0Xt?
?
1Xt?
1?
?
2Xt?
2?
A． 。
?
ut中，短期影响乘数为 ?
?
1 B．?
1 C．0 D．?
01?
?
1?
?
108．对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（ ）。
A．普通最小二乘法 B．间接最小二乘法C．二阶段最小二乘法 D．工具变量法109．koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）。
A．无偏且一致 B．有偏但一致 C．无偏但不一致 D．有偏且不一致110．下列属于有限分布滞后模型的是。
A．Yt?
?
?
?
0Xt?
?
1Yt?
1?
?
2Yt?
2?
?
ut B．Yt?
?
?
?
0Xt?
?
1Yt?
1?
?
2Yt?
2?
?
ut D．Yt?
?
?
?
0Xt?
?
1Xt?
1?
?
2Xt?
2?
?
?
kYt?
k?
ut?
?
kXt?
k?
ut C．Yt?
?
?
?
0Xt?
?
1Xt?
1?
?
2Xt?
2?
?
?
400?
?
?
，其中I为收入，则当期收入I对未来消费C的影111．消费函数模型Ctt?
2ttt?
1t?
2响是：
It增加一单位，Ct?
2增加。
A．个单位 B．个单位C．个单位 D．个单位112．下面哪一个不是几何分布滞后模型。
A．koyck变换模型 B．自适应预期模型C．局部调整模型 D．有限多项式滞后模型113．有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的。
A．异方差问题 B．序列相关问题C．多重共性问题 D．参数过多难估计问题114．分布滞后模型Yt?
?
?
?
0Xt?
?
1Xt?
1?
?
2Xt?
2?
?
3Xt?
3?
ut中，为了使模型的自度达到30，必须拥有多少年的观测资料。
A．32 B．33C．34 D．38 115．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为。
A．恰好识别 B．过度识别C．不可识别 D．可以识别116．下面关于简化式模型的概念，不正确的是。
A．简化式方程的解释变量都是前定变量B．简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C．简化式参数是结构式参数的线性函数D．简化式模型的经济含义不明确117．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：
（ ）。
A．间接最小二乘法和系统估计法 B．单方程估计法和系统估计法 C．单方程估计法和二阶段最小二乘法 D．工具变量法和间接最小二乘法118．在结构式模型中，其解释变量（ ）。
A．都是前定变量 B．都是内生变量C．可以内生变量也可以是前定变量D．都是
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