银行流动性应急专项预案.docx

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银行流动性应急专项预案

银行流动性风险事件应急预案

第一章总则

第一条为加强****农村商业银行股份（以下简称“本行”）流动性风险防控工作，完善流动性风险管理政策和应急计划，保障本行各项业务稳健可连续发展，依据银监会《商业银行流动性风险管理措施（试行）》、《商业银行流动性风险管理指导》和《商业银行内部控制指导》等文件要求，结合本行实际，制订本预案。

第二条本预案所称流动性风险是指本行无法以合理成本立即取得充足资金，用于偿付到期债务、推行其它支付义务和满足正常业务开展其它资金需求风险。

第三条本预案所称流动性风险关键类别包含：

（一）临时性流动性风险。

如本行支付系统突发故障或其它物理上紧急情况造成本行在正常市场条件下产生临时性融资需求。

（二）长久性流动性风险。

如本行信用评级大幅下调、遭遇重大声誉危机、流动性风险预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平等情况。

（三）市场流动性风险。

如金融市场流动性枯竭、交易对手出现违约或破产、可融资金大幅降低、融资成本异常上升等情况，造成本行难以从处于压力条件下金融市场融入资金。

第二章应急处理标准

第四条发生流动性风险事件应坚持依法、快速、高效、稳妥、保密处理标准：

（一）依法标准：

即在处理突发流动性风险事件过程中，要注意掌握政策、依法办事，不得采取非法、违规手段使问题复杂化。

（二）快速标准：

即发觉问题，立即开启预案立即处理，阻止事态深入发展，将风险损失降低到最小程度。

（三）高效标准：

即处理突发流动性风险事件，应根据统一指挥、方法得力，统筹协调、部门联动标准组织实施，相关部门应根据本身权限和职责，各司其职，服从指挥。

（四）稳妥标准：

即处理突发流动性风险事件，必需主动主动，快速反应，冷静、有序、果断，有效控制局势，做到指挥统一、宣传解释统一、行动步骤统一、不失控、不失序、不失真。

（五）保密标准：

即领导小组各组员要遵守职业道德和组织纪律，保守国家秘密，对于包含到机密以上（含机密）事项，应严格遵守保密法规，不得泄漏。

第三章组织体系和职责权限

第五条董事会负担本行流动性风险应急管理最终责任，推行以下职责：

（一）审核同意本行流动性风险应急管理体系。

（二）审核同意本行流动性风险应急管理相关政策、程序。

（三）决定和流动性风险应急管理里相关信息披露内容。

（四）法律、法规要求其它职责。

董事会能够授权其下设风险管理和关联交易控制委员会推行其部分职责。

第六条本行成立流动性风险应急处理领导小组（以下简称“领导小组”），关键负责本行流动性风险事件指挥、组织、协调和实施工作。

领导小组由董事长任组长，行长和监事长任副组长，组员由副行长及各部门责任人组成。

领导小组下设办公室，办公室设在风险管理部。

第七条领导小组关键职责为：

（一）负责组织流动性风险应急计划演练。

（二）负责统一指挥和布署本行流动性风险突发事件处理工作，实施流动性管理策略讨论和决议。

（三）遇流动性风险事件发生时，负责开启本预案，立即处理和化解突发流动性风险，确保突发事件期间和风险处理后业务经营正常运行。

（四）负责向董事会和监事会汇报流动性风险应急处理工作进展情况，并立即将处理结果向相关部门反馈。

（五）负责在流动性风险应急计划开启后，指挥相关部门开展外部联络和信息披露工作。

（六）负责流动性风险应急处理工作中其它重大事项决议。

第八条风险管理部关键职责为：

（一）负责本行流动性风险识别、计量和监测工作。

（二）负责在领导小组指导下具体实施流动性风险应急计划。

（三）负责领导小组组员会议召集和组织工作。

（四）负责流动性突发事件信息搜集和汇报工作。

（五）负责应急预案及应急计划确实定和修订工作。

（六）领导小组交办其它工作。

第九条财务管理部负责审核分析风险管理部指标监测情况；协调平衡全行资产负债整体运行。

第十条运行管理部负责支付结算及库存现金管理，在发生挤兑、现金库存不足时，和人民银行进行协商，立即调运现金以确保现金正常支付。

第十一条金融市场部负责资金头寸调度，在头寸不足时立即进行资金调度，缓释流动性风险。

第十二条办公室负责制订对外回复口径、和上级主管部门沟通协调、媒体联络和舆情监控；立即了解和掌握系统内职员思想动态及社会反应；对不安定原因、风险隐患及突发事件要立即发觉、立即汇报；和当地政府、公安机关沟通、协调，确保得到公安机关帮助和支持；维持现场秩序，控制事态发展。

第十三条其它各职能部门：

（一）负责立即识别、预警和汇报本部门职能范围内流动性风险事件。

（二）遇突发流动性风险事件发生时，负责按要求配合流动性风险应急预案实施。

第四章流动性风险监测和预警

第十四条建立健全风险监测制度。

本行建立流动性风险定时汇报制度，对流动性情况进行连续跟踪监测。

亲密关注社会、经济动态，定时、不定时组织开展风险排查，立即掌握风险底数，对风险做到早发观、早汇报、早处理、早处理，做到防患于未然。

第十五条建立健全压力测试制度。

风险管理部基于流动性风险管理系统每三个月出具流动性风险压力测试汇报，对照各流动性风险预警指标，定时进行监测和评定，及早发觉风险隐患，进行风险提醒，防范流动性风险发生。

关键预警指标以下：

（一）流动性百分比。

（二）流动性缺口率。

（三）关键负债依存度。

（四）同业市场负债百分比。

（五）最大十户存款百分比。

（六）最大十家同业融入百分比。

（七）超额备付金率。

（八）存贷比。

（九）净稳定资金百分比。

（十）流动性覆盖率（可选）。

第十六条各单位应严格实施重大事项汇报制度，对突发事件对本机构流动性造成影响做全方面评定，并在事件发生第一时间向领导小组办公室报送评定汇报。

突发事件触发条件关键包含：

（A）本机构发生挤兑事件。

（B）短期内关键存款异常大幅下降、存款大户集中清户或连续性异常资金转移。

（C）备付金严重不足，无法开展正常资金清算。

（D）已发生或可能波及到本行业务进行系统中止或瘫痪事件。

（E）流动性预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平。

（F）社会上出现可能引发突发性流动性风险各类谣言。

（G）当地其它金融机构发生挤兑、限兑或停兑。

（H）已发生或可能波及到本行较严重自然灾难。

（I）可能引发流动性风险其它突发事件。

第五章流动性风险应急处理程序

第十七条发觉突发事件触发条件时，应第一时间（不管是否工作日，下同）报领导小组办公室，领导小组办公室接到专报后立即上报领导小组召集应急处理会议。

判定事件形成原因和类型，分析决议处理方法并开启对应应急计划。

第十八条汇报程序

（一）发生触发条件（A）后，营业网点必需立即组织人员采取有效方法，并在30分钟内将风险情况通报风险管理部。

（二）发生触发条件（B）后，营业网点应立即分析事件发生原因和政策提议，在二十四小时内通报风险管理部。

（三）发生触发条件（C）后，金融市场部应立即办理紧急融资事宜，并在30分钟内通报风险管理部。

（四）发生触发条件（D）后，发觉单位必需第一时间通知科技信息部取得技术支持，并在30分钟内通报风险管理部。

（五）发生触发条件（E）、（F）、（G）、（H）、（I）后，或接到相关部门汇报后，风险管理部立即向领导小组组长和副组长汇报，领导小组立即召开组员会议。

（六）必需情况下，领导小组应立即上报董事长，请求召开董事会会议或股东大会。

第六章应急管理策略

第十九条依据不一样流动性危机设置对应总体应急管理策略，实施对应应急计划，包含资产方应急方法和负债方应急方法。

第二十条针对临时性流动性危机，应立即采取以下应急管理策略：

（一）对于我行系统出现故障，立即组织科技力量抢修。

（二）对于外部系统、网络出现故障，立即协调其主管机构开展维修。

（三）因故障造成无法使用关键业务系统、支付清算系统等系统时，按本行《信息系统突发事件应急预案》相关方法实施。

（四）在突发挤兑事件时，按本行《挤兑事件应急预案》相关方法实施。

第二十一条针对长久性流动性危机，应立即采取以下流动性管理策略：

负债方应急方法：

扩大资本补充，经过银行间市场融资、全国银行间同业拆借市场和债券市场交易系统等方法，立即融入资金，包含同业存放、同业拆借、债券回购、票据回购等。

资产方应急方法：

（一）提升备付金率水平。

（二）立即抛售可供出售金融资产，必需情况下出售持有至到期金融资产。

（三）合理调配存贷款，降低存贷百分比。

第二十二条针对市场流动性危机，在采取第二十条中列举方法基础上，应主动组织资金，采取以下流动性管理策略：

负债方应急方法：

寻求当地政府帮助，向人民银行申请再融资包含短期再贷款、再贴现及常备借贷便利政策，或提出个案救助申请。

资产方应急方法：

（一）调整资产组合、控制资金投放，对于本行发放贷款、投资或拆放资金，协调其提前归还本息。

（二）立即向人民银行申请动用存款准备金。

（三）出售长久资产或固定资产。

第二十三条应急管理策略，标准上遵照自我救助、同业救助、人民银行救助等次序。

但情况紧急时，也可从快从速，多法并举，快速、稳妥地处理多种流动性风险。

第七章信息披露

第二十四条对外信息披露方法包含：

向中国人民银行、中国银监会等监管部门汇报；向省联社、地方政府汇报；经过本行网站、微信公众平台，电视、报纸、广播等载体向社会公布公告。

第二十五条对外信息披露内容包含：

事件发生时间、地点；事件发生原因、性质、等级、可能包含金额和人数、危害程度、影响范围和事件发生后社会稳定情况；事态发展趋势、可能造成损失、已经及拟深入采取方法；其它和本事件相关内容。

第二十六条突发事件和处理方案，均需经领导小组授权，由董事会秘书依据相关监管要求汇报；经过新闻媒体向社会公布公告，均需经领导小组授权，由董事会秘书提供给新闻媒体或按统一口径接收采访。

第八章后续处理

第二十七条流动性风险事件应急处理完成后，应协调新闻单位做好正面宣传报道工作，把握正确舆论宣传导向，最大程度地降低突发流动性风险事件带来不良影响。

第二十八条突发流动性风险事件处理完成后，领导小组办公室对流动性风险产生原因、造成后果和应急处理工作有效性、科学性进行认真分析和总结，形成评定汇报，提交领导小组审议。

第二十九条本行在处理流动性风险事件时，形成完整档案材料，并按相关要求归档和立案。

第九章管理文件

第三十条合规文件

1、《商业银行流动性风险管理措施（试行）》

2、《商业银行流动性风险管理指导》

3、《商业银行内部控制指导》

第十章附则

第三十一条本预案由本行负责制订、解释和修订。

第三十二条本预案自发文之日起施行。