长盛同德主题增长股票型证券投资基金.docx
《长盛同德主题增长股票型证券投资基金.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长盛同德主题增长股票型证券投资基金.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
2009年第4季度报告
2009年12月31日
基金管理人：
长盛基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
2010年01月20日
§1重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
长盛同德主题股票
交易代码
519039
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年10月25日
报告期末基金份额总额
11,534,915,031.25份
投资目标
本基金为股票型证券投资基金，投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置；根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：
沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金。
风险高于混合型基金、债券基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2009年10月01日-2009年12月31日）
1.本期已实现收益
-13,899,586.84
2.本期利润
1,593,514,928.63
3.加权平均基金份额本期利润
0.1323
4.期末基金资产净值
11,061,475,015.13
5.期末基金份额净值
0.9590
注：
1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
15.58%
1.38%
15.23%
1.41%
0.35%
-0.03%
3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1、本基金由同德证券投资基金转型而来，转型日为2007年10月25日。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。
本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
詹凌蔚
本基金基金经理，公司总经理助理，投资管理部总监。
2007年10月25日
2009年12月15日
8年
男，1974年9月出生，中国国籍。
厦门大学经济学硕士。
历任融通新蓝筹基金经理、融通基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监、博时基金管理有限公司博时主题行业基金经理。
2007年3月加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司总经理助理，投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理。
王雪松
本基金基金经理
2009年8月24日
—
7年
男，1968年10月出生，中国国籍。
北京大学硕士。
历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。
2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，现任长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理。
注：
1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1行情回顾及运作分析
2009年四季度，经济继续回升，内需消费持续增长，出口持续恢复，投资维持高位，推动市场上涨。
但美元升值、迪拜危机、房地产政策收紧，以及投资者对货币政策转向的担心，引发几波调整，市场总体呈现震荡上行状态。
根据对宏观经济政策、企业盈利等因素的判断，我们对持仓结构进行了调整，对品种选择，依旧坚持较为严格的选股标准和相对长期的价值判断，争取组合更可持续的生命力。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.9590元，本报告期份额净值增长率为15.58%，同期业绩比较基准增长率为15.23%。
4.4.3市场展望和投资策略
2010年，宏观经济继续向好、企业盈利继续提升是大概率事件，这是推动市场上涨的正面因素；同时，宽松的货币政策退出也是大概率事件，从而引起流动性下降、估值中枢下降，这是影响市场的负面因素，两个因素的博弈和交替影响可能使市场呈现震荡状态，趋势波动性收窄，结构性机会较多，经济结构转型过程中不断涌现的新商业模式、新区域增长点、新技术创新是重点关注对象。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
9,394,815,559.26
84.62
其中：
股票
9,394,815,559.26
84.62
2
固定收益投资
248,659,450.20
2.24
其中：
债券
248,659,450.20
2.24
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
1,641,716.62
0.01
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中：
买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
1,447,351,042.67
13.04
6
其他资产
10,266,668.70
0.09
7
合计
11,102,734,437.45
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
111,866,505.76
1.01
B
采掘业
910,207,280.48
8.23
C
制造业
4,733,922,610.29
42.80
C0
食品、饮料
511,408,936.18
4.62
C1
纺织、服装、皮毛
57,614,309.76
0.52
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
1,255,091.20
0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑料
857,323,076.22
7.75
C5
电子
34,819,061.50
0.31
C6
金属、非金属
996,281,080.13
9.01
C7
机械、设备、仪表
2,013,078,114.02
18.20
C8
医药、生物制品
251,452,941.28
2.27
C99
其他制造业
10,690,000.00
0.10
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
54,121,276.99
0.49
F
交通运输、仓储业
67,969,058.13
0.61
G
信息技术业
624,439,832.96
5.65
H
批发和零售贸易
711,673,358.41
6.43
I
金融、保险业
1,575,632,562.96
14.24
J
房地产业
197,757,863.64
1.79
K
社会服务业
69,452,267.60
0.63
L
传播与文化产业
8,705,025.78
0.08
M
综合类
329,067,916.26
2.97
合计
9,394,815,559.26
84.93
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
000001
深发展Ａ
25,979,960
633,131,625.20
5.72
2
600036
招商银行
29,529,886
533,014,442.30
4.82
3
600050
中国联通
49,999,823
364,498,709.67
3.30
4
000895
双汇发展
6,249,133
331,828,962.30
3.00
5
000527
美的电器
12,949,827
300,435,986.40
2.72
6
000063
中兴通讯
5,490,469
246,357,344.03
2.23
7
600188
兖州煤业
10,648,847
245,349,434.88
2.22
8
000800
一汽轿车
9,142,709
237,893,288.18
2.15
9
000933
神火股份
6,188,201
228,220,852.88
2.06
10
000937
金牛能源
5,474,003
227,718,524.80
2.06
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
37,261,728.00
0.34
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
-
0.00
其中：
政策性金融债
-
0.00
4
企业债券
210,768,349.80
1.91
5
企业短期融资券
-
0.00
6
可转债
629,372.40
0.01
7
其他
-
0.00
8
合计
248,659,450.20
2.25
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
088039
08兵器装备债
1,000,000
102,350,000.00
0.93
2
115003
中兴债１
881,995
78,867,992.90
0.71
3
010004
20国债⑷
369,660
37,261,728.00
0.34
4
126011
08石化债
208,210
17,718,671.00
0.16
5
126014
08国电债
51,870
4,335,813.30
0.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号
权证代码
权证名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
580022
国电CWB1
555,009
1,641,716.62
0.01
5.8投资组合报告附注
5.8.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.8.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
7,185,929.41
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,842,218.26
5
应收申购款
208,521.03
6
其他应收款
30,000.00
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,266,668.70
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：
份
本报告期期初基金份额总额
12,413,497,988.14
本报告期期间基金总申购份额
35,826,064.85
减：
本报告期期间基金总赎回份额
914,409,021.74
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
11,534,915,031.25
§7备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复
2、长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同
3、长盛同德主题增长股票型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。
本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。
本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
升级会员 