计量经济.docx

上传人:b****1 文档编号:15162073 上传时间:2023-07-01 格式:DOCX 页数:8 大小:17.87KB
下载 相关 举报
计量经济.docx_第1页
第1页 / 共8页
计量经济.docx_第2页
第2页 / 共8页
计量经济.docx_第3页
第3页 / 共8页
计量经济.docx_第4页
第4页 / 共8页
计量经济.docx_第5页
第5页 / 共8页
计量经济.docx_第6页
第6页 / 共8页
计量经济.docx_第7页
第7页 / 共8页
计量经济.docx_第8页
第8页 / 共8页
亲,该文档总共8页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

计量经济.docx

《计量经济.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

计量经济.docx

计量经济

第一章

1、计量经济学的性质(三门学科的复合体)

  统计学、经济理论、数学

2、计量经济学的建模四步骤(注意先后顺序)

  一、理论模型的设计

      1、确定模型所包含的变量

      2、确定模型的数学形式

      3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值

  二、样本数据的收集(最为重要)

  三、模型参数的估计

  四、模型的检验

3、计量经济学的三种常用数据类型

时间序列数据、截面数据和虚变量数据

时间序列数据:

一批按照时间先后排列的统计数据

截面数据:

一批发生在同一时间截面上的调查数据

虚变量数据也称二进制数据,一般取0或1

4、计量经济学模型必须通过的四级检验

      1、经济意义检验(具有一票否决权)

      2、统计检验

      3、计量经济学检验

      4、模型预测检验

5、计量经济学检验主要包括哪些检验

随机干扰项的序列相关性检验

异方差性检验

解释变量的多重共线性检验

6、计量经济学模型有哪些作用

  一、结构分析

      经济学中的结构分析就是对经济现象中变量之间相互关系的研究

  二、经济预测

  三、政策评价

  四、检验与发展经济理论

第二章

1、回归分析的实质

  通过后者(解释变量X)的已知或设定值,去估计和(或)预测前者(被解释变量Y)的(总体)均值

2、为何要引入随机干扰项(P27)

3、理解OLS的前四个假设

4、一元模型的计算

5、理解OLS估计量的性质(与异方差性、序列相关性、多重共线性导致的后果相联系)(P36)

  在经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。

线性性、无偏性、有效性(最小方差性)

6、无偏性的证明过程(P36)

7、为何要进行拟合优度检验?

判决系数的表达形式

判决系数:

R^2=ESS/TSS=1-RSS/TSS

8、TSS、RSS、ESS三者之间的关系

  TSS:

总离差平方和

  RSS:

残差平方和

  ESS:

回归平方和

  TSS=RSS+ESS

第三章

1、多元模型与一元模型的主要区别

2、F统计量的表达形式(P68)

3、多元模型t统计量的表达形式(P70)

4、一元和多元模型随机干扰项μ方差的估计量的表达形式

  一元(P39)多元(P61)

5、利用eviews软件求:

(1)回归方程

(2)可决系数(判定系数)和调整后的可决系数

(3)方程的显著性检验

(4)变量的显著性检验

(5)是否存在自相关

第四章

1、什么是异方差性,检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生异方差性的数据

2、异方差性的后果(P96)

3、什么是序列相关性、检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生序列相关性的数据

4、序列相关性的后果

5、D-W统计量的范围;三个临界点的含义;(P109)

6、广义差分法和一阶差分法的联系和区别

7、什么是多重共线性?

检验的总体思路;多重共线性的后果

8、什么是随机解释变量问题?

随机解释变量产生的后果

  如果存在一个或多个随机变量作为解释变量,则称原模型存在随机解释变量问题。

分三种情况:

1、随机解释变量与随机干扰项独立——后果:

得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量

2、随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关——后果:

得到的参数估计量有偏,但却是一致的

3、3、随机变量与随机干扰项同期相关——后果:

得到的参数估计量有偏且非一致

第五章

1、虚变量的设置原则(P145)

 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1。

第六章

1、为什么要建立联立方程的计量经济学模型

第七章

1、生产函数是经验的产物(P218)

2、广义、狭义、中性技术进步的含义(P221)

  广义:

除了要素质量的提高外,还包括管理水平的提高等对产出量具有重要影响的因素,这些因素是独立于要素之外的。

  狭义:

仅指要素质量的提高

  中性:

指劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长

3、弹性的定义及在经济分析中的作用

4、区间估计的意义

 

简答题复习重点:

1、根据普通最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?

  采用普通最小二乘估计方法,虽然保证了模型最好地拟合了样本观测值,但是,在一个特定的条件下做得最好的并不一定就是高质量的,普通最小二乘法所保证的的最好拟合,是同一个问题内部的比较,拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。

2、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项?

(P27)

   在总体回归函数中引入随机干扰项,主要有以下几方面的原因:

1、代表未知的影响因素

2、代表残缺数据

3、代表众多细小影响因素

5、代表模型设定误差

6、变量的内在随机性

3、OLS的前四个经典假设

  假设1:

解释变量Xi是确定性变量,不是随机变量,而且在重复抽样中取固定值。

假设2:

随机干扰项具有零均值,同方差,不序列相关性

假设3:

随机干扰项与解释变量之间不相关

   假设4:

随机干扰项服从零均值,同方差,零协方差的正态分布

4、多元线性回归模型与一元线性回归模型的主要联系和区别

  区别表现如下:

  1、解释变量的个数不同,2、模型的经典假设不同,多元线性回归模型比一元线性回归模型多了“解释变量之间不存在线性相关关系”的假定,3、多元线性回归模型的参数估计式的表达更为复杂。

 联系表现如下:

  1、两者参数估计的原理相同。

都包括模型的基本假定,模型的估计,模型的检验,模型在预测方面的应用。

2、两者都存在两种表达方式。

随机表达式,确定表达式,3、模型的经典假设有相同的地方。

解释变量与随机干扰项不相关,解释变量非随机,随机干扰性具有零均值、同方差及不序列相关性。

5、什么是异方差性,检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生异方差性的数据

   1、异方差性:

对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。

 2、检验的总体思路:

检验异方差性,也就是检验随机干扰项的方差与解释变量观测值之间的相关性

 (P97)3、检验的常见方法:

图示检验法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q检验、怀特检验

 (P95)4、数据:

截面数据。

原因在于在不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大。

6、异方差性的后果(P96)

  1、参数估计量非有效(其普通最小二乘法参数估计量仍具有线性性、无偏性,但不具有有效性)

  2、变量的显著性检验失去意义

  3、模型的预测失效

7、什么是序列相关性、检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生序列相关性的数据

 1、序列相关性:

如果模型的随机干扰性违背了相互独立的基本假设,即模型的随机干扰项不再相互独立或相互相关,就称为存在序列相关性

 2、检验的总体思路:

首先采用普通最小二乘法估计模型,以求得随机干扰项的“近似估计量”,然后,通过分析这些“近似估计量”之间的相关性以达到判断随机干扰性是否具有序列相关性的目的。

 3、检验的常见方法:

图示法、回归检验法、杜宾-瓦森(Durbin-Watson)检验、拉格朗日乘数检验

 4、数据:

时间序列数据。

原因在于:

在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性,带来它们对被解释变量的影响的连续性。

8、序列相关性的后果

  1、参数估计量非有效(其OLS参数估计量仍然具有线性无偏性,但不具有有效性)

  2、变量的显著性检验失去意义

  3、模型的预测失效

9、D-W统计量的范围;三个临界点的含义;(P109)

  D.W.范围【0,4】

D.W.=0,完全一阶正相关

D.W.=4,完全一阶负相关

D.W.=2,完全不相关

10、广义差分法和一阶差分法的联系和区别

11、什么是多重共线性?

检验的总体思路;多重共线性的后果

     多重共线性:

如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为存在多重共线性

  检验的总体思路:

1、检验多重共线性是否存在2、估计多重共线性的范围

  多重共线性的后果:

1、完全共线性下参数估计量不存在2、近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大3、参数估计量经济含义不合理(出现这种情况,首先怀疑是否存在多重共线性)4、变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义

12、为什么要建立联立方程计量经济学模型?

  经济现象是极为复杂的,其中诸原因之间的关系,在很多情况下,不是单一方程所能描述的那种简单的单向因果关系,而是相互依存,互为因果的,这时,就必须用联立的计量经济学方程才能描述清楚。

所以,与单方程适用于单一经济现象的研究相比,联立方程计量经济学模型适用于描述复杂的经济现象。

13、弹性分析的意义和在经济分析中的作用是什么?

  弹性是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量,即变量的变化率之比。

在经济研究中,除了需要研究经济系统中变量绝对量之间的关系,还要掌握变量的相对变化所带来的相互影响,以掌握经济活动的数量规律和有效地控制经济系统。

弹性分析是计量经济学模型结构分析的三个主要分析方法之一。

14、请说明区间估计的意义?

  区间估计是指寻找一个以未知参数的点估计值为中心的区间,以使真实得未知参数以一定的概率落入该区间内。

区间估计是用来考察参数的点估计值与真实参数间的“接近”程度的。

显然,如果找到的区间越窄,同时真实参数落入区间的概率越大,则说明点估计值越“接近”真实的未知参数。

证明题复习重点:

第二章所有曾经在课堂上证明过的问题!

计算题复习重点:

一元线性回归模型的参数估计

应用题复习重点:

利用eviews软件分析放宽假设的经典模型

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 求职职场 > 笔试

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2