金融投资1教材.docx
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金融投资1教材
实验一证券模拟交易实验报告
实验时间：
2012-2-28 系别：
信息学院 专业班级：
计科102班
学 号：
10102040203 姓名：
白子健 成 绩：
分实验一股票交易
【实验目的】
通过实验使学生认识证券投资常用软件，熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面，达到独立完成操作股票交易。
【知识准备】
熟悉股票的基本常识。
【实验环境】
微机：
每人1台；
软件：
钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市股票的交易买卖。
【实验内容】
认识”钱龙高校金融教学系统”软件，运用该软件掌握股票买入、卖出的程序和方法。
【实验方案与进度】
本次实验3学时，递交实验报告。
1.熟悉”钱龙高校金融教学系统”学生端界面，掌握“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统操作，根据指导教师划拨的股票帐户模拟资金，模拟交易10只股票，掌握股票买卖委托、撤单方法，成交查询及委托查询方法；
2.熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件界面、窗口信息，解读股票行情信息；
3.了解其它股票交易系统，如“大智慧证券交易系统”界面；
4.在“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件上查看在交易所交易的证券品种和证券价格指数；
5.翻看多只证券的历史价格走势图，观察其基本特征；
6.观察换手率、量比、委比、外盘、内盘等指标的变化与证券价格走势的关系。
【实验过程】
1.记录模拟交易的10只股票。
交易初值：
100万元终值：
100.039
万元
投资期收益率：
0.2％
交易顺序
股票名称（代码）
买入价
卖出价
成交数量
1
600073
10.08
10.10
1000
2
600251
28.56
28.58
1000
3
600539
8.39
8.40
1000
4
600311
13.71
13.72
1000
5
600146
30.40
30.43
1000
6
000620
6.54
6.55
1000
7
000603
30.25
30.51
1000
8
000892
6.14
6015
1000
9
000613
5.07
5.08
1000
10
000594
3.31
3.32
1000
2.记录至少5个交易时间某一股票的买价1、卖价1、现价、涨跌率、现手、总手。
时间准确。
股票简称（代码）：
600000
记录时间
买价1
卖价1
现价
涨跌率
现手
总手
02281000
9.65
9.66
9.57
0.09
12
1361211
02281030
9.64
9.67
9.68
0.20
12
1361211
02281100
9.63
9.68
9.64
0.16
12
1361211
02281130
9.62
9.69
9.61
0.13
12
1361211
02281330
9.61
9.70
9.61
0.13
12
1361211
3.选择某两个行业内的五家上市股票，并根据同交易时间的市盈率向上排序。
股票行业名称1：
上证A股股票行业名称2：
深证B股
序号
股票简称（代码）
市盈率（倍）
序号
股票简称（代码）
市盈率（倍）
1
华夏幸福
6339.47
1
宝石S
1317.78
2
大有能源
4772.13
2
ST东海B
904.76
3
ST九发
2508.11
3
ST大路B
488.89
4
上海梅林
1644.44
4
深深宝B
207.78
5
平高电器
1375.76
5
特力B
200.00
4.记录交易某一时间分别为涨幅、跌幅、成交金额、成交量、委比最大、量比最大的5个证券。
序号
股票简称（代码）
涨幅（%）
序号
股票简称（代码）
跌幅（%）
1
张裕B
1.47
1
一致B
0.34
2
古井贡B
0.88
2
ST盛润B
0.27
3
深国商B
0.52
3
万科B
0.25
4
中集B
0.28
4
飞亚达B
0.17
5
苏威孚B
0.16
5
深纺织B
0.13
序号
股票简称（代码）
成交金额
序号
股票简称（代码）
成交量
1
万科B
6383.31
1
张裕B
85.50
2
中集B
4221.62
2
古井贡B
65.88
3
南玻B
3582.80
3
苏威孚B
23.67
4
招商局B
3075.25
4
丽珠B
19.05
5
长局B
1477.58
5
江铃B
18.14
序号
股票简称（代码）
委比
序号
股票简称（代码）
量比
1
长安B
1891
1
万科B
63953
2
晨鸣B
1497
2
南玻B
52817
3
招商局B
1154
3
长安B
50131
4
粤高速B
825
4
方大B
39201
5
皖美菱B
525
5
中集B
38358
分实验二债券交易
【实验目的】
通过实验使学生进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面，要求能独立操作债券交易。
【知识准备】
熟悉债券的基本常识。
【实验环境】
微机：
每人1台；
软件：
钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的国债和企业债券的交易买卖。
【实验内容】
债券交易功能嵌在“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里，要求运用该软件掌握债券买入、卖出的程序和方法。
【实验方案与进度】
本次实验3学时，递交实验报告。
1.熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统界面、窗口信息，解读债券行情信息，各找出1只国债、1只企业债券和1只可转换公司债券的发行公告，说明各自的主要内容；
2.熟悉”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面，根据划拨的股票帐户模拟资金，分别模拟交易5只国债和企业债，观察、分析操作结果及成绩；
3.了解其它证券交易系统，如“大智慧证券交易系统”中的债券界面。
【实验过程】
1.查找1只上市交易的国债品种，填写完成下表相关内容。
市场类别
上证债券
债券代码
010107
债券简称
21国债（7）
起息日
2001-07-31
到期日
2021-07-31
债券品种
记帐式国债
利率类型
固定利率
票面利率（%）
4.26
付息方式
按半年付息
发行价格
100.00
2.查找1只上市交易的公司债券品种，填写完成下表相关内容。
市场类别
上证债券
债券代码
120610
债券简称
2006年合肥城建投资控股有限公司债券
起息日
2006-09-20
到期日
2016-09-19
债券品种
实名制记帐式企债
利率类型
固定利率
票面利率（%）
4.32
付息方式
按年付息
发行价格
100.00
3.查找1只上市交易的可转换公司债券品种，填写完成下表相关内容。
市场类别
深证转债
债券代码
125709
债券简称
唐钢转债
起息日
2007-12-14
到期日
2012-12-14
类别
黑色金属冶炼及压延加工业
债券品种
公司债
票面利率（%）
0.80000
计息方式
每年付息一次
发行价格
100
对应股票简称
唐钢
信用等级
A
发行方式
向原股东优先配售，剩余可转债，由承销团包销
有无特殊条款
无
4.记录模拟交易的5只国债、企业债。
交易初值：
935.25万元终值：
938.83
万元
投资期收益率0.383％
交易顺序
债券简称（代码）
买入价
卖出价
成交数量
1
010107
102.55
102.90
10000
2
019120
98.22
100.45
10000
3
010504
100.23
100.39
10000
4
010203
99.35
99.44
10000
5
010308
98.01
98.50
10000
6
126018
84.05
84.10
10000
7
126019
85.00
85.01
10000
8
122054
89.05
89.06
10000
9
120605
88.19
88.29
10000
10
126015
90.60
90.69
10000
分实验三基金交易
【实验目的】
通过实验使学生进一步熟悉进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面，要求能独立操作基金交易。
【知识准备】
熟悉基金的基本常识。
【实验环境】
微机：
每人1台；
软件：
钱龙高校金融教学系统，大智慧证券交易系统。
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的基金的交易买卖。
【实验内容】
基金交易功能嵌在”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里，要求运用该软件掌握基金买入、卖出的程序和方法。
【实验方案与进度】
本次实验3学时，递交实验报告。
1.各找出1只封闭式基金、1只上市型开放式基金和1只交易型开放式指数基金的发行公告，说明各自的主要内容；
2.熟悉“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面，根据划拨的股票帐户模拟资金，模拟交易10只基金，观察、分析操作结果及成绩；
3.了解其它证券交易系统，如“大智慧证券交易系统”中的基金界面。
【实验过程】
1.查找并翻阅截至实验日为止上市交易的封闭式基金品种，选择1只你感兴趣的封
闭式基金仔细研读，完成下表。
市场类别
上证基金
基金代码
500002
基金简称
基金泰和
每单位面值
0.9423元
每单位发行价格
0.8736元
基金类别
契约型封闭式
基金管理公司
嘉实基金管理有限公司
发行方式
基金
投资目的
为投资者减少和分散投资风险并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金只投资于具有良好流动性的金融工具。
基金单位净值
4.5913元
基金规模
150000000
单位收益
0.0524元
市场交易价格
0.926元
2.查找并翻阅截至实验日为止上市交易的开放式基金品种，选择1只你感兴趣的开
放式基金仔细研读，完成下表。
代销机构
上证基金
基金代码
519003
基金简称
海富收益
每单位面值
0.7050元
每单位发行价格
0.6700
基金类别
契约型开放式
基金管理公司
海富通基金管理有限公司
基金发起人
卲国有
托管银行
中国银行股份有限公司
投资风格
稳健成长型
基金规模
150000000
上期单位净值
0.7020
本期单位净值
0.7050
净值增长率
2.32
3.查找并翻阅截至实验日为止交易型开放式指数基金（ETF）品种，选择1只你感
兴趣的ETF仔细研读，完成下表。
代销机构
上海证券交易所
基金代号
510270
基金简称
国企ETF
投资目标分类
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金类型
ETF
基金投资范围
主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
可少量投资于非成份股、新股债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金管理公司
中银基金管理有限公司
基金分配原则
分红扩股
托管银行
招商银行股份有限公司
基金运作特性
指数型
基金规模
312832064
4.记录模拟交易的10只基金。
交易初值：
9.525万元终值：
9.548
万元
投资期收益率：
0.24％
交易顺序
基金名称（代码）
买入价
卖出价
成交数量
1
500001
0.996
0.998
10000
2
500002
0.927
0.928
10000
3
500003
0.994
0.995
10000
4
500008
0.944
0.955
10000
5
500011
0.924
0.925
10000
6
500015
0.920
0.922
10000
7
500018
0.920
0.922
10000
8
500038
1.061
1.062
10000
9
500056
0.952
0.953
10000
10
500058
0.887
0.888
10000
分实验四证券交易费用核算
【实验目的】
通过实验使学生了解各证券品种交易时发生的费用，为控制交易成本，实现投资收益奠定基础。
观察交易后实际成本的变化，理解证券交易的基本费用。
【知识准备】
熟悉股票交易费率。
【实验环境】
微机：
每人1台；
软件：
钱龙高校金融教学系统，大智慧证券交易系统
【实验要求】
要求能独立核算不同证券品种在委托交易时发生的各项交易费用，对交易委托费、交易印花税、交易佣金、证券交易过户费的费率及金额逐项核算。
【实验内容】
计算证券交易时发生的佣金、印花税、过户费。
【实验方案与进度】
本次实验3学时，递交实验报告。
1.分别买卖1只沪市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费；
2.分别买卖1只深市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税；
3.分别买卖1笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金；
4.买卖1个封闭基金，计算买进和卖出时发生的佣金；
5.观察股票、债券、基金、权证等交易品种交易费用的差异。
【实验过程】
1.分别买卖1只沪市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费。
假设：
1.印花税均为1‰、过户费一千股一元、委托费一元
2.买入1000股票买进价格为8元卖出价格为10元
买进时:
佣金3‰时=1000*8*3‰=8000*0.003=24元
佣金2‰时=1000*8*2‰=8000*0.002=16元
佣金1‰时=1000*8*1‰=8000*0.001=8元
印花税=0元
过户费=1元
委托费=1元
卖出时:
佣金3‰时=1000*10*3‰=10000*0.003=30元
佣金2‰时=1000*10*2‰=10000*0.002=20元
佣金1‰时=1000*10*1‰=10000*0.001=10元
印花税=1000*10*1‰=10000*0.001=10元
过户费=1元
委托费=1元
2.分别买卖1只深市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税。
佣金为3‰、2‰、1‰时，任选深市的1只A股和1只B股，计算所选2只个股各自买进和卖出时发生的佣金、印花税。
假设：
1.印花税均为1‰、深市无过户费和委托费。
2.买入1000股票买进价格为8元卖出价格为10元
买进时:
佣金3‰时=1000*8*3‰=8000*0.003=24元
佣金小于千分之三时为5元。
印花税=0元
卖出时:
佣金3‰时=1000*10*3‰=10000*0.003=30元
佣金小于千分之三时为5元。
印花税=1000*10*1‰=10000*0.001=10元
3.分别买卖1笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金。
佣金为1‰时，任选沪深交易所交易的1只国债、1只企业债和1只可转换债券，计算所选3只债券各自买进和卖出时发生的佣金。
假设：
买入1000股票买进价格为8元卖出价格为10元，买进卖出均收取佣金
买进时
国债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8元
企业债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8元
可转换债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8元
卖出时
国债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8元
企业债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8元
可转换债佣金=1000*8*1‰=8000*0.001=8元
4.买卖1个封闭基金，计算买进和卖出时发生的佣金。
佣金为3‰、2‰、1‰时，任选1只沪深交易所交易的封闭式基金，计算该基金买进和卖出时发生的佣金。
假设：
买入1000股票买进价格为8元卖出价格为10元，买进卖出均收取佣金
买进时
佣金3‰时=1000*10*3‰=10000*0.003=30元
佣金小于千分之三时为5元。
卖出时
佣金3‰时=1000*10*3‰=10000*0.003=30元
佣金小于千分之三时为5元。
5.观察股票、债券和基金交易品种交易费用的差异。
答：
股票交易成本约为0.2-0.3%，债券基金交易成本比较复杂，适于长期投资，
超过半年以上。
如A/B类收取申赎费，C类不收，但收手续费，持有30日以上总费率约为1.2%每年。
基金交易成本约为0.1-0.2%
【实验小结】
模拟交易实验心得（不少于300字）
答：
我对这次模拟交易的总结是：
1、在研究股票交易的趋势时无法分析主要数据，大部分靠凭空猜测和钱龙黄金眼的判断趋势来买入卖出。
2、不能再用价格的高低作为研究判断股票趋势的起始。
对交易计划不能严格执行，容易改变自己的最初想法。
3、应该充分做好股票下跌的心理准备，好多次交易都没有对自己能承担的风险进行评估，有时候只是看到了股票有上升趋势，却没有想到它可能还会的变化情况。
4、股市瞬息万变，很难预测出他其趋势。
【教师批改】
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