金融搜集实习报告.docx

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金融搜集实习报告

北京联合大学

实习报告

课程（项目）名称：

我国商业银行风险管理研究

学院：

XXXX专业：

XXXX

姓名：

XXXX学号：

XXXX

班级：

XXXX成绩：

年　月　　日

目录

1．文献检索简述2

2.文献总结：

8

3．材料附件：

11

1．文献检索简述

进入“中国知网”网页，搜集关键词为“银行风险”的文献。

[1]周开国，李琳中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响[J]国际金融研究2011

从本文中查找文献：

[2]魏成龙，刘建莉．我国商业银行的多元化经营分析[J]．中国工业经济，2007

从本文中查找文献：

[3]王聪,邹朋飞.中国商业银行规模经济与范围经济的实证分析[J].中国工业经济,2003

本文无参考文献，以“银行风险”主题重新查找文献：

[4]张庆君张荔资产价格波动对商业银行风险的影响_基于银行收入结构视角的研究[J]金融论坛2011

从本文中查找文献：

[5]黄隽、章艳洪商业银行的风险：

规模和非利息收入——以美国为例[J］.金融研究2010.

本文无参考文献，以“银行风险”主题重新查找文献：

[6]曹廷求，张光利市场约束_政府干预与城市商业银行风险承担[J]金融论坛2011

从本文中查找文献：

[7]许友传信息披露、市场约束与银行风险承担行为［J］.财经研究2009.

从本文中查找文献：

[8]许友传，何佳隐性保险体制下城市商业银行的市场约束行为[J]财经研究2008

本文无参考文献，以“银行风险”主题重新查找文献：

[9]卢轶乔我国商业银行风险评价_基于年报数据的因子分析法[J]当代财经2011

从本文中查找文献：

韩镇.中小银行风险管理研究[D]．天津大学博士论文，2009

查无此文，以“银行风险”主题重新查找文献：

[10]张羽，李黎非利息收入有利于降低银行风险吗_基于中国银行业的数据[J]南开经济研究2010

2.文献总结：

商业银行是以经营工商业存放款为主要业务的高负债高风险货币经营企业。

定义商业为高风险行业是因为在商业的经营过程之中，面临很多不确定因素，及其容易导致商业经营过程中蒙受经济损失，严重的会造成银行破产，从而对国民经济带来巨大的破坏。

因此，有效地对商业银行经营进行风险管理，是现代商业银行发展的客观要求，对商业银行的发展意义重大。

一、中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响

　　长期以来,我国商业银行的收入却高度依赖于各种形式的利息收入。

这种单一、失衡的收入结构,导致我国商业银行成本收入比长期居高不下、盈利水平偏低。

在中国各商业银行纷纷实行多元化发展战略,拓展非利息收入的情况下,研究中国商业银行收入结构及其转型问题具有重要的现实意义。

周开国，李琳[1]认为中国商业银行收入结构多元化与银行风险间的关系并不显著，银行风险的降低主要归因于利息收入波动风险减小，而随着非利息收入占比的提高，非利息收入波动风险反而增加，对总风险的贡献值增加。

我国商业银行收入结构多元化并未有效降低银行经营风险，主要表现为非利息收入部分风险增加，利息收入和非利息收入的相关性增强，减弱了标准资产组合理论中多元化组合对风险的分散作用。

从多元化经营的风险来看，银行进行收入结构多元化也会产生新的风险，通过多元化经营规避风险的做法是有条件的。

实行收入结构多元化战略需要以一定的规模和专业化优势为基础。

有效利用相关型多元化经营模式，有效控制非利息业务风险。

通过对我国商业银行的多元化经营的绩效进行分析,魏成龙,刘建莉[2]指出，我国商业银行整体的多元化经营是对经济绩效产生了正向的影响的,但影响系数很小，目前还不是在我国银行业大规模开展多元化的最佳时机。

主业水平和规模大小影响商业银行多元化经营的绩效，只有在银行规模较大的时候进行多元化经营的效果才会更显著，尤其是我国的股份制银行还没有处理好专业化与多元化之间的关系。

我国商业银行的多元化经营都未能分散风险,而且股份制商业银行分散风险的效果比国有商业银行差，我国银行业在多元化业务经营的管理方面还不够完善,当前还不能大规模开展多元化经营。

我国银行业的发展应突出主业、建立核心竞争力,量力而行进行多元化经营战略，慎重选择进入的行业,化解多元经营风险，建立和完善多元化战略绩效评价系统,提高风险管理能力。

二、中国商业银行规模经济与范围经济的实证分析

商业银行扩大银行业务范围,允许银行适度混业经营,可以提高银行的收益率,更为重要的是,它可以提高银行的绝对收益水平。

王聪，邹朋飞[3]认为混业经营可以分散风险,增加盈利,获得范围经济优势。

当前,我国金融体制是分业经营的体制,金融机构绝大部分国有,存在所有者缺位和激励约束不对称现象。

因此,可以在加快商业银行产权结构改革的同时,探索适度混业经营。

银行要根据自己的要素禀赋结构,选择自己最有优势的业务，强化商业银行的专业化经营水平，在单一业务专业化水平较高的基础上,逐步开展混业经营,扩大范围经济。

基于因子分析法以及商业银行年度报告中常用的经营指标作为风险因子来建立因子分析方程，并对商业银行风险进行评价，卢轶乔[4]将评价结果与商业银行管理费用率进行回归后发现，风险评价结果的高低与管理费用率存在明显的相关关系，商业银行风险评价得分越高，其风险水平就越低，其当年的管理费用率就越低，即商业银行风险管理水平对其控制经营成本有直接影响。

同时，为了对商业银行风险情况进行全面监管和评价，建议监管部门应尽快建立商业银行全面风险评价体系。

张羽，李黎[5]则认为我国银行业发展非利息收入业务具有一定的风险分散化效应。

但是，由于非利息收入相比于净利息收入具有较高的波动性和明显的周期性，随着非利息收入比重的增加，这种分散化所带来的边际收益在逐步减少，更多地依赖非利息收入存在着恶化风险与收益之间权衡关系的可能性。

因此，在当前乃至未来的一段时期内，我国银行业应该大力发展非利息收入业务，在拓宽收入来源的同时降低经营风险。

但需注意到，非利息收入增长存在合理边界，如果占比过高，不但无法给银行带来更多的收益，相反还有可能增加风险。

根据业务发展规模求解非利息收入的最优占比才是合理的选择。

三、资产价格波动对商业银行风险的影响——基于银行收入结构视角的研究

张庆君，张荔[6]考察了资产价格波动对银行收入结构及银行风险的影响。

首先对中国银行业的风险进行了测度，研究认为：

2000～2009年间中国银行业的资产收益率和资本资产率总体上都有较好的表现，中国银行业纷纷通过上市融资的方式来改善自己的资本资产结构，收益和资产状况得到了较大改善，银行体系稳定性明显增强。

通过对资产价格波动对银行收入结构及银行风险的影响的实证考察发现，资产价格波动与非利息收入结构有明显的正相关关系，而跟利息收入结构有显著的负相关关系，非利息收入更容易受到资产价格波动的影响。

资产价格波动也跟银行体系风险指数之间存在显著的相关性关系，而且弹性系数明显高于资产价格与收入结构之间的弹性系数，这表明资产价格波动跟银行体系风险之间有较强的相关性。

数据来源：

中国银行业监督管理委员会统计信息

选取2000～2008年美国商业银行作为研究对象，以银行的风险与资产规模和非利息收入之间的关系进行讨论。

黄隽，章艳[7]红认为，由于政府对“大银行的规模大而不能倒闭”的这种隐性保护，所以道德风险会刺激银行从事高风险业务，银行存在的风险与业务多样化和非利息收入呈正比。

这篇文章运用随机效应等基准模型的估算结果显示，随着银行的资产规模的不断扩大，其风险也会加大。

虽然非利息收入可以拓展银行利润来源渠道，但也会带来更大风险。

从作者的角度看，银行获得的利润越高，所承担的风险就越高。

此外，非利息收入占比对资产在100亿美元以上（包括100亿美元）的大银行风险的影响高于小银行，而且银行业的适度集中有利于银行业市场的稳定。

四、市场约束、政府干预、信息披露与城市商业银行风险承担

由于我国存在普遍的隐性存款制度以及市场体制的不完善，政府的干预行为对银行风险的影响是显著的，在政府干预行为多的地区，其所对应的银行风险高。

曹廷求，张光利[8]指出，市场约束机制对目前我国商业银行的风险影响比较弱，在一定程度上政府干预机制替代了市场约束机制的作用。

总体来讲，现阶段政府干预机制是影响银行风险承担的主要机制，而市场约束机制对银行风险的影响不稳定。

因此，要降低银行的风险承担行为，除了要加强监管和银行内部控制外，政府还应该减少对经济的干预行为，加强城市制度环境建设，要不断完善外部公共治理环境。

许友传[9]认为信息披露能否起到对银行风险承担行为的市场约束作用取决于相应的制度基础和市场环境,只有当金融体系的市场化程度较高,且银行能充分有效地披露其风险信息时,来自债权人的市场约束行动才能真正发挥对银行风险承担行为的约束作用。

为增强债权人的市场约束激励,政府应逐步放弃或削弱对银行存款的全面隐性保险方式,唯此债权人才会对其债权保持较高的风险敏感性,才有足够的激励对银行的风险承担行为给予相应的风险定价与约束。

而作为被约束主体的银行也应有较强的市场意识,它要能对来自债权人的市场约束行动有成本启示和压力,唯此它才有足够的内外部激励以降低其风险。

建立存款等银行债务的市场化定价与交易机制是提高银行的市场意识和成本启示的根本途径。

许友传，何佳[10]分别从价格约束、数量约束、外部环境对市场约束的影响等角度,研究了基于隐性保险体制下的我国城市商业银行的市场约束行为。

研究发现:

政府隐性保险对银行债权人的数量决策和价格决策均有显著的影响,且价格决策比数量决策受到了政府隐性保险更大的影响;短期储蓄比长期储蓄受到了政府隐性保险更大的影响。

我国地方城市商业银行的储蓄市场不存在显著的价格约束效应。

政府隐性保险降低了银行债权人的风险敏感性,从而未能对银行的风险承担行为采取有效的市场约束行动。

政府隐性保险对银行债权人的价格决策和数量决策均有显著影响,且价格决策比数量决策、短期储蓄比长期储蓄受到政府隐性保险更大的影响。

3．材料附件：

[1]周开国，李琳中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响[J]国际金融研究2011

[2]魏成龙，刘建莉我国商业银行的多元化经营分析[J]．中国工业经济，2007

[3]王聪,邹朋飞中国商业银行规模经济与范围经济的实证分析[J].中国工业经济,2003,

[4]卢轶乔我国商业银行风险评价_基于年报数据的因子分析法[J]当代财经2011

[5]张羽，李黎非利息收入有利于降低银行风险吗_基于中国银行业的数据[J]南开经济研究2010

[6]张庆君张荔资产价格波动对商业银行风险的影响_基于银行收入结构视角的研究[J]金融论坛2011

[7]黄隽、章艳洪商业银行的风险：

规模和非利息收入——以美国为例[J］.金融研究2010.

[8]曹廷求，张光利市场约束_政府干预与城市商业银行风险承担[J]金融论坛2011

[9]许友传信息披露、市场约束与银行风险承担行为［J］.财经研究2009.

[10]许友传，何佳隐性保险体制下城市商业银行的市场约束行为[J]财经研究2008