海龟交易系统公式.docx
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这里找到了已经实现的海龟交易系统的公式完全版.虽说是著名的海龟,但不等于说用了就100%能赚钱的.该系统是比较适合于趋势型的商品行情,如大豆等期货商品.当然要是把这个系统放在振荡型的行情商品中，估计会亏得血本无归吧。
其实现如今海龟已经不如当初那么神奇了，可以说是过了保质期吧。
哈哈。
whoknows.
不过要是把这个海龟系统理解透了，我相信对于提高交易者自身对系统交易的理解也能上一个台阶了。
以下就是海龟系统于"tradeblazer--交易开拓者"软件下的实现代码，大家可慢慢琢磨一下。
（每一行//后的中文字都是对每一步骤的解释,这样有助于大家慢慢地消化理解.）
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代码:
Params
NumericRiskRatio
（1）;//%RiskPerN（0-100）
NumericATRLength（20）;//平均波动周期ATRLength
NumericboLength（20）;//短周期BreakOutLength
NumericfsLength（55）;//长周期FailSafeLength
NumericteLength（10）;//离市周期TrailingExitLength
BoolLastProfitableTradeFilter（True）;//使用入市过滤条件
Vars
NumericN;//N值
NumericTotalEquity;//按最新收盘价计算出的总资产
NumericTurtleUnits;//交易单位
NumericSeriesDonchianHi;//唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeriesDonchianLo;//唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeriesfsDonchianHi;//唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeriesfsDonchianLo;//唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
NumericExitHighestPrice;//离市时判断需要的N周期最高价
NumericExitLowestPrice;//离市时判断需要的N周期最低价
NumericmyEntryPrice;//开仓价格
NumericmyExitPrice;//平仓价格
BoolIsEntryThisBar（False）;//当前Bar开过仓
BoolIsAddThisBar（False）;//当前Bar有过增仓
BoolLastBreakoutWin（False）;//最后一次突破是否盈利
NumericpreEntryPrice;//前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置
NumericpreBreakoutType（0）;//前一次突破的方向，1-LONG,-1-SHORT初始值为0，存放到全局变量1号位置
NumericpreBreakOutPrice;//前一次突破的价格，存放到全局变量2号位置
Begin
If（BarStatus==0）
{
SetGlobalVar（0,InvalidNumeric）;
SetGlobalVar（1,0）;
SetGlobalVar（2,InvalidNumeric）;
}Else
{
preBreakoutType=GetGlobalVar
（1）;
preBreakOutPrice=GetGlobalVar
（2）;
}
N=AverageFC（TrueRange,ATRLength）;
TotalEquity=CurrentCapital（）+Abs（CurrentContracts（）*Close*ContractUnit（）*BigPointValue（）*MarginRatio（））;
TurtleUnits=（TotalEquity*RiskRatio/100）/（N*ContractUnit（）*BigPointValue（））;
TurtleUnits=IntPart（TurtleUnits）;//对小数取整
DonchianHi=HighestFC（Close[1],boLength）;
DonchianLo=LowestFC（Close[1],boLength）;
//判断最后一次突破是否盈利
If（preBreakoutType==1）
{
If（Close>PreBreakOutPrice）
{
LastBreakoutWin=True;
}
}ElseIf（preBreakoutType==-1）
{
If（Close{
LastBreakoutWin=True;
}
}
//当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为False进行后续操作
If（（NotLastProfitableTradeFilter）Or（NOTLastBreakoutWin））
{
//突破开仓
If（CrossOver（High,DonchianHi）&&TurtleUnits>=1）
{
//开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
preBreakoutType=1;
preBreakOutPrice=Donchianhi;
SetGlobalVar（1,preBreakoutType）;
SetGlobalVar（2,preBreakOutPrice）;
myEntryPrice=min（high,DonchianHi+PriceScale*MinMove）;
myEntryPrice=IIF（myEntryPriceIf（Buy（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
IsEntryThisBar=True;
SetGlobalVar（0,myEntryPrice）;//保存第一次开仓的价格
}
}
If（CrossUnder（Low,DonchianLo）&&TurtleUnits>=1）
{
//开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
preBreakoutType=-1;
preBreakOutPrice=DonchianLo;
SetGlobalVar（1,preBreakoutType）;
SetGlobalVar（2,preBreakOutPrice）;
myEntryPrice=max（low,DonchianLo-PriceScale*MinMove）;
myEntryPrice=IIF（myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice）;//大跳空的时候用开盘价代替
If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
IsEntryThisBar=True;
SetGlobalVar（0,myEntryPrice）;//保存第一次开仓的价格
}
}
}
//长周期突破开仓FailsafeBreakoutpoint
If（MarketPosition==0）
{
fsDonchianHi=HighestFC（Close[1],fsLength）;
fsDonchianLo=LowestFC（Close[1],fsLength）;
If（CrossOver（High,fsDonchianHi）&&TurtleUnits>=1）
{
//开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice=min（high,fsDonchianHi+PriceScale*MinMove）;
myEntryPrice=IIF（myEntryPriceIf（Buy（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
IsEntryThisBar=True;
}
}
If（CrossUnder（Low,fsDonchianLo）&&TurtleUnits>=1）
{
//开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice=max（low,fsDonchianLo-PriceScale*MinMove）;
myEntryPrice=IIF（myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice）;//大跳空的时候用开盘价代替
If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
IsEntryThisBar=True;
}
}
}
If（MarketPosition==1）//有多仓的情况
{
//求出持多仓时离市的条件比较值
ExitLowestPrice=LowestFC（Low[1],teLength）;
If（Low{
myExitPrice=max（Low,ExitLowestPrice-PriceScale（）*MinMove（））;
Sell（0,myExitPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}ElseIf（IsEntryThisBar）
{
//当前Bar开过仓的情况，如果Close比myEntryPrice大于1/2N.用收盘价加仓。
If（Close>=myEntryPrice+0.5*N&&TurtleUnits>=1）
{
myEntryPrice=myEntryPrice+0.5*N;
If（Buy（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
SetGlobalVar（0,myEntryPrice）;//保存最后一次开仓的价格
}
}
//加上止损指令
If（Close<=MyEntryPrice-2*N）
{
myExitPrice=MyEntryPrice-2*N;
Sell（0,myExitPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}
}Else
{
preEntryPrice=GetGlobalVar（0）;//取出上一次开仓的价格
If（preEntryPrice!
=InvalidNumeric&&TurtleUnits>=1）
{
If（Open>=preEntryPrice+0.5*N）//如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice=Open;
If（Buy（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
preEntryPrice=myEntryPrice;
IsAddThisBar=True;
SetGlobalVar（0,preEntryPrice）;//保存最后一次开仓的价格
}
}
while（High>=preEntryPrice+0.5*N）//以最高价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice=preEntryPrice+0.5*N;
preEntryPrice=myEntryPrice;
If（Buy（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
IsAddThisBar=True;
SetGlobalVar（0,preEntryPrice）;//保存最后一次开仓的价格
}
}
}
//止损指令
If（IsAddThisBar）
{
//当前Bar有过增仓，此时不能直接按Low来判断是否止损，因为不能确定Bar的价格的走势，只按收盘价进行止损判断。
If（Close<=preEntryPrice-2*N）
{
myExitPrice=preEntryPrice-2*N;
Sell（0,myExitPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}
}Else
{
If（Low<=preEntryPrice-2*N）
{
myExitPrice=preEntryPrice-2*N;
Sell（0,myExitPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}
}
}
}ElseIf（MarketPosition==-1）//有空仓的情况
{
//求出持空仓时离市的条件比较值
ExitHighestPrice=HighestFC（High[1],teLength）;
If（High>ExitHighestPrice）
{
myExitPrice=Min（High,ExitHighestPrice+PriceScale（）*MinMove（））;
BuyToCover（0,ExitHighestPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}ElseIf（IsEntryThisBar）
{
//当前Bar开过仓的情况，如果Close比myEntryPrice小于1/2N.用收盘价加仓。
If（Close<=myEntryPrice-0.5*N&&TurtleUnits>=1）
{
myEntryPrice=myEntryPrice-0.5*N;
If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
SetGlobalVar（0,myEntryPrice）;//保存最后一次开仓的价格
}
}
//加上止损指令
If（Close>=MyEntryPrice+2*N）
{
myExitPrice=MyEntryPrice+2*N;
BuyToCover（0,myExitPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}
}Else
{
preEntryPrice=GetGlobalVar（0）;//取出上一次开仓的价格
If（preEntryPrice!
=InvalidNumeric&&TurtleUnits>=1）
{
If（Open<=preEntryPrice-0.5*N）//如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
{
myEntryPrice=Open;
If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
preEntryPrice=myEntryPrice;
IsAddThisBar=True;
SetGlobalVar（0,preEntryPrice）;//保存最后一次开仓的价格
}
}
while（Low<=preEntryPrice-0.5*N）//以最低价为标准，判断能进行几次增仓
{
myEntryPrice=preEntryPrice-0.5*N;
preEntryPrice=myEntryPrice;
If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice））
{
IsAddThisBar=True;
SetGlobalVar（0,preEntryPrice）;//保存最后一次开仓的价格
}
}
}
//止损指令
If（IsAddThisBar）
{
//当前Bar有过增仓，此时不能直接按High来判断是否止损，因为不能确定Bar的价格的走势，只按收盘价进行止损判断。
If（Close>=preEntryPrice+2*N）
{
myExitPrice=preEntryPrice+2*N;
BuyToCover（0,myExitPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}
}Else
{
If（High>=preEntryPrice+2*N）
{
myExitPrice=preEntryPrice+2*N;
BuyToCover（0,myExitPrice）;//数量用0的情况下将全部平仓
}
}
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