证券从业资格考试证券投资基金真题.docx
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证券从业资格考试证券投资基金真题
2010年3月证券从业资格考试证券投资基金真题
一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的
个选项中，只有一项最符合题目要求。
）
1.常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。
A.加权平均收益率
B.算术平均收益率
C.时间加权收益率
D.几何平均收益率
2.基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的（）。
A.50%
B.33%
C.25%
D.10%
3.信息披露人应在重大事件发生之日起（）日内编制并披露临时报告书。
A.5
B.3
C.2
D.1
4.按照对未来股利支付的不同假定，股利贴现模型可以分为很多类型。
下列表述中不属于股利贴现模型的是（）。
A.现值增长模型
B.固定增长模型
C.三阶段股利贴现模型
D.随机股利贴现模型
5.下列关于基金托管人的内部控制的说法，错误的是（）。
A.基金托管人必须将自有资产与基金资产严格分开
B.基金托管人应以自己名义代基金开立账户
C.基金托管人应实行严格的岗位分离制度
D.基金托管人应建立会计复核制度
6.假设上证A股指数上周上涨了10%，本周下跌了10%，下列说法正确的是。
（）
A.两周累计收益为0
B.两周累计上涨1%
C.两周累计下跌1%
D.两周累计收益率无法计算
7.根据《证券投资基金法》的规定，封闭式基金成立的条件包括（）。
A.基金份额总额超过核准的最低募集份额总额
B.基金份额总额达到核准规模的60%以上
C.基金份额总额达到核准规模的80%以上
D.基金份额持有人人数达到10000人以上
8.鉴于小型股票的流动性偏低，因此，从长期来看，小型资本股票的回报率（）大型资本股票。
A.大于
B.小于
C.等于
D.可能大于也可能小于
9.QDII基金不可用以下哪种货币为计价货币募集?
（）
A.人民币
B.泰币
C.美元
D.欧元
10.国内第一只契约型开放式证券投资基金是（）。
A.基金金泰
B.基金开元
C.华安创新证券投资基金
D.南方稳健发展证券投资基金
11.根据我国《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金的设立主体为（）。
A.基金持有人
B.基金发起人
C.基金管理人
D.基金托管人
12.监察稽核采取（）相结合的方式进行。
A.不定期检查与事先通知的临时检查
B.不定期检查与不通知的临时检查
C.定期检查与事先通知的临时检查
D.定期检查与事先不通知的临时检查
13.依据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，封闭式基金自批准之日起应在多长期限内完成募集?
（）
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
14.在基金管理公司组织架构中，（）拥有对管理基金的投资事务的决策权。
A.基金持有人大会
B.董事会
C.投资部
D.投资决策委员会
15.根据我国有关规定，基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后，公告的时间是（）。
A.3个工作日内
B.3H内
C.5个工作日内
D.5日内
16.开放式基金名称显示投资方向的，基金的非现金资产应当至少有（）属于该基金名称所显示的投资内容。
A.65%
B.70%
C.75%
D.80%
17.（）是监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定。
A.资产保管
B.资金清算
C.投资监督
D.会计复核
18.（）担负投资计划反馈的职能，及时向投资决策委员会提供市场动态信息。
A.市场部
B.交易部
C.投资部
D.研究部
19.如果要求债券组合的最低价值为200万元，剩余时间为2年，市场利率为8%，则应急免疫的触发点为（）。
A.16万元
B.100万元
C.171.47万元
D.233.28万元
20.资产组合管理决策的各项步骤中，最重要的是（）。
A.资产配置
B.分散经营
C.风险与税收定位
D.收益生成
21.对威廉·夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。
A.法玛
B.马柯威茨
C.詹森
D.罗斯
22.从基金性质上来看，契约型基金的资金是通过发行基金收益凭证筹集起来的（）。
A.信托资产
B.债务资产
C.法人资产
D.借贷资产
23.目前，我国封闭式证券投资基金（）披露一次信息。
A.每日
B.每周
C.每个月
D.每个季度
24.一个基金下设立若干个子基金，各子基金独立进行决策，此基金为（）。
A.套利基金
B.基金中的基金
C.保本基金
D.伞形基金
25.根据我国有关规定，符合基金契约规定或经基金份额持有人大会同意，并经（）批准后，封闭式基金可转换为开放式基金。
A.独立董事
B.基金发起人
C.基金托管人
D.监管机构
26.我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（）。
A.收盘价
B.当日加权平均价格
C.开盘价
D.当日最高价和最低价的算术平均价
27.（）是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。
A.基金面值
B.基金的发行价格
C.1.01元
D.基金单位的资产净值
28.基金管理人应当于收到基金投资人赎回申请之日的（）个工作日内，对该交易的有效性进行确认。
A.7
B.3
C.5
D.1
29.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，应（）进行利润分配。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
30.（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A.中国证监会
B.基金登记机构
C.基金管理人
D.基金托管人
31.依照《证券投资基金法》的规定，提前终止基金合同，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的（）以上通过。
A.1/4
B.1/2
C.1/3
D.2/3
32.封闭式基金份额要达到上市交易的条件，基金合同期限应该在（）以上。
A.3年
B.5年
C.10年
D.20年
33.封闭式基金份额要达到上市交易的条件，基金募集金额不得低于人民币（）。
A.5000万元
B.1亿元
C.2亿元
D.5亿元
34.根据我国有关规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的（）担任。
A.证券公司
B.信托投资公司
C.证券登记结算公司
D.商业银行
35.目前，我国基金管理人编制基金年报由（）复核。
A.中国证监会
B.基金发起人
c.证券交易所
D.基金托管人
41.基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于（）。
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
42.反映两个证券收益率之间的走向关系的是（）。
A.证券组合的期望收益率.
B.协方差
C.证券各自的权重
D.证券各自的方差
43.一般情况下，基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是（）。
A.投资决策委员会
B.风险控制委员会
C.董事会
D.基金份额持有人大会
44.下列不属于证券投资基金收益的是（）。
A.基金管理费
B.基金买卖股票差价收入
C.基金买卖债券差价收入
D.基金存款利息
45.基金信息披露义务人不依法披露基金信息或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收违法所得，并处（）罚款。
A.10万元以上100万元以下
B.20万元以上200万元以下
C.30万元以上300万元以下
D.50万元以上500万元以下
46.根据ETF跟踪的指数不同，可以将ETF分为（）。
A.股票型、债券型
B.抽样复制型、完全复制型
C.股票型、完全复制型
D.抽样复制型、债券型
47.关于依法处分基金财产的说法，正确的是（）。
A.基金托管人要根据有关规定和基金管理人合法、合规的投资指令办理资金清算交割
B.基金托管人可以单独处分基金财产
C.基金托管人可以自行运用基金的分红资产
D.托管人应该完全执行基金管理人的指令
48.在下列指标中，最能全面反映基金经营成果的是（）。
A.基金分红
B.净值增长率
C.久期
D.已实现收益
49.保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比率，常见的保本比例介于（）之间。
A.70%～100%
B.80%～100%
C.90%～100%
D.95%～100%
50.投资者参与认购开放式基金，分（）个步骤。
A.1
B.2
C.3
D.4
二、多项选择题（以下各小题所给出的4个选项中，至少有两项符合题目要求。
）
1.基金托管协议是（）。
A.基金管理人与基金托管人（一般为工商银行）就基金资产托管一事达成的协议书
B.协议书以合同的形式明确委托人和托管人的责任和权利、义务关系
C.确保基金财产的安全
D.保护基金份额持有人的合法权益
2.反映股票基金风险大小的指标有（）。
A.贝塔值
B.标准差
C.持股集中度
D.持股数量
3.开放式基金中，股票、债券型基金的申购原则是（）。
A.金额申购
B.份额申购
C.“已知价”交易
D.“未知价”交易
4.基金销售机构在实施基金销售适用性过程中，应遵循以下哪些原则?
（）
A.投资人利益优先原则
B.全面性原则
C.客观性原则
D.及时性原则
5.以下关于基金管理公司办事处，说法正确的是（）。
A.办事处不得从事经营性活动
B.办事处经公司授权可以从事公司经营范围以内的经营性活动
C.办事处经中国证监会批准可以从事公司经营范围以内的经营性活动
D.办事处的法律责任由公司承担
6.利率期限结构的完全预期理论认为（）。
A.流动溢价是对投资者承担额外的流动性风险的补偿
B.远期利率是对未来短期利率的无偏差的估计值
C.市场对未来利率变动方向的预期会反映在利率曲线的斜率上
D.利率曲线的斜率为负时，市场预期短期内利率会下降
7.证券投资基金资产依其形态的不同分为（）。
A.现金类资产
B.证券类资产
C.无形类资产
D.固定资产
8.基金托管人内部控制的目标是（）。
A.保证基金保值增值
B.保证托管资产的安全完整
C.维护持有人的权益
D.保障基金托管业务安全、有效、稳健运翻
9.如果股票市场是一个有效的市场，那么股票市场上（）。
A.存在价值低估的股票
B.存在价值高估的股票
C.不存在价值低估的股票
D.不存在价值高估的股票
10.投资人在申购赎回开放式基金单位时直接承担的费用有（）。
A.管理费
B.托管费
C.申购费
D.赎回费
11.基金管理公司的客户服务手段通常有（）。
A.电话服务中心
B.一对一专人服务
C.利用互联网
D.利用宣传手册
12.开放式基金收取费用的方式应当在（）中予以载明。
A.清算协议
B.基金契约
C.招募说明书
D.回购协议
13.公开披露基金信息时，不得有的情形是（）。
A.在每个基金会计年度结束后90日内编制完成年度报告
B.就基金业绩进行预测
C.诋毁同行
D.承诺最低收益
14.影响投资者风险承受能力和收益需求的因素通常包括（）。
A.投资者的年龄
B.投资者的投资周期
C.投资者风险偏好
D.投资者的财富状况
15.契约基金的当事人包括（）。
A.委托人
B.受托人
C.投资顾问
D.受益人
16.关于证券投资基金的说法，正确的有（）。
A.是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式
B.通过发行股票集中投资者的资金
C.由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金
D.主要业务是从事股票、债券等金融工具的投资
17.下列关于期末可供分配利润的说法，正确的是（）。
A.是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标
B.是指期末可供基金进行利润分配的金额、
C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）
D.如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）
18.当前中国证券投资基金发展中应从（）等机制方面进一步加以完善。
A.制度机制
B.销售机制
C.管理机制
D.国际监管机制
19.我国《证券法》规定，（）为知悉证券内幕交易信息知情人员。
A.发行股票或者公司债券的公司董事、监事、经理、副经理及有关的高级管理人员
B.持有1%以上股份的股东
C.发行股票公司的控股公司的高级管理人员
D.证券监督管理机构工作人员以及由于法定的职责对证券交易进行管理的其他人员
20.关于基金临时报告，下列说法正确的是（）。
A.基金临时报告须经上市的证券交易所核准后予以公告，同时上报中国证监会
B.基金临时报告须经中国证监会核准后予以公告，同时上报上市的证券交易所
C.基金投资的上市公司出现重大事件，基金应编制临时报告并予以公告
D.基金投资的上市公司出现重大事件，由于上市公司已经公告，基金无需再进行公告
21.封闭式基金交易价格的影响因素有（）。
A.基金名称
B.基金份额持有人的数量和结构
C.基金资产净值变动
D.市场供求关系
22.在基金管理公司组织架构下，属于后台支持部门的机构是（）。
A.行政管理部
B.信息技术部
C.财务部
D.市场部
23.目前，我国基金管理人禁止的行为有（）。
A.运用基金资产
B.不公平地对待其管理的不同基金财产
C.发起设立基金
D.向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
24.马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大
B.解的不稳定性
C.数据误差带来解的不可靠性
D.重新分配的成本高
25.完善基金管理公司治理结构，应避免（）。
A.大股东利益优先
B.管理人利益优先
C.利益公平
D.责任到位
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