华夏蓝筹核心混合型证券投资基金LOF年第季度报告.docx
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金LOF年第季度报告
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）年第季度报告
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————————————————————————————————日期：
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LＯＦ）
2010年第1季度报告
20１0年３月31日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
报告送出日期：
二〇一〇年四月二十日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月１5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２0１0年１月1日起至３月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏蓝筹混合（LＯＦ）
基金主代码
16０311
交易代码
16０311
基金运作方式
契约型上市开放式
基金合同生效日
2007年4月24日
报告期末基金份额总额
1２,229，188，147.３6份
投资目标
追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深3０0指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
基准收益率=沪深300指数收益率×６0%＋上证国债指数收益率×40％。
风险收益特征
本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（２０10年１月1日-2010年3月31日）
1.本期已实现收益
７71,3９5，383.73
2.本期利润
-822,702,057．３7
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0660
4.期末基金资产净值
１5,１8７,8６２,７２3.20
5.期末基金份额净值
１.242
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.２基金净值表现
３.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
－４.９７%
１．15%
-3.17％
０．７８%
-1．８０%
0.37%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（20０7年４月24日至２01０年３月31日）
注：
自2007年４月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LＯF）基金合同》生效。
§４管理人报告
４.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘文动
本基金的基金经理、投资总监
2007－６-12
-
13年
硕士。
曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。
２0０6年加入华夏基金管理有限公司，历任兴安证券投资基金基金经理（2０06年5月24日至200７年11月21日期间）、兴华证券投资基金基金经理（20０7年２月14日至200８年2月27日期间）。
杨泽辉
本基金的基金经理
200９-1-１
-
６年
会计学硕士。
2004年加入华夏基金管理有限公司，历任行业研究主管、行业研究员。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
４.３公平交易专项说明
４．3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
4.４.１．1行情回顾及运作分析
1季度，经济复苏继续深化,内外需同时走强,经济过热的迹象初步显现。
CPI数据超出市场预期,20０9年已大幅上涨的资产价格继续上扬。
经济走向过热进一步凸显了原有经济增长方式的痼疾,并加快了刺激政策的退出。
央行两次上调存款准备金率,流动性趋紧。
受流动性收紧的影响,以及市场对紧缩政策可能导致的经济增长出现反复的担心，股市在年初经历了回调,然后开始窄幅震荡。
1季度后期,随着政策预期逐渐被消化，指数企稳,涨幅落后的周期性行业开始有所表现。
本基金在1季度保持了较高的股票仓位，并保持了对金融和煤炭等行业的配置,在市场下跌中遭受了一定的损失。
同时，虽然大力加强了对受益于产业升级的服务业和新兴制造业的研究,但由于配置偏谨慎，没有能够很好地分享到上述行业的结构性机会所带来的超额收益。
4.４.1.2市场展望及投资策略
展望2季度,我们认为，刺激性政策退出的步伐并不会放缓,在这样的大背景下，市场仍难有趋势性机会。
但目前指标股估值较低,市场系统性风险不大,指数整体将以震荡为主,而结构性机会仍将持续涌现。
操作上,我们将争取对宏观经济和政策趋势进行更好的预判,以增加行业配置的前瞻性。
在此基础上,继续坚定地精选个股创造超额收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作,审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.４.２报告期内基金的业绩表现
截至２010年3月31日，本基金份额净值为1．242元，本报告期份额净值增长率为-4．97%，同期业绩比较基准增长率为-3．17%。
§5投资组合报告
５.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
１
权益投资
1２,8３5,７28，６03．１0
83.69
其中:
股票
12,835,72８,603.１0
83．6９
2
固定收益投资
７5８,１24,２7０.41
4.94
其中：
债券
７58，124,270.41
４.９4
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
598,５81.5１
0.０0
4
买入返售金融资产
－
－
其中:
买断式回购的买入返售金融资产
-
－
5
银行存款和结算备付金合计
1,697,810,400．8５
11.０７
6
其他资产
４５,885,１96.５２
0．３0
7
合计
15,3３８,1４7,052.39
1００．00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
Ａ
农、林、牧、渔业
12５,657,5２5.３0
0．８3
B
采掘业
５72,378,3１0.４7
3．77
C
制造业
5，０21,2６7,4９1.74
33．0６
C０
食品、饮料
915，0２7，201．55
6.02
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
8,7８４,00０.０0
0.０6
C2
木材、家具
1５4，694,５23.82
１.０2
Ｃ3
造纸、印刷
168，９３2,635．36
１.１1
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
994,５22,082.60
６.5５
C5
电子
74，7４８,18９.７0
0.49
Ｃ6
金属、非金属
332,4４2,８29.2８
2.19
C７
机械、设备、仪表
1,7０7，7５9,603．１6
11.２４
Ｃ８
医药、生物制品
６63,0４5，４2６.2７
4．３7
C99
其他制造业
1,311，000.0０
０.0１
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
44,200，618.80
0.29
E
建筑业
1９5,097,７3７.２９
1．２8
F
交通运输、仓储业
343,6６4，277.02
２.26
G
信息技术业
69６,007,652.9９
４.58
H
批发和零售贸易
1，087,998,４16.29
7．16
Ｉ
金融、保险业
3,80６,７３3，745.70
25.0６
Ｊ
房地产业
4５7，96８,05３.93
3.02
K
社会服务业
5１,791,712.51
0.3４
L
传播与文化产业
179,174,７49.3０
1.18
M
综合类
2５3,７８8，31１．76
1.６７
合计
12，83５，72８,60３.１０
84.51
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
601166
兴业银行
2０,804,０61
76８，085，932.1２
5.06
2
6０00３6
招商银行
４６,87１，351
76３,06５,5９4.28
5.02
3
６0０0１6
民生银行
98,62８,441
7５8,45２,７11.２9
4.９9
4
6０１9３９
建设银行
９３,833,0１3
532,0３3,183.71
3.5０
5
601009
南京银行
２４,068,68４
4２3,368，1５１.56
2.79
6
600050
中国联通
61，9１6,5４1
３８8,８35，8７7．４8
2.56
7
０00858
五 粮液
11，391,255
320,8９1,653.3５
2.１1
8
601398
工商银行
64，３62,６１6
3２0,５25,827.68
2．11
9
00２024
苏宁电器
1４,266,5６8
２6８，０68，８12.72
１.7７
10
６00348
国阳新能
5,９91，851
２41，1７2,00２.75
1.59
5.４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
69,551，6７３.１0
0．４６
2
央行票据
3７8,760,000.0０
2.4９
3
金融债券
3０0,330,０00.00
1.98
其中：
政策性金融债
300,330,0０0.０0
1.98
４
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
9,482，59７．３1
０.06
7
其他
－
-
8
合计
758，124，２7０.41
4.99
5．5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
090２23
09国开2３
3,０00,0００
3００，33０,0０0．00
1.98
2
０9央行票据48
1,８00,０0０
176,9５8,００0.00
1.1７
3
０8央行票据１7
１，300,000
１３２，96４,０0０.0０
0.88
4
０20022
０９贴债２２
７０0,00０
69,545,００0.0０
0．46
5
09央行票据4４
７0０,000
68,838,０００．０0
０.４5
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5．7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号
权证代码
权证名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
58０027
长虹CWＢ１
179,９２2
5５4，69９.53
0．００
２
580022
国电ＣWＢ1
2０,５４4
43,881.9８
0.０0
3
-
-
-
－
-
4
-
-
-
－
－
5
-
－
-
－
-
5.8投资组合报告附注
５.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.３其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
5，397,752．37
2
应收证券清算款
30,９90,88０.30
3
应收股利
－
4
应收利息
5,８7８,４60．09
5
应收申购款
３，６１８,103.7６
6
其他应收款
-
7
待摊费用
－
8
其他
-
9
合计
4５，88５,1９6.52
５.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
125709
唐钢转债
5,8２9,97７．1４
０.04
2
11０006
龙盛转债
2,478,１29．10
0.02
３
1１00０7
博汇转债
８62,790.80
0．01
4
12596０
锡业转债
３11,７０0.27
0.00
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：
份
报告期期初基金份额总额
1２，762,４３3，5２7.３9
报告期期间基金总申购份额
262,64５,０43.37
报告期期间基金总赎回份额
79５,89０,4２3.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
1２,22９，188，147．3６
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
201０年1月４日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告。
2010年1月16日发布华夏基金管理有限公司公告。
２0１０年1月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
2010年1月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
２01０年２月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
20１０年2月9日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告。
2010年２月２6日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告。
201０年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
7．2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１9９8年４月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
20１０年1季度，市场宽幅震荡,华夏基金坚持稳健投资的风格，在加强风险控制的基础上,把握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，华夏基金旗下10只开放式基金实现净值正增长。
其中，华夏复兴股票在１６6只标准股票型基金中排名第9；华夏中小板ETF在20只标准指数型基金中排名第２;华夏大盘精选混合在3７只偏股型基金（股票上限95％）中排名第2；华夏稳增混合在12只灵活配置型基金（股票上限9５%）中排名第1；华夏策略混合在40只灵活配置型基金（股票上限８０%）中排名第１。
本季度，华夏基金为投资人实现分红逾９4亿元。
在客户服务方面，2０１０年1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，保持了较高的人工服务电话接通率，完善了在线客服等功能，不断提高服务效率,提升用户体验。
§８备查文件目录
8.１备查文件目录
８．1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件;
８．1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬOＦ）基金合同》；
8．1.３《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯF）托管协议》；
8.1．４法律意见书;
８.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
８.1．6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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