2010年9月期货从业资格考试基础知识预测试题(一).doc
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全国期货从业人员资格考试
期货基础知识标准预测试卷
（一）
一、单项选择题（本题共60个小题，每题05分，共30分。
在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）
1申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，对于必须具备的条件，下列表述错误的是（ ）。
A.董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券从业资格
B.主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法、违规记录
C.有健全的风险管理和内部控制制度
D.注册资本最低限额为人民币3000万元考试大－全国最大教育类网站（www．Examda。
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2.根据参与期货交易的动机不同，期货交易者可分为投机者和（ ）。
A.做市商
B.套期保值者
C.会员
D.客户
3.关于期货合约的标准化，说法不正确的是（ ）。
A.减少了价格波动
B.降低了交易成本
C.简化了交易过程
D.提高了市场流动性
4.第一个推出活牲畜的期货合约的交易所是（ ）。
A.纽约期货交易所来源：
B.大连商品交易所
C.芝加哥商业交易所
D.芝加哥期货交易所
5.大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元／吨，那么每手合约的最小变动值是（ ）元。
A.2
B.10
C.20
D.200
6.三重顶（底）与一般头肩形最大的区别是（ ）。
A.三重顶（底）比头肩形多一个顶（底）
B.三重顶（底）的连线是水平的，故具有矩形的特征
C.头肩形不能转化为持续整理形态
D.三重顶（底）更容易演变成突破形态
7.用来表示市场上涨跌波动强弱的指标是（ ）。
A.MACD
B.RSI
C.KDJ
D.KD
8.金融期货即以金融工具为商品的期货，它是相对于（ ）的一个范畴。
A.外汇期货
B.商品期货
C.利率期货
D.股指期货
9.以下有关需求法则说法错误的是（ ）。
A.商品价格越高，需求量就越小
B.收入增加导致对商品需求量的增加
C.互补商品中，一种商品价格的下降会引起另一种商品的需求量减少
D.预期某商品会上涨时，该商品的需求会增加
10.某人自称为基本分析者，意味着他主要关心（ ）。
A.微观性因素来源：
考试大
B.宏观性因素
C.点状图
D.K线图
11.趋势线的作用是（ ）。
A.预测价格的涨幅
B.预测价格的跌幅
C.衡量价格的波动方向
D.描述价格的反转突破
12.在一个价格剧烈波动的市场中，最容易出现的形态是（ ）。
A.双重顶
B.V形采集者退散
C.圆弧形态
D.头肩形
13.WMS与K、D在反映价格变化时由慢至快的排序依次为（ ）。
A.WMS、D、K
B.K、WMS、D
C.WMS、K、D
D.D、K、WMS
14.循环周期理论中的交易周期长度为（ ）。
A.1年
B.6个月
C.3个月
D.4周
15.金融期货市场的发展始于（ ）。
A.19世纪60年代
B.19世纪70年代
C.20世纪60年代
D.20世纪70年代来源：
考试大
16.关于汇率，下列说法正确的是（ ）。
A.我国采用间接标价法，而美国采用直接标价法
B.A国对B国货币汇率上升，对C国下跌，其有效汇率可能不变
C.对于直接标价法，如果汇率上升，则本币升值，外币贬值
D.对于间接标价法，如果汇率上升，则本币贬值，外币升值
17.利用同一商品但不同交割月份之间价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的方法属于（ ）。
A.跨期价差交易
B.跨市价差交易
C.跨商品价差交易
D.跨地域价差交易
18.当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取（ ）方式以获得预期的利润。
A.买进套利
B.卖出套利
C.买进套利或卖出套利
D.不进行套利
19.在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达（ ）个指令。
A.1
B.2来源：
C.3
D.4
20.某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。
同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。
到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于（ ）。
A.正向市场的熊市套利
B.反向市场的熊市套利
C.反向市场的牛市套利
D.正向市场的牛市套利
21.下列属于基本分析法理论基础的是（ ）。
A.弹性原理
B.供求原理
C.要素理论
D.厂商理论
22.当价格稍有下降即造成大量需求时，称之为需求（ ）。
A.缺乏弹性
B.无弹性考试大论坛
C.富有弹性
D.其他
23.在圆弧顶形成过程中，成交量是（ ）。
A.两头多，中间少
B.两头少，中间多
C.为零
D.两头和中间差不多
24.关于移动平均线（MA），说法错误的是（ ）。
A.移动平均线的曲线与趋势线方向保持一致，不轻易改变
B.移动平均线的行动往往提前于大趋势变化
C.移动平均线无论是向上或是向下突破，价格都有继续向突破方向走的意愿采集者退散
D.移动平均线起到支撑和压力线的作用
25.在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者应该进行（ ）。
A.买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约
B.买入近期月份合约的同时买入远期月份合约
C.卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约
D.卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约
26.大豆提油套利的做法是（ ）。
A.购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约
B.购买大豆期货合约
C.卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约
D.卖出大豆期货合约
27.一般而言，一种商品的替代性商品越多，该商品的需求弹性就（ ）。
A.越小
B.越大来源：
考试大
C.趋于零
D.不确定
28.下面不属于技术分析手段的有（ ）。
A.价格
B.供给量
C.交易量
D.持仓量
29.有关趋势线的说法不正确的是（ ）。
A.能够成为趋势线的前提必须有趋势存在
B.趋势线被触及的次数多少可用于证明其有效性
C.有第三个点的验证后才能验证该趋势线有效
D.趋势线延续的时间越长就越无效
30.下列图形中，能够消除日常价格运动中偶然因素引起的不规则性的是（ ）。
A.K线图
B.条形图
C.点数图
D.移动平均线
31.下列哪种情况属于超卖状态?
（ ）
A.WMS=85
B.WMS=15
C.K=85
D.D=85
32.世界上第一个有组织的金融期货市场是（ ）。
A.伦敦证券交易所
B.芝加哥交易所
C.阿姆斯特丹证券交易所
D.法兰西证券交易所采集者退散
33.在正向市场中，熊市套利最突出的特点是（ ）。
A.损失巨大而获利的潜力有限
B.没有损失
C.只有获利
D.损失有限而获利的潜力巨大
34.在正向市场中，发生以下（ ）情况时，应采取牛市套利决策。
A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约
B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约
C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约
D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约考试大－全国最大教育类网站（www．Examda。
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35.套利分析方法不包括（ ）。
A.图表分析法
B.季节性分析法
C.相同期间供求分析法
D.经济周期分析法
36.需求法则可以表示为（ ）。
A.价格越高，需求量越小；价格越低，需求量越大
B.价格越高，供给量越小；价格越低，供给量越大
C.价格越高，需求量越大；价格越低，需求量越小
D.价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小
37.一般情况下，利率下降，期货价格（ ）。
A.趋跌
B.趋涨
C.不变
D.不确定
38.下列仅适用于期货市场的技术分析工具是（ ）。
A.交易量采集者退散
B.价格
C.持仓量
D.库存
39.若K线呈阳线，说明（ ）。
A.收盘价高于开盘价
B.开盘价高于收盘价
C.收盘价等于开盘价
D.最高价等于开盘价
40.下列形态中，反转没有明显信号的是（ ）。
A.头肩顶（底）
B.双重顶（底）
C.V形
D.圆弧形态
41.关于期货市场的“投机”，以下说法不正确的是（ ）。
A.投机是套期保值得以实现的必要条件
B.没有投机就没有期货市场
C.投资者是价格风险的承担者
D.通过投机者的套利行为，可以实现价格均衡和防止价格的过分波动，创造一个稳定市场本文来源:
考试大网
42.在主要的下降趋势线的下侧（ ）期货合约，不失为有效的时机抉择。
A.卖出
B.买入
C.平仓
D.建仓考试大论坛
43.若市场处于反向市场，做多头的投机者应（ ）。
A.买入交割月份较近的合约
B.卖出交割月份较近的合约
C.买入交割月份较远的合约
D.卖出交割月份较远的合约
44.天然橡胶期货交易主要集中在（ ）。
A.亚洲
B.中东
C.拉美
D.欧洲
45.大连商品交易所的“黄大豆1号期货合约”是于（ ）挂牌交易的。
A.2001年3月15日
B.2001年5月15日
C.2002年3月15日
D.2002年5月15日
46.当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到（ ）水平。
A.维持保证金
B.初始保证金
C.最低保证金
D.追加保证金
47.期货交易流程中，客户办理开户登记的正确程序为（ ）。
A.签署合同→风险揭示→缴纳保证金
B.风险揭示→签署合同→缴纳保证金
C.缴纳保证金→风险揭示→签署合同
D.缴纳保证金→签署合同→风险揭示
48.上海铜期货市场某一合约的卖出价格为16500元/吨，买入价格为16510元/吨，前一成交价为16490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元/吨。
A.16505
B.16490
C.16500
D.16510
49.期货合约的条款由（ ）确定。
A.买方和卖方
B.仅由买方
C.交易所
D.中间人和交易商
50.下列不属于期货合约组成要素的是（ ）。
A.交易品种
B.每日价格最大波动限制
C.最小变动价位
D.交易价格
51.按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，下列属于金融期货的是（ ）。
A.农产品期货
B.有色金属期货
C.能源期货
D.货币期货
52.全球最大的铝期货交易市场是（ ）。
A.东京工业品交易所和伦敦金属交易所
B.东京工业品交易所和纽约商业交易所
C.伦敦金属交易所和纽约商业交易所
D.芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所
53.以下期货合约中，交易手续费为2元/手的是（ ）。
A.上海期货交易所天然橡胶期货合约采集者退散
B.大连商品交易所黄大豆期货合约
C.郑州商品交易所小麦期货合约
D.上海期货交易所阴极铜期货合约
54.期货市场的基本功能之一是（ ）。
A.消灭风险
B.价格发现
C.减少风险
D.套期保值
55.套期保值的目的是为了（ ）。
A.获得实物商品
B.获得金融商品
C.消灭风险
D.规避价格风险
56.通过期货交易形成的价格具有的特点之一是（ ）。
采集者退散
A.离散性
B.周期性
C.跳跃性
D.公开性
57.因参与者多、透明度高，期货市场拥有了（ ）的基本功能。
A.调节市场供求
B.稳定经济秩序
C.降低交易成本
D.发现价格
58.下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是（ ）。
A.锁定生产成本，实现预期利润
B.利用期货价格信号，组织安排现货生产
C.期货市场拓展现货销售和采购渠道
D.有助于市场经济体系的建立与完善
59.关于期货交易所的性质，下列描述不正确的是（ ）。
来源：
A.按照交易所章程的规定实行自律管理
B.交易所自身不参与交易活动
C.交易所参与期货合约价格的形成
D.交易所为期货交易提供设施和服务
60.世界上第一个现代意义上的结算机构是（ ）。
A.美国期货交易所结算公司
B.芝加哥期货交易所结算公司
C.东京期货交易所结算公司
D.伦敦期货交易所结算公司
二、多项选择题（本题共60个小题，每题0.5分，共30分。
在每题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内）
61.期货价格的构成要素包括（ ）。
A.商品生产成本
B.期货交易成本
C.期货商品流通费用
D.预期利润
62.关于在正向市场上存在的状况，下列叙述正确的有（ ）。
A.期货的价格低于现货的价格
B.正向市场一般在供求状况比较正常的情况下出现
C.若不考虑其他因素，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数
D.商品期货的价格等于现货商品的价格加上持仓费本文来源:
考试大网
63.下列对基差的描述正确的有（ ）。
A.在正向市场上，收获季节时基差走弱
B.在正向市场上，收获季节时基差走强
C.在正向市场上，收获季节过去后，基差开始走强
D.在正向市场上，收获季节过去后，基差开始走弱
64.卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利?
（ ）
A.基差从-20元/吨变为-30元/吨
B.基差从20元/吨变为30元/吨
C.基差从-40元/吨变为-30元/吨
D.基差从40元/吨变为30元/吨
65.在任何成功的期货交易模式中，都应该考虑（ ）。
A.价格预测
B.时机抉择
C.适度投机来源：
考试大的美女编辑们
D.资金管理
66.下列国际组织的决策会直接影响到商品期货市场价格变动的有（ ）。
A.石油输出国组织
B.国际货币基金组织
C.天然橡胶生产国协会
D.国际锡生产国协会
67.关于对称三角形态说法正确的是（ ）。
A.对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动
B.如果原有趋势是上升，对称三角形形态完成后是突破向下
C.对称三角形有两条聚拢的直线，两直线的交点称为顶点
D.对称三角形一般应有六个转折点，这样上下两条直线的支撑压力作用才能得到验证
68.价格形态的主要类型有（ ）。
A.持续整理形态
B.持续突破形态
C.反转整理形态
D.反转突破形态
69.以下哪种情况为卖出信号?
（ ）
A.平均线MA从上升开始走平，价格从上下穿平均线MA
B.DIF和DEA为正值，且DIF向下突破DEA
C.WMS高于80
D.RSI取值在40
70.以下构成跨期套利的有（ ）。
A.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货
B.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货
C.买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货
D.卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货
71.关于反向大豆提油套利的做法正确的是（ ）。
A.买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
B.卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
C.增加豆粕和豆油供给量
D.减少豆粕和豆油供给量考试大论坛
72.蝶式套利的特点是（ ）。
A.蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
B.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利
C.连结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
D.在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和
73.下列因素能影响国内消费量的是（ ）
A.政治领袖的改选
B.人口的增长来源：
考试大的美女编辑们
C.人们消费结构的变化
D.政府的就业政策
74.持续整理三角形形态主要分为（ ）。
A.反转三角形
B.斜三角形
C.正三角形
D.直角三角形
75.移动平均线的特点有（ ）。
A.追踪趋势
B.超前性
C.波动性
D.助涨助跌性
76.下列哪些RSI的取值范围为卖出信号?
（）
A.0-20
B.20-50
C.50-80
D.80-100
77.以下操作中能使持仓量保持不变的是（ ）。
A.多头开仓，多头平仓
B.空头平仓，空头开仓
C.多头开仓，空头开仓
D.空头平仓，多头平仓
78.对头肩顶形态完成后说法正确的有（ ）。
A.向下突破颈线时成交量扩大
B.向下突破颈线时成交量不一定扩大
C.突破颈线一段时间后成交量会扩大
D.突破颈线一段时间后成交量会缩小
79.期货投机中，选择入市的时机分为（ ）等步骤。
A.采用基本分析法，仔细研究市场状况
B.准备好资金
C.权衡风险和获利前景
D.决定入市的具体时间
80.灵活运用止损指令可以起到（ ）的作用。
A.避免损失
B.限制损失
C.减少利润
D.滚动利润
81.交易者从事套利活动有（ ）特点。
A.风险小
B.成本低来源：
C.周期短
D.易于操作
82.根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，跨期套利一般分为（ ）。
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.远月套利
83.在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则会导致近期合约价格的（）远期合约，交易者可以通过卖出近期合约的同时买入远期合约而进行熊市套利。
A.上升幅度大于
B.下降幅度小于考试大论坛
C.上升幅度小于
D.下降幅度大于
84.3月20日，某交易所的5月份大豆合约的价格是1790元/吨，9月份大豆合约的价格是1770元/吨。
如果某投机者采用牛市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利的有（ ）。
A.5月份大豆合约的价格保持不变，9月份大豆合约的价格跌至1760元/吨
B.5月份大豆合约的价格涨至1800元/吨，9月份大豆合约的价格保持不变
C.5月份大豆合约的价格跌至1780元/吨，9月份大豆合约的价格跌至1750元/吨
D.5月份大豆合约的价格涨至1810元/吨，9月份大豆合约的价格涨至1780元/吨
85.预期利率上升时，应进行（ ）交易。
A.利率期货多头
B.利率期货空头
C.远期利率协议（作为买方）
D.远期利率协议（作为卖方）
86.在期货市场中，金融期货通常采用的交割方式包括（ ）。
A.实物交割
B.现金交割
C.期转现
D.基差交易
87.某商品当年年底存货量减少时，说明）。
A.当年商品的供应量大于需求量
B.当年商品的供应量小于需求量
C.下年的商品期货价格很可能会下跌
D.下年的商品期货价格很可能会上升
88.以下关于套利行为描述正确的是（ ）。
A.消除了价格变动的风险
B.提高了期货交易的活跃程度
C.保证了套期保值的顺利实现
D.促进交易的流畅化和价格的合理化
89.某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以66500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元／吨时，该投资者获利。
A.1000
B.1300
C.1800
D.2000
90.跨期套利的策略包括（ ）。
A.正向市场牛市套利
B.正向市场熊市套利
C.反向市场牛市套利
D.反向市场熊市套利
91.在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括（ ）。
A.近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌
B.近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨
C.近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌
D.近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变
92.反向市场牛市套利的市场特征有（ ）。
A.现货价格高于期货价格
B.只要价差扩大，就可获利
C.获利潜力巨大，风险有限
D.远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
93.下列不属于基本分析特点的是（ ）。
A.研究的是价格变动的根本原因
B.主要分析价格变动的短期趋势
C.依靠图形或图表进行分析www.Ｅxamda.CoM考试就到考试大
D.认为历史会重演
94.双重顶形反转形态的成立条件是（ ）。
A.有两个相同高度的高点
B.有两个相同高度的低点
C.向下突破颈线
D.向上突破颈线
95.艾略特波浪理论考虑的因素主要是（ ）。
A.形态
B.比例
C.时间
D.价格
96.江恩轮中轮韵作用有（ ）。
A.可以预测价位
B.可以预测时间
C.可以分析长期周期
D.可以确定交易时机
97.期货投机交易的方法包括（ ）。
A.买低卖高
B.卖高买低
C.平均买低
D.平均卖高考试大论坛
98.采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下（ ）原则。
A.在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓
B.在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓
C.持仓的增加应渐次增加
D.持仓的增加应渐次递减
99.套利交易与投机交易的区别在于（ ）。
A.套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化
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