期货交易报告.docx

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期货交易报告

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摘要：

本学期所学的期货与期权课程，教会了我们如何进行期货交易，以及期货交易中的专业知识，在此次进行的模拟实验中，我选择了五个品种的期货合约进行十次不同的交易，并且叙述选择此品种的原因，为何进行买入和卖出交易的原因以及K线图解。

关键字：

期货合约K线图基本面分析买入卖出原因

本次模拟交易我选择的五个品种为：

鸡蛋、大豆、豆粕、菜粕、郑油。

以下是五个品种进行的十次交易过程以及分析（每个品种每次交易各50手）：

一、交易过程及影响因素分析

（一）、鸡蛋

首先，我选择的交易对象是鸡蛋，根据新闻报道可以明显看出在首次交易的时候，即4月28日，近两年受到禽流感的后遗症影响。

养殖户的力度不大，鸡蛋在市场中较于之前的情况，供小于求。

因此在未来的一段时间内，鸡蛋的价格会上涨，所以，我选择买进鸡蛋并且做多，看涨。

以下为鸡蛋的买入时的分时图以及K线图。

从K线图可以看出，鸡蛋在之前的最低点为3813，最高点为4899，应该在最高处买进并看涨，买进时的价格为4886元每吨。

接下来便是鸡蛋的卖出时的K线图，5月19日，鸡蛋的价格开始下跌，根据有关新闻的报道可以让我知道，由于端午节的临近，食品厂，餐饮企业，终端零售商备货暂时告一段落，鸡蛋的需求量减少，此时，供大于求，因而，鸡蛋的价格降低，应该在下图的最高点卖出，卖出的价格为5020元每吨。

总体涨幅为：

（5020-4886）÷4886=2.7%

（二）、大豆

其次我选择的是，大豆即豆一品种。

4月28日，根据大豆的报道，近日的天气利于大豆的收割芝加哥期货交易所小麦期货电子盘周一连续第五个交易日攀升，触及近两周最高水平，因黑海地区紧张局势升级，以及美国大平原的干旱天气恐将削减全球供应。

大豆期货涨至一周高位，受美国旧作供应吃紧提振。

从消息上看大豆市场供不应求，因此我选择买进豆一并且做多。

以下是买进时，大豆的K线图。

从图中可以看出，最高点为4522这个点，接下来便是下跌的趋势，下跌的最低点此时应该买进并根据消息看涨，做多，买进的价格为4460元每吨。

接下来便是豆一的卖出过程，卖出时K线图如下。

根据新闻报道，猪肉养殖户猪价上涨，市场仍然是供过于求的状态。

因此大豆作为猪饲料，价格下跌。

卖出的价格为4541元每吨。

涨幅为（4541-4460）÷4460=1.8%

（三）、豆粕

豆粕期价自3月中旬以来便一直未停歇上行的脚步，迄今为止已走出了一波400点的大行情，美豆连续逼仓、国内生猪存栏减幅有限使得需求相对平稳以及油厂的主动挺价是这波上涨的主要原因。

以下为豆粕买入时的K线图：

我认为正确的豆粕买入时间应该为第二个最低点，价格即为3195，但我在买入时的时机错过一点，但考虑到豆粕在接下来的趋势应该是为上涨的趋势，所以我在价格为3651元每吨时买入，并且做多看涨。

豆粕的卖出过程，以下是K线图：

由于猪肉供大于求的市场条件，导致猪的饲料价格走低，同作为豆类，豆粕的价格也开始走低，因此，我在最高点的时候卖出，价格为3676元每吨。

涨幅为：

（3676-3195）÷3195=15.1%

（四）、菜粕

在买进时，菜粕的价格为小幅的上涨，因此我以2878的价格做多并看涨，同时以观望的态度观察接下来几日的变动。

以下为买进的时候的菜粕的K线图：

菜粕的卖出过程，根据消息报道称，4月以来，菜粕市场就进入到针对国产菜粕供求关系的炒作阶段，加之国产新菜粕很快就要上市，收储政策不明朗、国内猪肉与禽蛋价格出现过山车式波动等，菜粕交易日趋活跃，期现价格的波动幅度也在加大。

菜粕的价格持续的下降，以下为菜粕卖出时的K线图：

卖出时，以2848的价格卖出，跌幅为：

（2878-2848）÷2848=1.1%

（五）、郑油

以下为买进郑油时的K线图，在没有查看消息的情况下，根据K线图的走势，我在最低点后两个时刻以7290的价格买进郑油并且看涨做多。

郑油的卖出过程，5月上旬，近期产区降雨过多不利于油菜产量的形成，南方产区冬油菜大部分地区处于结果期，部分地区进入成熟期，长江流域降水过程增加，导致部分地区土壤持续过湿，对油菜产量形成不利。

以下为郑油的卖出K线图：

最佳卖出时间为最高点7226，由于错过了卖出的最佳时间，最终我以7122的价格卖出，郑油交易最后以亏损告终。

跌幅：

（7290-7122）÷7122=2.4%

（六）、大豆

第二次交易，首先对象为大豆，即选择的合约为豆一1501，以下是买进时的K线图，从图中看大豆在近期内波动上涨，因此我在价格以4520每手买进豆一，并且做多。

豆一的卖出过程，以下是卖出时的K线图，卖出时以4622的价格平仓，在最高点4658后是一个下跌的信号，因此在此时平仓卖出。

涨幅：

（4622-4520）÷4520=2.3%

（七）、菜粕

根据有关的消息可以看出，菜粕在5月21日时，处于需求旺季加上政策的支持，有上涨的空间，由于水产需求的旺季到来，作为鱼类饲料的菜粕价格也随之飘高，因此我以2605的价格买入进行看涨做多，以下是买进时的K线图：

菜粕的卖出过程，最终我以3011的价格平仓卖出。

涨幅：

（3011-2650）÷2650=13.6%以下是菜粕卖出时的K线图：

（八）、白糖

根据白糖的以往交易K线图，白糖一直处于下跌的趋势，因此我以4898的价格买进进行看跌做空的行为，以下是白糖买进时的K线图：

白糖的卖出平仓过程，最佳卖出的时机应该再是在图中的最低点，最终我以4851的价格平仓。

以下是白糖卖出时的K线图：

跌幅为（4898-4851）÷4851=0.96%

（九）、塑料

根据K线图可以看出，最佳买进时间应该为最低点10960的时候，而我最终以11020的价格买进并且看涨做多的交易，以下是买进塑料的K线图：

塑料的卖出交易过程，根据消息看出，在LLDPE现货持续多日维持高升水的格局下，塑料市场增仓幅度很大，需求量在逐渐的增大，最终在最高点处卖出以11305的价格平仓。

涨幅：

（11305-11020）÷11020=2.6%。

以下是卖出时的K线图：

（十）、PTA

从K线图中可以看出，PTA现货在经过之前的最高点之后持续的下跌，一直到最后一个最低点开始，是一个看涨的信号，因此我以6274的价格买入并看涨做多交易。

以下是买进时的K线图：

PTA的卖出过程，在经过最高点6408之后，我最终以6388的价格进行卖出平仓的动作，以下是卖出时的K线图：

以下是我进行的五个以上品种的十次不同交易。

二、套利交易

（一）、以下是套利同一品种，进行看多，我选择的是鸡蛋1406—鸡蛋1505，买进时的图如下：

下面是套利的K线图：

如下是套利的最终结果，

（二）、以下是套利跨品种市场，进行看空，我选择的是白糖1409-胶板1410，以下是一段时期内的发展K线图：

以及最后的结果：

总体的来说，在套利的部分，我所做的两个交易处于亏损的状态。

最后所有的资金截图如下：

三、实验心得

经过此次不同类型的期货模拟交易，让我体会到，期货交易的乐趣，让自己学会怎么盈利钱，为什么亏损钱。

在自己今后如若有机会踏足期货的市场交易时有一定的实践基础。

对于此次期货的交易，从资金上看是没有什么变化，与之前开始的1000万，到现在只盈利了12万。

总的来说，是失败的。

在实践中首要是分析技术图表，寻找市场方向。

跟踪市场价格走势，可以先从图表走势、所形成的型态入手，观察价格是否已经形、成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。

 若价格形成了突破，则根据形态的大小、不同确定未来行情的级别，并分配入市的资金量；同时辅助以其它技术工具，如：

均线、摆动指标、成交量、持仓量及周线及月线、趋势线等加以佐证，来验证价格突破的有效性，其中成交量和持仓量重点跟踪，代表主力资金的意图。

再者，我们要对金融市场的整体判断：

商品市场具有很强的联动性，比如说原油、股市、美元、大宗商品，这些品种联动性极强，交易一定要顺应整体市场氛围，上涨的过程中一定买强势品种。

但我认为这是初接触期货交易很容易走入的一个极端，即为了一只羊，失去一群羊。

有关于投机中的一些小技巧，我也尝到了小小的甜头，虽然沉溺之后代价是更大的亏损。

对于海量的信息，如何取舍，如何分析，如何应用，这个之于我，是一个值得花费更多时间探索的问题。

尽管期货业绩不好，但我庆幸，在这短短的一个月中，我没有停止过思考和尝试。