建立自己的交易系统.docx
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建立自己的交易系统
建立自己的交易系统-
国有国法，单位有工作制度，学校有校规，炒股也一样，也要有自己的股规，也就是自己的交易系统。
炒股如同打仗，当敌众我寡时，做为一个指挥官，你应该对自己的士兵生命负责，如果明知不可为而为之，轻则元气大伤，重则全军覆没.......对于自己的帐户而言，你的每一块钱都如同你的士兵，亏损就是打了败仗，败仗就会减员，赢利就是打了胜仗，增加了你的实力，如果保持稳定赢利，你就会从一个连扩充到一个师甚至一个军。
在股票市场上如果空军强大，最好就是避其锋芒，保存实力，来日再战。
想必大家都很少在下雨或者刮风的时候出门，因为雨天路滑容易摔倒，风大眼睛容易进风沙......所以在股市里如果空军强大的时候，要学会保持实力，要学会止损。
资金安全第一位。
本人觉得交易系统分为三部分：
第一是大盘交易系统，二是分时交易系统，三是K线交易系统。
这三个方面并不是独立的，而且是相互影响、相互作用的，在实际操作中也是穿插使用的。
一：
大盘交易系统：
两市中80%以上的股票都是跟随大盘运动的，所以我们一直在研究大盘，因为大盘对个股的影响非常大，所以当大盘分时中跌破明显支撑位或趋势线你要考虑自己手中个股的操作问题。
以今天的大盘分时为例：
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二：
分时交易系统（分时买卖点相关的内容比较多，我只是举一个例子，具体还要看分时量及配合大盘）
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三：
K线交易系统
在K线交易系统中你可选择日K线，60分钟K线，30分钟K线、五分钟K线，以上周期可结合着看，但一定要在这些周期重点关注一个周期，因为各个周期不同，K线形态也就不同，可能五分钟已经提示买点或者卖点，而长周期并没有出现买点或卖点，很容易产生矛盾，当然选择哪个周期做为自己的交易系统要看你做股票是中长线还是短线，如果是短线建议你用五分钟的，下面以五分钟为例。
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对于K线交易系统我只是举一个例子，还有一些图形，比如上升三角型，突破回踩，下降三角型等等，这里不再细说，大家应该是比较清楚的。
下面说下我自己的交易系统
主图黄点线上持股，指标红线在上持投，下黄点线减仓或清仓操作。
五分钟K线做T，60分钟K线做波段。
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另外结合下面这个指标，同理到压力位减仓，红线持股，绿钱下持币。
五分钟做T，60分钟做波段。
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此图指标源码：
不错的指标，推荐！
非常棒的一个通达信主图源码☆☆☆☆☆〓必属精品〓
写这个帖的目的是为了与大家更好的交流，相信有的同学看大盘及操作手中的个股有一定的盲目性，也没有自己的交易系统，以上写的这些只为起到抛砖引玉的作用，希望大家也讲一下自己的交易系统，也好让大家借鉴下[fly]，没有交易系统的同学也可考虑建立自己的交易系统。
以上我只是对大盘、分时、K线交易系统做一个简单的表述，希望大家畅所欲言，把这个帖子补充完整。
转载：
【浅谈】个人交易系统的建立。
54楼“依云425”提供。
非常感谢！
关于执行力的问题：
再好的交易系统执行力不行也是不行的，打个比方，就算你是神枪手，打猎时你发现猎物在你的有效射程内，但你不会把握机会，应该扣动板机的时候你却没有，之后猎物可能就跑了，你就失去了一次猎杀的机会。
成功只在你的一念之间，成功与否在于你的执行力，你用自己的交易系统找到买卖点，但你犹豫了，没有采取行动，你一样是个失败者，再好的交易系统也要有执行力，我自己在这方面也是比较欠缺的，正在改善当中，本人认为一个好的交易系统还要加上一个果断的执行力.......
投资者应熟记的炒股口诀：
15页213楼
卖出股票的法则：
15页215楼
感谢天下乐2月7日提供《交易之道》：
15页216楼
一万本股票书中挑出的精华：
16页227楼
股市高手操作绝招集锦18页265楼
本人在回帖中会增加盘后分析内容（不过这个内容是不定期的，而非每天都做这个工作）
2月11日更新内容：
201楼“股市如人心”回帖内容：
短期趋势服从长期趋势。
可短期趋势（到一定程度）会改变长期趋势，请问该如何分辨？
？
？
？
我很纠结。
我就是卖点把握不好。
经常做楼梯。
昨天002292我冲高都没卖。
看到就是日线趋势。
但。
下午盘跌。
短期趋势就该卖。
今天冲高下跌到平盘的位置卖了。
少赚了许多。
但日线趋势热然没有改变。
请问该如何合理的解决这个问题？
？
？
对于“股市如人心”提出的短期趋势与长期趋势的转换问题不属于本专帖的内容，这里且不谈。
今天我就以002292为例，浅谈一下这支股票的卖点。
从心理层面上来讲，一般的散户都希望自己买到一支大牛股，今天涨了，明天还希望再涨，越涨越不舍得卖，因为自己帐户的资产在快速增值，在股价跌的时候就会想可能是主力在洗盘，我再等一等，结果股价在下跌中反弹时你就会觉得洗盘可能结束了，可之后往往是接着下跌，你也许就在这种纠结和等待中结束一天的看盘，而你什么也没有做。
收盘了你又寄希望于明天大盘转好，自己的个股明天涨。
但明天也未必如你所期望的。
下面我和大家一起来看看这支股票2月9日、10日的分时图，并加以分析。
2月9日分时图
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2月10日分时图
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顺便说一下这支股票的目前走势：
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我们看盘看什么？
就是要找到一些“点”这个观点我在实盘中说过，找到买点和卖点，而不是让主力牵着我们思想走，股票涨了就高兴，股票跌了心痛，在盘中涨时不舍得卖，跌了心里就会想，刚才多少多少钱我都没卖，再等等，其实就在你有这个想法时，股票极有可能又创了新低，结果你又自我安慰，这只是洗盘，只是调整，一会儿还会涨的，一而再再而三的有这种思想做怪，你就错过了当天的最佳的买点和卖点，如果说之后你出了还好些（比如上面回帖的这位同学），否则容易被套，但对于股票买卖来讲，买和卖说的简单，但做起来很难，我自己也深有体会，并在实践中总结经验，但再好的方法也不是万能的，也不是每次都对，当你做错了的时候也要及时改正自己的错误，比如说盘中你找到第一卖点，之后股价放量上涨，又出现了买点，大盘也在放量拉升，那么你就要及时把股票买回来，以修正自己的错误;或者观望，放弃这次机会，等待下一次更好的机会。
当你面对当天股票的上涨变得非常冷静，对下跌也不再害怕、恐慌，能从个股分时中找到买点和买点，并能结合大盘当天运行情况及板块情况，做出自己正确的判断，并把正确的判断付之行动，做到机制快速反应，果断执行，你就已经进步了。
股票市场是一个残酷的市场，只有经常学习才能进步，只有学习才会让你更好的在这个市场生存，我上面也讲到执行力的问题，我觉得这是个大问题，这涉及到心理关的问题。
股票操作是一个人综合素质的体现，仅仅学习一些技术上的东西是远远不够的，心理关一定要过，当然这需要时间，一般入市五年以上的朋友应该深有体会，心理关也不是说克服就能克服的，确实需要时间，只有经历了才会更加深刻，998到6124时是不需要什么技术的，买了持股就赚钱，但不能很好的培养一个人的心理关，本人认为熊市更能教育人，更能缩短一个交易者心理成熟的时间。
总之如果你努力，如果你经历过熊市，你就会对这个市场有深刻的体会，我相信有一天你会做到的，你也会建立自己的交易系统，不管这个交易系统是简单还是复杂…….
如何建立自己的交易系统与盈利模式?
（转载）2月12日更新
说流程之前，先说说股市的本质是什么？
股市的本质是博弈；
A）从参与股市的人员看，股市博弈的本质是多方博弈；
B）从参与人员的目标看，『股市博弈的本质是两方博弈』，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈；
C）股市博弈的本质和下棋很相似，有人说股市如棋，此言甚是；
D）多空双方在『不同的时间等级上』进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，股市也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的股价走势，有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』；
建立交易系统总体流程步骤一：
『明确交易系统的依据』；
A）说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了；
B）建立交易系统的依据就是：
『在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』；
建立交易系统总体流程步骤二：
『构造交易系统』；
A）要明确交易系统的目的：
『克服人性弱点，便于知行合一』；
B）要明确交易系统的特性：
『整体性和明确性』；
C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』；
D）交易系统的一些基本子系统：
『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；
建立交易系统总体流程步骤三：
『检验交易系统』
A）检验交易系统包括：
『统计检验、外推检验和实战检验』；
B）要考虑交易成本；
C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；
D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；
建立交易系统总体流程步骤四：
『执行交易系统』；
A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』；
B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』
系统交易，即按照一套交易系统进行交易。
系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。
证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：
范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。
可见，资金管理是最重要的要素。
在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
（一）仓位。
即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。
据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。
因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。
举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
当然，大盘风险系数的判断是有很大难度的。
这里推荐三个方法，一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个显著运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。
（二）组合。
即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。
这里说的组合与CAPM、APT基本无关。
每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。
如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。
（三）分段。
即同一只个股的买卖分段进行。
基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。
比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。
当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。
例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。
理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则，但由于软件平台的限制，实际上是不可能做到的。
对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。
当然，不管是指标公式、选股公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。
交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。
我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。
当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力（在这点上，你已经能编一些指标进行实战的操作，这方面是很优秀的）。
不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力
交易系统的思路
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（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。
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（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。
从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。
----（3）、通过对大单分析（这在你的交易系统说明中有充分的体表）；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。
寻找买点和卖点。
----（4）、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
----（5）、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。
总之：
一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。
交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。
不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？
正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
我可以明确的告诉你：
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
如何建立自己的交易系统（转帖）2月12日更新
如何建立自己的交易系统之一：
系统是什么
在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。
但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。
比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？
当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？
什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？
在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。
但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？
除了市场分析以外，你还缺少什么东西？
很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。
你的交易方法，是否适合你？
它是不是你有能力把握的方法？
是否与你的投机目标相吻合？
是否与你的个性相吻合？
如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。
其间至少包括：
1、如何处理判断失误？
1、最大亏损能够被控制在什么范围内？
1、什么时间追买？
什么时间获利了结？
1、市场出现非人力因素，如何处理？
1、预期的目标是多少？
是否满意？
1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？
大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？
你是否现在就比他们优秀？
另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：
一个指标，一个形态，
或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
简直是笑话。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？
正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
我可以明确的告诉你：
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
如何建立自己的交易系统之二
自我控制
我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：
市场的成功来自对自我的控制。
自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。
我们看看成功的投机者所共有的特点：
一、他们的风险意识很强：
他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。
这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。
风险控制首先是自我的控制。
一、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。
他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。
这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。
一、成功的投机者的交易思路与众不同。
他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。
如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。
我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的
获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。
很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。
当其他人告诉你他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这是为什么大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。
我们假设今天的媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？
实际他们并不是有意在欺骗你：
因为他们在今天的交易中的确买入了。
也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。
如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。
当市场上100%都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？
对了，只有空头，他们没有对手------一直到一轮下跌趋势以后。
自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。
在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。
你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。
你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。
如何建立自己的交易系统之三
亏损
我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。
一是成功率：
每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。
比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。
一是获利率：
单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。
比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。
当然，既有成功率，又有获利率是最好的。
很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。
那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。
一个真实的数据是：
美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。
交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。
我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。
一是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。
一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。
比如当我们判断某股票在9.10—9.30之间有比较高的交易价值，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从9.30逐步买进，一直到9.10；或者你从9.10逐步买进，直到9.30，但是不管怎样，你介入的区域就是9.10---9.30。
又假设你的止损设定在8.90，同时如果这支股票最终下跌，并跌破你的止损，这中间的0.2—0.4元，就是你的正常的交易亏损。
这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。
只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。
另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。
从理论上说，这样的风险很难回避。
但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。
就我个人的看法，给大家提供一些简单的建议。
1、不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；
1、不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与T类股票；
1、多注意时事，多关注政策性公告；
1、严格遵守交易纪律；
1、当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；
1、学会在大趋势不利的情况下空仓。
从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交
易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。
如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。
最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。
任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。
即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。
如何建立自己
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