南开大学 18秋学期1703《金融工程学》在线作业满分答案.docx

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南开大学18秋学期1703《金融工程学》在线作业满分答案

18秋学期（1703）《金融工程学》在线作业

已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：

（）

A.0.24美元

B.0.25美元

C.0.26美元

D.0.27美元

正确答案:

C

外汇期权产生于（）年。

A.1980

B.1981

C.1982

D.1983

正确答案:

C

最早提出金融工程学概念的是（）。

A.瓦尔拉斯

B.芬那提

C.托宾

D.默顿

正确答案:

B

某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。

A.买入期货

B.卖出期货

C.买入期权

D.互换

正确答案:

B

在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。

A.即期日到到期日为5个月

B.即期日到结算日为5个月

C.即期日到交易日为5个月

D.交易日到结算日为5个月

正确答案:

A

以下不属于期权市场结构成分的是：

（）。

A.经纪公司

B.银行

C.期权交易所

D.期权清算所

正确答案:

B

当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。

这一过程就是所谓（）现象。

A.转换因子

B.基差

C.趋同

D.Delta中性

正确答案:

C

第一笔利率掉期产生于（）年。

A.1976

B.1981

C.1983

D.1986

正确答案:

B

美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。

A.制度创新

B.技术推进

C.规避管制

D.应付体制和税法

正确答案:

C

期货交易中最糟糕的一种差错属于（）。

A.价格差错

B.公司差错

C.数量差错

D.交易方差错

正确答案:

D

1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（）个月贷款的远期利率。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:

C

看涨期权的实值是指（）

A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格