宏观经济模型多种估计方法的EVIEWS实现文档格式.doc
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Date:
06/02/11Time:
14:
08
Sample(adjusted):
19792009
Includedobservations:
31afteradjustments
Instrumentlist:
CGC01(-1)
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
1290.053
402.7353
3.203229
0.0034
Y
0.107133
0.023150
4.627739
0.0001
C01(-1)
0.785756
0.071859
10.93471
0.0000
R-squared
0.998513
Meandependentvar
34025.26
AdjustedR-squared
0.998407
S.D.dependentvar
34218.49
S.E.ofregression
1365.679
Sumsquaredresid
52222209
F-statistic
9402.761
Durbin-Watsonstat
0.743434
Prob(F-statistic)
0.000000
Second-StageSSR
53379247
得到结构参数的工具变量法估计量:
2.间接最小二乘法估计消费方程
消费方程中包含的内生变量的简化方程为
参数关系体系为
用普通最小二乘法估计第一个简化式:
LeastSquares
46
1086.594
386.5534
2.810981
0.0089
0.954538
0.036256
26.32772
G
0.265581
0.058021
4.577310
0.998480
0.998372
1380.725
Akaikeinfocriterion
17.39037
Schwarzcriterion
17.52914
Loglikelihood
-266.5507
Hannan-Quinncriter.
17.43561
9198.948
0.743999
用普通最小二乘法估计第二个简化式:
Y
47
-1899.134
2081.958
-0.912186
0.3695
1.575455
0.195273
8.067950
2.478992
0.312499
7.932794
0.994318
84244.67
0.993912
95306.59
7436.521
20.75796
1.55E+09
20.89673
-318.7484
20.80320
2449.755
0.686339
得到简化式参数估计量为:
由参数体系计算得到结构参数间接最小二乘估计值为
3.二阶段最小二乘法
点击objects/newobject,选择system
System:
UNTITLED
EstimationMethod:
15:
09
Sample:
31
Totalsystem(balanced)observations62
C
(1)
0.0022
C
(2)
C(3)
C(4)
-2538.266
948.1448
-2.677087
0.0097
C(5)
0.441390
0.007534
58.58576
Determinantresidualcovariance
1.63E+13
Equation:
C01=C
(1)+C
(2)*Y+C(3)*C01(-1)
Instruments:
GC01(-1)C
Observations:
I=C(4)+C(5)*Y
0.991774
34646.51
0.991491
42513.37
3921.722
4.46E+08
0.538847
消费方程的参数估计量为
投资方程的参数估计量为
4.三阶段最小二乘法
Three-StageLeastSquares
20
Linearestimationafterone-stepweightingmatrix
1384.346
361.6729
3.827620
0.0003
0.116538
0.018109
6.435173
0.756373
0.056038
13.49746
917.0495
-2.767861
0.0076
0.007287
60.57228
1.55E+13
0.998459
0.998349
1390.396
54129611
0.672688
消费方程的参数估计量为
5.GMM(广义矩估计)
GeneralizedMethodofMoments
27
Identitymatrixestimationweights-2SLScoefswithGMMstandarderrors
Kernel:
Bartlett,Bandwidth:
Fixed(3),Noprewhitening
616.4117
2.092844
0.0408
0.027722
3.864537
0.093957
8.362901
1067.430
-2.377923
0.0208
0.013425
32.87845
J-statistic
1.21E+13
三、几种方法的分析比较
由上述各种结果可以看出,狭义的工具变量法(IV)、间接最小二乘法(ILS)、二阶段最小二乘法(2SLS)与广义矩阵法(GMM),都得到了相同的参数估计量。
前三种方法都是适用于恰好识别的结构方程,只是使用不同的工具变量估计得到的。
三阶段最小二乘法(3SLS)是一种系统估计方法,是二阶段最小二乘法(2SLS)的推广和发展,并且都是在各个阶段采用了普通最小二乘法(OLS),非常类似。
发现3SLS的估计标准误差小于2SLS的估计标准误差,体现了3SLS估计更为有效。
四、总结
对我国1978-2009年部分宏观经济数据宏观经济模型,运用EVIEWS分别运用狭义的工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法和广义矩阵法对模型进行了估计,取得了较好的结果,并略微对各个方法进行了比较。