南开大学时间序列分析往年期末试题考题.docx

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南开大学时间序列分析往年期末试题考题

南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题

五、下图一是yt的差分变量Dyt的相关图和偏相关图；图二是以Dyt为变量建立的时间序列模型的输出结果。

（22分）

其中Q统计量Q-statistic（k=15）=5。

487

1．根据图一，试建立Dyt的ARMA模型。

（限选择两种形式）（6分）

2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。

（8分）

3．与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用

（2）中你写出的模型估计式预测1998年的Dyt的值（计算过程中保留四位小数）。

（6分）

五、（6分，8分，6分）

1．由图一的偏相关图和相关图的特点,可知原序列可能是ARIMA（1,1,1）；ARIMA（1,1,2）

等过程。

2．模型的估计式为：

△yt=0.978038△yt—1+ut—0。

313231ut-2。

此结果可取，因为所有系数都

通过了t检验，并且Q值非常小（5。

487），远小于Q检验的临界值χ20.05（15-1-2）=21。

3．利用yt=0。

978038△yt-1+ut-0。

313231ut-2,

可得：

Δy⌢1998=0.9780Δy1997—0.3132u⌢1996=0.9780×0.1237-0。

3132×（—0。

0013）=0。

1214。

y⌢1998=y1997+Δy⌢1998=12。

3626+0。

1214=12.4840

2004年计量经济学试题

五、（20分）图1是我国1978年-1999年的城镇居民消费水平取对数后（记

为LPI）的差分变量DLPI相关图和偏相关图；图2是以DLPI为变量建立的时间序列模型的输出结果。

其中Q统计量Q-statistic（k=12）=11.735

1．根据图1，建立DLPI的ARMA模型.（限选两种形式）（6分）

2．根据图2，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验.（8分）

3．与图2估计结果相对应的部分残差值见下表，试用2中你写出的估计模型预测2000年DLPI的值（计算过程保留四位小数）。

（6分）

05年计量试题（附答案）

七．Yt的差分变量ΔYt的自相关图和偏自相关图如下，Yt有可能是个什么形式的过程?

MA

（1）写出Yt的表达式.能事先说出参数的符号吗？

（5分）

经济学院本科生2006—2007学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）

3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。

（）

A．AR模型的自相关函数呈拖尾特征。

B．MA模型的偏自相关函数呈拖尾特征.

C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。

D．在MA（q）模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q期。

二、选择题（每个4分,共20分）

【答案】ABCDD

六、分析题（共20分）

1．（5分）平均增长率为：

0。

06/（1-0。

55+0。

41）=0.07。

2．（5分）计算AR

（2）的特征根，分别为0。

78+1。

48i和0。

78—1.48i.均落在单位圆之外，故平稳。

3．（5分）Q（12）~χ2（10），临界值为18.31。

2.97〈18.31，因此残差项为白噪声过程，模型拟合充分。

4．（5分）由于AR

（2）的特征根为复数根，且过程平稳。

因此其自相关函数呈震荡式的弦函数衰减，偏自相关函数呈2阶截尾。

经济学院本科生2006—2007学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（B卷）

三、分析题（本题共20分）

考虑一个美国总统选举的模型，数据为1916到1992年间的总共20个观测值的'

五、分析题（本题共20分）

已知某商品销售量Y（千件）1951—2000年样本观测值。

DYt=Yt-Yt-1，图1是DYt的相关图及偏相关图；图2是以DYt为时间序列建立的时间序列模型,图3是部分Y的

样本值、DY的样本值、预测值DYF及图2的残差序列RESID。

1．根据图1,试写出两个DYt的ARMA模型。

2．根据图2,写出模型的估计式。

3．对残差序列进行Q检验.

4．求Y2001年的预测值。

九、分析题（共20分）

1．（6分）因为美国大选4年一次，所以当前影响投票的因素4年之后还会有影响，这意味着序列｛ut｝会有序列相关.

2．（6分）检验H0：

ρ=0的t统计量为−。

068/。

240≈−.28，这数值很小，而且ρˆ=−。

068，它本身数值也非常小，所以没有必要担心模型中的序列相关。

3．（8分）因为检验序列相关的tˆρ统计量是在大样本的情况下成立的，我们一般会关心模型中20的样本值，要想获得有效的OLS标准差或使用FGLS修正序列相关，都必须在大样本的前提下进行，但本模型中ρ值很小且接近于零，所以修正后的标准差应该和OLS中的很接近.

经济学院本科生2007—2008学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）

经济学院本科生2009—2010学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）

经济学院本科生2010—2011学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）

四、（本大题共32分,每小题4分）

用1872年至1994年的日本人口数（Y,单位:

亿人）序列的差分序列（记作:

DY）得估计模型和模型残差序列的相关图如下：

（1）写出模型的估计式。

（2）解释常数项0。

007569的实际含义.

（3）求模型的漂移项的值。

（保留4位小数）

（4）写出估计模型对应的特征方程。

（5）计算特征根倒数—0.24+0。

56i的模等于多少.（保留4位小数）

（6）此模型建立的是否合理？

给出你的理由。

（7）如果估计结果为真,Dyt的自相关函数是拖尾的,还是截尾的？

（8）已知Dy1994=0.0027,Dy1992=0。

00409,y1994=1。

25034,试对1995年的日本人口总数（Y1995）做样本外静态预测。

并计算预测误差（给定y1995=1。

25569亿）。

（保留5位小数）

五、（本大题共12分，每小题3分）

2010年1月4日至2010年12月31日人民币（元）对美元（100元）汇率序列Yt

如图.图中虚线位置是2010年6月21日。

（1）简述该汇率序列的变化过程。

（2）Yt序列的单位根检验式见式

（1）和

（2），

Δyt=—0.0001yt—1+0。

1401Δyt—1

（1）

（—1。

8）（2。

2）

DW=1.88，DF=-1.83相应的P值是0.06.

Δyt=-1。

5824+0。

0023yt-1+0.1365Δyt—1

（2）

（—0.4）（0.4）（2.1）

DW=2.0,ADF=0.4相应的P值是0.98.

若以5%为检验水平，两个检验式的检验结论是否一致.

（3）依据检验式

（1）和

（2），若以5％为检验水平，Yt序列是否含有单位根？

（4）结合检验式（3）,Yt序列是多少次的单积序列？

Δ2yt=-0.8439Δyt-1（3）

（-13。

2）DW=2。

0,DF=—13。

2相应的P值是0.00。

【答】：

（7）如果估计结果为真，Dyt的自相关函数是拖尾的,还是截尾的？

【答】

PPT习题

1.下面的模型是平稳的吗？

yt=yt-1+ut

2.

3.

三．以例li-12-2为例，组合模型估计结果是：

LnYt=-8.7350+1。

7443LnGDPt+1。

1840ut（-1）-0。

3511ut（—2）+vt

（—13.6）（25。

2）（7.8）（—2.3）

R2=0。

999,DW=1。

64,Q（10）=，T=40，（1962-2001）

写出上式的动态分布滞后模型表达式.（即从模型中消去1ˆut和2ˆut）