期货风控员测试题资料讲解.docx

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期货风控员测试题资料讲解

风控知识测试题

一、单选题

1.随着某一期货合约交易所将逐级调整该合约的保证金比例。

A、持仓量增加B、成交量增加

C、持仓量减少D、成交量减少

2.交易所根据某一期货合约上市运行的（临近交割期）调整交易保证金。

A、时期B、情况C、不同阶段

3.上海品种燃料油较同交易所其他品种相比，临近交割期品种调整保证金的时段有所不同，即从起交易保证金提高。

A、交割月前第二月的第一个交易日B、交割月前第二月第十个交易日

C、交割月前月第一个交易日D、交割月前月第十个交易日

4.大连、郑州交易所自然人临近交割期合约的最后持仓日是

A、交割月前月第十交易日B、交割月前月最后一交易日

C、交割月第一个交易日D、交割月最后交易日

5.上海交易所各品种合约在进入交割月前需调整到不同整数倍，如螺纹钢、线材持仓手数应调整为手的整数倍，进入交割月后新开、平仓手数也应是此整数倍。

A、5B、10C、15D、30

6.大连、郑州交易所各品种如自然人客户持仓未能在交割月前月最后一个交易日内平仓了结，则交易所会在对客户账户持仓进行强平。

A、交割月前一月最后交易日收盘后B、交割月第一交易日第一小节

C、交割月第一交易日第二小节D、交割月第一交易日收盘后

7.上交所的黄金期货合约在进入交割月份后，自然人客户该黄金期货合约的持仓应当为___手。

A、0手B、3手的整数倍

C、5手的整数倍D、10手的整数倍

8.同一客户在不同期货公司会员处开有多个账户，则不得超出持仓限额。

A、单账户单合约持仓量B、所有账户单合约合并持仓

C、单账户单品种合并持仓D、所有账户单品种合并持仓

9.当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行优先和优先的原则。

A、平仓、时间B、时间、开仓

C、价格、平仓D、价格、时间

10.交易所在执行强制减仓时，客户单位净持仓盈亏如何计算：

客户净持仓盈亏的总和（元）

A、客户单位净持仓盈亏=

客户的净持仓量（重量单位）

客户持仓盈亏的总和（元）

B、客户单位净持仓盈亏=

客户资金权益总额

客户持仓总盈亏

C、客户单位净持仓盈亏=

客户持仓保证金

客户持仓盈亏的总合（元）

D、客户单位净持仓盈亏=

客户持仓保证金

11.中金所在执行强制减仓时，强制减仓的价格为：

（）

A、该合约D1交易日的涨跌停板价格

B、该合约D2交易日的涨跌停板价格

C、该合约D3交易日的涨跌停板价格

D、该合约D4交易日的涨跌停板价格

12.沪深300股票指数期货市价指令最大单笔下单量是：

（）

A、10手B、50手C、100手D、150手

13.根据《兴业期货有限公司员工近亲属持仓报告制度》，高级管理人员的近亲属从事期货交易的，高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起内向风险管理部报告，并遵循回避原则。

A.3个工作日B.5个工作日C.10个工作日D.15个工作日

14、沪深300指数期货某个合约的价格为3000点，交易所收取15%的保证金，投资者开仓买卖1手至少需要（）元保证金。

A、10.8万B、108万C、13.5万D、135万

15.以下哪个交易所异常交易行为中包含有日内过量交易：

（）

A.上期所B.郑商所C.大交所D.中金所

16.郑州商品交易所关于大额频繁报撤的标准为：

（）

A.客户单日在某一合约每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上。

B.客户单日在某一合约上的撤单次数超过400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%。

C.客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。

D.客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过20次（含20次），单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。

17.以下哪个交易所异常交易行为中不包含大额频繁报撤行为：

（）

A.上期所B.郑商所C.大交所D.中金所

18.在CRM系统中以下哪个模块为主要监控模块可以自动实时刷新所有信息：

（）

A.实时预警信息汇总B.异常交易监控C.实时监控D.交易类监控

19.某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，如果沪深300指数当日收盘价为3540点，当日该合约的收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。

A.18000元B.15000元C.12000元D.13000元

20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。

A.0.05点B.0.1点C.0.2点D.0.3点

21.当IF1007合约交割后，下一交易日挂牌交易的4个合约分别为（）。

A．IF1008合约、IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约

B．IF1008合约、IF1010合约、IF1012合约、IF1103合约

C．IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约、IF1106合约

D．IF1009合约、IF1012合约、IF1106合约、IF1112合约

22.某交易日，如果IF1005合约的涨跌停板价分别为3300点和2700点，则以下申报指令无效的是（）。

A.以2700.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约

B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1005合约

C.以3000.5点限价指令买入开仓1手IF1005合约

D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约

23.甲投资者买入平仓10手燃料油某合约，乙投资者卖出平仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（）。

A.减少10手B.减少20手C.增加10手D.没有变化

24.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证金账户可用资金金额不低于人民币（）元。

A.20万B.50万C.80万D.100万

25.适用于卖出套期保值的情形是（）。

A.手中持有股票组合，担心股市下跌

B.未来准备买入股票，担心股市上涨

C.手中持有股票组合，并看涨后市

D.未来准备卖出股票，担心股市下跌

26.根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有（）以上的商品期货交易成交记录。

A.5个交易日、10笔，10笔B.10个交易日、10笔、15笔

C.10个交易日、20笔，10笔D.15个交易日、30笔、15笔

二、多项选择题：

1.上海、大连和郑州三家交易所风险管理实行、、投机头寸限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和。

A、风险警示制度B、保证金制度

C、涨跌停板制度D、熔断制度

2.中金所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、和风险警示制度。

A、强制平仓制度B、强制减仓制度

C、熔断制度D、结算担保金制度

3.上交所各品种持仓应在交割月前第一月的最后一个交易日收盘前调整到相应整数倍，包括：

（）

A、铜、铝、锌持仓调整为5手的整数倍

B、螺纹钢、线材持仓调整为30手的整数倍

C、黄金持仓调整为3手的整数倍，自然人客户持仓调整为0手

D、燃料油持仓调整为10手的整数倍

4、期货交易过程中，出现下列情形之一的，交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）报告：

（）

A、期货交易出现涨跌停板单边无连续报价；

B、遇国家法定长假；

C、交易所认为市场风险明显变化；

D、交易所认为必要的其他情形。

5.每日结算后客户风险度达到追加，风控员可采取哪些方式对客户进行风险通知（）

A、口头通知B、系统通知C、电话通知D、短信通知

6.风控员在对客户进行风险通知时，通知内容包括：

（）

A、客户风险类型（追加或强平）B、客户账户追加金额

C、处理账户风险的时间D、处理账户风险的方式

7.某客户昨日结算后静态风险达到追加，今日盘中动态风险仍处于追加状态，风控员需采取哪些措施对客户进行风险通知（）

A、系统通知B、客户经理传达

C、电话通知D、短信通知

8.客户账户的风险被公司执行强平后，风控员需向客户进行强平确认通知，内容包括：

（）

A、客户风险情况B、强平时间

C、强平（成交）手数D、强平价格

9.IB客户未在规定的时间补足保证金或自行减仓的，由通过“风险管理系统”执行强平并向客户发送系统强平确认通知，然后将强制平仓结果通知IB风控员。

由将强制平仓结果通知客户时需做好客户解释工作。

A、期货风控员B、IB负责人

C、客户经理D、IB风控员

10.发生下列情形之一的，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险（）

A、期货价格和现货价格出现较大差距；

B、期货价格出现异常

C、会员或者客户涉嫌违规、违约

D、会员或者客户交易存在较大风险；

11.关于股指期货的涨跌停板幅度，以下正确的是（）

A、股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％。

B、季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。

C、季月合约上市首日无成交的，下一交易日涨跌停板幅度调整为挂盘基准价的±10％。

D、股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。

12.期货合约连续两个交易日出现同方向单边市，交易所会采取哪些风险控制措施（）

A、提高交易保证金标准B、调整涨跌停板幅度

C、强制减仓D、暂停交易

E、其他风险控制措施

13.IB风控员日常业务包括（）：

A、盘中客户交易风险监控及通知

B、对被执行强平客户进行强平确认通知并安抚

C、结算后客户风险通知

D、临近交割月客户持仓风险提醒

E、协助期货公司对IB客户穿仓资金进行追索

14.股指期货交易出现以下哪些行为之一的，交易所会重点监控并实施相应监管措施：

（）

A、以自己为对象，大量或者多次进行自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量；

B、利用内幕信息或者国家秘密进行期货交易或者泄露内幕信息影响期货交易；

C、蓄意串通，按照事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量

D、不以成交为目的或者明知申报的指令不能成交，仍恶意或者连续输入交易指令企图影响期货价格，扰乱市场秩序、转移资金或者进行利益输送

15.以下哪些异常交易行为只有郑商所规定：

（）

A.影响交割结算价行为B.盗码交易行为

C.自然人客户违规持仓行为D.关联帐户合并持仓超限行为

16.以下哪些交易所规定实际控制关系账户合并持仓超限行为为异常交易行为的：

（）

A.上期所B.郑商所C.大交所D.中金所

17.具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制：

（）

A.行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等；

B.行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶、直系亲属关系；

C.交易所根据形式重于实质的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。

D.如有相反证据，且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的，不构成实际控制。

18.一组关联账户第一次发生合并持仓超限行为的，上期所对客户采取以下措施：

（）

A.交易所将该组关联账户列入重点监管名单，并在当日闭市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。

B.客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。

同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。

C.交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。

并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。

D.客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。

同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于2个月。

19.客户书面或电话委托下单时，客户下达的交易指令必须包括（）

A.客户账号或交易编码B.指令类别

C.交易品种和品种月份D.交易方向

E.数量和委托价格

20.交易所实行限仓制度。

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

限仓实行以下基本制度：

（）

A.根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额;

B.某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从严控制；

C.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险；

D.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制

三、判断题：

1.日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和，套期保值交易开仓数量包含在内。

（）

2.客户日内过度交易行为第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不得低于1个月。

（）

3.两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准。

（）

4.“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。

（）

5.开盘价是指某一起哄合约经集合竞价产生的成交价格。

集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

（）

6.沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权分布较为均衡，具有较强的抗操纵性。

（）

7.期货合约连续两个交易日出现涨停或跌停，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：

提高具有保证金标准、限制开仓、限制出金、限制平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。

（）

8.客户参与股指期货交易在不同会员处开户的，其交易编码中客户号不相同。

（）

9.投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任，但可以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任。

（）

10.客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在下一交易日第二节结束前平仓的，交易所对其持仓实行强行平仓。

（）

11.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，可以代期货公司、客户收付期货保证金。

（）

12.期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。

（）

13.交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的、有权对会员或者客户发出《风险警示函》。

14.沪深300股指期货集合竞价中的未成交指令自动撤销，不参与连续竞价交易。

（）

15.期货公司向客户收取的交易保证金不得高于交易所规定的标准。

（）

16.某投资者急于卖出豆粕某合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总是不成功，原因是集合竞价期间不能开仓只能平仓。

（）

17.只有取得中间介绍业务资格的商业银行方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

（）

18.如果客户和期货公司签署书面协议进行约定，则可以根据该书面约定接受客户全权委托。

（）

19.主动透支交易是指在客户可用资金不足的情况下，期货公司不及时对客户进行强平，造成客户资金处于透支状态。

（）

20.根据《中金所套期保值与套利交易管理办法》，会员、客户在套期保值、套利额度期限届满后仍然需要进行套期保值、套利交易业务的，应当在额度有效期到期前在额度有效期到期前15个交易日向交易所提出新的额度申请。

（）

21.期货转现货是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格交换各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。

（）

22.大连商品交易所上市的商品期货合约在交割月份前一个月的第十六个交易日起，交易保证金调整为合约价值的20%。

（）

23.交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。

交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

（）

24.当黄大豆1号、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合约单边持仓大于20万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的30%，非期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的15%。

（）

25.客户开立股指期货账户时，期货公司及为公司提供中间介绍业务的证券公司应当在经营场所为客户办理开户手续。

（）

26.期货保证金监控中心对客户实名制进行审核，交易所确认客户交易编码，交易编码反馈后自动挂入期货柜台交易管理系统。

各营业部及证券营业部开户人员将客户交易编码填入《期货经纪合同》。

（）

四、问答题

1.谈一下对于风险管理日常工作中的看法和理解，有何改进方法。

（可就一到两个具体风险环节展开描述）

五、计算分析题（必须有计算过程）

1.假设今日豆粕XX合约开盘价为3400，交易所保证金为5%，连续三日涨停，分别计算每日涨停价和盘中交易所保证金。

（豆粕连续三日涨跌停板分别为D1：

4%、D2：

6%、D3：

8%）

2.第四日交易所会采取何种措施，并具体阐述交易所采取措施遵循的基本原则。

1、作者：

蒋志华《市场调查与预测》，中国统计出版社2002年8月§11-2市场调查分析书面报告

PS:

消费者分析3.如果公司保证金为交易所保证金加3%，客户初始资金为1万元，客户在D0交易日3400点限价交易，最多可开仓几手？

PS:

消费者分析

（2）文化优势

（2）文化优势

新材料手工艺品。

目前，国际上传统的金银、仿金银制成饰品的销售在逐步下降，与此形成鲜明对比的是，数年以前兴起的崇尚然风格、追求个性的自制饰品--即根据自己的创意将各种材质的饰珠，用皮、布、金属等线材串出的品，正在各国的女性中大行其道。

除了“漂亮女生”形成的价格，优惠等条件的威胁外，还有“碧芝”的物品的新颖性，创意的独特性等，我们必须充分预见到。

标题：

大学生“负债消费“成潮流2004年3月18日

4.假设每日以开盘价涨停且所有报单未成交，客户所持豆粕为空单，在第几交易日结算后会达到公司追保标准，第几日达到强平标准，第几日穿仓？

（5）资金问题