计量经济学第六章案例分析Word下载.docx

计量经济学第六章案例分析Word下载.docx

《计量经济学第六章案例分析Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学第六章案例分析Word下载.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

Meandependentvar

700.2747

AdjustedR-squared

0.993776

S.D.dependentvar

246.4491

S.E.ofregression

19.44245

Akaikeinfocriterion

8.872095

Sumsquaredresid

6426.149

Schwarzcriterion

8.971510

Loglikelihood

-82.28490

Hannan-Quinncriter.

8.888920

F-statistic

2875.178

Durbin-Watsonstat

0.574663

Prob（F-statistic）

0.000000

分析结果如下:

=79.9300+0.6905

（12.3992）（0.0129）

T=（6.4464）（53.6207）

=0.9941

=0.9938

F=2875.178n=19DW=0.5747

（2）

该回归方差的可决系数较高，回归系数显著。

对样本量为，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，

=1.180，

=1.401，模型中DW<

，说明消费模型中有自相关。

E

59

Sample（adjusted）:

219

18afteradjustments

E（-1）

0.657352

0.177626

3.700759

0.0018

0.440747

1.717433

17.85134

13.34980

8.074833

3029.692

8.124298

-71.67349

8.081653

1.634573

Y-0.6573*Y（-1）

09:

15

11.66011

26.87864

0.433806

0.6702

X--0.6573*X（-1）

0.179504

0.017043

10.53225

0.873945

278.1351

0.866066

105.1878

38.49554

10.24340

23710.51

10.34233

-90.19061

10.25704

110.9283

1.444633

=11.6601+0.1796

（26.8786）（0.0170）

T=（0.4338）（10.5323）

=0.8740

=0.8661F=110.9283n=18DW=1.444633

由于使用了广义差分数据，样本容量减少一个，为18个。

5%的显著水平，查DW统计表可知，

=1.158，

=1.931，模型中DW=1.444633，

<

DW<

4-

，说明在5%显著性水平下广义差分模型中以无自相关。

（3）

经济意义解释：

其他条件不变的情况下，人均实际收入每增加1元，人均实际支出就增加0.179504元。

习题6.2

25

19852011

27

-1668.731

555.7701

-3.002555

0.0060

0.265056

0.011719

22.61745

0.953406

8521.571

0.951542

7680.981

1690.825

17.77501

71472219

17.87100

-237.9626

17.80355

511.5491

0.601376

=-1668.731+0.2651

（555.7701）（0.0117）

T=（-3.0026）（22.6174）

=0.9534

=0.9515F=511.5491n=27DW=0.6014

=1.316，

=1.469，模型中DW<

，显然消费模型中有自相关，这一点从残差图中也可以看出。

11/10/15Time:

14:

20

19862011

26afteradjustments

0.700133

0.144281

4.852570

0.0001

0.484955

-21.17165

1687.099

1210.774

17.07361

36649313

17.12200

-220.9569

17.08754

1.645156

Y-0.7001*Y（-1）

27

-460.9703

458.2325

-1.005975

0.3245

X--0.7001*X（-1）

0.057798

0.005806

9.955501

0.805056

3279.442

0.796933

2968.340

1337.622

17.30898

42941592

17.40575

-223.0167

17.33685

99.11200

1.578832

=-460.9703+0.057798

（458.2325）（0.0058）

T=（-1.0060）（9.9555）

=0.8051

=0.7969F=99.1120n=26DW=1.5788

由于使用了广义差分数据，样本容量减少一个，为26个。

=1.302，

=1.461，模型中DW=1.578832，

习题6.3

50

19812006

26

2995.318

271.4633

11.03397

1.195811

0.062948

18.99680

0.937643

7305.946

0.935044

2981.130

759.7823

16.17774

13854461

16.27452

-208.3107

16.20561

360.8784

0.409551

=2995.318+1.1958

（271.4633）（0.0629）

T=（11.0338）（18.9968）

=0.9376

=0.9350F=360.8784n=26DW=0.4096

对样本量为26，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，

=1.3021，

=1.461，模型中DW<

，消费模型中有自相关，这一点从残差图中也可以看出。

Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:

34.44637

Prob.F（2,22）

Obs*R-squared

19.70687

Prob.Chi-Square

（2）

TestEquation:

RESID

15:

Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.

-14.67235

140.7680

-0.104231

0.9179

0.000905

0.032591

0.027777

0.9781

RESID（-1）

1.268989

0.166615

7.616299

RESID（-2）

-0.650628

0.170205

-3.822616

0.0009

0.757956

-1.01E-12

0.724951

744.4316

390.4184

14.91295

3353383.

15.10651

-189.8684

14.96869

22.96424

2.180156

0.000001

P=0.0001远小于0.05，拒绝

，存在2阶自相关。

习题6.4

LOG（Y）

19

19802000

21

2.171041

0.241025

9.007529

LOG（X）

0.951090

0.038897

24.45123

0.969199

8.039307

0.967578

0.565486

0.101822

-1.640785

0.196987

-1.541307

19.22825

-1.619196

597.8626

1.159788

=2.171041+0.951090

（0.241025（0.038897）

T=（9.007529）（24.45123）

=0.969199

=0.967578F=597.8626n=21DW=1.15978

19812000

20afteradjustments

Convergenceachievedafter136iterations

441.2249

157823.1

0.002796

0.9978

0.442293

0.067962

6.507951

AR

（1）

0.999876

0.044793

22.32218

0.990826

8.078990

0.989747

0.549358

0.055627

-2.802817

0.052604

-2.653457

31.02817

-2.773660

918.0413

1.589711

InvertedARRoots

1.00