证券投资基金模拟试题及答案文档格式.docx
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A．《基金上市规则》B．《基金信息披露管理办法》
C．《基金信息披露编报规则》
D．《证券投资基金法》
10．基金管理人需在基金合同生效的（ ）在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告。
A．第三日
B．当日
C．次日
D．第四日
11．属于体现基金信息披露形式性原则的是（）。
A．完整性B．易解性C．准确性D．公平披露
12．存续期募集的信息披露主要指开放式基金在基金合同生效后每（）个月披露一次更新的招募说明书。
A．1B．2 C．3 D．6
13．日常持续监管方式主要分为（ ）。
A．全面检查和局部检查
B．现场检查和非现场检查
C．定期检查和非定期检查
D．顺序检查和随机检查
14．下列各项不是基金监管的原则的是（ ）。
A．依法监管原则
B．“三公”原则
C．监管与自律并重原则
D．真实性原则
15．目前，我国基金监管的目标不包括（ ）。
A．保护投资者的利益
B．保护市场的公平
C．降低非系统风险
D．推动基金业的规范发展
16．基金是证券市场的重要参与者之一，其“三公”原则不包括（ ）。
A．公开原则
B．公平原则
C．公正原则
D．公共原则
17．以下不是基金运作监管所包括的内容的是（ ）。
A．对基金募集申请的核准
B．基金登记机构的准入监管
C．基金销售活动的监管
D．基金信息披露的监管
18．基金管理人应当自基金合同生效之日起（）个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
A．12B．9C．6D．3
19．基金监管的首要目标是（）。
A．降低系统风险B．保证市场的公平、效率和透明
C．保护投资者利益D．推动基金业的发展
20．基金管理公司的设立须经（）批准。
A．中国证券业协会基金业委员会B．中国证监会
C．证券交易所D．国家工商管理局
21．中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（）个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准或不予批准的决定。
A．3B．4C．5D．6
22．基金管理公司下列事项变更不需经中国证监会批准的有（）。
A．变更股东、注册资本或者股东出资比例B．计提风险准备金
C．修改章程D．变更名称、住所
23．因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合有关投资比例的，基金管理人应当在（）个交易日内进行调整。
A．30B．15C．10D．5
24.货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天。
A．30B．60C．90D．180
25．（ ）假设认为，当前的股票价格反映了全部信息的影响。
全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息，还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。
A．半强式有效市场
B．有效市场
C．强式有效市场
D．弱式有效市场
26．以下不属于无差异曲线特点的是（ ）。
A．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇
B．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
C．同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同
D不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
27．有效市场假设理论的论述可以追溯到（ ）的研究。
A．马柯威茨
B．巴奇列
C．罗斯
D．夏普
28．根据投资者对（ ）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
A．市场效率
B．风险意识
C．资金的拥有量
D．投资业绩
29．根据行为金融理论，投资者可以利用（ ）而长期获利。
A．人们的爱好
B．投资者的素质
C．人们的行为偏差
D．投资者的地域差异
30．（ ）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。
A．避税型
B．收入型
C．增长型
D．货币市场型
31．在行为金融理论中，（ ）使投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。
A．心理偏差
B．选择性偏差
C．回避损失心理
D．保守性偏差
32．（ ）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
A．强式有效市场
B．半强式有效市场
C．有效市场
33．在资产估值方面，（ ）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A．资本资产定价模型
B．投资组合理论
C．有效市场理论
D．套利定价理论
34．套利定价理论的基本假设不包括（ ）。
A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C．投资者的投资为复合投资期
D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
35．买入并持有策略是（ ）的长期再平衡方式，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。
A．动态 B．平衡型 C．消极型 D．积极型
36．（ ）是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
A．基金绩效衡量B．资产配置
C．债券投资组合管理 D．股票投资组合管理
37．资产配置的（ ）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。
A．战略性资产配置策略B．战术性资产配置策略
C．动态资产配置 D．投资组合保险策略
38．根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型，以下不正确的是（ ）。
A．动态资产配置策略 B．投资组合保险策略
C．资产混合配置策略 D．恒定混合策略
39．基金募集申请核准的主要程序和内容不包括（ ）。
A．对基金募集申请材料进行齐备性审查B．对基金募集申请材料进行合规性检查
C．办理基金备案D．对投资组合遵规守信情况的监管
40．采用历史数据分析方法，一般将投资者分为三种类型，其中不是这三种类型中的是（ ）。
A．风险厌恶型 B．风险中立型C．主动管理型D．风险偏好型
41．资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（ ）
A．获取收益最大化
B．降低财务风险提高收益
C．消除投资的风险
D．降低投资风险、提高投资收益，消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险
42．下列各项不属于对股票投资价值的估值方法的是（ ）。
A．市盈率模型B．市净率模型
C．资本资产定价模型D．现金流折现模型
43．按照对未来股利支付的不同假定，股利贴现模型可演化的形式不包括（ ）。
A．固定股利贴现模型B．内含增长模型
C．三阶段股利贴现模型D．随机股利贴现模型
44．积极型股票投资战略的目标是（ ）。
A．获取平均收益 B．获取最大化利润
C．获取超额收益D．上述全部正确
45．根据我国《证券投资基金运作管理办法》，一只投资基金持有一家上市公司的股票不得超过该基金资
产净值的（ ）。
A．10%B．15%C．20%D．25%
46．下列各项不属于指数化的方法的是（ ）。
A．分层抽样法
B．优化法
C．方差最小法
D．动态投资回收期法
47．公司内部控制的核心是（ ），制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
A.明确责任
B.权利制衡
C.风险控制
D.严格授权
48．大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条（ ）弯曲的曲线来表示。
而且（ ）的凸性有利于投资者提高债券投资收益。
A．向下，较低
B．向下，较高
C．向上，较低
D．向上，较高
49．在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度与短期债券的变化幅度的关系是（ ）。
A．两者相等
B．前者大于后者
C．前者小于后者
D．没有可比性
50．消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（ ）。
A．均衡交易价格
B．非均衡交易价格
C．价格被高估
D．价格被低估
51．有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有（ ）。
A．优先股票
B．长期债券
C．中期债券
D．短期债券
52．能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（ ）。
A.信息比率
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数
53．（ ）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A．梯式策略
B．子弹式策略
C．两极策略
D．ABC三项均可
54．完全预期理论认为，下降的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来（ ）。
A．下降
B．上升
C．保持不变
D．先上升后下降
55．使用现金比例变化法，首先需要确定基金的（ ）。
A．现金比例B．正常现金比例C．特殊现金比例D．投资比例
56．对表现好坏的基金衡量会涉及（ ）的选择问题。
A．风险水平 B．比较基准C．操作策略D．业绩计算时期
57．基金信息披露最根本、最重要的原则是（ ）。
A．真实性原则B．准确性原则C．完整性原则D．及时性原则
58．着重对管理公司本身素质的衡量属于（ ）。
A．基金衡量B．绝对衡量C．公司衡量D．相对衡量
59．属于体现基金信息披露实质性原则的是（ ）。
A．规范性原则B．公平披露原则C．易得性原则D．易解性原则
60．基金绩效衡量是对基金经理（ ）的衡量。
A．风险偏好B．管理运作能力 C．投资能力D．投资风格及水平
二、多选题（共45题，每题1分，共45分），以下备选答案中有多项符合要求，多选或少选均不得分。
61．开放式基金的分红方式包括（ ）。
A．派发股利B．分红再投资转换为基金份额
C．现金分红方式
D．分红派息
62．下列免征营业税的收入有（ ）。
A．非金融机构买卖基金份额的差价收入
B．金融机构买卖基金的差价收入
C．基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入
D．基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入
63．基金收入来源中的其他收入包括（ ）。
A．手续费返还、ETF替代损益
B．基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项
C．赎回费扣除基本手续费后的余额
D．管理人报酬
64．下列各项是基金利润来源组成的是（ ）。
A．利息收入
B．投资收益
C．其他收入
D．公允价值变动损益
65．基金托管人信息披露义务具体涉及（ ）等环节。
A．基金资产保管
B．代理清算交割
C．会计核算
D．净值复核
66．基金管理人信息披露事项具体涉及的环节有（ ）。
A．基金募集
B．上市交易
C．投资运作
D．净值披露
67．基金份额发售前至基金合同生效期间进行的信息披露内容有（ ）。
A．基金合同
B．份额净值公告
C．基金份额发售公告
D．招募说明书
68．基会的重大事件包括（ ）。
A．基金份额持有人大会的召开
B．提前终止基金合同期限
C．更换基金管理人或托管人
D．基金份额净值计价错误达基金份额净值的0.5%
69．下列关于基金投资范围的说法正确的是（ ）。
A．股票基金应有60%以上的资产投资于股票
B．基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券
C．货币市场基金可投资于股票、可转债、剩余期限超过397天地债券等
D．货币市场基金仅投资于货币市场工具
70．基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有以下（ ）等情形。
A．单只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过资金资产净值的10%
B．同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，其持有比例占该证券发行数量的比例超过10%
C．基金财产参与股票发行申购，单只基金申报的金额超过该基金的总资产
D．投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%
71．基金管理公司变更经营范围，中国证监会将对基金管理公司的（ ）等相关内容进行审查和评议，做出相关决定。
A．投资决策与研究分析体系的建立与执行
B．公平交易与防范利益输送相关制度的建立与执行
C．公司监察稽核与内部风险控制体系的建立与执行
D．人员队伍及人力资源管理状况
72．下列是属于基金投资交易监管方式的是（ ）。
A．通过托管银行实现对基金投资的监管
B．对基金募集申请材料进行合规性审查
C．实时监控单只基金的异常交易
D．实时监控基金管理公司股东账户的异常交易
73．下列各项中是证券交易所自律管理内容的是（ ）。
A．对基金上市交易的管理
B．对基金销售活动的监管
C．对基金信息披露的监管
D．对基金投资行为进行监控
74．当基金管理公司、基金托管银行基金托管部门或者其高级管理人员有以下（ ）情形时，中国证监会依法对相关高级管理人员出具警示函、进行监管谈话。
A．业务活动可能严重损害基金财产或者基金份额持有人的利益
B．基金管理公司的治理结构、内部控制制度不健全、执行不力，导致出现或者可能出现重大隐患，可能影响其正常履行基金管理人、基金托管人职责
C．高级管理人员直系亲属拟移居境外或者已在境外定居
D．违反诚信、审慎、勤勉、忠实义务
75．中国证监会对基金托管部门内部控制的监督包括（ ）。
A．托管银行各机构、部门和岗位职责是否保持相对独立
B．基金资产、托管银行自有资产、其他资产的保管是否严格分离
C．在办理基金的清算交割事宜中，是否保证清算的及时高效，同时又保证基金财产的安全与独立
D．托管银行托管业务部门的岗位设置应当权责分明、相互制衡等
76．下列关于风险准备金的说法正确的是（ ）。
A．提取风险准备金的主要目的是提高基金管理公司的收益
B．2007年之后按照不低于基金管理费收入的5%计提风险准备金
C．风险准备金余额达到基金资产净值的1%时可不再提取
D．风险准备金制度已成为保护基金份额持有人利益的重要措施
77．证券投资基金业委员会的主要职责有（ ）。
A．调查、收集、反映业内意见和建议
B．研究、论证业内相关政策与方案
C．草拟或审议证券投资基金业务有关规则、执业标准、工作指引和自律公约
D．协助开展业内教育培训、国际交流与合作
78．中国证监会于2006年8月和2007年9月先后发布通知规范基金管理公司提取风险准备金；
风险准备金主要用于赔偿因公司（ ）等给基金财产或基金份额持有人造成的损失。
A．违法违规
B．违反基金合同
C．技术故障
D．操作失误
79．投资者心理偏差与投资者非理性行为的表现形式包括（ ）。
A．过分自信
B．重视当前和熟悉的事物
C．承担损失和“心理”会计
D．避免“后悔”心理
80．根据证券组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为（ ）。
A．被动管理法
B．模拟内涵广大的市场指数
C．主动管理法
D．模拟某种专业化的指数
81．按投资目的进行划分，则证券组合通常包括（ ）类型。
A．股票市场型
C．资产支持证券型
D．增长型
82．在信息分类的基础上，将市场的有效性分为（ ）形式。
A．弱式有效市场
B．无效市场
C．强式有效市场
D．半强式有效市场
83．行为金融模型之一—BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差，它们是（ ）。
A．判断偏差
C．系统性偏差
84．从控制过程来看，证券投资组合管理通常包括（ ）等几个基本步骤构成。
A．确定证券投资政策
B．进行证券投分析
C．投资组合的修正
D．投资组合业绩评估
85．对有效市场理论的一大挑战来自一些无法解释的市场异常现象，即表明市场无效。
市场异常通常可以被分为（ ）。
A．日历异常
B．事件异常
C．公司异常
D．会计异常
86．适合被收入型组合选入的证券类型包括（ ）。
A．附息债券
B．优先股
C．高派息高风险普通股
D．避税债券
87．贯穿资产配置过程的两种主要方法是（ ）。
A．历史数据法B．系列数据法C．预测数据法D．情景综合分析法
88．下列几种资产配置策略对于市场流动性的要求正确的是（ ）。
A．买人并持有策略要求市场流动性较小B．恒定混合策略要求市场流动性适度
C．投资组合保险策略要求市场流动性较小D．投资组合保险策略要求市场流动性较高
89．大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（ ）。
A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程
B．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，属于以价值为导向调整的过程
C．资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别
D．资产配置一般遵循回归均衡的原则
90．在现代投资管理体制下，投资一般分为（ ）三个阶段。
A．规划B．实施C．优化管理D．风险评估
91．资产配置的基本步骤有（ ）。
A．明确投资目标和限制因素B．明确资本市场的期望值
C．明确资产组合中包括哪几类资产 D．确定有效资产组合的边界
92．基金股票投资组合重大变动的披露内容包括（ ）。
A．整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
B．对累计买入、累计卖出价值前20名的股票价值低于3%的，应披露至少前20名的股票明细
C．报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值3%的股票明细
D．报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
93．反映股票基金投资业绩的指标有（ ）。
A．已实现收益B．净值增长率C．基金分红D．贝塔值
94．常见的股票投资风格管理模式包括（ ）。
A．消极型股票投资风格管理模式B．大型资本股票投资风格管理模式
C．积极型股票投资风格管理模式D．混合型资本股票投资风格管理模式
95．积极型股票投资战略主要包括（ ）。
A．以基本分析为基础的投资策略B．市场异常投资策略
C．以价格分析为基础的投资策略D．以技术分析为基础的投资策略
96．下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是（ ）。
A．建立指数化组合的交易成本
B．指数化组合的组成与指数组成的区别
C．建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D．建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
97．要衡量债券的流通性价值，需要结合债券市场的具体情况，将（ ）等相似债券的收益率水平进行比较，得出近似值，然后通过观察债券市场的波动情况不断加以修正。
A．债券久期
B．期限结构
C．债券信用等级
D．债券凸性
98．税收对债券投资收益影响的主要途径包括（ ）。
A．现金流的形式
B．现金流的时间特征
C．现金流的回收期
D．债券收入现金流本身的税收特性不同
99．以下关于债券风险说法正确的是（ ）。
A．在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大
B．内部经营风险通过公司的运营效率得到体现
C．未预期的通货膨胀使债券投资的收益率产生波动，在通货膨胀加速的情况下，将使债券投资者的实际收益率降低
D．由于市场利率是用以计算债券现值折现率的一个组成部分。
所有证券价格趋于与利率水平变动正向运动
100．债券基金的投资风险有（ ）。
A．信用风险
B．通货膨胀风险
C．提前赎回风险
D．汇率风险
101．指数法的方法包括（ ）。
A．分层抽样法B．消除法C．方差最小化D．优化法
102．基金绩效收益率衡量的主要方法有（ ）。
A．宏观分析法B．微观分析法 C．分组比较法D．基准比较法
103．衡量基金净值收益率的指标包括（ ）。
A．简单净值收益率B．时间加权收益率
C．算术平均收益率与几何平均收益率D．年化收益率
104．分组比较就是根据（ ）等，将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较。
A．资产配置的不同B．市场主体的不同C．风格的不同D．投资区域的不同
105．一个良好的基准组合应具有的特征包括（ ）。
A．明确的组成成分B．可实际投资的C．可衡量的D．适当的
三、判断题（共50题，每题0.5分，共25分）
106．银行和企业集团财务公司买卖基金的差价收入不征收营业税。
（ ）
107．基金经营业绩只包括基金
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