EXCEL金融计算Word文档格式.doc

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二、实验学时

12学时

三、考核方式

上机操作

四、参考资料

1、财务金融建模--用Excel工具（第二版），上海财经大学出版社，2007

2、基于Excel和VBA的高级金融建模，中国人民大学出版社，2007

五、实验项目

1、项目（实验）一EXCEL常用财务函数与债券风险计算

2、项目（实验）二有效前沿与投资组合构造

3、项目（实验）三期权定价模型计算

项目（实验）一EXCEL常用财务函数与债券风险计算

学时数：

4

（一）实验类型

验证性、设计性实验

（二）实验目的与要求

1、熟悉EXECL的运行环境，掌握数据导入方法，掌握图表与数据透视表的使用，了解常用函数的功能与使用方法。

2、理解资金时间价值含义并利用Excel实现其计算过程。

3、掌握债券久期限计算

（三）实验内容

1、数据输入与运算

2、图表与数据透视表现值计算

3、内置函数和自定义函数

4、假设分析工具

5、现值、净现值计算

6、终值计算

7、年金计算

8、债券的价值与收益计算

9、债券久期限计算

10、利率波动与债券价格

项目（实验）二有效前沿与投资组合构造

1、证券的收益率矩阵和数字特征计算。

2、计算投资组合的有效前沿。

3、资本资产定价模型。

1、期望收益的计算

2、方差与标准差

3、协方差、相关系数

4、投资组合的期望收益和方差计算

5、超额收益法计算方差—协方差矩阵

6、有效前沿计算

7、市场组合M的计算与绘制

8、证券市场线计算与绘制

项目（实验）三期权定价模型计算

1、衍生证券是一种重要的金融资产，本实验复习期权定价理论的基础上，给出期权的收入函数和利润曲线，掌握期权和股票的投资策略及EXCEL计算。

2、期权中性风险定价机制，掌握单阶段欧式二项期权定价模型的EXCEL实现过程。

3、布莱克-斯科尔斯（Black-scholes，1973）期权定价模型EXCEL实现过程。

1、股票交易的利润函数

2、期权买卖利润函数与组合策略

3、单阶段二项期权定价模型

4、二阶段的二项式定价模型

5、Black-Schols定价公式的EXCEL实现

6、期权价格和内在价值的分析