麦语言自编策略.docx
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麦语言自编策略
麦语言自编策略模型函数列表
自编策略模型支持的函数
1.数学运算（24）
ABS（X）绝对值
求X的绝对值
注：
1、正数的绝对值是它本身；
2、负数的绝对值是它的相反数；
3、0的绝对值还是0；
例1：
ABS（-10）;//返回10。
例2：
ABS（CLOSE-10）;//返回收盘价和的10价差的绝对值。
例3：
ABS（C-O）;//当前K线实体长度
ACOS（X）反余弦值
求X的反余弦值
注：
1、X取值范围[-1，1]。
2、若X不在取值范围，返回值为空值。
例1：
ACOS（-1）;//求-1的反余弦值；
例2：
ACOS
（1）;//求1的反余弦值；
ASIN（X）反正弦值
求X的反正弦值注：
1、X取值范围[-1，1]。
2、若X不在取值范围，返回值为空值。
例1：
ASIN（-1）;//求-1的反正弦值；
例2：
ASIN
（1）;//求1的反正弦值；
ATAN（X）反正切值注
求X的反正切值注：
X的取值为R（实数集）
例1：
ATAN（-1.75）;//求-1.75的反正切值；
例2：
ATAN（1.75）;//求1.75的反正切值；
COS（X）余弦值
返回X的余弦值注：
1、X的取值为R（实数集）
2、值域为[-1，1]
例1：
COS（-1.57）;//返回-1.57的余弦值
例2：
COS（1.57）;//返回1.57的余弦值
EXP（X）指数
返回e的X次幂
例1：
C*EXP（0.01）;//求收盘价乘以e的0.01次幂
CUBE（X）立方函数
返回X的三次方。
例1：
CUBE（4）;//求4的立方。
CEILING（X）向上舍入
向上舍入，返回沿A数值增大方向最接近的整数，若A为整数，则返回值为A。
例1：
CEILING（2.1）;//求得3。
例2：
CEILING（-8.8）;//求得-8。
例3：
CEILING（C*1.01）;//求收盘价的1.01倍向上取整
例4：
IFELSE（C-INTPART（C）>=0.5,CEILING（C）,FLOOR（C））;//对收盘价四舍五入后取整数部分
FLOOR（X）向下舍入
向下舍入，返回沿A数值减小方向最接近的整数，若A为整数，则返回值为A。
注：
FLOOR（A）返回沿A数值减小方向最接近的整数，若A为整数，则返回值为A。
例1：
FLOOR（2.1）;//返回值为2；
例2：
FLOOR（-8.8）;//返回值为-9；
例3：
FLOOR（5）;//返回值为5；
例4：
IFELSE（C-INTPART（C）>=0.5,CEILING（C）,FLOOR（C））;//对收盘价四舍五入后取整数部分。
INTPART（X）取整
取X的整数部分。
例1：
INTPART（12.3）;//返回值为12；
例2：
INTPART（-3.5）;//返回值为-3；
例3：
INTPART（10）;//返回值为10；
例5：
INTPART（C）;//求收盘价的整数部分。
LN（X）自然对数
求X的自然对数。
注：
1、X取值范围为非0自然数，即1、2、3、4、5……
2、若X取值为0或负数，返回值为空值。
例：
LN（OPEN）;//求开盘价的对数。
LOG（X）常用对数值
求X的常用对数值。
注：
1、该函数中X的取值范围为X>0
2、0和负数没有对数，X为0或负数时返回值为空值。
例1：
LOG（100）返回2.
例2：
LOG（0）返回空值。
MAX（A,B）最大值
取最大值。
取A，B中较大者。
注：
若A=B，返回值为A或者B的值。
例1：
MAX（CLOSE,OPEN）;//表示取开盘价和收盘价中较大者。
例2：
MAX（CLOSE-OPEN,0）;//表示若收盘价大于开盘价返回它们的差值，否则返回0。
例3：
MAX（A,MAX（B,MAX（C,D）））;//求ABCD四者中的最大值
MIN（A,B）最小值
取最小值。
取A，B中较小者。
注：
若A=B，返回值为A或者B的值。
例1：
MIN（OPEN,CLOSE）;//表示取开盘价和收盘价中的较小者。
例2：
MIN（C,MIN（O,REF（C,1）））;//求当前周期的开盘价，收盘价，以及上周期的收盘价间最小的数值
MOD（A,B）取模
取模。
返回A对B求模。
例1：
MOD（26,10）;//返回6，26除以10所得余数为6，即26对10的模为6。
例2：
DRAWICON（MOD（BARPOS,3）=0,H,'ICO1'）;//从数据开始第一根k线开始分别在第3、6、9、
12等k线依次往后每隔3根k线标注一个笑脸图案
例3：
MOD（A,2）=0;//判断A为偶数。
NOT（X）取非
取非。
当X＝0时返回1，否则返回0。
例1：
NOT（ISLASTBK）;如果上一个信号不是BK信号，，则NOT（ISLASTBK）返回值为1；如果上一个信号是BK信号，则NOT（ISLASTBK）返回值为0。
例2：
NOT（BARSBK>=1）=1;//BK信号发出的当根K线上满足条件。
//NOT（BARSBK>=1）=1与NOT（BARSBK>=1）表达同等意义。
POW（A,B）幂
求X的Y次幂。
注：
1、当X为负数时，Y必须为整数，因为底数为负时，不能进行开方运算，返回值为空值。
2、X、Y均支持为变量形式
例1：
POW（CLOSE,2）;//求得收盘价的2次方。
例2：
POW（10,2）;//返回值为100
例3：
POW（1/2,-2）;//返回值为4
例4：
POW（100,1/2）;//返回值为10
REVERSE（X）取相反值
取相反值，返回－X。
例1：
REVERSE（LOW）;//返回-LOW。
例2：
REVERSE（-55）;//返回值为55
例3：
REVERSE（0）;//返回值为0
RANGE（A,B,C）范围
介于某个范围之内。
表示A大于B同时小于C时返回1，否则返回0
例1：
RANGE（5,4,6）;//返回值为1；
例2：
RANGE（8,3,6）;//返回值为0；
例3：
MA5:
MA（C,5）;
MA10:
MA（C,10）;
MA20:
MA（C,20）;
RANGE（MA10,MA20,MA5）,BK;//10周期均线在5周期均线与20周期均线之间买开仓
//RANGE（MA10,MA20,MA5）=1,BK;与RANGE（MA10,MA20,MA5）,BK;表达同等意义
SGN（X）取符号
取符号。
若X>0返回1,若X<0返回-1,否则返回0。
例1：
SGN（5）;//返回值为1
例2：
SGN（-5）;//返回值为-1
例3：
SGN（0）;//返回值为0
SIN（X）求正弦
求X的正弦值。
注：
1、X的取值为R（实数集）；
2、值域为（-1，1）。
例1：
SIN（-1.57）;//返回-1.57的正弦值
例2：
SIN（1.57）;//返回1.57的正弦值
SQRT（X）平方根
求X的平方根。
注：
X的取值为正数，X为负数时返回空值。
例1：
SQRT（CLOSE）;//收盘价的平方根。
SQUARE（X）平方
求X的平方。
例1：
SQUARE（C）;//收盘价的平方。
例2：
SQUARE
（2）;//2的平方。
TAN（X）正切
返回X的正切值。
例1：
TAN（0）;//返回0的正切值；
例2：
TAN（-3.14）;//返回-3.14的正切值。
2.金融统计函数（25）
ADMA（X,N,P,Q）考夫曼均值
考夫曼均值
注：
X为调用的k线数据（例如高、开、低，收）
N为调用的间隔时间
P为快线频率参数
Q为慢线频率参数
算法：
ADMA（X,N,P,Q）=REF（EMA（C,N）,1）+CONSTANT*（C-REF（EMA（C,N）,1））;
CONSTANT根据价格方向、波动性计算得到
价格方向被表示为整个时间段中的净价格变化，简单地计算价格的净变化，从开始点到结束点。
这倾向于最保守的测量，因为它平滑了从开始到结尾之间发生的任何价格移动。
波动性是市场噪音的总数量，计算了时间段内价格变化的总和。
高-低范围更好地描述了在周期内可能产生的任意极端值。
所有变化总和，它是最概括的测量，因为能识别一个价格移动从高到低的次数
方向移动对噪音之比，成为效率系数ER。
ER通过快慢系数转为趋势速度，达到自适应目的
LAST（X）
上一次条件成立位置
上一次条件COND成立到当前的周期数。
注：
1、条件成立的当根k线上BARSLAST（COND）的返回值为0
2、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
例1：
BARSLAST（OPEN>CLOSE）;//上一根阴线到现在的周期数。
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，当日k线数。
//由于条件成立的当根k线上BARSLAST（COND）的返回值为0，所以“+1”才是当日k线根数。
BARSLASTCOUNT（COND）
从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数
从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数。
注：
1、返回值为从当前周期计算COND连续不为0的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSLASTCOUNT（COND）的返回值为1
例：
BARSLASTCOUNT（CLOSE>OPEN）;
//计算当根K线在内连续为阳线的周期数
BARSSINCE（COND）
第一个条件成立到当前的周期数
第一个条件成立到当前的周期数。
注：
1、返回值为COND第一次成立到当前的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSSINCE（COND）的返回值为0
例：
BARSSINCE（CLOSE>OPEN）;
//统计第一次满足阳线这个条件的K线到现在的周期数
COUNT（X,N）
统计总数
统计N周期中满足COND条件的周期数。
注：
1、若N为0则从第一个有效值算起；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。
3、N为空值时返回值为空值。
4、N可以为变量
例1：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，当日k线数。
M:
COUNT（ISUP,N）;//统计分钟周期上开盘以来阳线的根数。
例2：
MA5:
=MA（C,5）;//定义5周期均线
MA10:
=MA（C,10）;//定义10周期均线
M:
COUNT（CROSSUP（MA5,MA10）,0）;//统计从申请到的行情数据以来到当前这段时间内，5周期均线上穿10周期均线的次数。
CONDBARS（A,B）
取得最近的满足A、B条件的k线间周期数
取得最近的满足A、B条件的k线间周期数
注意：
1、该函数返回周期数不包含最后满足条件的K线
2、如果距离当前K线最近的满足的条件为B条件，则该函数返回值为最后一次满足A条件的K线到满足B条件的K线的周期数（A条件满足后的第一次满足B条件的K线）
如果距离当前K线最近的满足的条件为A条件，则该函数返回值为最后一次满足B条件的K线到满足A条件的K线的周期数（B条件满足后的第一次满足A条件的K线）
例1：
MA5:
=MA（C,5）;//5周期均线
MA10:
=MA（C,10）//;10周期均线
CONDBARS（CROSSUP（MA5,MA10）,CROSSDOWN（MA5,MA10））;//最近一次满足5周期均线上穿10周期均线与5周期均线下穿10周期均线之间的周期数
DMA（X,A）
动态移动平均
求X的动态移动平均，其中A必须小于1大于0。
注：
A可以为变量
计算公式：
DMA（N）=DMA（N-1）*（1-A）+X（N）*A其中DMA（N-1）为第（N-1）天的DMA值
例1：
DMA3:
=DMA（C,0.3）;//计算结果为REF（DMA3,1）*（1-0.3）+C*0.3
EMA（X,N）
指数移动平均
求N周期X值的指数移动平均（平滑移动平均）。
注：
1、对距离当前较近的k线赋予了较大的权重。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。
3、N为0或空值时返回值为空值。
4、N可以为变量
EMA=[2*X/（N+1）+（N-1）*EMA（N-1）]/（N+1）
举例：
X1=6X2=7X3=8X4=9
则EMA（X,4）=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1=4/10*9+3/10*8+2/10*7+1/10*6=8
例1：
EMA10:
=EMA（C,10）;//求收盘价10周期平滑移动平均值
EMA2（X,N）
线性加权平均
求N周期X值的线性加权平均（也称WMA）
EMA2（X,N）=（N*X0+（N-1）*X1+（N-2）*X2）+...+1*X（N-1））/（N+（N-1）+（N-2）+...+1）,X0表示本周期值，X1表示上一周期值
注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，返回值为空值。
2、N为0或空值时返回值为空值。
3、N可以为变量
4、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
例1：
EMA2（H,5）;//求最高价在5个周期的加权移动平均值。
EMAWH（C,N）
指数移动平均
指数移动平均，也叫平滑移动平均，采用指数加权方法，对距离当前较近的K线赋予了较大的权重。
注：
1、当N为有效值，当前的k线数不足N根时，或者前面周期的取值仍作用于当前周期时，EMAWH返回值为空值
因为EMAWH计算公式中着重考虑了当周期的权重，所以当周期较长，前面的周期取值对当前的影响越小，EMAWH从前面数据对当前周期不再影响时的取值开始显示，所以即使选择的数据起始时间不同，当前已经显示的K线的EMAWH的取值也不会发生变化
2、当N为0或空值时返回值均为空值
3、N不能为变量
EMAWH=[2*X/（N+1）+（N-1）*EMAWH（N-1）]/（N+1）
注：
EMAWH用法同EMA（C,N）
HHV（X,N）
最高值
求X在N个周期内的最高值。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起;
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
HH:
HHV（H,4）;//求4个周期最高价的最大值，即4周期高点（包含当前k线）。
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，日内k线根数
HH1:
=HHV（H,N）;//在分钟周期上，日内高点
HV（X,N）
出当前K线外最高值
求X在N个周期内（不包含当前k线）的最高值。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起（不包含当前K线）；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值；
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
HH:
HV（H,10）;//求前10根k线的最高点。
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;
NN:
=REF（N,N）;
ZH:
VALUEWHEN（DATE<>REF（DATE,1）,HV（H,NN））;//在分钟周期上，求昨天最高价。
例3：
HV（H,5）和REF（HHV（H,5）,1）的结果是一样的，用HV编写更加方便。
HHVBARS（X,N）
前一高点位置
求N周期内X最高值到当前周期数
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起（不包含当前K线）；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值；
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
HHVBARS（VOL,0）;求历史成交量最大的周期到当前的周期数（最大值那根k线上HHVBARS（VOL,0）;的返回值为0，最大值后的第一根k线返回值为1，依次类推）。
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，日内k线根数
ZHBARS:
REF（HHVBARS（H,N）,N）;//在分钟周期上，求昨天最高价所在的k线到当前k线之间的周期数。
LLV（X,N）
最低值
求X在N个周期内的最小值。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起;
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
LL:
LLV（L,5）;//求5根k线最低点（包含当前k线）。
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，日内k线根数
LL1:
=LLV（L,N）;//在分钟周期上，求当天第一根k线到当前周期内所有k线最低价的最小值。
LV（X,N）
出当前K线外最低值
求X在N个周期内的最小值（不包含当前k线）
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起;
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
LL:
LV（L,10）;//求前面10根k线的最低点。
（不包含当前k线）
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，日内k线根数
ZL:
VALUEWHEN（DATE<>REF（DATE,1）,LV（L,N））;//在分钟周期上，求昨天最低价。
例3：
LV（L,5）和REF（LLV（L,5）,1）的结果是一样的，用LV编写更加方便。
LLVBARS（X,N）
前一个最低点位置
求N周期内X最低值到当前周期数
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起（不包含当前K线）；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值；
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
LLVBARS（VOL,0）;求历史成交量最小的周期到当前的周期数（最小值那根k线上LLVBARS（VOL,0）;的返回值为0，最小值后的第一根k线返回值为1，依次类推）。
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，日内k线根数
ZLBARS:
REF（LLVBARS（L,N）,N）;//在分钟周期上，求昨天最低价所在的k线到当前k线之间的周期数。
MA（X,N）
算数移动平均
求X在N个周期内的简单移动平均
算法：
MA（X,5）=（X1+X2+X3+X4+X5）/5
注：
1、简单移动平均线沿用最简单的统计学方式，将过去某特定时间内的价格取其平均值。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。
3、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
4、N可以为变量
例1：
MA5:
=MA（C,5）;//求5周期收盘价的简单移动平均。
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，日内k线根数
M:
=IFELSE（N>10,10,N）;//如果k线超过10根，M取10，否则M取实际根数
MA10:
MA（C,M）;//在分钟周期上，如果当天k线不足10根，按照实际根数计算MA10，如果超过10根按照10周期计算MA10。
NUMPOW（X,N,M）
自然数幂方和
自然数幂方和
算法：
NUMPOW（x,n,m）=n^m*x+（n-1）^m*ref（x,1）+（n-2）^m*ref（x,2）+...+2^m*ref（x,n-2）+1^m*ref（x,n-1）r\n注意:
1、N为自然数，M为实数；且N与M不能为变量
2、X为基础变量
例1：
r\nJZ:
=NUMPOW（C,5,2）/NUMPOW（1,5,2）;
SAR（N,Step,Max）
抛物转向
返回抛物转向值。
注：
1、参数N,Step,Max均不支持变量
例1：
SAR（17,3,30）;//表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30%
SMA（X,N,M）
扩展指数移动平均
求X的N个周期内的移动平均。
M为权重。
计算公式：
SMA（N）=SMA（N-1）*（N-M）/N+X（N）*M/N
注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。
2、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
例1：
SMA10:
=SMA（C,10,3）;//求的10周期收盘价的移动平均。
权重为3。
SMMA（X,N）
通畅移动平均
X为变量,N为周期，SMMA（X,N）表示当前K线上X在N个周期的通畅移动平均线
算法：
SMMA（X,N）=（SUM1-MMA+CLOSE）/N
其中SUM1=X1+X2+.....+XN
MMA=SUM1/N
例1：
SMMA（C,5）;//收盘价的5周期通畅移动平均线
SUM（X,N）
求和
求X在N个周期内的总和。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算。
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以为变量。
例1：
SUM（VOL,25）;表示统计25周期内的成交量总和
例2：
N:
=BARSLAST（DATE<>REF（DATE,1））+1;//分钟周期，日内k线根数
SUM（VOL,N）;//分钟周期上，取当天成交量总和。
SUMBARS（X,A）
累加到指定值的周期数
求累加到指定值的周期数
例1：
SUMBARS（VOL,20000）;将成交量向前累加直到大于等于20000，返回这个区间的周期数。
TRMA（X,N）
三角移动平均
求X在N个周期的三角移动平均值。
算法：
三角移动平均线公式，是采用算数移动平均，并且对第一个移动平均线再一次应用算数移动平均。
TRMA（X,N）算法如下
ma_half=MA（X,N/2）
trma=MA（ma_half,N/2）
注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。
2、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
3、N支持使用变量
例1：
TRMA5:
TRMA（CLOSE,5）;//计算5个周期内收盘价的三角移动平均。
（N不能被2整除）
//TRMA（CLOSE,5）=MA（MA（CLOSE,（5+1）/2））,（5+1）/2）;
例2:
TRMA10:
TRMA（CLOSE,10）;//计算10个周期内收盘价的三角移动平均。
（N能被2整除）
TRMA（CLOSE,10）=MA（MA（CLO
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