IMIX协议分析培训讲学文档格式.docx
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按照交易内容的不同，银行间市场可以分成人民币信用拆借市场、银行间债券市场、人民币利率衍生品市场和银行间外汇市场，前三个市场由于采用人民币计价，又合称为银行间本币市场。
银行间本币市场和外汇市场的基础框架都是由中国人民银行的附属机构中国外汇交易中心暨银行间同业拆借中心（简称CFETS）负责运行维护。
CFETS于1994年初成立于上海，是为了适应1994年开始的外汇管理体制改革设立的。
3.2银行间外汇市场
1993年底，国务院决定改革当时的外汇管理体制，实现人民币经常项目下有条件可兑换。
从1994年1月1日起，实现汇率并轨和结售汇制度，建立银行间外汇市场和和采用单一的、有管理的浮动忽略制。
在此背景下，中国外汇交易中心于同年初建立于上海。
根据中国人民银行赋予的职责，交易中心负责提供外汇交易系统和交易后的本、外币资金清算服务。
随着外汇体制改革的不断深入和我国外贸交易量的指数化增长，银行间外汇市场迅速发展壮大，交易品种也不断丰富多彩。
目前，银行间外汇市场提供的业务范围已经从人民币外汇即期交易扩展到人民币外汇远期、掉期、外汇拆借和外币对买卖。
交易的币种除人民币外，还覆盖包括美元（USD）、港币（HKD）、欧元（EUR）、日元（JPY）、英镑（GBP）、加元（CAD）、瑞士法郎（CHF）、新加坡元（SGD）在内的全球主要币种及与中国贸易密切的国家的币种。
CFETS负责银行间外汇市场的交易组织和系统维护，除提供交易服务以外，还提供人民币即期交易的清算服务和增值服务。
IMIX协议现在主要覆盖银行间外汇市场的清算和增值服务业务，用于收盘后CFETS和清算所之间传输交易数据和清算数据，也用于交易期间向会员发送增值数据。
3.3银行间本币市场
银行间本币市场由信用拆借市场、债券市场和人民币利率衍生品市场组成。
信用拆借市场是银行同业进行信用拆借的场所，提供1天（隔夜拆借）、7天、14天、1月、3月等多种期限的拆借品种的标准化合约。
债券市场是已发行债券的二级交易市场，交易的债券类型包括国债、央行票据、金融债、次级债、公司债、国际开发机构债券、短期融资券、资产支持证券，针对各种类型的债券，银行间市场提供包括现券买卖、资产支持证券买卖、债券借贷、债券远期、质押式回购、买断式回购在内的多种交易方式。
人民币利率衍生品市场是银行间新成立的市场，交易的品种包括远期利率协议和利率互换。
利率衍生品市场是我国构建多层次金融市场不可或缺的组成部分，是优化我国利率形成机制的重要手段。
金融机构通过银行间本币市场提供的多种多样的交易工具，管理本机构的资金头寸，调整资产负债结构和进行投资理财。
银行间本币市场提供询价和做市两种交易方式，提供意向报价、双向报价、对话报价、点击成交报价、做市报价、限价报价等多种报价方式，满足不同投资需求。
银行间本币市场经过十多年的发展，已经成为我国场外交易市场的主体，参与交易的会员覆盖商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金、企业年金等各类金融机构。
IMIX协议目前覆盖了银行间本币市场报价、交易、STP服务、清算等几乎交易流程的各个领域，涵盖所有本币市场的交易品种和交易方式，为银行间本币市场提供流畅的数据交互通道。
4.IMIXProtocol结构分析
4.1消息结构
IMIX消息的标准结构图如下：
（详见《银行间市场业务数据交换协议》）
图1IMIX消息结构
说法是大方
4.1.1消息头
每个会话消息或应用消息都有一个消息头，该消息头指明消息类型、消息体长度、发送目的地、消息序号、发送起始点和发送时间。
消息头格式见下表
域号
域名
必需
说明
8
BeginString
起始串定义消息的协议版本（不可加密，消息的第一个域）
9
BodyLength
消息体长度（不可加密，消息的第二个域）
35
MsgType
消息类型（不可加密，消息的第三个域）
49
SenderCompID
发送方代码（不可加密，发送方标识符）
50
SenderSubID
发送方子标识符（可加密）
56
TargetCompID
接收方代码（不可加密，接收方标识符）
57
TargetSubID
接收方子标识符（可加密）
115
OnBehalfOfCompID
最初发送方标识符（可加密），用于经第三方中转发送。
116
OnBehalfOfSubID
最初发送方子标识符（可加密）,用于经第三方中转发送。
128
DeliverToCompID
最终接收方标识符（可加密），用于经第三方中转发送。
129
DeliverToSubID
最终接收方子标识符（可加密）,用于经第三方中转发送。
34
MsgSeqNum
消息序列号（可加密）
43
PossDupFlag
消息可能重复标志，当一条消息以相同的序列号重传时（两条消息完全一样），作此标记，多数由于传输层异常重发时所标记。
（可加密）
97
PossResend
消息可能重传标志，当一条消息以不同的序列号重传时所加标志位，多数由于上层处理逻辑异常而重传时所带标记。
52
SendingTime
发送时间（可加密）
122
OrigSendingTime
原始发送时间（可加密）
347
MessageEncoding
消息中Encoded域的字符编码类型（非ASCII码）
369
LastMsgSeqNumProcessed
最后处理消息序号（可加密）
370
OnBehalfOfSendingTime
最初发送时间
10287
SegmentID
产品编号，新一代本币系统必需域。
10052
ErrorCode
错误代码，新一代本币系统必需域。
10308
SysSeqNo
全局消息序号，新一代本币系统必需域。
10333
UserSeqNo
用户特定消息序号，新一代本币系统必需域。
HopsGrp
表1标准消息头
例如：
银行A的交易员小王发送消息给银行B的交易员小张，则小王发出去的消息标准头部应该如下表所示：
值
IMIX.1.0
起始串IMIX1.0（不可加密，消息的第一个域）
计算得到
ExecutionReport消息
银行A
小王所在机构的标识
CFETS
通过交易中心中转
银行B
小张所在机构的标识。
小王
小王在所在机构的标识
小张
小张在所在机构的标识
SeqNo
xxx
消息序列号
时间
表2标准消息头例子
而小张给小王发的消息标准头部则应该如下表所示
D
NewOrderSingle消息哦
小张所在机构的标识
发送时间
表3标准消息头例子
4.1.2消息尾
每一个会话消息或应用消息都有一个消息尾，并以此终止。
消息尾可用于分隔多个消息，包含有3位数的校验和值。
消息尾格式见下表4
93
SignatureLength
数字签名长度（不可加密）
89
Signature
数字签名（不可加密）
10
CheckSum
校验和，消息的最末域。
（不可加密）
表4标准消息尾
4.1.3消息体
主要描述应用层面的业务信息（具体的消息类型见《银行间市场业务数据交换协议》），应用消息中有很多共用的数据域集合——组件。
比如说，大多数应用消息都会用到一系列定义债券品种的域：
Symbol，SecurityID，SecurityIDSource，……为避免重复，协议中定义了一些关键组件，在应用消息定义中直接用名称引用这些组件。
实际的消息定义和使用中，则应该将组件扩展开成为相应的数据域集合。
4.1.4组件
在IMIX协议中，组件是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合。
这些组件在IMIX协议中都赋以相应的名称，用来更好的理解消息结构以及所应用的场景。
在实际消息传送过程中，这些组件名称并不会作为信息消息中出现，可以这么说，组件的出现是起到更好让人能够理解IMIX消息结构的作用。
4.1.5重复组
域可以在重复组里多次重复，用以传输数组同类的数据。
在IMIX协议中，重复组也同样是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合能够连续反复地在消息中出现。
在实际消息传送过程中，这些重复组件名称也不会作为信息消息中出现。
通常域名起始为’No’字符的域指明重复的次数，并位于重复组的开始处。
本文档中重复组的定义通过缩进的符号表示，重复组也可嵌套。
使用子重复组时不能省略父重复组。
重复组内的第一个域是必需的。
在协议执行时把第一个域用作“分隔符”，表明新的重复组的开始。
如果第XXX号（NoXXX）域大于0，那么第XXX号后所列的第一个域就变成有条件的必需的域。
指明重复组号的第XXX号（NoXXX）域（如：
交易会话号（NoTradingSessions）,分配号（NoAllocs））在重复组内只出现一次，必需直接位于重复组的内容之前。
如果重复组内有一个域是必需的，那么第XXX号（NoXXX）域就应当是必需的。
如果重复组内的所有参与方都是可选择性的，那么第XXX号域也应当是可选择性的。
如果重复组的某一个域是必需的，那么在重复组内每次重复时该域都应出现。
通过缩进的符号“→”对消息定义内的重复组进行指定。
重复组可嵌入其他重复组（可不止一层嵌套）。
通过缩进的符号“→”后跟缩进的符号“→”的方式对嵌套的重复组进行指定。
有嵌套重复组时，必需对外层的重复组进行指定。
例如定义一重复组：
454
NoSecurityAltID
N
备选债券代码个数
→
455
SecurityAltID
备选债券代码
456
SecurityAltIDSource
备选债券代码源
表5重复组
则该重复组实际使用例子如下
3
债券1
财政部发行
据了解，百分之八十的饰品店都推出“DIY饰品”来吸引顾客，一方面顺应了年轻一代喜欢与众不同、标新立异的心理；
另一方面，自制饰品价格相对较低，可以随时更新换代，也满足了年轻人“喜新厌旧”的需要，因而很受欢迎。
新材料手工艺品。
目前，国际上传统的金银、仿金银制成饰品的销售在逐步下降，与此形成鲜明对比的是，数年以前兴起的崇尚然风格、追求个性的自制饰品--即根据自己的创意将各种材质的饰珠，用皮、布、金属等线材串出的品，正在各国的女性中大行其道。
债券2
标题：
上海发出通知为大学生就业—鼓励自主创业，灵活就业2004年3月17日456
１９９６年“碧芝自制饰品店”在迪美购物中心开张，这里地理位置十分优越，交通四通八达，由于位于市中心，汇集了来自各地的游客和时尚人群，不用担心客流量的问题。
迪美有３００多家商铺，不包括柜台，现在这个商铺的位置还是比较合适的，位于中心地带，左边出口的自动扶梯直接通向地面，从正对着的旋转式楼梯阶而上就是人民广场中央，周边４、５条地下通道都交汇于此，从自家店铺门口经过的９０％的顾客会因为好奇而进去看一下。
企业发行
（4）牌子响→
据介绍，经常光顾“碧芝”的都是些希望得到世界上“独一无二”饰品的年轻人，他们在琳琅满目的货架上挑选，然后亲手串连，他们就是偏爱这种ＤＩＹ的方式，完全自助。
合计50100%SecurityAltID
精明的商家不失时机地打出“自己的饰品自己做”、“DIY（DoItYourself）饰品、真我个性”的广告，推出“自制饰品”服务，吸引了不少喜欢标新立异、走在潮流前端的年轻女孩，成为上海的时尚消费市场。
其市场现状特点具体表现为：
债券3
2、你大部分的零用钱用于何处？
3、消费“多样化”央行发行
表6
在传送过程中，该重复组在消息中如下所示：
454=3<
SOH>
455=债券1<
456=财政部发行<
455=债券2<
456=企业发行<
455=债券3<
456=央行发行<
5.IMIXProtocol会话机制
为了保证IMIX会话能够能够正常的开始和终止，保证IMIX消息在传送过程不会发生的消息丢失引起的消息序列缺口问题，以及其他一系列与IMIX消息传送相关的问题，IMIX定义了一套会话机制，该会话机制通过定义特殊的消息域以及会话消息实现了会话登录，会话注销，消息缺口填补，消息重复发送等传送场景的处理过程，这些都是IMIX协议为了保证消息正确传送提供的一种解决方案。
如果具体的IMIX协议的实现者能够通过其他的技术或者机制保证消息的正确传送，就不用实现IMIX会话机制。
5.1消息序号
任何一条消息都被分配一个唯一的消息序号来加以标识，消息序号在每次会话过程中从1开始，在整个会话过程中连续递增，直到该会话过程全部结束。
通过监视消息序号的连续性可识别交换中的消息缺口，并做出反应，使得连接双方数据同步。
连接双方都明确确定相互独立的消息序号，参与连接的任何一方负责维护自己发送的消息序号，并监视接收的消息序号以保证消息缺口能被发现并加以处理。
5.2心跳
在消息交换的空闲期间，连接双方将在规定的时间间隔内发出心跳消息。
通过心跳消息可以监控通讯连接的状态，识别接收信息的序号缺口。
心跳间隔时间由会话发起人在登录时，用登录中的心跳指令域（HeartBtInt）来加以确定。
每次传送信息完毕之后，应立即重新设置心跳间隔计时器。
心跳间隔时间应得到连接双方的确认，由登录会话发起方设定并得到登录接受方的确认回应。
连接双方使用相同的心跳间隔时间。
5.3缺口填补
本协议的消息传输模式是基于消息被完整传送的。
但消息在传输过程中可能存在丢失，而消息发送方无法检测是否丢失了消息，因此消息接收方应负责检测消息的缺口并加以处理。
有两种处理方法：
（1）消息接收方发现缺口后向消息发送方请求发送缺口消息及其后的所有消息；
（2）消息接收方发现缺口后，保存已收到消息，并向消息发送方请求重复发送缺口消息。
5.4消息重复发送
在响应一个重发请求而重复发送消息时，或者不确定对方是否收到已发消息而重复发送该消息时，消息发送方须在被重发消息内加上可能重复标志（PossibleDuplicate=Y）。
如何处理该消息则由消息接收方处理。
注意：
当生成有此类可能重复发送的消息时，由于某些信息可能会改变，如原始时间、发送时间、正文长度、可能重复标志等，所以应重新计算校验和。
5.5消息重新发送
消息重新发送，是基于应用层的可能重发消息。
如发送的订单在相当长的时间内没有得到确认，或者怀疑其根本未曾被发送过，消息发送方可通过设置可能重新发送标志来重新发送（PossibleResend=Y）。
消息接收方收到该类消息后，应通过查询消息内的域（如订单编号等）来确定此前是否收到过该消息。
此类消息应确定包含相同的正文数据，同样，由于某些信息可能会改变，所以应重新计算校验和。
5.6消息确认
本协议的消息传输模式是基于消息被完整传送的；
并且通过监测消息序号缺口以识别对正常传送过程中的错误。
协议不支持对单个消息收发的确认，但大量的应用消息须在应用层作出明确的收发确认，如订单的确认。
5.7会话连接
会话过程的数据交换可以这样描述：
连接双方各有一组连续的消息序号随消息传送；
交易期间可能多次断开并重新连接，其断开的原因可以是外因引起，也可以是连接双方根据系统而统一制定何时断开并重新连接。
建议一次会话连接不超过24小时；
如需要保持24小时以上的连接，则可发送一条含有序号重设标志的登录消息来建立新的起始消息序号。
会话过程分为三个部分：
登录、消息交换、注销。
5.7.1登录
登录连接包含三个步骤：
建立电信通讯连接、连接双方的确认/认证、消息传输同步的初始化。
主要有以下几点：
5.7.1.1连接
会话的发起方与会话接收方建立电信通讯连接。
5.7.1.2认证
会话发起方发送登录消息（Logon），会话接收方认证发起方身份的合法性。
登录消息应包括认证的必要数据，如用户名、密码等。
如果会话发起方身份通过认证，则会话接收方发送一个登录消息作回应。
如果认证失败，会话接收方则在发送一个包含失败说明的注销消息（Logout）后关闭连接。
发送注销消息不是必需的，因为其占用了一个消息序号，而且在某些情况下可能会引起其他问题。
登录成功后，会话发起方可在登录消息之后立即开始发送消息，但此时会话接收方可能并没有作好接收消息的准备；
因此会话发起方应在收到接收方的登录消息确认之后，才认为会话连接建立完成。
建议：
在登录后或者刚发送完测试请求消息（TestRequest）时延迟等待一段时间，双方再发送新的消息，使得连接双方能有效控制重发请求；
否则可能会导致一方会针对对方的每一条新消息发出重发请求。
5.7.1.3初始化
在身份通过认证之后，会话发起方和会话接收方应首先同步消息序号，然后才能相互发送新的信息。
同步消息序号通过消息序号域（MsgSeqNum）来确定，将登录消息里的消息序号（MsgSeqNum）与内部监控的下一个预期的消息序号进行比较，就能发现消息的消息序号缺口。
同样，会话发起方通过将会话接收方发送的登录消息里的消息序号（MsgSeqNum）与下一个预期的消息序号进行比较，也能发现消息的缺口。
5.7.2消息交换
在以上初始化完成之后，可以开始进行信息交换。
所有有效消息的格式将在“会话消息”和“应用消息”部分中详细叙述。
5.7.3注销
会话的正常结束是通过连接双方互相发送注销消息（Logout）完成的。
若结束时没有收到回送的注销消息（Logout），则把对方视作已注销。
除此之外的其它方式的会话结束视为非正常，并应按错误来处理。
在发送注销消息（Logout）之前，应发送测试请求消息（TestRequest）以要求对方的心跳信息，这有助于保证不出现消息序号缺口。
在结束会话之前，注销消息（Logout）的发起方应该等待对方回送的注销消息（Logout），这样给注销消息的接收方一个填补缺口的机会。
待重发请求的信息全部收到后，注销消息的接收方才可发送应答的注销消息（Logout）。
如果注销消息的接收方在一定时间内没有答复，那么会话就可以立即中断。
注销不影响任何订单的状况。
所有有效的订单都可在注销（Logout）之后执行。
5.8消息恢复
以下描述了有关恢复消息的具体方法。
当接收进来的消息序号与预期的消息序号不相符合时，需进行修正处理。
但需要注意的是，如果接收进来的是序号重设消息（SeqReset-Reset），则不需要进行修正处理。
因为此类消息的消息序号对随后的消息处理没有任何影响。
如果接收的消息的消息序号比预期的消息序号小，而且没有设置可能重复标志（PossDupFlag），那么表明发生了严重的错误。
因此建议强制结束会话，并开始进行人工干预。
如果接收进来的消息序号比预期的大，那么表明有消息被遗漏，应通过发送重发请求申请填补缺口。
以下段落中的请求人指的是提出重发请求的一方，重发人指的是回应重发请求的一方。
当收到重发请求时，重发人可任选以下之一作出回应：
Ø
作为正常回应，重发人按顺序发送被请求的消息，这些消息的消息序号仍为原消息序号，并且将可能重复的标志（PossDupFlag）置位为“Y”。
作为正常回应，重发人发送序号重设-缺口填补（SeqReset-G
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